28 июня 2010 Альпари Антонов Владислав
Торги для евробыков в первой половине недели были сложными. Во второй половине недели по EURUSD наблюдался рост, но из-за высокой волатильности быкам приходилось периодически отступать за балансовую линию LB. По итогам недельных торгов европейская валюта закрылась на уровне открытия понедельника ($1.23681 против $1.23866). Фунту повезло больше, на фоне положительной оценки Fitch плана сокращения дефицита бюджета Великобритании он отбился от минимума $1.46866 и за неделю прибавил 1,61%.
Субботнее решение Банка Китая вызвало бурную реакцию на всех рынках, но при достижении новых уровней валютами, по основным парам началась фиксация прибыли, и доллар пошел в рост. Долларовые быки закрыли все гэпы. С достигнутого максимума $1.24668 курс EURUSD снизился до $1.23036 (-1632 пункта или -1,30%). GBPUSD c $1.49351 снизился до $1.47375 (-1976 пунктов или -1,32%). Процесс закрытия длинных позиций ускорился, когда рейтинговое агентство Fitch понизило французскому банку BNP Paribas рейтинг с AA до АА-.
Во вторник евро и фунт до американской сессии продолжили снижаться против доллара. На ход торгов повлиял Банк Канады. Представитель банка заявил, что перспектива возобновления спада в мировой экономике, опасения относительно мировых дисбалансов и волатильность валютных курсов повысили понижательный риск для стабильности финансовой системы Канады.
Во второй половине дня, представленный детальный план бюджетной политики Великобритании и резкий разворот фунта, изменили настроение валютных игроков. Быки по фунту позитивно отреагировали на план, но это была реакция не на сам план, а на положительную оценку плана рейтинговым агентством Fitch. Fitch заявило, что если новому правительству удастся реализовать план, что они защитят свой кредитный рейтинг ААА.
Европейская валюта отскочила от $1.22515, фунт от $1.46866. За счет кросса EURGBP отскок по фунту был сильнее.
В среду курс EURUSD восстанавливался, но не так быстро, как хотелось. Давление на евробыков оказывал кросс EURGBP. Фунт пользовался спросом на фоне опубликованного плана по сокращению дефицита бюджета Великобритании и минуток Банка Англии.
GBP отреагировал на протоколы июньского заседания Банка Англии, где 7 из 8 членов комитета по монетарной политике отдали голоса за сохранение ставки на прежнем уровне, за исключением Сентенса, который проголосовал за повышение ставки на 0.25%.
В этот же день вечером комитет открытого рынка ФРС США принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне 0.25%. ФРС США снова пообещала сохранять процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного времени. Инвесторы расценили это как негативный фактор для доллара и в спешке закрывали длинные позиции.
В четверг на европейской сессии курс EURUSD с GBPUSD корректировались. Резкие колебания наблюдались на американской сессии. На фоне статданных по США и роста фондовых индексов, EURUSD подскочил к $1.23869. От $1.23869 цена вернулась к линии LB. Причина возвращение курса EURUSD к линии LB, резкое снижение акций финансового сектора и рост CDS на Грецию. Индекс Dow по итогам торговой сессии закрылся в отрицательной зоне. JPMorgan Chase & Co просел на -3.19%, Goldman Sachs Group на -1.35%, Morgan Stanley на -2.8%, Wells Fargo & Co на -2.93%.
Снижение цен на акции банков было связано с неопределенностью по поводу окончательной редакции законопроекта о финансовой реформе. На этом фоне, доллар отскочил к уровню 85.79 пунктов.
В пятницу из-за резкого снижения EURCHF, курс EURUSD на европейской сессии снизился до $1.22538, фунт до $1.48557. Стоимость страхования против дефолта государственного долга Греции достигла нового рекордного уровня, что вновь вызвало усиление опасений по поводу долгового кризиса Еврозоны. Все условия были созданы, чтобы продолжить рост по доллару, но на американской сессии рынок развернулся, EUR выросла до отметки $1.23942, а GBP до нового недельного максимума $1.50758.
На переговорах в Конгрессе был согласован более мягкий вариант новых требований по регулированию банковского сектора. Сенат и Палата представителей Конгресса США в пятницу достигли соглашения в отношении законодательства по банковскому сектору.
Доверие американских потребителей в июне укрепилось. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу отчет Reuters и Мичиганского университета. Согласно представленным данным, окончательный индекс потребительских настроений в июне составил 76,0 против предварительного значения 75,5 и против 73,6 в мае (прогноз 75.5).
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Надеюсь, вы знаете, что такое корреляция? По определению это взаимосвязь двух или нескольких величин, при которой изменения одной или нескольких из них приводят к изменению другой или других.
На валютном рынке степень корреляции постоянно изменяется, поэтому нельзя утверждать, что при изменении одного актива изменится другой. Если углубиться в межрыночный анализ, то получится, что за каждым сессионным импульсом стоят фундаментальные события.
Фундаментальные события создают фон для рынка. А трейдеры с учетом теханализа, принимают решения о сделках. Это как погода для нас (температура, влага, ветер). Если погода пасмурная, то можно с собой взять зонтик. Каждый сам принимает решение, брать ему с собой зонтик или нет. Дождика может и не быть, но в любом случае, человек взяв с собой зонтик ничего не теряет.
Вот, к примеру взять нефть. Нефть имеет отрицательную корреляцию с долларом США, но если просматривать внутридневные графики, то есть и положительная корреляция. Посмотрите часовой индекс доллара с фьючерсом на легкую нефть _QM за 17 и 18 июня. 18 июня корреляция доходила до 0,9. Почему? Помните, что было в эти дни? Думаю, 90% не помнит уже события этих дней.
16.06.2010 в прессе появились сообщения, что ЕЦБ, МВФ и Минфин США откроют Испании кредитную линию на 250 млрд евро ($307 млрд). Еврокомиссия и правительство Испании опровергла эту информацию, но нефть отреагировала снижением на долговой кризис Еврозоны. Доллар на этом фоне вырос, тут корреляция была отрицательная в районе -0,65. 17.06. зеленый свет спекулянтам дал глава ЦБ Филипп Хильдебранд (Philipp Hildebrand). ЦБ Швейцарии не упомянул о применении валютных интервенций в целях сдерживания укрепления франка. Он заявил, что швейцарская экономика отлично справляется при таком росте франка. В итоге, несмотря на снижение EURCHF, евро, фунт и франк укрепились против доллара США, а цена на нефть так и падала до 75,475 (18.06).
К чему я это? Это для того, чтобы мы говорили на одном языке, и вы меня понимали, что я пишу в сессионных обзорах. Приятно, конечно, когда фундаментальные драйверы толкают цену по прогнозу, но частенько из-за нехватки информации и неожиданных новостей, технические модели ломаются. Резкие развороты происходят на фоне закрытия позиций и срабатывании стопов.
Курс евро перед саммитом G20 вырос 1.23942. Евро укрепился без Европы и Азии, значит на понедельник ожидаю открытие с повышением EURUSD. Так как индикаторы на часах перегружены, то от линии U3 возможен неплохой откат. Сопротивление находится на уровне 1,24668.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Евробыкам удалось удержать оборону выше 1,21435, поэтому нужно быть готовым к дальнейшему росту на 1,2670. Это к линии LB. А так цель лежит по линии тренда 1,2780. Дневные и недельные индикаторы не против роста.
Рис.3 Недельный график EURUSD
Быкам удалось закрепить недельные сигналы по покупкам евро. Сейчас еще и АО сформировал бычий сигнал. Прогноз оставил, изменения буду делать после этой недели.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Рост американских индексов был не впечатляющим, но быкам на американской сессии перед выходными днями удалось закрепиться выше отметки в 1,5000. Не ожидал такого поворота событий. То, что Сенат и Палата представителей Конгресса США в пятницу достигли соглашения в отношении законодательства по банковскому сектору, рынок отреагировал продажами доллара + саммит G20.
Думаю, что в Азии быки протестируют линию U3. От нее можно будет попробовать продать фунт, а от линии U2 или даже чуть ниже закрыть и купить. Посмотрим, как откроется рынок, а в понедельник в обзоре по подробней рассмотрим варианты для сделки.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Быки пробили линию тренда и закрепились выше 1,5000. Если восходящий импульс не угаснет, то быки могут к 29 июня протестировать 1,5305. Если скорость роста замедлится, то сопротивление вижу на уровне 1,5270. Недельный прогноз изменять пока не стал, но на снижение дневной делать не буду. Не вижу смысла.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
Быки пробили уровень 1,5000 и закрепились выше на 1,5060. С левой стороны на графике у меня разметка фибо для волны 1,35030-1,70422. Так как 47 неделя от 1,70422 остается в диапазоне этого свинга, то уровни фибо действуют на GBPUSD, и при снижении, и при росте. Уровень 61,8% - 1,48550. Этот уровень пройден, сейчас путь держат к 1,52726 (50%). Канал пробит, поэтому при текущем курсе, мой сценарий уже можно отменять. Если на этой неделе цена соизволит снизиться до 1,4760, то все останется в силе, а канал придется подкорректировать по последнему максимуму. Недельные индикаторы смотрят вверх, так что долго сидеть в коротких позициях рискованно
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Субботнее решение Банка Китая вызвало бурную реакцию на всех рынках, но при достижении новых уровней валютами, по основным парам началась фиксация прибыли, и доллар пошел в рост. Долларовые быки закрыли все гэпы. С достигнутого максимума $1.24668 курс EURUSD снизился до $1.23036 (-1632 пункта или -1,30%). GBPUSD c $1.49351 снизился до $1.47375 (-1976 пунктов или -1,32%). Процесс закрытия длинных позиций ускорился, когда рейтинговое агентство Fitch понизило французскому банку BNP Paribas рейтинг с AA до АА-.
Во вторник евро и фунт до американской сессии продолжили снижаться против доллара. На ход торгов повлиял Банк Канады. Представитель банка заявил, что перспектива возобновления спада в мировой экономике, опасения относительно мировых дисбалансов и волатильность валютных курсов повысили понижательный риск для стабильности финансовой системы Канады.
Во второй половине дня, представленный детальный план бюджетной политики Великобритании и резкий разворот фунта, изменили настроение валютных игроков. Быки по фунту позитивно отреагировали на план, но это была реакция не на сам план, а на положительную оценку плана рейтинговым агентством Fitch. Fitch заявило, что если новому правительству удастся реализовать план, что они защитят свой кредитный рейтинг ААА.
Европейская валюта отскочила от $1.22515, фунт от $1.46866. За счет кросса EURGBP отскок по фунту был сильнее.
В среду курс EURUSD восстанавливался, но не так быстро, как хотелось. Давление на евробыков оказывал кросс EURGBP. Фунт пользовался спросом на фоне опубликованного плана по сокращению дефицита бюджета Великобритании и минуток Банка Англии.
GBP отреагировал на протоколы июньского заседания Банка Англии, где 7 из 8 членов комитета по монетарной политике отдали голоса за сохранение ставки на прежнем уровне, за исключением Сентенса, который проголосовал за повышение ставки на 0.25%.
В этот же день вечером комитет открытого рынка ФРС США принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне 0.25%. ФРС США снова пообещала сохранять процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного времени. Инвесторы расценили это как негативный фактор для доллара и в спешке закрывали длинные позиции.
В четверг на европейской сессии курс EURUSD с GBPUSD корректировались. Резкие колебания наблюдались на американской сессии. На фоне статданных по США и роста фондовых индексов, EURUSD подскочил к $1.23869. От $1.23869 цена вернулась к линии LB. Причина возвращение курса EURUSD к линии LB, резкое снижение акций финансового сектора и рост CDS на Грецию. Индекс Dow по итогам торговой сессии закрылся в отрицательной зоне. JPMorgan Chase & Co просел на -3.19%, Goldman Sachs Group на -1.35%, Morgan Stanley на -2.8%, Wells Fargo & Co на -2.93%.
Снижение цен на акции банков было связано с неопределенностью по поводу окончательной редакции законопроекта о финансовой реформе. На этом фоне, доллар отскочил к уровню 85.79 пунктов.
В пятницу из-за резкого снижения EURCHF, курс EURUSD на европейской сессии снизился до $1.22538, фунт до $1.48557. Стоимость страхования против дефолта государственного долга Греции достигла нового рекордного уровня, что вновь вызвало усиление опасений по поводу долгового кризиса Еврозоны. Все условия были созданы, чтобы продолжить рост по доллару, но на американской сессии рынок развернулся, EUR выросла до отметки $1.23942, а GBP до нового недельного максимума $1.50758.
На переговорах в Конгрессе был согласован более мягкий вариант новых требований по регулированию банковского сектора. Сенат и Палата представителей Конгресса США в пятницу достигли соглашения в отношении законодательства по банковскому сектору.
Доверие американских потребителей в июне укрепилось. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу отчет Reuters и Мичиганского университета. Согласно представленным данным, окончательный индекс потребительских настроений в июне составил 76,0 против предварительного значения 75,5 и против 73,6 в мае (прогноз 75.5).
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
Надеюсь, вы знаете, что такое корреляция? По определению это взаимосвязь двух или нескольких величин, при которой изменения одной или нескольких из них приводят к изменению другой или других.
На валютном рынке степень корреляции постоянно изменяется, поэтому нельзя утверждать, что при изменении одного актива изменится другой. Если углубиться в межрыночный анализ, то получится, что за каждым сессионным импульсом стоят фундаментальные события.
Фундаментальные события создают фон для рынка. А трейдеры с учетом теханализа, принимают решения о сделках. Это как погода для нас (температура, влага, ветер). Если погода пасмурная, то можно с собой взять зонтик. Каждый сам принимает решение, брать ему с собой зонтик или нет. Дождика может и не быть, но в любом случае, человек взяв с собой зонтик ничего не теряет.
Вот, к примеру взять нефть. Нефть имеет отрицательную корреляцию с долларом США, но если просматривать внутридневные графики, то есть и положительная корреляция. Посмотрите часовой индекс доллара с фьючерсом на легкую нефть _QM за 17 и 18 июня. 18 июня корреляция доходила до 0,9. Почему? Помните, что было в эти дни? Думаю, 90% не помнит уже события этих дней.
16.06.2010 в прессе появились сообщения, что ЕЦБ, МВФ и Минфин США откроют Испании кредитную линию на 250 млрд евро ($307 млрд). Еврокомиссия и правительство Испании опровергла эту информацию, но нефть отреагировала снижением на долговой кризис Еврозоны. Доллар на этом фоне вырос, тут корреляция была отрицательная в районе -0,65. 17.06. зеленый свет спекулянтам дал глава ЦБ Филипп Хильдебранд (Philipp Hildebrand). ЦБ Швейцарии не упомянул о применении валютных интервенций в целях сдерживания укрепления франка. Он заявил, что швейцарская экономика отлично справляется при таком росте франка. В итоге, несмотря на снижение EURCHF, евро, фунт и франк укрепились против доллара США, а цена на нефть так и падала до 75,475 (18.06).
К чему я это? Это для того, чтобы мы говорили на одном языке, и вы меня понимали, что я пишу в сессионных обзорах. Приятно, конечно, когда фундаментальные драйверы толкают цену по прогнозу, но частенько из-за нехватки информации и неожиданных новостей, технические модели ломаются. Резкие развороты происходят на фоне закрытия позиций и срабатывании стопов.
Курс евро перед саммитом G20 вырос 1.23942. Евро укрепился без Европы и Азии, значит на понедельник ожидаю открытие с повышением EURUSD. Так как индикаторы на часах перегружены, то от линии U3 возможен неплохой откат. Сопротивление находится на уровне 1,24668.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Евробыкам удалось удержать оборону выше 1,21435, поэтому нужно быть готовым к дальнейшему росту на 1,2670. Это к линии LB. А так цель лежит по линии тренда 1,2780. Дневные и недельные индикаторы не против роста.
Рис.3 Недельный график EURUSD
Быкам удалось закрепить недельные сигналы по покупкам евро. Сейчас еще и АО сформировал бычий сигнал. Прогноз оставил, изменения буду делать после этой недели.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Рост американских индексов был не впечатляющим, но быкам на американской сессии перед выходными днями удалось закрепиться выше отметки в 1,5000. Не ожидал такого поворота событий. То, что Сенат и Палата представителей Конгресса США в пятницу достигли соглашения в отношении законодательства по банковскому сектору, рынок отреагировал продажами доллара + саммит G20.
Думаю, что в Азии быки протестируют линию U3. От нее можно будет попробовать продать фунт, а от линии U2 или даже чуть ниже закрыть и купить. Посмотрим, как откроется рынок, а в понедельник в обзоре по подробней рассмотрим варианты для сделки.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Быки пробили линию тренда и закрепились выше 1,5000. Если восходящий импульс не угаснет, то быки могут к 29 июня протестировать 1,5305. Если скорость роста замедлится, то сопротивление вижу на уровне 1,5270. Недельный прогноз изменять пока не стал, но на снижение дневной делать не буду. Не вижу смысла.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
Быки пробили уровень 1,5000 и закрепились выше на 1,5060. С левой стороны на графике у меня разметка фибо для волны 1,35030-1,70422. Так как 47 неделя от 1,70422 остается в диапазоне этого свинга, то уровни фибо действуют на GBPUSD, и при снижении, и при росте. Уровень 61,8% - 1,48550. Этот уровень пройден, сейчас путь держат к 1,52726 (50%). Канал пробит, поэтому при текущем курсе, мой сценарий уже можно отменять. Если на этой неделе цена соизволит снизиться до 1,4760, то все останется в силе, а канал придется подкорректировать по последнему максимуму. Недельные индикаторы смотрят вверх, так что долго сидеть в коротких позициях рискованно
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу