Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Владимир Бачурин, В ожидании известий из-за океана » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Владимир Бачурин, В ожидании известий из-за океана

Декабрьские фьючерсы на российские фондовые индексы РТС и ММВБ по-прежнему находятся в бэквордации, что говорит о пессимистичных ожиданиях игроков. Несмотря на то, что индекс ММВБ сегодня в первой половине дня обновил свой майский максимум, полной уверенности в продолжении роста нет
16 сентября 2009 Опцион (ИФК)
Декабрьские фьючерсы на российские фондовые индексы РТС и ММВБ по-прежнему находятся в бэквордации, что говорит о пессимистичных ожиданиях игроков. Несмотря на то, что индекс ММВБ сегодня в первой половине дня обновил свой майский максимум, полной уверенности в продолжении роста нет. В последние полчаса начался откат по всем ликвидным бумагам на ММВБ. На 15,50 МСК имеем следующую картину: РТС прибавляет 2,06% ( 1249,59 п.), ММВБ в плюсе на 1,37% (1220,53 п.) Американский доллар по-прежнему слабеет по отношению к мировым валютам, к евро его уровень уже 1,467, к рублю 30,62. Это влечет за собой бегство из долларовых вложений в альтернативные инвестиции - акции, сырье. Так, нефть торгуется в плюсе на отметке 69,5 долл. за бочку марки Brent, тройская унция золота стоит уже 1017,5 долл.

В секции опционов ФОРТС сегодня популярны декабрьские контракты на Газпром. Идёт наращивание открытых позиций в 140-х путах и в 200-х коллах. Коллы уже торгуются по рекордно низкой для последних дней 40-43%-ей подразумеваемой волатильности. В опционах на индекс РТС наибольшим спросом пользуются декабрьские пут опционы со страйком 1000 (52%-ая волатильность) по шкале индекса и 1300-е опционы колл с исполнением в октябре ( 50%-ая волатильность). Что касается наибольшего числа открытых позиций и наиболее вероятного сценария движения индекса, то можно выделить октябрьские 850-е путы и 1300-е коллы, декабрьские 800-е путы и 1100-е коллы.

Дальнейшая динамика сегодняшних торгов будет зависеть от выходящей статистики из США. В 16,30 МСК выйдут августовские данные о динамике потребительских цен, в 17,15 МСК - данные о темпах изменения промышленного производства, в 18,00 МСК - информация министерства энергетики о запасах нефти и нефтепродуктов. Краткосрочным спекулянтам рекомендуем зафиксировать прибыль и дождаться итогов сегодняшней американской сессии