Анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,37 - 1,3750, но по сути пока обыгрываться страйк 1,37.
Ближайшее сопротивление: 1,3733. В случае его устойчивости реально снижение к 1,3691. Ниже как раз следует пограничный уровень 1,3688, пробой которого сделает актуальным диапазон 1,3691 – 1,3637 EUR/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,37 - 1,3750, но по сути пока обыгрываться страйк 1,37.
Ближайшее сопротивление: 1,3733. В случае его устойчивости реально снижение к 1,3691. Ниже как раз следует пограничный уровень 1,3688, пробой которого сделает актуальным диапазон 1,3691 – 1,3637. В обратном случае при уверенном пробое сопротивления 1,3733 вверх пара направится в район страйка 1,38, обыгрывание которого в краткосрочном периоде пока видится в диапазоне 1,3773 – 1,3834. В среднесрочном и долгосрочном периоде риски снижения в направлении 1,30 сохраняются, хотя ничто не мешает паре вначале построить вершину в районе 1,40. Ситуация до сих пор характеризуется неопределенностью. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,2950 и 1,30, риски роста - с отметками 1,38 и 1,40.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,37.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,30 - 1,38, что говорит об ожиданиях хода вниз (индикатор указывает на риски хода вниз дважды).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3688.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
В течение отчетной недели сформировался сигнал о продолжении восходящего тренда.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,6050. Пара коррелирует с EUR/USD. Сказанное ранее о том, что понижательное давление в направлении 1,58 - 1,56 преобладает, остается в силе. Вместе с тем необходимо учесть также данную ранее информацию: после 4 февраля картина уровней несколько изменится, и если пара сумеет закрепиться выше уровня 1,59, то будет вероятен скачок вверх в направлении 1,65. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1, 5783 - 1,6091. Пара как раз пытается подойти к верхней границе, усиленной уровнем 1,6146. Возможен откат от сопротивления к нижней границе диапазона. Смысл увести пару в район 1,56 сохраняется. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,61, риски роста - с отметкой 1,56. В долгосрочке паре вполне реально упасть к 1,50 и даже 1,45 - 1,42.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,60.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6020.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Ситуация неопределенная

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

На момент публикации пара вновь торгуется выше паритета, в диапазоне 1,0000 - 1,0050. Помимо всего прочего на пару оказывает влияние ситуация на сырьевом рынке. Тем не менее, принципиально ничего не меняется. Главная цель - пробой диапазона 0,99 - 0,98 вниз (ориентиры: 0,95 - 0,9650). Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 0,98, риски роста - с отметкой 1,00.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,00.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,99 - 0,9950.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0027.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Диаграмма демонстрирует постепенное закрытие длинных позиций спекулянтов. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме.

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,6050. Пара коррелирует с EUR/USD. Сказанное ранее о том, что понижательное давление в направлении 1,58 - 1,56 преобладает, остается в силе. Вместе с тем необходимо учесть также данную ранее информацию: после 4 февраля картина уровней несколько изменится, и если пара сумеет закрепиться выше уровня 1,59, то будет вероятен скачок вверх в направлении 1,65. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1, 5783 - 1,6091. Пара как раз пытается подойти к верхней границе, усиленной уровнем 1,6146. Возможен откат от сопротивления к нижней границе диапазона. Смысл увести пару в район 1,56 сохраняется. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,61, риски роста - с отметкой 1,56. В долгосрочке паре вполне реально упасть к 1,50 и даже 1,45 - 1,42.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,60.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6020.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
Ситуация неопределенная

Анализ стратегий крупнейших игроков


EUR/USD

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,37 - 1,3750, но по сути пока обыгрываться страйк 1,37.
Ближайшее сопротивление: 1,3733. В случае его устойчивости реально снижение к 1,3691. Ниже как раз следует пограничный уровень 1,3688, пробой которого сделает актуальным диапазон 1,3691 – 1,3637. В обратном случае при уверенном пробое сопротивления 1,3733 вверх пара направится в район страйка 1,38, обыгрывание которого в краткосрочном периоде пока видится в диапазоне 1,3773 – 1,3834. В среднесрочном и долгосрочном периоде риски снижения в направлении 1,30 сохраняются, хотя ничто не мешает паре вначале построить вершину в районе 1,40. Ситуация до сих пор характеризуется неопределенностью. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,2950 и 1,30, риски роста - с отметками 1,38 и 1,40.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,37.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,30 - 1,38, что говорит об ожиданиях хода вниз (индикатор указывает на риски хода вниз дважды).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3688.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 25.01.11):
В течение отчетной недели сформировался сигнал о продолжении восходящего тренда

Анализ стратегий крупнейших игроков


GOLD

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 1336 - 1337. Актуален диапазон 1320 - 1352. Пробой указанных границ определит риски. Снижение и рост на данный момент видятся равновероятными. Ключевой целью снижения остается уровень 1250.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1334,5
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


S&P500

Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1285. Торговля в диапазоне 1275 - 1300 оставляет возможность роста выше 1300, в район защиты на уровне 1320 (ориентиры: 1312 - 1323). Таким образом, риски формирования вершины в диапазоне 1300 - 1350 сохраняются. Ниже уровня 1275 преобладают понижательные риски. Перспективная цель 1200 сохраняется.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1282,4
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгов

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 835. Цена корректируется вверх после приближения к уровню покупателей 820. Все еще сохраняются риски возврата к уровню 850 и закрепления над ним с целью достижения уровня 900. Важно, что игроки вновь начали закладываться на достижение отметки 1000. Вместе с тем следует ожидать идею, которая резко развернет цену вниз с целью достижения и пробоя уровня 800 в направлении 750 - 700. Только при пробое уровня 830 вниз можно будет говорить о возможности снижения к 800.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 840,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
858,0 ; 860,0 ; 862,4 ; 864,6 ; 867,2 ; 870,0 ; 873,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
818,0 ; 816,0 ; 813,6 ; 811,0 ; 808,4 ; 805,6 ; 803,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 906,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
906,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
814,2; 809,0 ; 806,0 ; 797,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 870,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
907,0 ; 911,6 ; 916,4 ; 921,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
799,2 ; 794,4 ; 789,0 ; 783,6

Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Анализ стратегий крупнейших игроков


TREASURY NOTE 10YR

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 120 - 121, который остается ключевым с точки зрения рисков. Понижательные риски сохраняются. При попытке перехода в соответствующий диапазон волатильность может усилиться (ориентир сверху: 123).

Анализ стратегий крупнейших игроков


Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
18/02/11 (MAR11)

Анализ стратегий крупнейших игроков


Light Sweet Crude Oil

На момент публикации торговля ведется в диапазоне 91 - 92. Примечательно, что за два последних дня оказались построенными дополнительные сопротивления на уровнях 92; 93; 95 (сильное) к уже существующим 97; 98; 100 (сильное). Это означает, как намерения защищаться от повышательного давления, так и направление спекулятивных сил. Какая идея работает? Обеспокоенность инвесторов относительно стабильности поставок нефти из стран Персидского залива через Суэцкий канал. Рост котировок нефти за 2 дня установил рекорд – более 8%. В принципе, ранее давалось указание на то, что уровень 90 слишком принципиальный, чтобы сдаться с первого раза. За него должна была вестись борьба, что и наблюдается. Повышательные риски в направлении отметки 100 преобладают, пока цена находится выше уровня 90. Торговля ниже 89 будет предполагать возврат к уровню 85.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,19
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,99 ; 94,19 ; 94,41 ; 94,64 ; 94,91 ; 95,20 ; 95,50
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
90,19 ; 89,99 ; 89,78 ; 89,55 ; 89,28 ; 89,00 ; 88,70
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 94,28
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
96,84 ; 97,01 ; 97,19 ; 97,39 ; 97,60 ; 97,81 ; 98,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,74 ; 89,47 ; 89,18 ; 88,89 ; 88,59 ; 88,27 ; 87,94
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 95,91
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
98,95 ; 99,11 ; 99,29 ; 99,46 ; 99,65 ; 99,85 ; 100,05
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,26 ; 88,97 ; 88,67 ; 88,36 ; 88,03 ; 87,70 ; 87,37

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция по использованию диаграмм

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=109608 обязательна
Условия использования материалов