2 августа 2010 Альпари Антонов Владислав
Торги на этой неделе проходили под влиянием результатов стресс-тестов и макроданных из Еврозоны и США.
В понедельник новостей практически не выходило, участники рынка анализировали результаты стресс тестов. Европейские власти уверены, что проведенные тесты ослабили опасения относительно состояния банковской системы и экономики ЕС и тем самым усыпили бдительность многих трейдеров.
Как я уже писал в сессионном обзоре, мнения относительно результатов между участниками рынка разделились. Через недельку планируется выход детальных результатов. Думаю, после анализа детальных отчетов оптимизм в отношении евро снизится.
До американской сессии евро от кроссов находилась под давлением и торговалась ниже 1,3000, из-за этого британский фунт двигался вверх по линии U3. На американской сессии валюты сменили свое направление, евро с 1,2906 выросла до 1,3000, фунт с 1,5518 снизился до 1,5477.
Во вторник единая валюта против американского доллара обновила одиннадцати недельный максимум. Британский фунт пятимесячный максимум. В начале торгов в Европе, покупатели евро и фунта на фоне благоприятного отчета по индексу потребительского доверия в Германии пытались продолжить восходящую тенденцию понедельника, но британский фунт попал под понижательное давление, поэтому пришлось отступать по всем фронтам.
При неудачном тесте 1,5528, курс GBPUSD откатился до 1,5442, а после выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании курс GBP буквально за несколько минут вернулся на 1,5528 и установил новый максимум 1,5532. Затем рост продолжился до отметки 1,5576 и 1.5599.
Со вторника по четверг евро торговалась в боковом тренде в диапазоне между 1,29516 - 1,30453. Евробыкам мешал своим снижением EURGBP. Фунт в боковом тренде находился со среды по пятницу и торговался в диапазоне 950 пунктов. Канал имел слабый наклон вверх.
Как видим, у нас торги проходили со смещением. После двухдневного флэта (вторник-среда) в четверг евробыки открыли охоту за стопами. Снесли все стопы и ордера на продажу, которые находились выше уровня 1,3050 и 1,3090, установив недельный максимум 1,3106. Фунт в четверг из-за повышения кросса EURGBP флэтовал.
В пятницу в ожидании важных экономических данных из США, фиксация прибыли по длинным позициям в EUR и GBP началась в европейскую сессию, это привело к росту американского доллара.
Европейская валюта снизилась на 0,86% до 1,29802, фунт потерял 0,37% до 1,55511. После достижения дневных минимумов, пары отыграли падение, приблизительно на 40-50%.
После выхода данных по темпам роста экономики США, евро и фунт вновь стали снижаться и торговались с понижением около одного часа.
Экономический рост во 2-м квартале замедлился. Показатель за 1-й квартал пересмотрели в сторону повышения. Однако все оценки роста вплоть до начала 2007 года были пересмотрены в сторону понижения. Такие пересмотры заставили трейдеров задуматься.
После выхода новой порции американской статистики, а именно индекса деловой активности в Чикаго и индекса потребительских настроений Мичиганского университета доллар по итогам пятницы незначительно снизился, а фунт, так как он шел с опозданием за евро по двухдневной коррекции, установил новый недельный максимум 1,5720.
С 09.08. по 22.08 буду в отпуске, поэтому не теряйте меня. Обзоров в этот период не будет. Если интернет будет, то смогу отвечать на форуме, а сейчас смотрим, что у нас показывает технический и графический анализ.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
После падения к 1,29802 быкам не удалось больше подняться к 1,3100. Пятничные торги завершились на балансовой линии. Что ожидать от понедельника? Здесь стоит выделить по вершинам и основаниям диапазон. Хочется верить, что в понедельник по основному сценарию цена останется в этом коридоре. По дополнительному сценарию я рассматриваю снос стопов выше 1,3100 и рост до 1,3140. Рост к указанному уровню возможен только при одновременном росте с EURGBP.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Прогноз не меняю, так как жду отката. Есть один интересный срез. Я его нашел по паттерну индикатора АС. Меня интересует сейчас тройной дивер по АС, и какого может быть развитие событий после такой модели.
Нашел диапазон с 03.09.2003 до 09.10.2003. По АС развитие событий очень похоже. В прошлом за этот период курс EURUSD от минимума рос 26 дней. Последующий откат от роста по времени составил 77% или 20 дней, по цене это чуть более 40%.
В нашем случае рост от 07.06.2010 составляет 38 дней роста. Если прикинуть соотношение с прошлой модели, то откат будет составлять около 29 дней, а по цене до 1,2568-1,2489.
Есть еще медвежья модель 08.10.1998 – 27.11.1998, после которой был 11-ти дневный откат на 50% и новое снижения. Чтобы применить к бычьему тренду, модель надо отзеркалить (перевернуть). Так что, учитывая перегруженность индикаторов, жду отката к линии LB. Учитывая схожесть картины по АС с GBPUSD, мои ожидания могут не оправдаться.
Рис.3 Недельный график EURUSD
На недельном графике ничего не меняю. Еженедельного обзора не будет 3 недели, поэтому этот прогноз останется без корректировок до 29.08.10. Уровень 1,3124 -38,2% остается для быков ключевым сопротивлением.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
После снижения к 1,55511 на американской сессии GBPUSD вырос до нового 5-ти месячного максимума 1,5720. На понедельник от GBPUSD ожидаю консолидацию выше линии LB.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
За 51 день роста по новым ценам пройдено около 15к пунктов, по старым ценам 1500 пунктов. Евро растет с минимума 38 дней. Вот как кроссы могут менять баланс на валютном рынке. Курс GBPUSD почти достиг 261,8% от 1,42297-1,47690. С двойной вершиной получился облам, поэтому прогноз на эту неделю не делаю. По стохастику и АС на пятничной свече зафиксировался Sell, так что по длинным позициям стоит поджимать стопы. В пятницу на европейской сессии быки уже частично закрывались, так что сейчас надо быть бдительным на рынке, и ухо востро держать. По трендовой линии цель находится на 1,5395.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
Быки на этой неделе преодолели максимум 1,55218 от 15.04.2010. Я не стал менять прогноз, так как ожидаю коррекцию. Быки открыли себе дорогу до 1,64284, но по форме, по цене и времени должен быть откат. Представляете, если фунт разгоняться до 61,8% - 1,8235. Настрой пока такой. Если это так, быки без остановок достигнут 1,64284 и только там возьмут тайм-аут.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник новостей практически не выходило, участники рынка анализировали результаты стресс тестов. Европейские власти уверены, что проведенные тесты ослабили опасения относительно состояния банковской системы и экономики ЕС и тем самым усыпили бдительность многих трейдеров.
Как я уже писал в сессионном обзоре, мнения относительно результатов между участниками рынка разделились. Через недельку планируется выход детальных результатов. Думаю, после анализа детальных отчетов оптимизм в отношении евро снизится.
До американской сессии евро от кроссов находилась под давлением и торговалась ниже 1,3000, из-за этого британский фунт двигался вверх по линии U3. На американской сессии валюты сменили свое направление, евро с 1,2906 выросла до 1,3000, фунт с 1,5518 снизился до 1,5477.
Во вторник единая валюта против американского доллара обновила одиннадцати недельный максимум. Британский фунт пятимесячный максимум. В начале торгов в Европе, покупатели евро и фунта на фоне благоприятного отчета по индексу потребительского доверия в Германии пытались продолжить восходящую тенденцию понедельника, но британский фунт попал под понижательное давление, поэтому пришлось отступать по всем фронтам.
При неудачном тесте 1,5528, курс GBPUSD откатился до 1,5442, а после выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании курс GBP буквально за несколько минут вернулся на 1,5528 и установил новый максимум 1,5532. Затем рост продолжился до отметки 1,5576 и 1.5599.
Со вторника по четверг евро торговалась в боковом тренде в диапазоне между 1,29516 - 1,30453. Евробыкам мешал своим снижением EURGBP. Фунт в боковом тренде находился со среды по пятницу и торговался в диапазоне 950 пунктов. Канал имел слабый наклон вверх.
Как видим, у нас торги проходили со смещением. После двухдневного флэта (вторник-среда) в четверг евробыки открыли охоту за стопами. Снесли все стопы и ордера на продажу, которые находились выше уровня 1,3050 и 1,3090, установив недельный максимум 1,3106. Фунт в четверг из-за повышения кросса EURGBP флэтовал.
В пятницу в ожидании важных экономических данных из США, фиксация прибыли по длинным позициям в EUR и GBP началась в европейскую сессию, это привело к росту американского доллара.
Европейская валюта снизилась на 0,86% до 1,29802, фунт потерял 0,37% до 1,55511. После достижения дневных минимумов, пары отыграли падение, приблизительно на 40-50%.
После выхода данных по темпам роста экономики США, евро и фунт вновь стали снижаться и торговались с понижением около одного часа.
Экономический рост во 2-м квартале замедлился. Показатель за 1-й квартал пересмотрели в сторону повышения. Однако все оценки роста вплоть до начала 2007 года были пересмотрены в сторону понижения. Такие пересмотры заставили трейдеров задуматься.
После выхода новой порции американской статистики, а именно индекса деловой активности в Чикаго и индекса потребительских настроений Мичиганского университета доллар по итогам пятницы незначительно снизился, а фунт, так как он шел с опозданием за евро по двухдневной коррекции, установил новый недельный максимум 1,5720.
С 09.08. по 22.08 буду в отпуске, поэтому не теряйте меня. Обзоров в этот период не будет. Если интернет будет, то смогу отвечать на форуме, а сейчас смотрим, что у нас показывает технический и графический анализ.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
После падения к 1,29802 быкам не удалось больше подняться к 1,3100. Пятничные торги завершились на балансовой линии. Что ожидать от понедельника? Здесь стоит выделить по вершинам и основаниям диапазон. Хочется верить, что в понедельник по основному сценарию цена останется в этом коридоре. По дополнительному сценарию я рассматриваю снос стопов выше 1,3100 и рост до 1,3140. Рост к указанному уровню возможен только при одновременном росте с EURGBP.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
Прогноз не меняю, так как жду отката. Есть один интересный срез. Я его нашел по паттерну индикатора АС. Меня интересует сейчас тройной дивер по АС, и какого может быть развитие событий после такой модели.
Нашел диапазон с 03.09.2003 до 09.10.2003. По АС развитие событий очень похоже. В прошлом за этот период курс EURUSD от минимума рос 26 дней. Последующий откат от роста по времени составил 77% или 20 дней, по цене это чуть более 40%.
В нашем случае рост от 07.06.2010 составляет 38 дней роста. Если прикинуть соотношение с прошлой модели, то откат будет составлять около 29 дней, а по цене до 1,2568-1,2489.
Есть еще медвежья модель 08.10.1998 – 27.11.1998, после которой был 11-ти дневный откат на 50% и новое снижения. Чтобы применить к бычьему тренду, модель надо отзеркалить (перевернуть). Так что, учитывая перегруженность индикаторов, жду отката к линии LB. Учитывая схожесть картины по АС с GBPUSD, мои ожидания могут не оправдаться.
Рис.3 Недельный график EURUSD
На недельном графике ничего не меняю. Еженедельного обзора не будет 3 недели, поэтому этот прогноз останется без корректировок до 29.08.10. Уровень 1,3124 -38,2% остается для быков ключевым сопротивлением.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
После снижения к 1,55511 на американской сессии GBPUSD вырос до нового 5-ти месячного максимума 1,5720. На понедельник от GBPUSD ожидаю консолидацию выше линии LB.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
За 51 день роста по новым ценам пройдено около 15к пунктов, по старым ценам 1500 пунктов. Евро растет с минимума 38 дней. Вот как кроссы могут менять баланс на валютном рынке. Курс GBPUSD почти достиг 261,8% от 1,42297-1,47690. С двойной вершиной получился облам, поэтому прогноз на эту неделю не делаю. По стохастику и АС на пятничной свече зафиксировался Sell, так что по длинным позициям стоит поджимать стопы. В пятницу на европейской сессии быки уже частично закрывались, так что сейчас надо быть бдительным на рынке, и ухо востро держать. По трендовой линии цель находится на 1,5395.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
Быки на этой неделе преодолели максимум 1,55218 от 15.04.2010. Я не стал менять прогноз, так как ожидаю коррекцию. Быки открыли себе дорогу до 1,64284, но по форме, по цене и времени должен быть откат. Представляете, если фунт разгоняться до 61,8% - 1,8235. Настрой пока такой. Если это так, быки без остановок достигнут 1,64284 и только там возьмут тайм-аут.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter