21 апреля 2020 БКС Экспресс Тенсин Павел
Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Осцилляторы
Акции Новатэка, наряду с бумагами Магнита, являются лидерами по количеству осцилляторов, которые показывают неплохую эффективность за последние 12 месяцев. Результативные осцилляторы с оптимальными границами перепроданности/перекупленности:
Stochastic: 16,6 / 87,5;
CCI: -157,5 (-94,5) / 126;
CMO: -75 / 35,5.
Вторая граница перепроданности для CCI (-94,5) справедлива для периода низкой волатильности, например, как до обвала рынка в связи с распространением коронавируса.
Наиболее чувствительным, но наименее надежным является осциллятор Stochastic. Самый грубый, но наиболее достоверный индикатор — CMO. Сигналы по CCI представляют собой нечто среднее между надежными сигналами CMO и оперативными сигналами Stochastic.
В плане дивергенций (самый сильный тип сигналов по осцилляторам) наиболее результативен индикатор CMO. Подробнее про дивергенции
Трендовые индикаторы
Среди трендовых индикаторов наиболее результативные сигналы формирует Ichimoku (Ишимоку). Индикатор состоит из 5 разных линий и одной канальной области и подает различные типы торговых сигналов.
Для акций Новатэк наиболее оптимальным является сигнал по пересечению линий Tenkan (розовая) и Kijun (красная). Если первая кривая пересекает вторую снизу, то это сигнал на покупку, обратно — сигнал на продажу. За последние 12 месяцев Ichimoku сформировал 7 успешных сигналов и 1 ложный. Для удобства мы скрыли другие линии индикатора Ichimoku на графике.
Во время боковика Ichimoku удается подавать упомянутые сигналы перед достаточно сильным импульсом, что часто выводит цену за границы флэта. То есть сигналы позволяют заработать даже в боковике, в котором традиционно наиболее эффективны осцилляторы.
Неплохой результат на бумагах Новатэк также показывают Fractals и Parabolic SAR (не отражены на графике). Fractals подает более чувствительные сигналы по сравнению с Ichimoku, обеспечивая часто более выгодные точки входа и закрытия позиций. Но при этом сигналы являются менее надежными, что провоцирует ложные срабатывания.
Parabolic SAR слишком отзывчиво реагирует на изменения котировок, но при этом достаточно точно, что особенно важно при надвигающемся обвале или бурном росте бумаг. Данный индикатор хорошо подходит именно для фиксации сделок (полной или частичной).
Таким образом, среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают CMO, CCI и Stochastic, а среди трендовых показателей — Ichimoku (сигнал по линиям Tenkan и Kijun), а также Fractals и Parabolic SAR. Трейдеры должны помнить о том, что любые индикаторы и технические паттерны со временем могут утратить силу, так что эти факторы рекомендуется отслеживать.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Осцилляторы
Акции Новатэка, наряду с бумагами Магнита, являются лидерами по количеству осцилляторов, которые показывают неплохую эффективность за последние 12 месяцев. Результативные осцилляторы с оптимальными границами перепроданности/перекупленности:
Stochastic: 16,6 / 87,5;
CCI: -157,5 (-94,5) / 126;
CMO: -75 / 35,5.
Вторая граница перепроданности для CCI (-94,5) справедлива для периода низкой волатильности, например, как до обвала рынка в связи с распространением коронавируса.
Наиболее чувствительным, но наименее надежным является осциллятор Stochastic. Самый грубый, но наиболее достоверный индикатор — CMO. Сигналы по CCI представляют собой нечто среднее между надежными сигналами CMO и оперативными сигналами Stochastic.
В плане дивергенций (самый сильный тип сигналов по осцилляторам) наиболее результативен индикатор CMO. Подробнее про дивергенции
Трендовые индикаторы
Среди трендовых индикаторов наиболее результативные сигналы формирует Ichimoku (Ишимоку). Индикатор состоит из 5 разных линий и одной канальной области и подает различные типы торговых сигналов.
Для акций Новатэк наиболее оптимальным является сигнал по пересечению линий Tenkan (розовая) и Kijun (красная). Если первая кривая пересекает вторую снизу, то это сигнал на покупку, обратно — сигнал на продажу. За последние 12 месяцев Ichimoku сформировал 7 успешных сигналов и 1 ложный. Для удобства мы скрыли другие линии индикатора Ichimoku на графике.
Во время боковика Ichimoku удается подавать упомянутые сигналы перед достаточно сильным импульсом, что часто выводит цену за границы флэта. То есть сигналы позволяют заработать даже в боковике, в котором традиционно наиболее эффективны осцилляторы.
Неплохой результат на бумагах Новатэк также показывают Fractals и Parabolic SAR (не отражены на графике). Fractals подает более чувствительные сигналы по сравнению с Ichimoku, обеспечивая часто более выгодные точки входа и закрытия позиций. Но при этом сигналы являются менее надежными, что провоцирует ложные срабатывания.
Parabolic SAR слишком отзывчиво реагирует на изменения котировок, но при этом достаточно точно, что особенно важно при надвигающемся обвале или бурном росте бумаг. Данный индикатор хорошо подходит именно для фиксации сделок (полной или частичной).
Таким образом, среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают CMO, CCI и Stochastic, а среди трендовых показателей — Ichimoku (сигнал по линиям Tenkan и Kijun), а также Fractals и Parabolic SAR. Трейдеры должны помнить о том, что любые индикаторы и технические паттерны со временем могут утратить силу, так что эти факторы рекомендуется отслеживать.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу