Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром» » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»

Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZH1): с утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-15 мск базис составил 120 пунктов (рис.1), а фьючерс GZH1 снижается на 0,6%
11 января 2011 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZH1): с утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-15 мск базис составил 120 пунктов (рис.1), а фьючерс GZH1 снижается на 0,6%.

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 1. История базиса (внутри дня).

В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет вниз (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 2. Фьючерс GZZ0. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ15000BO1 (put max, рис. 3) и GZ18000BС1 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».

Анализ фьючерсов и опционов на акции ОАО «Газпром»


Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15 000.

Менее вероятный сценарий: рост до уровня 22 000