Фьючерс на индекс РТС не сумел пробить сопротивление 171000 пунктов
По итогам минувшей торговой недели (19 по 23 марта 2012г.) на срочном рынке FORTS не случилось экстремальных движений в отдельных товарных контрактах. Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", фьючерсы на драгоценные металлы синхронно просели до минимальных недельных значений к четвергу. Максимальным недельным изменением среди ликвидных контрактов, по словам аналитиков, стало падение цены на платину с поставкой в июне, которое незначительно превысило 2,5%. Аналитики также отмечают устойчивость фьючерсов на нефть марки Brent, которые являются для российских инвесторов и спекулянтов не только ликвидным торговым инструментом, но и важным макроэкономическим индикатором.
Среднесрочный падающий тренд сменился боковым
Июньский контракт на золото (GDM2, +0,29%) по итогам недели незначительно повысился. Фьючерсы на "желтый металл" продолжили боковое движение, наметившееся с предыдущего четверга. Минимальным недельным значением в этом контракте стал уровень в 1633,8 долл./унция. Тем не менее после обновления локальных минимумов, фьючерс на золото вернулся к локальному сопротивлению, расположенному на подступах к уровню 1680 долл./унция. Таким образом, среднесрочный падающий тренд, наметившийся с конца февраля, перерастает в боковое движение в границах 1633,8 - 1677 долл./унция, отметили аналитики ИГ "Норд-Капитал". Недельный объем торгов июньскими фьючерсами на золото составил 136 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели сократилось до 85 тыс., против 90 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
Игроки ожидают снижения стоимости Brent в ближайший месяц
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent, наиболее ликвидным, по словам аналитиков ИГ "Норд-Капитал", стал "ближний", апрельский (BRJ2, -0,57%). Нефтяной фьючерс продолжил консолидацию в рамках сформировавшегося на предыдущей неделе диапазона с границами 122 - 126 долл./барр. Несколько попыток пробоя верхней и нижней границ этого коридора оказались неудачными. Тем не менее контракт на нефть вновь завершил недельные торги вблизи многомесячных максимумов, что является позитивным техническим сигналом.
Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet продолжают оставаться высокими, в связи с сохраняющейся напряженностью вокруг иранской ядерной программы. Кроме того, цены на нефть поддержало заявление Международного энергетического агентства (МЭА), которое опровергло слухи о возможной "расконсервации" стратегических запасов углеводородного сырья.
Вместе с тем, текущая бэквордация "дальнего", майского (BRK2) нефтяного контракта к "ближнему" расширилась до 0,8 долл., или 0,6%. Участники торгов ожидают умеренного снижения цен на нефть марки Brent в ближайший месяц. Недельный объем торгов в апрельском фьючерсе на нефть составил 162 тыс. контрактов. Количество открытых позиций выросло до 78 тыс., против 42 тыс. неделей ранее.
Источник: ИГ "Норд-Капитал"
Отметка 160000 стала поддержкой для "быков"
По итогам торгов понедельника, 19 марта, фьючерс на индекс РТС снизился на 1,553% и закрылся на значении 167000 пунктов. Объем торгов составил 1,516 млн контрактов, или 148,740 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 656,546 тыс. контрактов. Фьючерс на индекс РТС уже в который раз безуспешно протестировал на прочность уровень сопротивления 171000 пунктов, после чего откатился вниз.
По итогам торгов вторника, 20 марта, фьючерс на индекс РТС снова снизился (-1,946%) и закрылся на значении 163750 пунктов. Объем торгов составил 1,610 млн контрактов, или 156,175 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 605,874 тыс. контрактов. В среду, 21 марта, фьючерс на индекс РТС немного подрос (+0,049%), закрывшись на значении 163830 пунктов. Объем торгов составил 1,596 млн контрактов, или 153,332 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 649,066 тыс. контрактов. В среду фьючерс на индекс РТС в среду ушел по направлению к диапазону 156500-160000 пунктов.
В четверг, 22 марта, фьючерс на индекс РТС вернулся к снижению и по итогам торгов закрылся на значении 160005 пунктов (-2,335%). Объем торгов составил 1,693 млн контрактов, или 161,299 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 642,678 тыс. контрактов. В пятницу, 23 марта, фьючерс на индекс РТС подрос (+1,094%) и закрылся на значении 161755 пунктов. Объем торгов составил 1,617 млн контрактов, или 152,471 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 695,254 тыс. контракта. Ближайшим уровнем поддержки для фьючерса стала отметка 160000 пунктов, выше которой индикатору удалось удержаться в пятницу
Сокращение бэквордации на срочном рынке подтверждает веру в рост
По итогам торгового дня понедельника, 26 марта, контракт на индекс РТС закрылся на значении 166690,0 пункта (+3,051%). Объем торгов составил 1,481 млн контрактов, или 141,171 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 715,906 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9939,0 пункта (+2,654%). Объем торгов составил 529,136 тыс. контрактов, или 5,197 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 726,406 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 7051,0 пункта (+3,115%). Объем торгов составил 28,218 тыс. контрактов, или 196,079 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 142,702 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 18035,0 пункта (+1,406%). Объем торгов составил 210,307 тыс. контрактов, или 3,768 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 369,086 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18027,0 пункта (+0,986%). Объем торгов составил 68,233 тыс. контрактов, или 1,224 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 153,138 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 21137,0 пункта (+0,873%). Объем торгов составил 9767 контрактов, или 206,771 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 27,232 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 52741,0 пункта (+0,222%). Объем торгов составил 8569 контрактов, или 454,332 млн рублей. Количество открытых позиций по итогам сессии 17,084 тыс. контрактов.
Как подчеркивает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, участники срочного рынка позитивно отреагировали на происходящий отскок вверх от верхней границы целевого диапазона падения 156500-160000 пунктов (1-2) по фьючерсу на индекс РТС. Технические индикаторы, указывает М.Звягинцев, сигналов на покупку еще не дали, но игроки уже понимают, что пришло время набирать "лонги", хотя бы и краткосрочные. Активизация покупателей вылилась в сокращение бэквордации к базовому активу до 4400 пунктов. Это все еще очень много, но позитивные подвижки в деле сокращения бэквордации должны придать "быкам" уверенности в своих силах. Котировки фьючерса на РТС будут тяготеть к отметке 171000 пунктов (3), и по мере приближения к ней игрокам стоит фиксировать прибыль по краткосрочным "лонгам", считает аналитик. Сопротивление (3) за последний месяц штурмовалось не единожды, и еще ни разу "быки" не были хоть сколько-нибудь успешны. И на этот раз стоит понаблюдать за битвой крупных игроков со стороны. Стоит добавить, что "шортить" на уровне (3) очень опасно - рынок уже не перегрет.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба