18 декабря 2010
Движение цены в качестве сигнала входа.
Эта торговая система является логическим продолжением статьи «Торговля по движению цены. Что это такое?» В этой статье я сравнил торговлю на моментуме (резких движениях цены) и торговлю на пробоях (более высоких максимумах и более низких минимумах). Поскольку торговля на моментуме хорошо зарекомендовала себя в этом тесте, я решил создать другую техническую торговую систему с использованием этого принципа. Эта система разработана только для валютных пар EURUSD и GBPUSD, поскольку по ним формируются лучшие тренды. В этой системе я буду входить, используя моментум в качестве сигнала входа. Мы также сравним две разных стратегии выхода: стратегию выхода, основанную на времени и стратегию выхода на развороте тренда.
Как было отмечено выше, я буду использовать тот же самый сигнал на вход, который я использовал при сравнении торговли на моментуме и на пробоях. Длинная позиция открывается, когда недельная свеча закрывается на 1.5% выше максимума предыдущей недели. Короткая позиция открывается, когда недельная свеча закрывается на 1.5% ниже минимума предыдущей недели. В основе нашей тактики лежит та идея, что новый тренд начинается с сильного, относительно неожиданного движения. Примерно такая же идея лежит в основе использования резкого роста индикатора ADX в качестве сигнала, указывающего на начало нового тренда; однако мы будем использовать только само движение цены, игнорируя технические индикаторы.
Сигнал на выход.
Мы сравним два выхода: выход, основанный на времени (выходе через 4 недели) и выход, основанный на развороте (закрытие новой свечи на 1.5% выше или ниже максимума или минимума противоположной недели в направлении, противоположном тренду). В основе выхода, основанного на времени, лежит идея получения преимущества исключительно за счет входа системы – эти выходы являются намного более эффективными, чем некоторые могут себе представить. Если выход системы имеет преимущество, то основанный на времени выход даст нам больше прибыльных сделок, чем убыточных, кроме того, прибыльные сделки будут больше убыточных. Это происходит, потому что тот факт, что сигнал на выход имеет преимущество, дает нам соотношение прибыли к убытку более 50/50, которые мы имели бы, если бы открывали позиции в случайном порядке. Кроме того размер прибыльной сделки по отношению к убыточной должен быть больше 1:1, как следовало бы ожидать при случайном входе.
В основе выхода на развороте лежит сигнал разворота тренда (в данном случае закрытие на 1.5% выше или ниже максимума или минимума предыдущей недели в направлении противоположном открытой позиции), который позволяет нам поймать большую часть тренда, так как мы выходим, только, когда получаем подтверждение того, что тренд изменил свое направление и, таким образом, завершился. Сигналы разворота тренда хорошо работают во время сильных трендов, которые движутся месяцами. Однако они предполагают «возврат» значительной части прибыли по сделке, поскольку мы закрываем позицию только, после того как цена развернулась и прошла против нашей позиции достаточное расстояние, чтобы дать сигнал разворота. Во время коротких или слабых трендов такие выходы часто дают нам последовательность убыточных сделок, однако прибыль от небольшого числа сделок по которым нам удалось поймать сильный тренд, может быть очень большой.
Рисунок 1. Два типа выходов. Слева: Трендовый рынок. Использование выхода, основанного на времени привело к тому, что мы закрыли позицию слишком рано, лишившись значительной части прибыли. Сигнал разворота тренда предполагает, что мы отдаем рынку часть прибыли, поскольку нам необходимо дождаться изменения направления тренда. Справа: «Зыбчатый» рынок. На зыбчатом рынке выход основанный на времени работает не очень хорошо, однако использование такого выхода как правило позволяет избежать последовательностей убыточных сделок. Наоборот, выход на основе разворота тренда может вести к значительным убыткам, поскольку полученная нами прибыль может оказаться недостаточной по сравнению с той, которую мы «отдадим рынку»,
Стоп-лоссы.
Также как и все торговые системы, которые мы рассматриваем, тестируемая система представляет собой только «скелет», читатель может адаптировать ее под свой вкус. Для большинства людей следовать чужой торговой системе очень сложно, намного легче адоптировать систему и протестировать ее для себя. Именно поэтому я не предлагаю стоп-лосса для этой торговой системы, оставляя разработку этого параметра за читателем, который имеет возможность разработать его для себя лично. Однако, чтобы помочь читателю, в результатах теста я дам информацию о том, сколько пипсов каждая позиция прошла против нас.
Система с 4-недельным выходом, основанным на времени
Мы открываем длинную позицию каждый раз, когда недельная свеча закрывается на 1.5% выше максимума предыдущей недели, закрываем позицию через 4 недели. Мы открываем короткую позицию каждый раз, когда недельная свеча закрывается на 1.5% ниже минимума предыдущей недели, закрываем позицию через 4 недели. Для тестового периода с начала 2000 года до августа 2010 года мы получили следующие результаты:
EUR/USD –
Количество сделок: 55
Количество прибыльных сделок: 32
Количество убыточных сделок: 23
Процент прибыльных сделок: 58.2%
Количество заработанных пипсов: 11,086.1
Количество убыточных пипсов: 5,547.2
Средняя прибыль: 346.4
Средний убыток: 241.2
Коэффициент прибыли к убытку 2.00 к 1
GBP/USD –
Количество сделок: 52
Количество прибыльных сделок: 22
Количество убыточных сделок: 30
Процент прибыльных сделок: 42.3%
Количество заработанных пипсов: 11,945.4
Количество убыточных пипсов: 9,321.3
Средняя прибыль: 543.0
Средний убыток: 310.7
Коэффициент прибыли к убытку 1.28 к 1
Полные результаты тестирование системы с выходом, основанным на времени доступны здесь http://www.myforexdot.org.uk/FXSystem6TimeBasedExitResults.txt
Система с выходом, основанным на развороте.
В качестве сигнала на выход мы использовали тот же самый сигнал, что дается на вход противоположном направлении. Поскольку мы не используем стоп-лосс, это означает, что система все время находится на рынке. Использование такого выхода предполагает, что мы «едем не тренде, пока он не завершился». При сильных долгосрочных трендах такая тактика работает хорошо, тогда как при краткосрочных трендах или ситуациях, когда тренд не очень выражен, ее использование может привести к последовательностям убыточных сделок. Это происходит потому, что оставшееся движение, полученное в результате тренда, часто недостаточно, чтобы заработать прибыль, после того как мы «отдали» рынку часть прибыли, ожидая разворотного сигнала.
EUR/USD –
Количество сделок: 19
Количество прибыльных сделок: 10
Количество убыточных сделок: 9
Процент прибыльных сделок:: 52.6%
Количество заработанных пипсов: 11,299
Количество убыточных пипсов:: 4,262.1
Средняя прибыль: 1,129.9
Средний убыток: 473.6
Коэффициент прибыли к убытку: 2.65 к 1
GBP/USD –
Количество сделок: 20
Количество прибыльных сделок: 8
Количество убыточных сделок: 12
Процент прибыльных сделок:: 40%
Количество заработанных пипсов: 11,011.3
Количество убыточных пипсов:: 8,764.7
Средняя прибыль: 1,376.4
Средний убыток: 730.4
Коэффициент прибыли к убытку 1.26 к 1
Полные результаты тестирования системы с выходом на основе разворота тренда доступны здесь http://www.myforexdot.org.uk/FXSystem6WithStopLoss.txt
Несмотря на то, что убыточных сделок было больше, чем прибыльных, использование системы с выходом на основе разворота тренда дало в долгосрочной перспективе лучший результат, чем использование выхода, основанного на времени. Мне кажется, что лучший итог по паре EUR/USD объясняется больше «сглаженностью» пары. Как и большинство других валют, британский фунт имеет тенденцию к формированию «шипов». В целом, чем более ликвидным является рынок, тем менее вероятны значительные ценовые «шипы», а пара евро/доллар, как известно, является самой ликвидной парой. Сильные движения на графике этой валютной пары с большей долей вероятности являются результатом чего-то значительного, чем подобного рода движения на менее ликвидных рынках.
Согласно «Википедеи» 6 наиболее торгуемых валют против доллара: евро, японская иена, британский фунт, швейцарский франк, австралийский доллар и канадский доллар соответственно. Как видно на приведенных ниже недельных графиках, существует определенная корреляция между ликвидностью и формированием шипов:
Возможные усовершенствования.
Использование недельного закрытия на 1.5% выше или ниже максимума предыдущей недели является достаточно грубым и возможно «притупляет» сигнал входа по двум причинам.
Во-первых, является ли движение на 1.5% большим и таким образом значительным или нет, это относительно и зависит от того, является ли это обычным движением рынка. Движения подобного рода могут быть относительно обычными и даже незначительными в некоторые годы, и очень значительными в другие. Лучшим решением было бы таким образом использовать закрытие на определенный процент Среднего истинного диапазона над или под максимумом или минимумом предыдущей недели в качестве сигнала входа. Читатели сами могут поэкспериментировать с этим параметров.
Во-вторых, использование цены закрытия недельной свечи в качестве сигнала входа может стать причиной пропусков хороших торговых возможностей. Например, представим, что сильное движение началось в понедельник, и к концу вторника все выглядит таким образом, что рынок собирается закрыться в пятницу над или под максимумом или минимумом предыдущей недели, на достаточно расстоянии от них. Использование недельной свечи означает, что трейдер не может выставить ордер на вход еще в течение трех дней, так как ему надо ждать закрытия свечи в пятницу. Если рынок продолжит двигаться в сторону предполагаемой позиции со среды по пятницу, это движение будет пропущено. Мы можем усовершенствовать вход, введя критерий сравнения цены закрытия дневной свечи с максимумом или минимумом (или другой ценой) предыдущей недели. Хот возможно, тот факт, что система пропускает такие возможности, является положительным фактом, так как такой подход позволяет избежать ложных пробоев, после которых цена неожиданно откатывается назад
Оригинал
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Эта торговая система является логическим продолжением статьи «Торговля по движению цены. Что это такое?» В этой статье я сравнил торговлю на моментуме (резких движениях цены) и торговлю на пробоях (более высоких максимумах и более низких минимумах). Поскольку торговля на моментуме хорошо зарекомендовала себя в этом тесте, я решил создать другую техническую торговую систему с использованием этого принципа. Эта система разработана только для валютных пар EURUSD и GBPUSD, поскольку по ним формируются лучшие тренды. В этой системе я буду входить, используя моментум в качестве сигнала входа. Мы также сравним две разных стратегии выхода: стратегию выхода, основанную на времени и стратегию выхода на развороте тренда.
Как было отмечено выше, я буду использовать тот же самый сигнал на вход, который я использовал при сравнении торговли на моментуме и на пробоях. Длинная позиция открывается, когда недельная свеча закрывается на 1.5% выше максимума предыдущей недели. Короткая позиция открывается, когда недельная свеча закрывается на 1.5% ниже минимума предыдущей недели. В основе нашей тактики лежит та идея, что новый тренд начинается с сильного, относительно неожиданного движения. Примерно такая же идея лежит в основе использования резкого роста индикатора ADX в качестве сигнала, указывающего на начало нового тренда; однако мы будем использовать только само движение цены, игнорируя технические индикаторы.
Сигнал на выход.
Мы сравним два выхода: выход, основанный на времени (выходе через 4 недели) и выход, основанный на развороте (закрытие новой свечи на 1.5% выше или ниже максимума или минимума противоположной недели в направлении, противоположном тренду). В основе выхода, основанного на времени, лежит идея получения преимущества исключительно за счет входа системы – эти выходы являются намного более эффективными, чем некоторые могут себе представить. Если выход системы имеет преимущество, то основанный на времени выход даст нам больше прибыльных сделок, чем убыточных, кроме того, прибыльные сделки будут больше убыточных. Это происходит, потому что тот факт, что сигнал на выход имеет преимущество, дает нам соотношение прибыли к убытку более 50/50, которые мы имели бы, если бы открывали позиции в случайном порядке. Кроме того размер прибыльной сделки по отношению к убыточной должен быть больше 1:1, как следовало бы ожидать при случайном входе.
В основе выхода на развороте лежит сигнал разворота тренда (в данном случае закрытие на 1.5% выше или ниже максимума или минимума предыдущей недели в направлении противоположном открытой позиции), который позволяет нам поймать большую часть тренда, так как мы выходим, только, когда получаем подтверждение того, что тренд изменил свое направление и, таким образом, завершился. Сигналы разворота тренда хорошо работают во время сильных трендов, которые движутся месяцами. Однако они предполагают «возврат» значительной части прибыли по сделке, поскольку мы закрываем позицию только, после того как цена развернулась и прошла против нашей позиции достаточное расстояние, чтобы дать сигнал разворота. Во время коротких или слабых трендов такие выходы часто дают нам последовательность убыточных сделок, однако прибыль от небольшого числа сделок по которым нам удалось поймать сильный тренд, может быть очень большой.
Рисунок 1. Два типа выходов. Слева: Трендовый рынок. Использование выхода, основанного на времени привело к тому, что мы закрыли позицию слишком рано, лишившись значительной части прибыли. Сигнал разворота тренда предполагает, что мы отдаем рынку часть прибыли, поскольку нам необходимо дождаться изменения направления тренда. Справа: «Зыбчатый» рынок. На зыбчатом рынке выход основанный на времени работает не очень хорошо, однако использование такого выхода как правило позволяет избежать последовательностей убыточных сделок. Наоборот, выход на основе разворота тренда может вести к значительным убыткам, поскольку полученная нами прибыль может оказаться недостаточной по сравнению с той, которую мы «отдадим рынку»,
Стоп-лоссы.
Также как и все торговые системы, которые мы рассматриваем, тестируемая система представляет собой только «скелет», читатель может адаптировать ее под свой вкус. Для большинства людей следовать чужой торговой системе очень сложно, намного легче адоптировать систему и протестировать ее для себя. Именно поэтому я не предлагаю стоп-лосса для этой торговой системы, оставляя разработку этого параметра за читателем, который имеет возможность разработать его для себя лично. Однако, чтобы помочь читателю, в результатах теста я дам информацию о том, сколько пипсов каждая позиция прошла против нас.
Система с 4-недельным выходом, основанным на времени
Мы открываем длинную позицию каждый раз, когда недельная свеча закрывается на 1.5% выше максимума предыдущей недели, закрываем позицию через 4 недели. Мы открываем короткую позицию каждый раз, когда недельная свеча закрывается на 1.5% ниже минимума предыдущей недели, закрываем позицию через 4 недели. Для тестового периода с начала 2000 года до августа 2010 года мы получили следующие результаты:
EUR/USD –
Количество сделок: 55
Количество прибыльных сделок: 32
Количество убыточных сделок: 23
Процент прибыльных сделок: 58.2%
Количество заработанных пипсов: 11,086.1
Количество убыточных пипсов: 5,547.2
Средняя прибыль: 346.4
Средний убыток: 241.2
Коэффициент прибыли к убытку 2.00 к 1
GBP/USD –
Количество сделок: 52
Количество прибыльных сделок: 22
Количество убыточных сделок: 30
Процент прибыльных сделок: 42.3%
Количество заработанных пипсов: 11,945.4
Количество убыточных пипсов: 9,321.3
Средняя прибыль: 543.0
Средний убыток: 310.7
Коэффициент прибыли к убытку 1.28 к 1
Полные результаты тестирование системы с выходом, основанным на времени доступны здесь http://www.myforexdot.org.uk/FXSystem6TimeBasedExitResults.txt
Система с выходом, основанным на развороте.
В качестве сигнала на выход мы использовали тот же самый сигнал, что дается на вход противоположном направлении. Поскольку мы не используем стоп-лосс, это означает, что система все время находится на рынке. Использование такого выхода предполагает, что мы «едем не тренде, пока он не завершился». При сильных долгосрочных трендах такая тактика работает хорошо, тогда как при краткосрочных трендах или ситуациях, когда тренд не очень выражен, ее использование может привести к последовательностям убыточных сделок. Это происходит потому, что оставшееся движение, полученное в результате тренда, часто недостаточно, чтобы заработать прибыль, после того как мы «отдали» рынку часть прибыли, ожидая разворотного сигнала.
EUR/USD –
Количество сделок: 19
Количество прибыльных сделок: 10
Количество убыточных сделок: 9
Процент прибыльных сделок:: 52.6%
Количество заработанных пипсов: 11,299
Количество убыточных пипсов:: 4,262.1
Средняя прибыль: 1,129.9
Средний убыток: 473.6
Коэффициент прибыли к убытку: 2.65 к 1
GBP/USD –
Количество сделок: 20
Количество прибыльных сделок: 8
Количество убыточных сделок: 12
Процент прибыльных сделок:: 40%
Количество заработанных пипсов: 11,011.3
Количество убыточных пипсов:: 8,764.7
Средняя прибыль: 1,376.4
Средний убыток: 730.4
Коэффициент прибыли к убытку 1.26 к 1
Полные результаты тестирования системы с выходом на основе разворота тренда доступны здесь http://www.myforexdot.org.uk/FXSystem6WithStopLoss.txt
Несмотря на то, что убыточных сделок было больше, чем прибыльных, использование системы с выходом на основе разворота тренда дало в долгосрочной перспективе лучший результат, чем использование выхода, основанного на времени. Мне кажется, что лучший итог по паре EUR/USD объясняется больше «сглаженностью» пары. Как и большинство других валют, британский фунт имеет тенденцию к формированию «шипов». В целом, чем более ликвидным является рынок, тем менее вероятны значительные ценовые «шипы», а пара евро/доллар, как известно, является самой ликвидной парой. Сильные движения на графике этой валютной пары с большей долей вероятности являются результатом чего-то значительного, чем подобного рода движения на менее ликвидных рынках.
Согласно «Википедеи» 6 наиболее торгуемых валют против доллара: евро, японская иена, британский фунт, швейцарский франк, австралийский доллар и канадский доллар соответственно. Как видно на приведенных ниже недельных графиках, существует определенная корреляция между ликвидностью и формированием шипов:
Возможные усовершенствования.
Использование недельного закрытия на 1.5% выше или ниже максимума предыдущей недели является достаточно грубым и возможно «притупляет» сигнал входа по двум причинам.
Во-первых, является ли движение на 1.5% большим и таким образом значительным или нет, это относительно и зависит от того, является ли это обычным движением рынка. Движения подобного рода могут быть относительно обычными и даже незначительными в некоторые годы, и очень значительными в другие. Лучшим решением было бы таким образом использовать закрытие на определенный процент Среднего истинного диапазона над или под максимумом или минимумом предыдущей недели в качестве сигнала входа. Читатели сами могут поэкспериментировать с этим параметров.
Во-вторых, использование цены закрытия недельной свечи в качестве сигнала входа может стать причиной пропусков хороших торговых возможностей. Например, представим, что сильное движение началось в понедельник, и к концу вторника все выглядит таким образом, что рынок собирается закрыться в пятницу над или под максимумом или минимумом предыдущей недели, на достаточно расстоянии от них. Использование недельной свечи означает, что трейдер не может выставить ордер на вход еще в течение трех дней, так как ему надо ждать закрытия свечи в пятницу. Если рынок продолжит двигаться в сторону предполагаемой позиции со среды по пятницу, это движение будет пропущено. Мы можем усовершенствовать вход, введя критерий сравнения цены закрытия дневной свечи с максимумом или минимумом (или другой ценой) предыдущей недели. Хот возможно, тот факт, что система пропускает такие возможности, является положительным фактом, так как такой подход позволяет избежать ложных пробоев, после которых цена неожиданно откатывается назад
Оригинал
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter