17 мая 2010 Альпари
За последнюю неделю европейская валюта потеряла 3,09%, с начала текущего года -13,77%. По британскому фунту результат получился скромнее -9.97%, но на фоне долгового кризиса в ЕС фунтик держит путь в том же направлении, что и евро. Положение у евро настолько печальное, что в пятницу для усиления медвежьего тренда прошли слухи о предстоящем развале ЕС и о новеньких отпечатанных немецких марках, которые Германия введет вместо евро. Золото отреагировало на эти слухи ростом к новому максимуму $1244,33 за тройскую унцию. Якобы сотрудник Deutsche Bank был свидетелем доставки контейнера с новыми купюрами и монетами. В пятницу в 19:00 GMT должна была выступить Анжела Меркель и объявить немецкому народу о денежной реформе, а обмен денег начаться в ночь на 16 мая. Сегодня 16 мая все спокойно, обращения я не видел, деньги не меняют, а золото с $1244,33 упало на $30. Так что пока есть основания считать, что это утка. В четверг канцлер Германии Анжела Меркель выразила обеспокоенность и сказала, что за крахом евро видит разрушение Евросоюза и идеи европейского единства. Из-за обеспокоенности, глава правительства ФРГ призвала страны ЕС бороться за сохранение зоны евро, так как правительства обещали своим гражданам стабильность и теперь "должны выполнить свое обещание". Если вернут марки, то А. Меркель точно не выполнит это обещание. Испания и Португалия следом за Грецией объявили о планах по сокращению бюджетных дефицитов посредством сокращения государственных расходов. Инвесторы продают евро, так как ожидают в этих странах в знак протеста против мер по ужесточению налогово-бюджетной политики забастовок. Напомню, что в понедельник 10 мая курс EURUSD открылся большим гэпом вверх по 1,29240. 7 мая на саммите лидеры ЕС окончательно одобрили трехлетний план помощи Греции. В ночь на 8 мая было принято решение о создании антикризисного фонда более 500 млрд. евро. Этим фондом Евросоюз хочет поддержать европейские страны, которые не в состоянии самостоятельно справиться с ростом государственного долга. 9 мая МВФ одобрил предоставление Греции 30-миллиардного кредита. На уровне 1,30934 тема со стабфондом исчерпала себя, чтобы оказывать влияние на рынок, а участники рынка вновь обратили внимание на заявления Moody's, которые в течение месяца собираются понизить рейтинг Греции. Несмотря на достигнутое соглашение между ЕЦБ и МВФ о поддержке европейских стран, европейская валюта оставалась под давлением до конца недели. Пакет помощи не смог убедить инвесторов в том, что долговой кризис Еврозоны завершился. Губернатор Арнольд Шварценеггер сравнил экономическое состояние Калифорнии с кризисом в Греции, Ирландии и Испании. В бюджете штата дырка в размере 19,1 миллиардов долларов. Он сказал, что в мае и июне Калифорнии удастся обслуживать задолженность, однако затем однозначно возникнут проблемы. Шварценеггер признал, что с системой что-то не то и требует принятия "жестких и трудных решений". Думаю, что когда в ЕС все устаканится, в США кризис начнется с Калифорнии. На прошлой неделе медведи прошли дневную линию тренда, и в пятницу закрепились ниже 1,2500. Британский фунт в первой половине недели торговался в боковом тренде. Решение Банка Англии не оказало заметного влияния на динамику GBPUSD. Общий новостной фон понедельника сделал это событие фоновым. После закрытия европейской сессии курс GBPUSD резко свалился до линии LB, так как BBC сообщило, что из-за провала выборов премьер-министр Великобритании Гордон Браун пообещал покинуть пост главы Лейбористской партии. Но, ни слова не прозвучало об отставке с поста премьер министра. Во вторник фунт выиграл у доллара США более 1000 пунктов. Британец укреплялся против большинства валют на фоне создания коалиции между консерваторами и либеральными демократами. Елизавета II приняла отставку Гордона Брауна, а премьер министром Великобритании стал лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон. Переговоры между либерал-демократами и лейбористами провалились. Для многих шаг Брауна оказался большой неожиданностью, но это решение оказало поддержку GBP. В среде курс GBPUSD поднимается до максимума 1,50436 и после публикации инфляционного отчета Банка Англии начинает свое новое падение. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил о том, что баланс инфляционных рисков смещен в сторону снижения и не исключает продолжения политики количественного смягчения. В четверг репутацию фунта подмочил отчет по дефициту торгового баланса в Великобритании. В пятницу фунт снизился до 1.44949, но за счет кроссов на американской сессии смог удержаться выше внутридневного минимума.
Из пятничных данных:
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за март составил +0.4% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.5%).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за май составило 73.3 (прогноз был 73.6, предыдущее значение 72.2).
Индекс промышленного производства в США за апрель составил +0.8% (прогноз +0.6%, предыдущее значение пересмотрено с +0.1% до +0.2%).
Индекс розничных продаж в США за апрель +0.4% (прогноз +0.3%, предыдущее значение +1.6%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за апрель +0.4% (прогноз +0.6%, предыдущее значение +0.6%).
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
В понедельник Япония и Великобритания отдыхают, поэтому объемы скорее всего будут низкими. На низких объемах при поступлении новых сообщений по Греции возможны очень резкие колебания. Если вы спросите, в какую сторону будет ход, то тут сложно определить направление, так как неизвестно какого характера будут поступать новости по Греции. И что тогда делать?
На часовом графике прогноз сделать не проблема. Важно его сделать точным. Как ключики можно использовать исторические недельные паттерны EURUSD. Таких паттернов очень много, но не все соответствуют условиям. Я нашел на часовом графике недельные паттерны продолжительностью в 119 часов с высокой корреляцией. Выбрал те, по которым корреляция составляет выше 90%.
Первый паттерн начинается 11.04.2004 с 06:00 часов (r=91.7% Временная задержка 6 лет). Если опираться на исторические данные, то 03.05.2010 до 18:00 должен быть рост, затем снижение до 06.05.2010-06:00.
Второй паттерн начинается 03.07.2003 с 06:00 часов (r=90.9% временная задержка 6,81 лет). По этому сценарию, без роста, наблюдается аналогичное снижение до 06.05.2010 – 06:00.
Третий паттерн, от 01.02.2007 с 00:00 часов (r=90.9%, временная задержка 38,70 месяцев). По этому сценарию наблюдается рост до 04.05.2010 – 04:00 и снижение до 05.05.2010 – 08:00. Затем новый рост.
Почему 119 баров? В одной неделе 119 часовый баров. Указанные даты вы можете найти на часовом графике. Но еще раз повторюсь, все зависит от новостного фона. Мой основной сценарий я составил с учетом паттернов и нейросети. К нейросетям обращаюсь тогда, когда захожу в тупик. Если паттерны вам интересны, то чтобы не тратить время на их поиски, могу в обзорах приводить координаты среза на который можно ориентироваться.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Выше в обзоре я уже написал, что падение евро было спровоцировано слухами о переходе Германии с евро на марки. Многие издания Германии подхватили и активно распространяли эту информацию, в которую поверила значительная часть немцев. Если у Германии и разработан такой план, я думаю, не стоит сейчас беспокоиться. На кой им тогда подписываться под выделение помощи Греции, если с переходом на марку придется выходить из ЕС? К закрытию европейской сессии курс EURUSD снизился до 1,23529. Цена находится в зашкале ниже линии D4. На понедельник по основному сценарию ожидаю консолидацию на целый день.
Рис.3 Недельный график EURUSD
После обрушения фондовых индексов и падения европейской валюты против доллара до 1,25264, быки имели возможность вернуться к 1,30934. Создание стабфонда позитивно отразилось на EURUSD и других валютах против доллара США, но эффект оказался непродолжительным. Понадобилось 4 дня, чтобы с 1,30934 вернуть цену обратно к 1,2500.
В пятницу медведи пробили 1,2500 и снесли все защитные стопы, которые находились ниже этого уровня. Падение EURUSD остановилось на отметке 1,23529, но это не предел. Да, цена достигла линии D5, но пробита линия тренда и стратегическая цель находится на уровне около 1,1639. Я накидал прогнозными барами, как вижу снижение до 1,2000, но и то, пока не уверен, что рынок именно такой волной пойдет вниз. Разговоры о развале ЕС заставляют трейдеров продавать евро, поэтому глубокие откаты вверх не рассматриваю. Если обратиться к недельному графику, то падение евро ускорилось. За эту неделю евро пролетела вниз около 7 фигур. При сохранившейся скорости и срабатывании стопов, курс EURUSD способен упасть до 1,1639 от 13.11.2005.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
После объявы, что ЕС и МВФ решили создать антикризисный фонд, быки пытались переломить дневной медвежий тренд. Не получилось, на сцене появилось рейтинговое агентство Moody’s, которое обещало в течение месяца снизить Греции рейтинг. Недельная линия тренда пробита - для быков это печалька. У них остается последняя надежда на уровень 1,2329. Если снесут, то открывается цель 1,1639. Если взять свинг от 1,6038 до 1,2329 и приложить к максимуму 1,51437, то видим, что 61,8% прошли, 100% находится на уровне 1,14053. Так что 1,1639 это, скорее всего, будет ключевая поддержка, а цель ниже.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
В прошлые выходные я не делал обзор, но как видим, картина сильно изменилась. Прогноз по росту отменился, на недельках GBPUSD взял курс на 1,3503. Хоть фунт против доллара с начала года упал на меньшее значение, чем евро, медведи будут сокращать этот разрыв.
Прогнозом показал, каким я вижу движение до 1,4200, но при резких колебаниях, рынок может уйти в боковик на неделю. Я остановился на снижении и новом минимуме. Если ситуация с евро усугубится, то не исключаю падение фунта до линии D5.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
Возвращаю старый прогноз по снижению к 1,3503. Только с отскоком пока не определился. Тон рынку задет EURUSD, а нефть и кроссы, подыгрывают долларовым быкам. Слухи с немецкими франками, оказали понижательное давление на EURUSD, и через кроссы фунт получил временную поддержку. От этого ничего меняется, эффект от таких колебаний в кроссах обычно непродолжительный. Если для расчета брать АС и стохастик, то при разгоне фунт без глубоких откатов может пролететь до 1,3950
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Из пятничных данных:
Индекс производственных запасов и товаров на складах в США за март составил +0.4% (прогноз +0.4%, предыдущее значение +0.5%).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за май составило 73.3 (прогноз был 73.6, предыдущее значение 72.2).
Индекс промышленного производства в США за апрель составил +0.8% (прогноз +0.6%, предыдущее значение пересмотрено с +0.1% до +0.2%).
Индекс розничных продаж в США за апрель +0.4% (прогноз +0.3%, предыдущее значение +1.6%).
Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за апрель +0.4% (прогноз +0.6%, предыдущее значение +0.6%).
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
В понедельник Япония и Великобритания отдыхают, поэтому объемы скорее всего будут низкими. На низких объемах при поступлении новых сообщений по Греции возможны очень резкие колебания. Если вы спросите, в какую сторону будет ход, то тут сложно определить направление, так как неизвестно какого характера будут поступать новости по Греции. И что тогда делать?
На часовом графике прогноз сделать не проблема. Важно его сделать точным. Как ключики можно использовать исторические недельные паттерны EURUSD. Таких паттернов очень много, но не все соответствуют условиям. Я нашел на часовом графике недельные паттерны продолжительностью в 119 часов с высокой корреляцией. Выбрал те, по которым корреляция составляет выше 90%.
Первый паттерн начинается 11.04.2004 с 06:00 часов (r=91.7% Временная задержка 6 лет). Если опираться на исторические данные, то 03.05.2010 до 18:00 должен быть рост, затем снижение до 06.05.2010-06:00.
Второй паттерн начинается 03.07.2003 с 06:00 часов (r=90.9% временная задержка 6,81 лет). По этому сценарию, без роста, наблюдается аналогичное снижение до 06.05.2010 – 06:00.
Третий паттерн, от 01.02.2007 с 00:00 часов (r=90.9%, временная задержка 38,70 месяцев). По этому сценарию наблюдается рост до 04.05.2010 – 04:00 и снижение до 05.05.2010 – 08:00. Затем новый рост.
Почему 119 баров? В одной неделе 119 часовый баров. Указанные даты вы можете найти на часовом графике. Но еще раз повторюсь, все зависит от новостного фона. Мой основной сценарий я составил с учетом паттернов и нейросети. К нейросетям обращаюсь тогда, когда захожу в тупик. Если паттерны вам интересны, то чтобы не тратить время на их поиски, могу в обзорах приводить координаты среза на который можно ориентироваться.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Выше в обзоре я уже написал, что падение евро было спровоцировано слухами о переходе Германии с евро на марки. Многие издания Германии подхватили и активно распространяли эту информацию, в которую поверила значительная часть немцев. Если у Германии и разработан такой план, я думаю, не стоит сейчас беспокоиться. На кой им тогда подписываться под выделение помощи Греции, если с переходом на марку придется выходить из ЕС? К закрытию европейской сессии курс EURUSD снизился до 1,23529. Цена находится в зашкале ниже линии D4. На понедельник по основному сценарию ожидаю консолидацию на целый день.
Рис.3 Недельный график EURUSD
После обрушения фондовых индексов и падения европейской валюты против доллара до 1,25264, быки имели возможность вернуться к 1,30934. Создание стабфонда позитивно отразилось на EURUSD и других валютах против доллара США, но эффект оказался непродолжительным. Понадобилось 4 дня, чтобы с 1,30934 вернуть цену обратно к 1,2500.
В пятницу медведи пробили 1,2500 и снесли все защитные стопы, которые находились ниже этого уровня. Падение EURUSD остановилось на отметке 1,23529, но это не предел. Да, цена достигла линии D5, но пробита линия тренда и стратегическая цель находится на уровне около 1,1639. Я накидал прогнозными барами, как вижу снижение до 1,2000, но и то, пока не уверен, что рынок именно такой волной пойдет вниз. Разговоры о развале ЕС заставляют трейдеров продавать евро, поэтому глубокие откаты вверх не рассматриваю. Если обратиться к недельному графику, то падение евро ускорилось. За эту неделю евро пролетела вниз около 7 фигур. При сохранившейся скорости и срабатывании стопов, курс EURUSD способен упасть до 1,1639 от 13.11.2005.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
После объявы, что ЕС и МВФ решили создать антикризисный фонд, быки пытались переломить дневной медвежий тренд. Не получилось, на сцене появилось рейтинговое агентство Moody’s, которое обещало в течение месяца снизить Греции рейтинг. Недельная линия тренда пробита - для быков это печалька. У них остается последняя надежда на уровень 1,2329. Если снесут, то открывается цель 1,1639. Если взять свинг от 1,6038 до 1,2329 и приложить к максимуму 1,51437, то видим, что 61,8% прошли, 100% находится на уровне 1,14053. Так что 1,1639 это, скорее всего, будет ключевая поддержка, а цель ниже.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
В прошлые выходные я не делал обзор, но как видим, картина сильно изменилась. Прогноз по росту отменился, на недельках GBPUSD взял курс на 1,3503. Хоть фунт против доллара с начала года упал на меньшее значение, чем евро, медведи будут сокращать этот разрыв.
Прогнозом показал, каким я вижу движение до 1,4200, но при резких колебаниях, рынок может уйти в боковик на неделю. Я остановился на снижении и новом минимуме. Если ситуация с евро усугубится, то не исключаю падение фунта до линии D5.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
Возвращаю старый прогноз по снижению к 1,3503. Только с отскоком пока не определился. Тон рынку задет EURUSD, а нефть и кроссы, подыгрывают долларовым быкам. Слухи с немецкими франками, оказали понижательное давление на EURUSD, и через кроссы фунт получил временную поддержку. От этого ничего меняется, эффект от таких колебаний в кроссах обычно непродолжительный. Если для расчета брать АС и стохастик, то при разгоне фунт без глубоких откатов может пролететь до 1,3950
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу