13 июля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
S&P 500
Текущая цена (ESU11)
1320.75 пункта (+0.80% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1331.46 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В среду сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) растет.
Накануне был представлен протокол заседания Федеральной резервной системы от 21-22 июня, в котором отразился назревший раскол в рядах монетарного комитета. В частности, часть монетарных политиков считает, что рано или поздно придется рассмотреть вопросы дополнительного денежного стимулирования из-за ослабления темпов роста американской экономики, противоположный лагерь уверен, что стимулирующие мер придется сворачивать раньше, чем ожидалось.
Накануне также стало известно, что дефицит торгового баланса в США в мае расширился до $50.2 млрд против ожиданий уровня $44.1 млрд.
Однако данные по замедлению ВВП Китая во втором полугодии пока перевешивают внутренний негатив.
Макроэкономический календарь на сегодня по США почти пуст: в 16.30 мск будут опубликованы данные стоимости импорта в июне (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 0.6% м/м (+13.2% г/г).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – продажи с вершины на 1350 пунктов до уровня 1300 пунктов.
Графический анализ
Разворот котировок вниз с уровня 1350 пунктов – предыдущая вершина. Ожидаем продолжения продаж от текущего паттерна «двойная вершина».Котировки замедлят свое снижение при подходе к отметке 1300 пунктов – проторгованный уровень.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие понижательного цикла, пришедшего на смену повышательному циклу. Первая повышательная волна предыдущего цикла завершилась на уровне 1290 пунктов, а далее последовал краткосрочный спад с минимумом на 1255 пунктов. Максимум третьей повышательной волны был установлен на уровне 1335 пунктов. Минимум четвертой коррекционной волны на уровне 1325 пунктов. Максимум пятой заключительной волны – уровень 1350 пунктов. Прогнозируем разворот котировок с целью продажи до уровня 1300 пунктов в рамках реализации первой понижательной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1300 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, а медленная – горизонтально – признак становления тренда, при этом котировки находятся внутри Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1350 пунктов, техническая цель – нижняя граница канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD торгуется в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак завершения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сократилось.
Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба