26 января 2009
Бывают чрезвычайно терпеливые трейдеры, которые предпочитают подождать, пока не сложится идеальный сетап, в то время как другим не терпится увидеть быстрый ход, в противном случае они выходят из позиции. Из таких нетерпеливых трейдеров получаются прекрасные трейдеры импульса, потому что они ждут, пока рынок наберет достаточную силу, чтобы подтолкнуть валюту в желательном направлении и вскакивают на импульс в надежде на продление движения. Однако, при первых признаках уменьшения силы движения этот нетерпеливый трейдер импульса также будет первым, кто побежит с корабля. Поэтому у настоящей стратегии импульса должны быть твердые правила выхода, чтобы защищать прибыль до тех пор, пока только возможно извлекать ее из продолжающегося хода.
В этой статье мы рассмотрим стратегию, которая делает именно это: Пятиминутная сделка "Момо".
Что такое Момо?
Пятиминутная сделка Момо ищет импульс или взрыв "момо" на очень краткосрочных (пятиминутных) графиках. Сделки базируются на двух индикаторах, первый из которых - это экспоненциальная 20-периодная средняя (EMA). EMA предпочтительнее простой скользящей средней, потому что она придает более высокий вес последним движениям, что необходимо для быстрых импульсных сделок. Скользящая средняя используется для определения тренда. Второй используемый индикатор - это гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD), которая помогает нам измерить импульс. Параметры настройки для гистограммы MACD - стандартные, где первая EMA = 12, вторая EMA = 26, сигнальная EMA = 9, все по ценам закрытия.
Эта стратегия ждет разворотные сделки, но срабатывает только в тех случаях, когда импульс поддерживает разворотное движение достаточно для того, чтобы создать больший взрыв расширения. Из позиции выходят двумя отдельными порциями; первая половина помогает нам зафиксировать прибыль и гарантирует, что мы никогда не превратим выигрышную сделку в проигрышную. Вторая половина дает нам возможность попытаться поймать то, что может стать очень большим движением, причем без риска, поскольку стоп уже перемещен в точку безубыточности.
Правила для длинной сделки
1. Ищите пару валют, торгующуюся ниже 20-периодной EMA при отрицательных значениях MACD.
2. Подождите, пока цена пересечет 20-периодную EMA вверх, затем убедитесь, что MACD или находится в процессе пересечения от отрицательных значений к положительным или уже не перешла в положительную зону больше пяти баров назад.
3. Открываемся вверх на 10 пипсов выше 20-периодной EMA.
4. Для агрессивной сделки размещаем стоп на минимумуме последнего колебания на пятиминутном графике. Для консервативной сделки стоп размещается на 20 пипсов ниже 20-периодной EMA.
5. Продаем половину позиции на уровне входа плюс количество риска; тут же переносим стоп второй половины в точку безубыточности.
6. Трейлим стоп по точке безубыточности либо по 20-периодной EMA минус 15 пипсов, смотря по тому, что выше.
Правила для короткой сделки
1. Ищите пару валют, торгующуюся выше 20-периодной EMA при положительных значениях MACD.
2. Подождите, пока цена пересечет 20-периодную EMA вниз, затем убедитесь, что MACD или находится в процессе пересечения от положительных значений к отрицательным или уже не перешла в отрицательную зону больше пяти баров назад.
3. Открываемся вниз на 10 пипсов ниже 20-периодной EMA.
4. Для агрессивной сделки размещаем стоп на максимумуме последнего колебания на пятиминутном графике. Для консервативной сделки стоп размещается на 20 пипсов выше 20-периодной EMA.
5. Продаем половину позиции на уровне входа минус количество риска; тут же переносим стоп второй половины в точку безубыточности.
6. Трейлим стоп по точке безубыточности либо по 20-периодной EMA плюс 15 пипсов, смотря по тому, что ниже.
Длинные сделки
Рисунок 1: Пятиминутная сделка Момо, EUR/USD
Шаг 1
MACD пересекает нулевую линию вверх
Шаг 2
Цена пересекает вверх 20 EMA, входим в длинную по 1.2044
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2064, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.2157 (+103 пункта)
Наш первый пример на Рисунке 1 - EUR/USD от 16 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA вместе с пересечением гистограммы MACD выше нулевой линии. Тут же мы видим, что было несколько случаев, когда цена пыталась пойти выше 20-периодной EMA между 1:30 и 2:00, но сделка не была открыта, поскольку гистограмма MACD находилась ниже нулевой линии.
Мы ждали, пока гистограмма MACD все же пересечет нулевую линию и, когда это произошло, сигнал к сделке поступил на 1.2044. Мы открылись по 1.2046 + 10 пипсов = 1.2056 со стопом на 1.2046 - 20 пипсов = 1.2026. Наша первая цель составила 1.2056 + 30 пипсов = 1.2084. Она сработала приблизительно два с половиной часа спустя. Мы выходим из половины позиции и трейлим оставшуюся половину по 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конечном счете закрылась по 1.2157 в 21:35 EST с общей прибылью от сделки 65.5 пипсов.
Рисунок 2: Пятиминутная сделка Момо, USD/JPY
Шаг 1
MACD пересекает нулевую линию вверх
Шаг 2
Цена пересекает вверх 20 EMA, входим в длинную по 116.68
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 116.94, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 117.07(+39 пунктов)
Следующим примером, показанным на Рисунке 2, является пара USD/JPY от 21 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA. Как и в предыдущем примере с EUR /USD, также было несколько случаев, когда цена переходила выше 20-периодной EMA прямо перед нашей точкой входа, но мы не открывали сделку, потому что гистограмма MACD располагалась ниже нулевой линии.
MACD сработала первой, таким образом, мы ждали, пока цена не поднялась над EMA на 10 пипсов и, когда это произошло, мы вошли в сделку по 116.67 (EMA была на 116.57).
В этом примере математика немного более сложная. Стоп у нас составляет 20-EMA минус 20 пипсов или 116.57 - 20 пипсов = 116.37. Первая цель - вход плюс количество риска или 116.67 + (116.67-116.37) = 116.97. Она срабатывает пять минут спустя. Мы выходим из половины позиции и трейлим оставшуюся половину по уровню 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конечном счете закрылась по 117.07 в 18:00 EST с общей прибылью от сделки 39 пипсов. Хотя прибыль не была столь привлекательной, как в первой сделке, график показывает чистое и ровное движение, которое указывает, что поведение цены точно соответствовало нашим правилам.
Короткие сделки
Рисунок 3: Пятиминутная сделка Момо, NZD/USD
Шаг 1
Цена падает ниже 20-периодной EMA, но MACD все еще положительна, поэтому мы ждем
Шаг 2
MACD пересекает нулевую линию вниз, входим в короткую по 0.6294
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 0.6267, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 0.6262 (+32 пункта)
При рассмтрении коротких сделом первым примером мы выбрали пару NZD/USD от 20 марта 2006 года. Мы видим, что цена упала ниже 20-периодной EMA, но гистограмма MACD все еще положительна, поэтому мы ждали, пока она не упала ниже нулевой линии 25 минут спустя. Сигнал к сделке поступил при цене 0.6294. Как и в предыдущем примере с USD/JPY, математика здесь немного сложнее, потому что пересечение скользящей средней произошло не одновременно с падением MACD ниже нулевой линии, как это было в нашем первом примере с EUR/USD. В результате мы открылись по 0.6294.
Наша остановка составил 20-EMA плюс 20 пипсов. В то время 20-EMA располагалась на уровне 0.6301, поэтому вход был сделан по 0.6291, а стоп - по 0.6301 + 20pips = 0.6321. Наша первая цель - цена входа минус количество риска, или 0.6291 - (0.6321-0.6291) = 0.6261. Эта цель была достигнута два часа спустя, а стоп второй половины перемещен в точку безубыточности. Затем мы трейлим вторую половину позиции по уровню 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина была закрыта по 0.6262 в 7:10 EST с общей прибылью от сделки 29.5 пипсов.
Рисунок 4: Пятиминутная сделка Момо, GBP/USD
Шаг 1
Цена падает ниже 20-периодной EMA
Шаг 2
MACD пересекает нулевую линию вниз, входим в короткую по 1.7375
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.7348, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.7268 (+107 пунктов)
Пример на Рисунке 4 основан на возможности, которая появилась 10 марта 2006 года на GBP/USD. На графике выше мы видим, как цена падает ниже 20-периодной EMA, и ждем в течение 10 минут, пока гистограмма MACD не опустится в отрицательную зону, инициируя, таким образом, наш ордер на вход по 1.7375. Согласно вышеприведенным правилам, как только сделка открыта, мы помещаем стоп-лосс на уровень 20-EMA плюс 20 пипсов или 1.7385 + 20 = 1.7405. Наша первая цель - это цена входа минус количество риска, или 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Она вскоре была достигнута. Затем мы продолжаем трейлить вторую половину позиции по уровню 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина позиции, в конечном счете, была закрыта по 1.7268 в 14:35 EST с общей прибылью от сделки 68.5 пипсов. Стоит отметить, что сделка была закрыта точно в момент, когда гистограмма MACD перешла в положительную зону.
Когда сделки Момо не работают
Как Вы можете видеть, пятиминутная сделка Momo - чрезвычайно сильная стратегия для захвата импульсных разворотных движений. Однако, работает она не всегда, и важно исследовать пример того, где она терпит неудачу и понять, почему это происходит.
Рисунок 5: Пятиминутная сделка Момо, EUR/CHF
Шаг 1
Цена падает ниже 20-периодной EMA
Шаг 2
MACD пересекает нулевую линию вниз, входим в короткую по 1.5711
Шаг 3
Выходим по стопу на 1.5733 (-22 пункта)
Заключительный пример пятиминутной сделки Momo - EUR/CHF от 21 марта 2006. На Рисунке 5 цена падает ниже 20-периодной EMA и мы ждем в течение 20 минут, пока гистограмма MACD не перейдет в отрицательную зону, и размещаем ордер на вход по 1.5711. Стоп-лосс размещается на уровне 20-EMA плюс 20 пипсов или 1.5721 + 20 = 1.5741. Наша первая цель - это цена входа минус количество риска или 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Цена торгуется вниз до минимума 1.5696, которого не достаточно, чтобы сработала первая цель. Затем цена разворачивается и, в конечном счете, заставляет сработать стоп, что принесло убыток по сделке размером 30 пипсов.
Работая по пятиминутной стратегии Momo, самое важное, это опасаться торговать в слишком узком или слишком широком диапазоне. В часы затишья, когда цена просто колеблется вокруг 20-EMA, гистограмма MACD может колебаться вверх-вниз, порождая много ложных сигналов. И наоборот, если эту стратегию применить на валюте, находящейся в слишком широком торговом диапазоне, стоп может сработать раньше, чем будет достигнута цель.
Вывод
Пятиминутная Сделка Momo позволяет трейдерам получать прибыль на коротких взрывах импульса, причем стратегия имеет четкие правила выхода, требуемые для защиты прибыли.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В этой статье мы рассмотрим стратегию, которая делает именно это: Пятиминутная сделка "Момо".
Что такое Момо?
Пятиминутная сделка Момо ищет импульс или взрыв "момо" на очень краткосрочных (пятиминутных) графиках. Сделки базируются на двух индикаторах, первый из которых - это экспоненциальная 20-периодная средняя (EMA). EMA предпочтительнее простой скользящей средней, потому что она придает более высокий вес последним движениям, что необходимо для быстрых импульсных сделок. Скользящая средняя используется для определения тренда. Второй используемый индикатор - это гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD), которая помогает нам измерить импульс. Параметры настройки для гистограммы MACD - стандартные, где первая EMA = 12, вторая EMA = 26, сигнальная EMA = 9, все по ценам закрытия.
Эта стратегия ждет разворотные сделки, но срабатывает только в тех случаях, когда импульс поддерживает разворотное движение достаточно для того, чтобы создать больший взрыв расширения. Из позиции выходят двумя отдельными порциями; первая половина помогает нам зафиксировать прибыль и гарантирует, что мы никогда не превратим выигрышную сделку в проигрышную. Вторая половина дает нам возможность попытаться поймать то, что может стать очень большим движением, причем без риска, поскольку стоп уже перемещен в точку безубыточности.
Правила для длинной сделки
1. Ищите пару валют, торгующуюся ниже 20-периодной EMA при отрицательных значениях MACD.
2. Подождите, пока цена пересечет 20-периодную EMA вверх, затем убедитесь, что MACD или находится в процессе пересечения от отрицательных значений к положительным или уже не перешла в положительную зону больше пяти баров назад.
3. Открываемся вверх на 10 пипсов выше 20-периодной EMA.
4. Для агрессивной сделки размещаем стоп на минимумуме последнего колебания на пятиминутном графике. Для консервативной сделки стоп размещается на 20 пипсов ниже 20-периодной EMA.
5. Продаем половину позиции на уровне входа плюс количество риска; тут же переносим стоп второй половины в точку безубыточности.
6. Трейлим стоп по точке безубыточности либо по 20-периодной EMA минус 15 пипсов, смотря по тому, что выше.
Правила для короткой сделки
1. Ищите пару валют, торгующуюся выше 20-периодной EMA при положительных значениях MACD.
2. Подождите, пока цена пересечет 20-периодную EMA вниз, затем убедитесь, что MACD или находится в процессе пересечения от положительных значений к отрицательным или уже не перешла в отрицательную зону больше пяти баров назад.
3. Открываемся вниз на 10 пипсов ниже 20-периодной EMA.
4. Для агрессивной сделки размещаем стоп на максимумуме последнего колебания на пятиминутном графике. Для консервативной сделки стоп размещается на 20 пипсов выше 20-периодной EMA.
5. Продаем половину позиции на уровне входа минус количество риска; тут же переносим стоп второй половины в точку безубыточности.
6. Трейлим стоп по точке безубыточности либо по 20-периодной EMA плюс 15 пипсов, смотря по тому, что ниже.
Длинные сделки
Рисунок 1: Пятиминутная сделка Момо, EUR/USD
Шаг 1
MACD пересекает нулевую линию вверх
Шаг 2
Цена пересекает вверх 20 EMA, входим в длинную по 1.2044
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.2064, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.2157 (+103 пункта)
Наш первый пример на Рисунке 1 - EUR/USD от 16 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA вместе с пересечением гистограммы MACD выше нулевой линии. Тут же мы видим, что было несколько случаев, когда цена пыталась пойти выше 20-периодной EMA между 1:30 и 2:00, но сделка не была открыта, поскольку гистограмма MACD находилась ниже нулевой линии.
Мы ждали, пока гистограмма MACD все же пересечет нулевую линию и, когда это произошло, сигнал к сделке поступил на 1.2044. Мы открылись по 1.2046 + 10 пипсов = 1.2056 со стопом на 1.2046 - 20 пипсов = 1.2026. Наша первая цель составила 1.2056 + 30 пипсов = 1.2084. Она сработала приблизительно два с половиной часа спустя. Мы выходим из половины позиции и трейлим оставшуюся половину по 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конечном счете закрылась по 1.2157 в 21:35 EST с общей прибылью от сделки 65.5 пипсов.
Рисунок 2: Пятиминутная сделка Момо, USD/JPY
Шаг 1
MACD пересекает нулевую линию вверх
Шаг 2
Цена пересекает вверх 20 EMA, входим в длинную по 116.68
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 116.94, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 117.07(+39 пунктов)
Следующим примером, показанным на Рисунке 2, является пара USD/JPY от 21 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA. Как и в предыдущем примере с EUR /USD, также было несколько случаев, когда цена переходила выше 20-периодной EMA прямо перед нашей точкой входа, но мы не открывали сделку, потому что гистограмма MACD располагалась ниже нулевой линии.
MACD сработала первой, таким образом, мы ждали, пока цена не поднялась над EMA на 10 пипсов и, когда это произошло, мы вошли в сделку по 116.67 (EMA была на 116.57).
В этом примере математика немного более сложная. Стоп у нас составляет 20-EMA минус 20 пипсов или 116.57 - 20 пипсов = 116.37. Первая цель - вход плюс количество риска или 116.67 + (116.67-116.37) = 116.97. Она срабатывает пять минут спустя. Мы выходим из половины позиции и трейлим оставшуюся половину по уровню 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конечном счете закрылась по 117.07 в 18:00 EST с общей прибылью от сделки 39 пипсов. Хотя прибыль не была столь привлекательной, как в первой сделке, график показывает чистое и ровное движение, которое указывает, что поведение цены точно соответствовало нашим правилам.
Короткие сделки
Рисунок 3: Пятиминутная сделка Момо, NZD/USD
Шаг 1
Цена падает ниже 20-периодной EMA, но MACD все еще положительна, поэтому мы ждем
Шаг 2
MACD пересекает нулевую линию вниз, входим в короткую по 0.6294
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 0.6267, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 0.6262 (+32 пункта)
При рассмтрении коротких сделом первым примером мы выбрали пару NZD/USD от 20 марта 2006 года. Мы видим, что цена упала ниже 20-периодной EMA, но гистограмма MACD все еще положительна, поэтому мы ждали, пока она не упала ниже нулевой линии 25 минут спустя. Сигнал к сделке поступил при цене 0.6294. Как и в предыдущем примере с USD/JPY, математика здесь немного сложнее, потому что пересечение скользящей средней произошло не одновременно с падением MACD ниже нулевой линии, как это было в нашем первом примере с EUR/USD. В результате мы открылись по 0.6294.
Наша остановка составил 20-EMA плюс 20 пипсов. В то время 20-EMA располагалась на уровне 0.6301, поэтому вход был сделан по 0.6291, а стоп - по 0.6301 + 20pips = 0.6321. Наша первая цель - цена входа минус количество риска, или 0.6291 - (0.6321-0.6291) = 0.6261. Эта цель была достигнута два часа спустя, а стоп второй половины перемещен в точку безубыточности. Затем мы трейлим вторую половину позиции по уровню 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина была закрыта по 0.6262 в 7:10 EST с общей прибылью от сделки 29.5 пипсов.
Рисунок 4: Пятиминутная сделка Момо, GBP/USD
Шаг 1
Цена падает ниже 20-периодной EMA
Шаг 2
MACD пересекает нулевую линию вниз, входим в короткую по 1.7375
Шаг 3
Закрываем половину позиции по 1.7348, перемещаем стоп в точку безубыточности
Шаг 4
Закрываем вторую половину по 1.7268 (+107 пунктов)
Пример на Рисунке 4 основан на возможности, которая появилась 10 марта 2006 года на GBP/USD. На графике выше мы видим, как цена падает ниже 20-периодной EMA, и ждем в течение 10 минут, пока гистограмма MACD не опустится в отрицательную зону, инициируя, таким образом, наш ордер на вход по 1.7375. Согласно вышеприведенным правилам, как только сделка открыта, мы помещаем стоп-лосс на уровень 20-EMA плюс 20 пипсов или 1.7385 + 20 = 1.7405. Наша первая цель - это цена входа минус количество риска, или 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Она вскоре была достигнута. Затем мы продолжаем трейлить вторую половину позиции по уровню 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина позиции, в конечном счете, была закрыта по 1.7268 в 14:35 EST с общей прибылью от сделки 68.5 пипсов. Стоит отметить, что сделка была закрыта точно в момент, когда гистограмма MACD перешла в положительную зону.
Когда сделки Момо не работают
Как Вы можете видеть, пятиминутная сделка Momo - чрезвычайно сильная стратегия для захвата импульсных разворотных движений. Однако, работает она не всегда, и важно исследовать пример того, где она терпит неудачу и понять, почему это происходит.
Рисунок 5: Пятиминутная сделка Момо, EUR/CHF
Шаг 1
Цена падает ниже 20-периодной EMA
Шаг 2
MACD пересекает нулевую линию вниз, входим в короткую по 1.5711
Шаг 3
Выходим по стопу на 1.5733 (-22 пункта)
Заключительный пример пятиминутной сделки Momo - EUR/CHF от 21 марта 2006. На Рисунке 5 цена падает ниже 20-периодной EMA и мы ждем в течение 20 минут, пока гистограмма MACD не перейдет в отрицательную зону, и размещаем ордер на вход по 1.5711. Стоп-лосс размещается на уровне 20-EMA плюс 20 пипсов или 1.5721 + 20 = 1.5741. Наша первая цель - это цена входа минус количество риска или 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Цена торгуется вниз до минимума 1.5696, которого не достаточно, чтобы сработала первая цель. Затем цена разворачивается и, в конечном счете, заставляет сработать стоп, что принесло убыток по сделке размером 30 пипсов.
Работая по пятиминутной стратегии Momo, самое важное, это опасаться торговать в слишком узком или слишком широком диапазоне. В часы затишья, когда цена просто колеблется вокруг 20-EMA, гистограмма MACD может колебаться вверх-вниз, порождая много ложных сигналов. И наоборот, если эту стратегию применить на валюте, находящейся в слишком широком торговом диапазоне, стоп может сработать раньше, чем будет достигнута цель.
Вывод
Пятиминутная Сделка Momo позволяет трейдерам получать прибыль на коротких взрывах импульса, причем стратегия имеет четкие правила выхода, требуемые для защиты прибыли.
Kathy Lien и Boris Schlossberg
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter