8 марта 2010 Альпари
Торговая неделя для евро и фунта по отношению к цене закрытия прошлой недели завершилась практически без изменений. Пятничный отчет NFP оказался неплохим, чем и вызвал неоднозначную реакцию трейдеров.
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за февраль сократилось на -36K против прогноза -65K и предыдущего значения -20K. Безработица (Unemployment rate) осталась на уровне 9.7% против прогноза 9.8%. Данные за январь были пересмотрены с -20 000 до -26 000, а за декабрь с -150 000 до -109 000.
Участники валютного рынка первоначально отреагировали на отчет покупками доллара США, и буквально через несколько минут от него уже избавлялись. Как вы заметили, такое поведение рынка в последние месяцы наблюдается часто. Это даже несколько напрягает, так как не знаешь как отреагирует рынок на новый позитивный отчет. До кризиса как было, выходит высокий показатель, т.е. создано много рабочих мест, покупали доллар, снизились рабочие места, продали доллар США. Чем сильнее фактический показатель отличается от прогноза, тем сильнее движение. Почему трейдеры так реагируют? В условиях кризиса, ситуация с этим показателем иная. Трейдеры от макропоказателей ждут признаков восстановления мировой экономики. При позитивных данных, положительно реагируют фондовые индексы и цены на нефть, а это в свою очередь оказывает положительное влияние на евро и фунт. В эту пятницу именно такую ситуацию и наблюдали. Позитивные данные показали, что США постепенно выходит из кризиса, а это в свою очередь позитивно отразилось на фондовом и сырьевом рынке. Индекс Доу Джонс после открытия с 10443 вырос до 10568,30. Фьючерс на легкую нефть укрепился на 1 доллар. Смотрим, что изменилось за неделю по евро и фунту.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Во вторник курс EURUSD достигал отметки 1,34349. Когда власти Греции объявили, что в среду они расскажут о новых мерах по сокращению бюджета, евро отскочил от достигнутого минимума. Новые меры Греции произвели положительное впечатление на инвесторов, но рейтинговое агентство Moody's понижением кредитного рейтинга Deutsche Bank, заставило быков вздрогнуть и вернуться с 1,3750 на 1,3550. Решение ЕЦБ и комментарии Трише не оказали на евро заметного влиния и на этом уровне рынок ожидал публикацию отчета NFP.
В 16:30 мск. после того, как стало известно, что рабочих мест вне с/х секторе сократилось на 36к, евро снизился до 1,3530. До 16:30 мск EURUSD находилась в боковом тренде и перед самым отчетом начала снижаться. Мне это не понравилось и я расставил ордера по паре GBPUSD. Посмотрел, как отреагировал рынок на отчет и до их открытия отменил ордера. На фоне роста фондовых индексов и цен на нефть, курс EURUSD закрылся ростом у линии LB – 1,36198. Рост по амплитуде получился меньше, чем по GBPUSD, так как после выхода отчета NFP за евро покупали фунт. АС и стохастик находятся в зоне продаж. АО еще есть куда расти. Если через вершины 1,37351 и 1,36936 провести линию тренда, то цена ее еще не пробила. На азиатскую сессию я выбираю по двум прогнозам снижение. С европейской сессии придется расходиться. От евро не ожидаю значительного роста, так как ситуация с Грецией остается неопределенной, а снижение рейтинга Deutsche Bank будет оказывать давление на евробыков. Из-за роста к 1,37351 пришлось изменить и дневные сценарии.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
На дневном графике пришлось подкорректировать прогноз. Мысли значит такие. Для прорыва вниз, рост к 1,37351 был нежелателен, но это произошло в ожидании от греческих властей новых мер по сокращению дефицита бюджета. Что изменилось на дневном графике? Изменился наклон треугольника и отсчет волн. Линиями я показал, что ожидаю увидеть от рынка. Треугольник растянулся по времени, но в данном варианте у быков увеличились шансы на рост к 1,4000. Чтобы этого не допустить, медведям необходимо вернуть курс на 1,3440/50. В этом случаем бычья модель сломается, и сценарий по росту можно будет отменить. Других вариантов, которые можно бы было вставить вместо текущих, у меня пока не нашлось.
Рис.3 Недельный график EURUSD
По прогнозу все остается без изменений. Коррекция проходит в соответствии с ожиданиями по прогнозу. В прошлом обзоре я написал, что пока CCI не пересек снизу вверх -100, сигнал стохастика не стоит воспринимать всерьез. Так вот, CCI пересек снизу вверх -100, а по АС красный столбец сменился на зеленый. Это уже серьезная заявка для отката, но посмотрим, как поведут себя медведи с открытия рынка. На днях я показал, что медведям достаточно отогнать быков к 1,3450, как бычья модель отменится. Если медведи проявят слабость, то на закрытии коротких позиций могут пробить и недельную линию тренда.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Фунт от всех отличился в понедельник, когда свалился к 1,47838. Это падение связано с предстоящими выборами в Великобритании. Падение, на мой взгляд, получилось чрезмерным, но зато вписывается в недельный сценарий.
Во вторник после отката к 1,50151 пара вновь снизилась к 1,48538, где и приостановила свое падение. Рост последовал на ожиданиях от греческих властей новых мер по сокращению дефицита бюджета. К пятнице курс зафиксировался у линии LB на 1,5050 и до 16:30 мск находился в горизонтальном рэндже. Именно из-за такого коридора я на NFP по GBPUSD выставлял ордера на пробой. Удалось поставить ордера на уровни: SellStop на 1,5014, BuyStop на 1,5065.
Евро отреагировала резким снижением. Фунт после оглашения не смог сразу достичь 1,5014, поэтому при снижении к 1,5025 я отменил сначала ордер на покупку и через несколько секунд на продажу. Реакция рынка не совпала с моими ожиданиями, поэтому отменил все ордера. С NFP шутить не стоит. А так как другие сценарии для себя не рассматривал, то площадку закрыл и больше не следил за рынком.
После отскока от 1,49919 курс GBPUSD вырос до 1,51656. На неделях по GBPUSD сформировался молот. Теперь посмотрите, как формировался молот на часовом графике (последние пять торговых дней). В понедельник резкое падение к 1,47838, и на откате медвежье тело с каждым днем уменьшалось. На азиатскую сессию понедельника по EURUSD и GBPUSD выбираю рост доллара.
Недельный молот это разворотная свеча, поэтому у медведей на новой неделе сложная задача. Что за задача? Надо закрыть неделю ниже 1,4929. Чем быстрее медведи достигнут 1,4930, тем выше вероятность обновления минимума 1,47838. Иначе стоит ожидать откат.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
В предыдущем обзоре я написал, что по фибо открыта дорога до 1,47535. Неопределенность с выборами в Великобритании помогла медведям достичь уровня 1,47838. Цена остановилась в 300 пунктах от указного уровня. Новый прогноз не делаю, так как на эту неделю нет вариантов. Если учитывать цену закрытия и недельную свечу молот, то есть вероятность отхода к линии тренда. Британец нашел опору на линии D5, и сейчас быки будут пытаться на позитивных данных тащить цену к линии LB. Это не говорит о том, что фунт достигнет 1,6800, линия LB очень быстро снижается, поэтому при не очень резком откате цена с линией LB встретятся в районе 1,5555. По недельному прогнозу откат получается от 1,4500.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На этой неделе курс GBPUSD снижался до 1,47836, а закрылся по 1,51374. Фондовый рынок и быки по нефти позитивно отреагировали на пятничный отчет NFP, в итоге на неделях сформировался молот. Этот молот поддерживает стохастик, который дал сигнал к покупкам фунта. Стохастик не относится к к классу трендовых, поэтому он указывает на замедление ослабления фунта против доллара. Для меня важный сигнал к развороту это пересечение CCI снизу вверх -100. Индикаторы АО и АС находятся в красной зоне. Первым в зеленую зону перейдет АС, вот тогда, медведям стоит задуматься над закрытием коротких позиций. Никаких изменений по прогнозу не делаю
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за февраль сократилось на -36K против прогноза -65K и предыдущего значения -20K. Безработица (Unemployment rate) осталась на уровне 9.7% против прогноза 9.8%. Данные за январь были пересмотрены с -20 000 до -26 000, а за декабрь с -150 000 до -109 000.
Участники валютного рынка первоначально отреагировали на отчет покупками доллара США, и буквально через несколько минут от него уже избавлялись. Как вы заметили, такое поведение рынка в последние месяцы наблюдается часто. Это даже несколько напрягает, так как не знаешь как отреагирует рынок на новый позитивный отчет. До кризиса как было, выходит высокий показатель, т.е. создано много рабочих мест, покупали доллар, снизились рабочие места, продали доллар США. Чем сильнее фактический показатель отличается от прогноза, тем сильнее движение. Почему трейдеры так реагируют? В условиях кризиса, ситуация с этим показателем иная. Трейдеры от макропоказателей ждут признаков восстановления мировой экономики. При позитивных данных, положительно реагируют фондовые индексы и цены на нефть, а это в свою очередь оказывает положительное влияние на евро и фунт. В эту пятницу именно такую ситуацию и наблюдали. Позитивные данные показали, что США постепенно выходит из кризиса, а это в свою очередь позитивно отразилось на фондовом и сырьевом рынке. Индекс Доу Джонс после открытия с 10443 вырос до 10568,30. Фьючерс на легкую нефть укрепился на 1 доллар. Смотрим, что изменилось за неделю по евро и фунту.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Во вторник курс EURUSD достигал отметки 1,34349. Когда власти Греции объявили, что в среду они расскажут о новых мерах по сокращению бюджета, евро отскочил от достигнутого минимума. Новые меры Греции произвели положительное впечатление на инвесторов, но рейтинговое агентство Moody's понижением кредитного рейтинга Deutsche Bank, заставило быков вздрогнуть и вернуться с 1,3750 на 1,3550. Решение ЕЦБ и комментарии Трише не оказали на евро заметного влиния и на этом уровне рынок ожидал публикацию отчета NFP.
В 16:30 мск. после того, как стало известно, что рабочих мест вне с/х секторе сократилось на 36к, евро снизился до 1,3530. До 16:30 мск EURUSD находилась в боковом тренде и перед самым отчетом начала снижаться. Мне это не понравилось и я расставил ордера по паре GBPUSD. Посмотрел, как отреагировал рынок на отчет и до их открытия отменил ордера. На фоне роста фондовых индексов и цен на нефть, курс EURUSD закрылся ростом у линии LB – 1,36198. Рост по амплитуде получился меньше, чем по GBPUSD, так как после выхода отчета NFP за евро покупали фунт. АС и стохастик находятся в зоне продаж. АО еще есть куда расти. Если через вершины 1,37351 и 1,36936 провести линию тренда, то цена ее еще не пробила. На азиатскую сессию я выбираю по двум прогнозам снижение. С европейской сессии придется расходиться. От евро не ожидаю значительного роста, так как ситуация с Грецией остается неопределенной, а снижение рейтинга Deutsche Bank будет оказывать давление на евробыков. Из-за роста к 1,37351 пришлось изменить и дневные сценарии.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
На дневном графике пришлось подкорректировать прогноз. Мысли значит такие. Для прорыва вниз, рост к 1,37351 был нежелателен, но это произошло в ожидании от греческих властей новых мер по сокращению дефицита бюджета. Что изменилось на дневном графике? Изменился наклон треугольника и отсчет волн. Линиями я показал, что ожидаю увидеть от рынка. Треугольник растянулся по времени, но в данном варианте у быков увеличились шансы на рост к 1,4000. Чтобы этого не допустить, медведям необходимо вернуть курс на 1,3440/50. В этом случаем бычья модель сломается, и сценарий по росту можно будет отменить. Других вариантов, которые можно бы было вставить вместо текущих, у меня пока не нашлось.
Рис.3 Недельный график EURUSD
По прогнозу все остается без изменений. Коррекция проходит в соответствии с ожиданиями по прогнозу. В прошлом обзоре я написал, что пока CCI не пересек снизу вверх -100, сигнал стохастика не стоит воспринимать всерьез. Так вот, CCI пересек снизу вверх -100, а по АС красный столбец сменился на зеленый. Это уже серьезная заявка для отката, но посмотрим, как поведут себя медведи с открытия рынка. На днях я показал, что медведям достаточно отогнать быков к 1,3450, как бычья модель отменится. Если медведи проявят слабость, то на закрытии коротких позиций могут пробить и недельную линию тренда.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Фунт от всех отличился в понедельник, когда свалился к 1,47838. Это падение связано с предстоящими выборами в Великобритании. Падение, на мой взгляд, получилось чрезмерным, но зато вписывается в недельный сценарий.
Во вторник после отката к 1,50151 пара вновь снизилась к 1,48538, где и приостановила свое падение. Рост последовал на ожиданиях от греческих властей новых мер по сокращению дефицита бюджета. К пятнице курс зафиксировался у линии LB на 1,5050 и до 16:30 мск находился в горизонтальном рэндже. Именно из-за такого коридора я на NFP по GBPUSD выставлял ордера на пробой. Удалось поставить ордера на уровни: SellStop на 1,5014, BuyStop на 1,5065.
Евро отреагировала резким снижением. Фунт после оглашения не смог сразу достичь 1,5014, поэтому при снижении к 1,5025 я отменил сначала ордер на покупку и через несколько секунд на продажу. Реакция рынка не совпала с моими ожиданиями, поэтому отменил все ордера. С NFP шутить не стоит. А так как другие сценарии для себя не рассматривал, то площадку закрыл и больше не следил за рынком.
После отскока от 1,49919 курс GBPUSD вырос до 1,51656. На неделях по GBPUSD сформировался молот. Теперь посмотрите, как формировался молот на часовом графике (последние пять торговых дней). В понедельник резкое падение к 1,47838, и на откате медвежье тело с каждым днем уменьшалось. На азиатскую сессию понедельника по EURUSD и GBPUSD выбираю рост доллара.
Недельный молот это разворотная свеча, поэтому у медведей на новой неделе сложная задача. Что за задача? Надо закрыть неделю ниже 1,4929. Чем быстрее медведи достигнут 1,4930, тем выше вероятность обновления минимума 1,47838. Иначе стоит ожидать откат.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
В предыдущем обзоре я написал, что по фибо открыта дорога до 1,47535. Неопределенность с выборами в Великобритании помогла медведям достичь уровня 1,47838. Цена остановилась в 300 пунктах от указного уровня. Новый прогноз не делаю, так как на эту неделю нет вариантов. Если учитывать цену закрытия и недельную свечу молот, то есть вероятность отхода к линии тренда. Британец нашел опору на линии D5, и сейчас быки будут пытаться на позитивных данных тащить цену к линии LB. Это не говорит о том, что фунт достигнет 1,6800, линия LB очень быстро снижается, поэтому при не очень резком откате цена с линией LB встретятся в районе 1,5555. По недельному прогнозу откат получается от 1,4500.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На этой неделе курс GBPUSD снижался до 1,47836, а закрылся по 1,51374. Фондовый рынок и быки по нефти позитивно отреагировали на пятничный отчет NFP, в итоге на неделях сформировался молот. Этот молот поддерживает стохастик, который дал сигнал к покупкам фунта. Стохастик не относится к к классу трендовых, поэтому он указывает на замедление ослабления фунта против доллара. Для меня важный сигнал к развороту это пересечение CCI снизу вверх -100. Индикаторы АО и АС находятся в красной зоне. Первым в зеленую зону перейдет АС, вот тогда, медведям стоит задуматься над закрытием коротких позиций. Никаких изменений по прогнозу не делаю
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу