Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Бэквордация в FSMICXZ0 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Бэквордация в FSMICXZ0

Пятница на рынках ММВБ и РТС начинается нейтрально, индексы меняются разнонаправленно. На 11,20 МСК долларовый индекс РТС повышается на 0,01%, индекс ММВБ падает на 0,38%, рублёвый индекс РТС-стандарт снижается на 0,34%
19 ноября 2010 Опцион (ИФК) Бачурин Владимир
$1500 получи мгновенно при открытии счета Startup бонус
InstaForex Помогаем совершать успешные инвестиции с 2007 года
Пятница на рынках ММВБ и РТС начинается нейтрально, индексы меняются разнонаправленно. На 11,20 МСК долларовый индекс РТС повышается на 0,01%, индекс ММВБ падает на 0,38%, рублёвый индекс РТС-стандарт снижается на 0,34%. Азиатские площадки также закрылись кто в минус, кто в плюс. Европа торгуется около нуля. Фьючерсы на Америку пока в зёленом цвете, но рост символический и минимальный. Пара евро-доллар чуть повышается и торгуется на уровне 1,3684. Нефть марки Brent стоит 85,46 долл. за баррель, золото отдается по 1359,70 долл. за унцию.

На срочных площадках недавний оптимизм сменился на пессимизм и сдержанность. Контракты на фондовые индексы торгуются с дисконтом к базовым активам. Так, отрицательный базис в декабрьском фьючерсе на индекс ММВБ составляет 2 пункта по шкале индекса. Бэквордация в декабрьском контракте на индекс РТС находится на данную минуту на уровне 3 пункта по шкале индекса. Данное положение вещей говорит о негативных ожиданиях участников.

В опционах стартовала январская серия контрактов пут и колл на индекс РТС. Правда, там пока активность невысокая, большие спрэды, в коллах преимущественно продавцы. Больший интерес вызывают путы, где число открытых позиций превышает число таковых в коллах в раза 3-4. Рыночная волатильность в коллах 18-22%, в путах 24-35%. В декабрьской серии волатильность относительно стабильна и даже недавняя коррекция не повлекла её роста