27 января 2012 Архив Бодрова Анна
S&P 500
Текущая цена (ESH2)
1315.75 пункта (-0.02% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH2)
1311.32 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) почти не меняется.
Власти США идут на беспрецедентный шаг: впервые с 1998 года Белый дом намерен сократить бюджет министерства обороны. Это предполагается сделать в рамках сокращения бюджетного дефицита. Так, предполагается, что армия США в ближайшие пять лет станет меньше на 80 тыс. человек, а пятилетний бюджет Пентагона будет сокращен на $259 млрд.
Завершившееся на этой неделе заседание Федеральной резервной системы США оказалось интересным: и хотя ставка была сохранена в целевом диапазоне 0-0.25% годовых, регулятор подтвердил намерение удерживать ее как минимум до конца 2014 года на текущих минимальных отметках. Кроме того, в ФРС не исключили вероятности внедрения третьего раунда количественного смягчения, QE3, в случае, если того потребует ситуация. По оценке ЦБ, в последние месяцы инфляция в стране была сдержанной, зато экономика США продолжает расти, несмотря на замедление мировой экономической системы.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 17.30 мск выйдут показатели по ВВП за IV квартал (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 3% в годовом исчислении). В это же время к публикации готовятся данные по индексу PCE Core. В 18.55 мск готовятся к публикации показатели по окончательному значению индекса потребительского доверия от Мичиганского университета за январь.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH2)
Среднесрочный тренд повышательный в ожидании коррекции, текущая цель – коррекция до уровня 1285 пунктов. Прогнозный ориентир снижения до уровня 1260 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем признаки коррекции от уровня 1330 пунктов, ориентир коррекции вниз до уровня 1260 пунктов остается в силе. Приоритет ранее был за спекулятивными покупками до уровня 1330 пунктов, сохраняется торговля над уровнем основания 1283 пункта. Но приоритетным является вариант понижательной коррекции до уровня 1260 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1260 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки 1180-1200 пунктов.
Третья волна показала рост до уровня 1280 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
Пятая повышательная волна после прохода уровня 1283 пункта продемонстрировала тест уровня 1330 пунктов.
Прогнозируем появление нового понижательного волнового цикла от текущего максимума на 1330 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1260 пунктов, сохраняют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, медленная – повышательно – признак выражения тренда. Котировки нацелены на тест уровня 1325 пункта.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о выражении покупок вблизи уровня 1325 пунктов. Ожидаем разворот котировок вниз от текущей верхней границы до нижней границы канала на 1260 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление значения в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними сокращается.
Осциллятор сигнализирует о торговле в зоне перекупленности. Текущая ситуация подразумевает выражение повышательной тенденции. Рекомендуем сохранять длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба