Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | S&P 500 (GSPC)

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы

5 августа 2013  Источник / http://smart-lab.ru/
Фантастически низкая волатильность в разрезе событий недели. Отголосок узкодиапазонных торгов прошлой недели по инерции накладывается на начало и текущей недели. От максимума до минимума индекса РТС сегодня 1% Начать комментарий хотелось бы с озвучивания 2 цифр, максимума и минимума прошлой недели по индексу РТС:

— максимум 1352,58 пунктов;
— минимум 1312,52 пункта.

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы. Фантастически низкая волатильность в разрезе событий недели. Отголосок узкодиапазонных торгов прошлой недели по инерции накладывается на начало и текущей недели. От максимума до минимума индекса РТС сегодня 1%.

Следовательно, текущее состояние рынка характеризуется простым, но емким словом — флэт. Поговорим теперь о границах флэта, здесь также ничего не изменилось, мы зажаты в рамках 2 импульсов:

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


В пятницу подключился третий пейрользный импульс. Сегодня ниже его нижней границы не ушли, следовательно, есть шанс, что импульс релевантен не только внутри дня пятницы, но и перейдет на эту неделю. Здесь стоит сделать оговорку, что тест может пройти до точечных объемов пятницы (132 000 пунктов). Пока интрига сохраняется, так как фьючерс «шуршит» по нижней границе канала, начатого с августа, но отбойного импульса выше 133 500 пунктов сегодня не отрисовал. А это «шуршание» сейчас может закончиться и продавливанием в зону более низкой границы пейрользного импульса (там же и фрс-ный), то есть в район 131 500-132 000 пунктов.

В целом, сложившийся узкий диапазон 131 000 — 134 500 пунктов характеризует преимущественно интрадейную компоненту, с позиции старшего тайм-фрейма трендовой компоненты пока нет, также как и потенциала для игроков этого фрейма. Это должен быть импульс. Либо продолжение внутридневного импульса. Например, сегодня это мог быть уход либо выше 134 000 пунктов, либо ниже 132 500 пунктов. Ни того ни другого внутри дня пока нет.

Линия июньско-июльского аптренда пока в силе:

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


Ждать пин-бара ниже данной линии, либо работать на пробой — пока фифти-фифти. Серьезных подтверждений нет ни в одну сторону. Ждем события, похожего на «импульс Навального» (по внутренней микроструктуре тот импульс был самым жестким от уровня 140к, выше его хая мы не ушли, пила в зоне этого импульса закончилась выходом ниже).

Может быть, будет бычий антипод медвежьего июльского импульса Навального? Данный гражданин стал весьма интересным ньюсмейкером, наши маркетмейкеры его карту могут разыграть в любом разрезе.

Здесь сделаю оговорку. Сила импульса измеряется не только его амплитудой, но и подведением под новостной фон. Новостной фон часто используется для: дистрибуции/аккумуляции, пробоя важных уровней.

И в контексте вышеприведенного абзаца обозначу вещь, которая по силе не меньше, чем «спайк сирийских хакеров» во фьючерсе на индекс S&P500 (ESU3):

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


Межклиринговый гэп во фьючерсе на индекс S&P500 не закрыт (его подвели под речь Бернанке). Нижняя граница гэпа проходит в районе 1656 пунктов. Это весьма уникальное событие во фьючерсе на индекс S&P500 — гэп после клиринга, который до сих пор не закрыт. Следовательно, если мы увидим начало коррекции, то это будет первой целью снижения. Пока же коррекционных признаков по S&P500 не наблюдается. Восходящее движение по дельте и цене идет в восходящем канале. Приблизились к верхней границе канала в пятницу, сегодня частично корректировались вниз по дельте и цене. Однако моментум покупателя в Америке в силе.

По фьючерсу на индекс S&P500 вижу очень важную точку с крупными вливаниями крупных игроков, рекорд за всю жизнь сентябрьского контракта:

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


Более 100 тыс. контрактов в данном кластере. Это произошло на импульсе 1 августа, после пейролзов данный кластер выступил локальной поддержкой для фьючерса на индекс S&P500. Однако когда идет долгое замыливание цены вокруг или около данного кластера, то с высокой вероятностью цена в моменте уйдет ниже него.

Теперь давайте порассуждаем о природе данного кластера:

— это мог быть первый признак, что крупные игроки вливают лонгистам;
— неужели крупняк решил на уровне 1700 пунктов, что ему надо купить.

При любом раскладе, за кластером 1697 пунктов пристальное внимание, если нырнут под него и будут его использовать как сопротивление, то явный шорт. Пока данные кластеры находятся ниже цены и выступают внутридневной поддержкой уже второй день подряд.

Во фьючерсе доллар-рубль после пейролзов было:

— сильное импульсное движение, которое станет серьезным рубежом для роста доллара;
— точечные объемы в районе 33 170 и 33 200 пунктов.

Точечные вливания сегодня тестируем снизу, возможно, что их тест продолжится еще несколько дней:

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


В пятницу был скачок дельты вверх на клоузе сессии. Явно выравнивали дельту после шорта, сегодня это подтвердилось. Потихоньку поползли вверх, видимо, основной шорт там был закрыт. Конечно, это не исключает новой волны снижения от 33 170-33 200 пунктов. Но уровень 33 000 пунктов пока захарактеризовал себя как локальная поддержка.

Таким образом, мы находимся в фазе флэта. Диапазон все тот же между импульсом 30 июля и итогами ФРС. Текущий торговый день показал, что фьючерс на индекс РТС, скорее всего, протестирует зону 131 500-132 000 пунктов (там были точечные объемы на пейролзах) уже ближайшие 2 дня (вторник-среда), так как импульсного отбоя мы сегодня во второй половине дня не увидели.

В качестве заключительного бонуса приведу ход своих мыслей по фьючерсу на акции Сбербанка сегодня внутри дня:

1. Вначале я работал в лонг. Ждал отбоя от линии тренда:

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


Вначале был успех. Засверкала маленькая прибыль. Увидел сберовские 9770 пунктов. Однако это так и осталось хвостом сверху на 15-минутках и часе. Пришлось все сбрасывать в районе 9740 пунктов.

2. Потом импульс вверх быстро погасили, пришлось закрываться. И прошел резкий (по нынешним меркам, резкий) импульс вниз:

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


Как видим, точечный объем сдерживает движение вверх.

3. Точечный объем на этом импульсе был в районе 9710 пунктов. Потом на откате вверх мы это вливание протестировали, причем там влился очень крупный лимитник, в него били бидами, но выше не ушли.

4. Поэтому трактую текущую ситуацию с позиции «здесь и сейчас» как шортовую (естественно, у любого шорта есть цели). Изменить мое мнение может лишь переход сбера в диапазон выше 9750 пунктов, причем на 9750 пунктах будут лишь «хвосты» снизу.

Следовательно, сегодня всем, кто рискнет во флэте тащить в овернайт рекомендовал бы переносить шорт, а не лонг.

И напоследок в сегодняшнем комментарии часовик фьючерса S&P500:

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


Прямоугольники — там прошли последние точечные вливания.

Неплохо, правда? Недельный диапазон шириной 40 пунктов по индексу РТС (чуть больше 3%). В эти 3% вместились Бернанке, Драги, пейролзы


Последние 3 дня объемы торгов падают. Все же приоритетнее здесь откат к 1690. Но непонятно, что ответят «звери», которые отрисовали точечное рекордное вливание на 1697-1701 пунктах 1 августа (после ФРС).

В целом, жду от фьючерса на индекс S&P500 в августе-сентябре закрытие межсессионного гэпа 10-11 июля (1650 пунктов). Но перед этим может быть задерг от текущего локалхая на 1%.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=185462. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.