12 мая 2011 Солидарность Шевелев Антон
Тучи вновь сгустились над финансовым небосклоном. Ситуация на мировых финансовых рынках резко ухудшилась. Увеличение запасов нефти в хранилищах США спровоцировало обвал котировок чёрного золота. Смесь марки WTI потеряла более 5% и ушла ниже уровня $100 за баррель. Сегодня утром сырьевые котировки демонстрируют незначительный отскок. Снижение нефти и слабые данные по торговому балансу привели к падению основных индексов в США. Падение превысило 1%. Инвесторы проигнорировали неплохие данные по бюджетному дефициту соединённых штатов. Индексы азиатского региона снижаются вслед за штатами.
Сегодня российский рынок откроет торги снижением. Большая часть падения сырьевых и американских рынков нами не отыграно. Под ударом вновь окажется нефтегазовый сектор. Нервозная ситуация в Европе так же не добавить оптимизма российскому рынку. Вечером блок макроэкономической статистки из США может изменить тенденцию. Особый интерес вызывают данные по рынку труда соединённых штатов.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся слабой. Рынок не сумел добраться до отметки 1700 пунктов и ушёл вниз. Теперь вероятность обновления локального минимума весьма высока. Уровень поддержки 1620 пунктов не выглядит надёжной защитой от медведей.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Небольшие покупки, возможно, пройдут в бумагах сбербанка, в случае если уровень 1620 пунктов по ММВБ выстоит.
Негативные факторы:
Снижение индексов США
Обвал котировок нефти
Падение в Азии
Проблемы Греции
Вчера
В среду 11 мая российский фондовый рынок вновь закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,39%, закрывшись на отметке 1654,78 пункта. Лидерами роста стали акции Автоваза, выросшие на 2,77%, в лидерах снижения оказались акции МТС, потерявшие 4,11% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 1% до значения 1908,46 пункта.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 11 мая закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 1,02%, закрывшись на отметке 12630,03п., S&P500 упал на 1,11% до 1342,08п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,93%, закрылся индекс значением 2845,06п.
Министерство финансов США намерено продать 15% акций крупнейшей страховой группы American International. Эта сделка может состояться уже в конце текущего месяца. Пакет казначейства США, выставляемый на продажу, включает порядка 300 млн ценных бумаг AIG. При этом министерство сохранит за собой еще 77% акций страховщика (в настоящее время оно владеет 92-процентной долей в AIG). Правительство США получило контроль над AIG в годы финансового кризиса. В 2008 году находившаяся на грани банкротства компания получила государственный кредит на $180 млрд; взамен государству были переданы 79,9% акций страховщика.
Эмитенты и отрасли
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые четыре месяца 2011 года выросли на 64% – на 295,646 тысячи штук по сравнению с 2010 годом. Рост продаж в апреле 2011 года также составил 42%, или 70,146 тыс. штук, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 11 мая не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,5-3,75% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк вновь предлагал ликвидность по 3,85%. Сделки МБК заключались на уровне 3,5-3,75% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,5% годовых, понизившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 582,1млрд.руб. во вторник до 727,7млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 576,6млрд.руб. накануне до 472,5млрд.руб.
Россия в 2011 году не будет осуществлять заимствования на внешних финансовых рынках, заявил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин в среду. «Мы в этом году не будем выходить на внешние рынки. Цены на нефть высокие, доходы высокие, платежный баланс достаточно сильный», – сказал Кудрин. В середине апреля замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия может в этом году доразместить выпуск рублевых еврооблигаций. Россия разместила в феврале 2011 года рублевые евробонды на семь лет на 40 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых, и речь шла о размещении еще 40 млрд рублей. Согласно закону о бюджете, в 2011 году верхний предел внешних заимствований утвержден на уровне $7 млрд, а внутренних – 1,745 трлн рублей.
Азия
Азиатские рынки упали, сводный индекс региона показал самое большое снижение за три недели на фоне падения американских индексов и цен на сырье.
Индекс MSCI Asia Pacific потерял 1 процент. Инвесторы умерили свои аппетиты по поводу перспективы американской и мировой экономики, при этом почти каждый третий опрошенный Bloomberg управляющий сообщил, что они будут выходить «в деньги» из позиций по сырьевым товарам.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,2 процента, корейский индекс Kospi снизился на 1,4 процента, гонконгский Hang Seng потерял 0,8 процента.
Австралийские работодатели неожиданно сократили число рабочих мест в апреле на максимальное число с 2009 года, так как рост рабочих мест стал в меньшей степени зависеть от добычи сырья.
Число занятых сократилось на 22 100, после роста на 43 300 в марте, бюро статистики сообщило в Сиднее сегодня. Экономисты в опросе Bloomberg News, прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 17 000 в апреле, согласно среднему прогнозу. Уровень безработицы остался на уровне 4,9 процента.
Нефть
Индекс S&P GSCI 24 сырьевых товаров вырос на 0,6 процента, отыгрывая падение вчерашнего дня. Этот индекс упал на 11 процентов в течение пяти дней в период с 6 мая. Это максимальное снижение с декабря 2008 года. Глобальный опрос Bloomberg 1 263 инвесторов, аналитиков и трейдеров показал, что 30 процентов из них намерены сократить инвестиции в сырьевые товары, это самый высокий показатель с начала таких исследований в июне прошлого года.
Трехмесячные контракты на цинк упали на 1,4 процента до $ 2 130 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Алюминий снизился на 1,1 процента, медь упала на 0,7 процента.
Каучук упал на 4,7 процента в Токио, как спад цен на нефть вчера снизил привлекательность этого товара.
Нефть марки Light с поставкой в июне выросла на 1,4 процента до $ 99,58 за баррель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже, после падения до трехдневного минимума вчера.
Бензин вчера снизился на 7,6 процента, до $ 3,1228 за галлон, это самое большое снижение с 2009 года. Объем торгов был рекордным – 243 397 контрактов, в соответствии с данными, пресс-секретарь торговой площадки CME Group.
CME поднял уровень гарантийного обеспечения по контрактам на топливо второй раз на этой неделе. Он вырос до $ 11475 за контракт с $ 9450. CME также приостановила торги бензином, и топочным мазутом на Nymex, сообщил пресс-секретарь в Чикаго. Торговля была остановлена после падения бензина до дневного лимита цены.
Запасы бензина неожиданно выросли на 1,28 млн. баррелей до 205 800 000 баррелей, это первый рост за 12 недель, согласно докладу министерства энергетики США. Потребление моторного топлива снизилась на 1,3 процента до 8,83 млн. баррелей в день, самого низкого уровня с 11 февраля.
Валюта
Евро поднялся до $ 1,4226, вчера он достигал $ 1,4172, самого низкого уровня с 18 апреля. Завтра выйдут данные по ВВП еврозоны. Ожидается, что он вырос на 2,2 процента годовых в первом квартале, после 2 процентного роста за последние три месяца 2010 года, согласно среднему прогнозу 24 экономистов, опрошенных Bloomberg.
Австралийский доллар упал до $ 1,0634 в Сиднее с $ 1,07 в Нью-Йорке вчера, после выхода плохих данных по числу рабочих мест.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня российский рынок откроет торги снижением. Большая часть падения сырьевых и американских рынков нами не отыграно. Под ударом вновь окажется нефтегазовый сектор. Нервозная ситуация в Европе так же не добавить оптимизма российскому рынку. Вечером блок макроэкономической статистки из США может изменить тенденцию. Особый интерес вызывают данные по рынку труда соединённых штатов.
Техническая ситуация по индексу ММВБ остаётся слабой. Рынок не сумел добраться до отметки 1700 пунктов и ушёл вниз. Теперь вероятность обновления локального минимума весьма высока. Уровень поддержки 1620 пунктов не выглядит надёжной защитой от медведей.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Небольшие покупки, возможно, пройдут в бумагах сбербанка, в случае если уровень 1620 пунктов по ММВБ выстоит.
Негативные факторы:
Снижение индексов США
Обвал котировок нефти
Падение в Азии
Проблемы Греции
Вчера
В среду 11 мая российский фондовый рынок вновь закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,39%, закрывшись на отметке 1654,78 пункта. Лидерами роста стали акции Автоваза, выросшие на 2,77%, в лидерах снижения оказались акции МТС, потерявшие 4,11% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 1% до значения 1908,46 пункта.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 11 мая закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 1,02%, закрывшись на отметке 12630,03п., S&P500 упал на 1,11% до 1342,08п., а снижение Nasdaq Comp составило 0,93%, закрылся индекс значением 2845,06п.
Министерство финансов США намерено продать 15% акций крупнейшей страховой группы American International. Эта сделка может состояться уже в конце текущего месяца. Пакет казначейства США, выставляемый на продажу, включает порядка 300 млн ценных бумаг AIG. При этом министерство сохранит за собой еще 77% акций страховщика (в настоящее время оно владеет 92-процентной долей в AIG). Правительство США получило контроль над AIG в годы финансового кризиса. В 2008 году находившаяся на грани банкротства компания получила государственный кредит на $180 млрд; взамен государству были переданы 79,9% акций страховщика.
Эмитенты и отрасли
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые четыре месяца 2011 года выросли на 64% – на 295,646 тысячи штук по сравнению с 2010 годом. Рост продаж в апреле 2011 года также составил 42%, или 70,146 тыс. штук, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 11 мая не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,5-3,75% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк вновь предлагал ликвидность по 3,85%. Сделки МБК заключались на уровне 3,5-3,75% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,5% годовых, понизившись на 0,02п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду увеличились с 582,1млрд.руб. во вторник до 727,7млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 576,6млрд.руб. накануне до 472,5млрд.руб.
Россия в 2011 году не будет осуществлять заимствования на внешних финансовых рынках, заявил журналистам вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин в среду. «Мы в этом году не будем выходить на внешние рынки. Цены на нефть высокие, доходы высокие, платежный баланс достаточно сильный», – сказал Кудрин. В середине апреля замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия может в этом году доразместить выпуск рублевых еврооблигаций. Россия разместила в феврале 2011 года рублевые евробонды на семь лет на 40 млрд рублей с доходностью 7,85% годовых, и речь шла о размещении еще 40 млрд рублей. Согласно закону о бюджете, в 2011 году верхний предел внешних заимствований утвержден на уровне $7 млрд, а внутренних – 1,745 трлн рублей.
Азия
Азиатские рынки упали, сводный индекс региона показал самое большое снижение за три недели на фоне падения американских индексов и цен на сырье.
Индекс MSCI Asia Pacific потерял 1 процент. Инвесторы умерили свои аппетиты по поводу перспективы американской и мировой экономики, при этом почти каждый третий опрошенный Bloomberg управляющий сообщил, что они будут выходить «в деньги» из позиций по сырьевым товарам.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,2 процента, корейский индекс Kospi снизился на 1,4 процента, гонконгский Hang Seng потерял 0,8 процента.
Австралийские работодатели неожиданно сократили число рабочих мест в апреле на максимальное число с 2009 года, так как рост рабочих мест стал в меньшей степени зависеть от добычи сырья.
Число занятых сократилось на 22 100, после роста на 43 300 в марте, бюро статистики сообщило в Сиднее сегодня. Экономисты в опросе Bloomberg News, прогнозировали увеличение числа рабочих мест на 17 000 в апреле, согласно среднему прогнозу. Уровень безработицы остался на уровне 4,9 процента.
Нефть
Индекс S&P GSCI 24 сырьевых товаров вырос на 0,6 процента, отыгрывая падение вчерашнего дня. Этот индекс упал на 11 процентов в течение пяти дней в период с 6 мая. Это максимальное снижение с декабря 2008 года. Глобальный опрос Bloomberg 1 263 инвесторов, аналитиков и трейдеров показал, что 30 процентов из них намерены сократить инвестиции в сырьевые товары, это самый высокий показатель с начала таких исследований в июне прошлого года.
Трехмесячные контракты на цинк упали на 1,4 процента до $ 2 130 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Алюминий снизился на 1,1 процента, медь упала на 0,7 процента.
Каучук упал на 4,7 процента в Токио, как спад цен на нефть вчера снизил привлекательность этого товара.
Нефть марки Light с поставкой в июне выросла на 1,4 процента до $ 99,58 за баррель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже, после падения до трехдневного минимума вчера.
Бензин вчера снизился на 7,6 процента, до $ 3,1228 за галлон, это самое большое снижение с 2009 года. Объем торгов был рекордным – 243 397 контрактов, в соответствии с данными, пресс-секретарь торговой площадки CME Group.
CME поднял уровень гарантийного обеспечения по контрактам на топливо второй раз на этой неделе. Он вырос до $ 11475 за контракт с $ 9450. CME также приостановила торги бензином, и топочным мазутом на Nymex, сообщил пресс-секретарь в Чикаго. Торговля была остановлена после падения бензина до дневного лимита цены.
Запасы бензина неожиданно выросли на 1,28 млн. баррелей до 205 800 000 баррелей, это первый рост за 12 недель, согласно докладу министерства энергетики США. Потребление моторного топлива снизилась на 1,3 процента до 8,83 млн. баррелей в день, самого низкого уровня с 11 февраля.
Валюта
Евро поднялся до $ 1,4226, вчера он достигал $ 1,4172, самого низкого уровня с 18 апреля. Завтра выйдут данные по ВВП еврозоны. Ожидается, что он вырос на 2,2 процента годовых в первом квартале, после 2 процентного роста за последние три месяца 2010 года, согласно среднему прогнозу 24 экономистов, опрошенных Bloomberg.
Австралийский доллар упал до $ 1,0634 в Сиднее с $ 1,07 в Нью-Йорке вчера, после выхода плохих данных по числу рабочих мест.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter