28 октября 2018 Живой журнал
Компания Newfound Research занимается исследованием рыночных моделей.
У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.
Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.
Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую "машку" выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.
Или при последующем росте, когда, наоборот, 6-месячный сигнал давал большую доходность (723%), чем 11-месячный (361%). Индекс Large Equity TR сделал за этот период 1056%.
Также решает тайминг. Следующая картинка показывает, в какую из недель инвестор совершает перекладку по сигналам 12-недельной "машки" (сигнал формируется раз в месяц, в месяце 4 недели, можно сместить понятие "месяц" относительно этих 4 недель, что дает нам 4 разных сигнала). Результат разнится от 4139$ до 6797$, то есть, больше, чем в 1,5 раза за 90 лет. Индекс Large equity TR за этот промежуток сделал 5867$.
Как всегда, будущее даже самых простых спекулятивных стратегий весьма неопределенно. Чуть-чуть другой параметр и выбор времени входа в сделку могут очень сильно поменять результаты, вплоть до отрицательных значений.
Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
У них я нашел завлекающую картинку на трендследящую стратегию.
Подробнее о ней вы можете прочесть здесь.
Дьявол, как всегда, кроется в деталях. А именно, какую "машку" выбрать в качестве индикатора. В немного другой статье авторы показывают, каким мог бы быть выход из кризиса 1929 года, используя 6-12 мес. скользящие средние. И результаты весьма разнообразны: от -25% до 136%.
Или при последующем росте, когда, наоборот, 6-месячный сигнал давал большую доходность (723%), чем 11-месячный (361%). Индекс Large Equity TR сделал за этот период 1056%.
Также решает тайминг. Следующая картинка показывает, в какую из недель инвестор совершает перекладку по сигналам 12-недельной "машки" (сигнал формируется раз в месяц, в месяце 4 недели, можно сместить понятие "месяц" относительно этих 4 недель, что дает нам 4 разных сигнала). Результат разнится от 4139$ до 6797$, то есть, больше, чем в 1,5 раза за 90 лет. Индекс Large equity TR за этот промежуток сделал 5867$.
Как всегда, будущее даже самых простых спекулятивных стратегий весьма неопределенно. Чуть-чуть другой параметр и выбор времени входа в сделку могут очень сильно поменять результаты, вплоть до отрицательных значений.
Хотите ли вы иметь настолько неопределенное финансовое будущее, зависящее от мельчайшего фактора?
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter