19 июля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
S&P 500
Текущая цена (ESU11)
1308.75 пункта (+0.56% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1314.37 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) подрастает.
Инвесторов по-прежнему беспокоит отсутствие решений по вопросу бюджетных сокращений и повышению предельно допустимого уровня государственного долга в США, который сейчас находится на отметке $14.3 трлн. До пятницы, 22 июля, крайнего срока принятия решения по размерам сокращений расходных статей бюджета, времени остается все меньше.
Согласно вышедшим в пятницу статданным, индекс CPI в июне опустился в США на 0.2% м/м при прогнозе экономистами снижения на 0.1%. Темпы роста промышленного производства в стране в прошлом месяце выросли на 0.2% при том, что экономисты предполагали рост на 0.3%.
На прошлой неделе стало известно, что рейтинговое агентство S&P, вслед за Moody's Investor Service, направило рейтинг США, находящийся сейчас на уровне ААА, на пересмотр с возможностью понижения из-за отсутствия решений по вопросу повышения предельно допустимого уровня государственного долга в США. По мнению S&P, рейтинг может быть понижен с 50%-ной вероятностью в течение ближайших 90 дней.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по числу новостроек в июне (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 2.7%, до уровня 575 тыс. домов).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель – преодоление психологического уровня на 1300 пунктов с достижением уровня 1290 пунктов.
Графический анализ
Разворот котировок вниз с уровня 1350 пунктов – предыдущая вершина. Ожидаем завершения продаж от паттерна «двойная вершина». Котировки достигли уровня 1300 пунктов – проторгованный уровень, который был непреодолимым препятствием для медведей. Прогнозируем усиление позиций быков после достижения уровня поддержки на 1290 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию повышательного цикла. Первая повышательная волна завершилась на уровне 1295 пунктов, а далее последовал краткосрочный спад с минимумом на 1260 пунктов. Максимум третьей повышательной волны был установлен на уровне 1350 пунктов. Минимум четвертой коррекционной волны находится на уровне 1300 пунктов. Прогнозируем восстановление котировок в рамках появления пятой растущей волны при наличии подтверждения интереса покупателей от уровня 1290 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1300 пунктов, находятся в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, медленная – горизонтально – признак коррекции тренда, при этом котировки находятся внутри Облака Ишимоку. Техническая цель – 80% от ширины Облака – уровень поддержки на 1290 пунктов.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1350 пунктов, техническая цель – середина канала, которая проходит через уровень 1300 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор продемонстрировал вход в зону перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции до момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба