16 октября 2014 Pro Finance Service
Евро/доллар: возможно, правила игры меняются
Евро открылся сегодня утром на $1.2838 после того, как поднимался до уровня $1.2887 в США в связи с резким потерями доллара. Евро/доллар корректировал рост в начальных сделках, поскольку доллар США восстановил некоторые из своих потерь – пара торговалась утром на минимуме $1.2809. Этот минимум ограничил рынок снизу на оставшуюся часть сессии в Азии, где евро/доллар достигал $1.2825. Такой диапазон сохранялся в течение следующих нескольких часов. При этом азиатские счета были замечены в качестве продавцов единой валюты на любой движении выше. Как только они все продали, пара показала восходящую динамику, и евро/доллар подкрался к максимуму $1.2845, прежде чем включить обратную скорость поздним утром. Евро/доллар затем постепенно утратил свои позиции и проскользнул к уровням начала дня, на $1.2816. Впереди сообщают о продавцах на $1.2880 и $1.2900, последний район также является страйком крупного истекающего опциона.
Удар по доллару был нанесен изначально сомнениями ФРС в здоровье мировой экономики, пагубно отражающемся на экономике США, получившими в дальнейшем статистическое подтверждение по обе стороны океана. Окончательную точку поставили вчерашний слабые данные в Штатах, ставшие катализатором капитуляции на рынке американского госдолга. Именно этот рынок заправлял вчера всеми остальными, включая и валютный. Доходность 10-летних гособлигаций опускалась до 17-месячного минимума ниже 2 %. Американский фондовый индекс SnP 500 в ходе торгов в среду терял до 4,4 % после публикации данных о снижении розничных продаж и замедлении производственной активности в США. "Кто-то стремится прикупить подешевевший доллар, но им трудно принять твердое решение, пока не восстановятся фондовые рынки и не остановится падение доходности облигаций", - сказал стратег IG Securities Юничи Исикава. "Игрокам на повышение доллара приходится сейчас не легко. Даже повышение ставок Банка Англии, вероятно, будет отложено. Приходится полностью пересматривать прогноз, что Великобритания и США будут повышать ставки в отличие от еврозоны и Японии", - говорит старший валютный аналитик Brown Brothers Harriman в Токио Масаси Мурата. Вчерашние американские данные уменьшили ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 59% вероятность ее подъема в декабре 2015 года. Еще 3 октября вероятность увеличения ставки в июле следующего года оценивалась в 52%. "Мы видим, что все рынки находятся в тревожном состоянии, - говорит валютный трейдер Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в Нью-Йорке Наохиро Номото. – Трейдеры закрывают длинные позиции по доллару и занимают выжидательную позицию". Сегодня внимание рынка привлекут окончательные данные об инфляции в еврозоне, а также выступления президентов Федеральных резервных банков Филадельфии, Атланты, Миннеаполиса и Сент-Луиса.
Технический взгляд на евро/доллар
Сопротивление 4: $1.2995 - максимум 16 сентября
Сопротивление 3: $1.2959 – уровень коррекции Фибоначчи в 38.2% от $1.3701-1.2501
Сопротивление 2: $1.2927 – верхняя граница канала Боллинджера
Сопротивление 1: $1.2902 - максимум 23 сентября
Текущий курс валютной пары: $1.2801
Поддержка 1: $1.2741 - часовая поддержка 15 октября
Поддержка 2: $1.2724 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 3: $1.2605 - минимум 10 октября
Поддержка 4: $1.2501 - минимум 2014 от 3 октября
Комментарий: закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения является первым с середины июля и может изменить правила игры. Медведям сейчас нужно обратно закрыться ниже 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы свести на нет резкий отскок среды и снова переключить внимание к области $1.2501-1.2605, а общее стратегическое внимание - к области $1.2042-1.2241. До тех пор, пока 21-дневное скользящее среднее значение поддерживает быков, они сохраняют преимущество, изначально нацеливаясь на $1.2995-1.3007, где находятся 55-дневное скользящее среднее значение и падающая дневная линия тренда
Иена выигрывает больше всех от проблем доллара
Доллар/иена открылся на Y105.92 сегодня утром, когда восстановился после громадного падения в Штатах до минимума Y105.20. Ранние рыночные движения были неровными: доллар/иена периодически посещал район Y105.80, где его встречали японские счета. Последующий рост, однако, также ограничивался уровнями вокруг Y106.10, так как появилась долларовая фиксация прибыли. Такая динамика продолжалась в течение первых нескольких часов сессии, пока рано утром доллар/иена не прорвался к максимуму Y106.18. Евро/иена также видел ранний спрос после того, как с уровня открытия на Y135.99 падал до минимума Y135.67. Ранние сделки в кроссе проходили между минимумом и Y136.01. Евро/иена поднялся выше, отражая динамику доллар/иены, и достиг максимума Y136.23 до небольшого ослабления днем. Некоторые трейдеры в Азии говорили, что дальнейшее покрытие шортов стоит ждать при подъеме к Y106.30, а новые продавцы ожидаются на движении к Y106.50. Диаграммы также показывают, что Y106.35 являются 50% отката от отметки Y107.50 в среды к Y105.20. После восстановления позднее утром в Европе к максимуму Y106.33 пара столкнулась с сильным сопротивление перед Y106.35 (50% от Y107.50-105.20) и упала к Y106.10. Техническая поддержка видится на Y105.79/76 (55-дневное скользящее среднее значение, внутридневной минимум), а биды выставлены на подходе к Y105.50. Падение евро/доллара ниже $1.2800 в начале дня в Европе, когда евро попал под давление широкомасштабных продаж, привело кросс ниже Y136.00, потери распространились сначала до Y135.86. Ночной минимум предоставил начальную поддержку на Y135.67, однако падение продолжилось, заявки на покупку на Y135.50 не смогли сдержать его. Курс сформировал новый внутридневной минимум на Y135.45. Начальная поддержка видится на Y135.15 (минимум 15 октября), прорыв открывает область высокого спроса перед опционным барьером на Y135.00 (Y135.04 – минимум 2014 от 14 октября).
Технический взгляд на доллар/иену
Сопротивление 4: Y108.74 - максимум 8 октября
Сопротивление 3: Y108.51 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: Y107.60 - часовое сопротивление 13 октября
Сопротивление 1: Y106.67 - минимум 14 октября, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y105.80
Поддержка 1: Y105.79 - 55-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: Y105.19 - минимум 15 октября
Поддержка 3: Y104.68 - минимум 5 сентября
Поддержка 4: Y104.30 - минимум 2 сентября
Комментарий: постеснявшись поначалу нижней границы канала Боллинджера доллар/иена резко снизился в среду, опустившись ниже 55-дневного скользящего среднего значения, впервые с начала августа. Начальное сопротивление находится на Y106.67, и быки нуждаются в закрытии выше, чтобы облегчить текущее понижательное давление. 55-дневное скользящее среднее значение поддержало пару в Азии сегодня, но пока Y106.67 сдерживает рост, медвежий фокус останется направлен на Y104.04-68, включая 100-дневное скользящее среднее значение на Y104.04.
Реверс по фунту нуждается в развитии
Фунт закрылся в Нью-Йорке в среду на $1.6007 после того, как пережил агрессивное ралли до $1.6068 на широком сомнении в сильном долларе перед лицом вновь открывшихся слабых американских данных: слабее, чем прогнозировалось, вышли розничные продажи, PPI и данные Empire по производственной активности Нью-Йорка. Эти релизы привели к резкому падению доходности облигаций и резкой распродаже акции США, что создало катализатор для продаж доллара. Курс фунта, однако, также резко снизился до $1.5875, прежде чем нашел золотую середину к закрытию Нью-Йорка. Рынки были описаны как тонкие, когда фунт открылся в Азии на сессионных максимумах $1.6022, и задремал в начале торговли на $1.5978, прежде чем вернулся обратно к $1.6004. Пара изо всех сил пыталась продвинуться выше $1.6000 и, в конечном итоге, снова дрейфовала ниже, расширяя азиатские низы до $1.5975 перед Европой. Коррекционное восстановление в евро/долларе в среду опережало фунт, что в свою очередь вылилось для кросса в резкий шип выше stg0.8000 до stg0.8065 перед закрытием на stg0.8011. Цена достигла минимума в Азии на stg0.8007 до восстановления до stg0.80275. Азиатские рынки были довольно сдержанными, трейдеры там находились в ожидании реакции Европы на качели в среду. В Великобритании календарь сегодня пуст, весь акцент делается на американские еженедельные требования по безработице, промпроизводство и индекс ФРБ Филадельфии.
Технический взгляд на фунт/доллар
Сопротивление 4: $1.6287 - максимум 30 сентября
Сопротивление 3: $1.6172 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.6135 - часовое сопротивление 9 октября
Сопротивление 1: $1.6069 - максимум 15 октября
Текущий курс валютной пары: $1.5980
Поддержка 1: $1.5872 - минимум 2014 от 15 октября
Поддержка 2: $1.5856 - минимум 12 ноября 2013
Поддержка 3: $1.5775 - минимум 12 сентября 2013
Поддержка 4: $1.5556 - минимум 4 сентября 2013
Комментарий: отскоку от свежих 2014 - и 11- месячных минимумов в среду не удалось набирать обороты выше $1.6050, и медведи вернули инициативу, поэтому фунт выглядел тяжелым накануне европейских торгов. Быкам сейчас нужно закрытие выше $1.6069, чтобы ослабить давление медведей, в то время как закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения остается необходимым, чтобы намекнуть на больший отскок, с целью достижения уровня $1.5636. До тех пор, пока $1.6069 сдерживает быков, медведи по-прежнему будут сосредоточены на области $1.5425-1.5556.
USD/CHF - восходящий тренд под угрозой
Комментарий: Доллар/франк преодолел свою 20-дневную скользящую среднюю и линию двухмесячного восходящего тренда в рамках коррекции к 0.9371 (38.2%). Волновая структура Эллиота на дневном графике указыает на возможность более глубокого падения к 0.9301/0.9271 (это сентябрьский минимум и 50% коррекции), а также к 0.9175 - 61.8% коррекции. В краткосрочной перспективе паре нужно подняться к 0.9504 (20-дневная скользящая средняя), чтобы ослабить нисходящее давление и вернуть в фокус недавний максимум на 0.9690. Далее следует целевой уровень на 0.9840 - максимум 2013 года, затем 0.9966/72 - максимум 2012 года и 61.8% коррекции.
Текущая позиция: покупка от 0.9508 закрылась по стопу на 0.9465
Рекомендация: Покупка на 0.9470, стоп на 0.9525. Закрывайте позицию на 0.9300
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель на 0.9840 Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цели 0.9966/72 (максимум 2012 года и коррекция Фибоначчи)
EUR/USD продолжает корректироваться
Комментарий: Евро/доллар вновь скорректировался от уровня 1.2600 и готов продолжить восходящую динамику. Волновая структура Эллиота на дневном графике указывает на возможность более глубокой коррекции до 1.2955/1.3100. Откат от 1.2600 обусловит движение к поддержке на 1.2500/1.2460 (текущий минимум на 78.6% коррекции Фибоначчи). Поддержка на 1.2460 - это точка прорыва перед падением к 200-дневной скользящей средней на .1.2215. Данная ключевая поддержка, скорее всего, выдержит первые попытки тестирования.
Текущая позиция: Небольшие короткие позиции от уровня 1.2270 закрылись по стопу на 1.2795.
Рекомендация:. Покупка на 1.2745, стоп на 1.2715. Закрывайте позицию на 1.2950
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель 1.2460
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на 1.2215 - это 200-месячная скользящая средняя
GBP/USD и тройная дивергенция
Комментарий: Фунт/доллар опустился к новым минимумам на уровне 1.5871, но надолго там не задержался - падение сопровождалось тройной дивергенцией с RSI, что свидетельствует о завершении нисходящего движения. Промежуточное сопротивление проходит на уровне 20-дневной скользящей средней на 1.6162; ключевое краткосрочное сопротивление сформировано линией трехмесячного нисходящего тренда на 1.6162, которая остановит рост и спровоцирует начало коррекции. Пара упала ниже 1.5955 - это 55-месячная скользящая средняя, что привело к ослаблению с целью на 1.5855 - это минимум ноября 2013 года. Если этот уровень также будет пройден, возможно падение к 1.5721 - 61.8% коррекции относительно движения в 2013 году.
Текущая позиция: Продажа на 1.6056
Рекомендация: закрыайте позиции
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Движение к минимумам 2013 года на 1.5855.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Цель на уровне 1.5850/1.5721, затем возможно падение к 1.5320 и к 1.5177- это линия 5-летнего восходящего тренда (долгосрочная цель)
USD/JPY совершилновый рывок вниз
Комментарий: Доллар/иена пробил уровень коррекции Фибоначчи на 106.64 и продолжил стремительно падать. Пара не сумела закрыться ниже 50% коррекции на уровне 105.57, таким образом, можно предположить, что восходящая динамика завершилась формированием локального минимума на 105.20. Дополнительная поддержка проходит на уровне 104.50 / 61.8% коррекции, затем следует 103.00 - это 78.6% коррекции и долгосрочное дно. Рынку нужно оттолкнуться от 104.50 и протестировать 20-дневную скользящую среднюю, которая сейчас проходит на уровне 108.32, чтобы улучшить техническую картину. Эта область остановит падение и послужит хорошей стартовой площадкой для возобновления роста к максимума 2008 года на 110.67. Затем следует111.47 - это 50% коррекции относительно движения от пика1998 года; здесь, скорее всего, начнется фиксация прибыли.
Текущая позиция: Покупка от 107.28 закрылась по стопу на 106.60.
Рекомендация: Покупайте небольшими лотами по текущим ценам, усиливайте позицию на 105.80, стоп на 105.50. Закрывайте позицию на 107.40.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Ждем отката от 106.60.
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): 110.62/111.47
AUD/USD – поддержка 0.8660 выдержала натиск, коррекция продолжается
Комментарий: Австралийский доллар сформировал дно в области поддержки 0.8660 (январский и текущий минимум). Мы не исключаем вероятности более глубокой коррекции к 38.2% коррекции на 0.8933, однако дальше этого уровня пара не пройдет. В дальнейшем мы ожидаем возврата к поддержке на 0.8660/43 и дальнейшего падения к 8550 - это 50% коррекции относительно движения с 2009 года. За этим уровнем следует основание трехлетнего канала на 0.8438/0ю8391.
Текущая позиция: небольшие короткие позиции на 0.8792.
Рекомендация: Наращивайте позицию на 0.8895, стоп на 0.8940. Закрывайте позицию на 0.8660.
Краткосрочный прогноз (1-3 недели): Цель - 0.8660
Среднесрочный прогноз (1-3 месяца): Мы ждем снижения к основанию трехлетнего нисходящего канала на уровне 0.8440/0.8391
Предыдущая страница
Следующая страница
http://www.profinance.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба