Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг. С опубликованными исследованиями можно ознакомиться по ссылке. Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Русгидро.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Динамика котировок Русгидро является достаточно непредсказуемой, то есть на графике сложно выделить повторяющиеся графические паттерны или свечные формации. В связи с этим выделение эффективных индикаторов станет непростой задачей. Большинство классических показателей подают множество ложных сигналов либо показывают приемлемую результативность лишь в определенные промежутки времени.
Осцилляторы
На дневном таймфрейме Русгидро с начала 2019 г. наиболее оптимальным осциллятором является CMO. Индикатор подает достаточно надежные сигналы с высокой доходностью. Рекомендуемые границы зон перепроданности/перекупленности: -45%/66%.
CMO сгенерировал 10 сигналов, из которых 4 предшествовали боковику и реализовались неудачно. То есть при каждом ложном сигнале цена вначале переходила в локальный боковик, позволяя закрыть сделку в безубыток. Что касается успешных точек входа, то 4 из 6 удачных сигналов на среднесрочной дистанции принесли солидную прибыль, а 2 других успешных сигнала обозначили лишь небольшую коррекцию.
Важно отметить, что границы перегрева отличны от стандартных -50%/50% для исключения множества ложных сигналов в связи с «рваной» динамикой акций. По этой же причине сигналы не приносят быструю прибыль и часто реализуются несколько недель.
Для краткосрочных спекулянтов такая стратегия вероятно не подойдет. Как вариант, можно адаптировать сигнальные границы в зависимости от ситуации на рынке. Например, когда котировки переходят в стабильный флэт, есть смысл рассмотреть более узкие границы или чувствительные осцилляторы (например, стохастик) на выбор трейдера.
Трендовые индикаторы
Самые оптимальные среди класса трендовых показателей — TRIX и Fractals. При выявлении сигналов по TRIX необходимо дождаться уверенного пробоя нулевой линии, иначе высок риск убытка. Сигналы по данному индикатору возникают редко, но являются надежными и обеспечивают неплохую доходность. Однако для закрытия позиции рекомендуется использовать Fractals.
Сигнал на покупку по Fractals возникает, когда свеча закрывается выше последнего зеленого фрактала, сигнал на продажу — ниже последнего красного фрактала. В качестве примера на графике обозначен вход в длинную позицию и закрытие позиции по обратному сигналу.
Другие трендовые индикаторы по отдельности показывают низкую результативность. В качестве альтернативы единичным сигналам опытные трейдеры могут использовать определенные связки показателей в своей торговле. Некоторые комбинации могут подтверждать надежность сигналов по описанным выше индикаторам. Тем не менее большинство комплексных систем остаются эффективными лишь ограниченное время.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Динамика котировок Русгидро является достаточно непредсказуемой, то есть на графике сложно выделить повторяющиеся графические паттерны или свечные формации. В связи с этим выделение эффективных индикаторов станет непростой задачей. Большинство классических показателей подают множество ложных сигналов либо показывают приемлемую результативность лишь в определенные промежутки времени.
Осцилляторы
На дневном таймфрейме Русгидро с начала 2019 г. наиболее оптимальным осциллятором является CMO. Индикатор подает достаточно надежные сигналы с высокой доходностью. Рекомендуемые границы зон перепроданности/перекупленности: -45%/66%.
CMO сгенерировал 10 сигналов, из которых 4 предшествовали боковику и реализовались неудачно. То есть при каждом ложном сигнале цена вначале переходила в локальный боковик, позволяя закрыть сделку в безубыток. Что касается успешных точек входа, то 4 из 6 удачных сигналов на среднесрочной дистанции принесли солидную прибыль, а 2 других успешных сигнала обозначили лишь небольшую коррекцию.
Важно отметить, что границы перегрева отличны от стандартных -50%/50% для исключения множества ложных сигналов в связи с «рваной» динамикой акций. По этой же причине сигналы не приносят быструю прибыль и часто реализуются несколько недель.
Для краткосрочных спекулянтов такая стратегия вероятно не подойдет. Как вариант, можно адаптировать сигнальные границы в зависимости от ситуации на рынке. Например, когда котировки переходят в стабильный флэт, есть смысл рассмотреть более узкие границы или чувствительные осцилляторы (например, стохастик) на выбор трейдера.
Трендовые индикаторы
Самые оптимальные среди класса трендовых показателей — TRIX и Fractals. При выявлении сигналов по TRIX необходимо дождаться уверенного пробоя нулевой линии, иначе высок риск убытка. Сигналы по данному индикатору возникают редко, но являются надежными и обеспечивают неплохую доходность. Однако для закрытия позиции рекомендуется использовать Fractals.
Сигнал на покупку по Fractals возникает, когда свеча закрывается выше последнего зеленого фрактала, сигнал на продажу — ниже последнего красного фрактала. В качестве примера на графике обозначен вход в длинную позицию и закрытие позиции по обратному сигналу.
Другие трендовые индикаторы по отдельности показывают низкую результативность. В качестве альтернативы единичным сигналам опытные трейдеры могут использовать определенные связки показателей в своей торговле. Некоторые комбинации могут подтверждать надежность сигналов по описанным выше индикаторам. Тем не менее большинство комплексных систем остаются эффективными лишь ограниченное время.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу