17 января 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,33. По итогам американской сессии виден Call-спрэд медведей 1,3250 - 1,35. Как следствие, вероятна нисходящая коррекция (которая и наблюдается в настоящее время), но ограниченная. Судя по тому, в каком диапазоне находится пара (см. "Общая расстановка интересов игроков..."), продолжение роста после коррекции вполне возможно. Ориентиры: 1,37 - 1,38 (1,40?). Только резкое снижение к 1,30 изменит настроение и укажет на риски движения к 1,26. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,28, риски роста - с отметками 1,35 и 1,43. Необходимо следить за фондовым рынком: пока вершина не построена, рост EUR будет находить поддержку.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3350.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,33 - 1,35.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3353.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3439; 1.3456; 1.3474; 1.3495; 1.3517; 1.3553; 1.3571.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3232; 1.321; 1.3186; 1.3158; 1.3129; 1.3102; 1.3064.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Наблюдается резкий рост объемов коротких позиций по EUR в то время, как валюта производит восстановление. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий. Отсюда вероятен поиск промежуточной вершины и затем новое падение.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,5850. Ожидается движение вниз в направлении 1,56 - 1,54. Актуализированные по итогам американской сессии уровни 1,64 и 1,75 долгосрочного характера. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,55, риски роста - с отметкой 1,59.
Незначительная активность покупателей
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,56 - 1,60.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5875.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5912; 1.5928; 1.5952; 1.5985; 1.6029; 1.6087; 1.6156.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5819; 1.5788; 1.5746; 1.569; 1.5623; 1.5547; 1.5463.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9850 - 0,99. Уровни 1,02 - 1,06 - 1,10, вновь построенные по итогам американской сессии, апрельские, отсюда следует, что пару намерены либо сдерживать в процессе предполагаемого падения (дважды усиливаются одни и те же уровни), либо развернуть (например, в марте). Ближайшая цель внизу: уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 0,95 - 1,00, что является фигурой продолжения падения.
Низкая активность
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения определен не был, что указывает на риски неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю продолжили коррекцию. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9901. При росте препятствием вновь станет уровень 0,9950, однако игроки не проявляют особого желания идти ниже 0,9852. Продолжают актуализироваться уровни выше текущих отметок: 1,0152 - 1,0204. Ход вверх более перспективен.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9901 - 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9907.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9935; 0,9949; 0,9967; 0,9989; 1,0015; 1,0047; 1,0085.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9874; 0,9861; 0,9843; 0,9820; 0,9793; 0,9763; 0,9729.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11).
В ходе отчетной недели количество длинных позиций спекулянтов вновь выросло и приближается к историческим максимумам. При этом заметного укрепления CAD не наблюдается. Данная дивергенция соответствует дивергенции по EUR. Следует опасаться резкого закрытия указанных выше позиций
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9662, получая поддержку на уровне 0,9615. Ниже данного уровня игроки идти не желают. Тем не менее, уровень 0,9302 призван оттянуть силы вниз. Судя по распределению интересов, паре проще торговаться в диапазоне 0,9434 - 0,9709, однако смущают 50- и 100-дневная EMA, которые слишком долго выступают в качестве технических сопротивлений. В случае преодоления уровня 0,9709, что более вероятно, пара нацелится на паритет. При этом важно не упускать из внимания мартовский Put-диапазон 1,0000 - 0,9709 - 0,9434 - 0,9091 - 0,8772. Построение такого диапазона говорит, что рост пары как минимум затруднен.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9615 - 1,0152, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9644.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9705; 0,9722; 0,9741; 0,9765; 0,9791; 0,9821; 0,9854.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9596; 0,9581; 0,9564; 0,9544; 0,9521; 0,9494; 0,9465.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма начала демонстрировать закрытие длинных позиций спекулянтов
USD/JPY
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 82,99. Повторим: это опасно. При падении паре не за что держаться вплоть до уровня 80,97. Оттянуть силы вниз призван уровень 78,74, построенный по итогам американской сессии. Единственное, что вселяет надежду - игроки не желают идти ниже 82,64 и продолжают задумываться об ориентире восстановления 90,09. Высокая степень неопределенности.
Высокая активность продавцов (влияние оказал Put-уровень).
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 82,99 - 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных сильно размыта: 82,64 - 90,09, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,96.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,37; 83,48; 83,61; 83,78; 83,97; 84,19; 84,44.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,57; 82,47; 82,34; 82,18; 82,01; 81,80; 81,57.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давление на JPY, однако объемы длинных позиций спекулянтов близки к историческим максимумам и могут начать коррекцию
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1362. Put-спрэд быков 1350 - 1365, построенный по итогам американской сессии, был предназначен для того, чтобы удержать цену от падения и вернуть к 1365, что, в принципе, и произошло, однако только при закреплении над данным уровнем возможны новые попытки роста к 1400. Вместе с тем для долгосрочных контрактов актуализируется диапазон 1430 (1425) - 1300 (1200), что является фигурой продолжения, в данном случае - продолжения снижения.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1360,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1370,1 ; 1371,9 ; 1373,9 ; 1376,2 ; 1378,7 ; 1381,5 ; 1384,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1350,9 ; 1349,0 ; 1346,8 ; 1344,3 ; 1341,6 ; 1338,6 ; 1335,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1362,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1385,3 ; 1387,3 ; 1389,5 ; 1391,8 ; 1394,3 ; 1396,8 ; 1399,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1337,8 ; 1335,5 ; 1333,0 ; 1330,5 ; 1327,8 ; 1325,0 ; 1322,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1362,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1397,3 ; 1399,6 ; 1402,0 ; 1404,5 ; 1407,1 ; 1409,8 ; 1412,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1324,8 ; 1322,5 ; 1320,2 ; 1317,8 ; 1315,3 ; 1312,7 ; 1310,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1285, в непосредственной близости от защиты на уровне 1300, которая усиливается ежедневно. Согласно информации (CME Group) от 14.01.11 фьючерсные High и Low расположены следующим образом:
MAR11 - 1290,80 - 997,60 (Ask);
JUN11 - 1284,30 (Bid) - 994,10 (Ask);
SEP11 - 1279,40 (Bid) - 994,10 (Ask);
DEC11 - 1274,80 (Bid) - 1129,90 (Ask).
Текущая цена на S&P500 находится как раз в районе долгосрочных High. Статистика наблюдений говорит о том, что с момента достижения такого района цена начинает поиск вершины. Срок действия опционной защиты - по 21.01.11 (по пятницу включительно) Далее вступит в действие диапазон защиты 1300 – 1350. Ранее в анализе стратегий крупнейших игроков для S&P500 говорилось, что движение американского фондового рынка вверх должно завершиться атакой на уровень 1300, при этом ориентиром может быть, например, отметка 1325. Таким образом, вполне возможно, что поддерживающий эффект для фондового рынка будет распространяться всю текущую неделю, а это в свою очередь будет ограничивать возможности восстановления USD. Временную идейную поддержку фондовому рынку вполне может оказывать наступивший период отчетности американских компаний. ОДНАКО все может измениться достаточно быстро. Для долгосрочного периода более перспективно снижение в направлении 1200 и даже 1100 - 1000.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1289,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1292,3 ; 1293,2 ; 1294,5 ; 1296,1 ; 1298,2 ; 1300,9 ; 1304,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1285,3 ; 1283,5 ; 1281,2 ; 1278,3 ; 1274,9 ; 1271,2 ; 1267,1
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1289,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1313,4 ; 1315,1 ; 1316,9 ; 1318,8 ; 1320,8 ; 1322,9 ; 1325,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1264,1 ; 1261,5 ; 1258,6 ; 1255,6 ; 1252,5 ; 1249,3 ; 1246,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 773, однако по сути волатильно проторговывается уровень 780. О том, что к данному уровню привязано много интересов как продавцов, так и покупателей, говорилось ранее. Равновероятны риски как возврата к 800, так и снижения к 750. Вероятно, в процессе актуализации инфляции, связанной с ростом цен в товарно-сырьевом секторе, цену попытаются оттянуть вниз (ближайший ориентир: 750, основной ориентир: 700, возможность падения: до 650). Однако усиление Call-уровня 900 (присутствуют цели и выше) говорит о сохранении сильного повышательного давления. Вопрос остается прежним, что будет сначала: коррекция в район 700 или рост в направлении 900.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 773,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
781,0 ; 783,0 ; 785,2 ; 787,6 ; 790,6 ; 793,6 ; 797,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
766,0 ; 764,6 ; 762,6 ; 760,6 ; 758,0 ; 755,4 ; 752,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 773,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
801,4 ; 804,0 ; 806,6 ; 809,4 ; 812,2 ; 815,2 ; 818,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
745,0 ; 743,0 ; 741,0 ; 739,0 ; 736,6 ; 734,4 ; 732,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 803,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
844,6 ; 849,4 ; 854,6 ; 859,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
733,2 ; 728,4 ; 723,6 ; 718,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль сопротивления на уровне 121. Данный уровень является долгосрочной границей рисков. Обычно торговля вдоль такой границы волатильна. Судя по мартовским контрактам, цену пытаются оттянуть вверх или удержать от падения, при этом апрельские контракты говорят об обратном. Ситуация продолжает характеризоваться неопределенностью. Вместе с тем обычно дальние контракты более приближены к действительности, а это позволяет сделать вывод о перспективности хода в направлении 117 и ниже.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 91 - 92. Уровень 92 продолжает выступать в качестве сопротивления. При этом уровень 90 - это уровень, где сосредоточено множество интересов как покупателей, так и продавцов. Ситуация характеризуется неопределенностью. Вопрос в том, что будет сначала: рост к 100 (и выше) или коррекция в направлении 85 - 80. С учетом актуализации темы инфляции в связи с ростом цен на товарно-сырьевые активы более вероятно, что сначала должна состояться коррекция вниз.Тем более, что это соответствует настроениям на фондовом рынке. При этом не исключается перед коррекцией рост цены в район 95 (например, параллельно атаке на уровень 1300 по индексу S&P500).
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,54
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 92,03 ; 92,68
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 90,88 ; 90,60 ; 90,26 ; 89,85 ; 89,42
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,57
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,13 ; 94,30 ; 94,48 ; 94,67 ; 94,88 ; 95,10 ; 95,33
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,74 ; 89,47 ; 89,19 ; 88,90 ; 88,59 ; 88,27 ; 87,93
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,56
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,95 ; 96,12 ; 96,30 ; 96,49 ; 96,68 ; 96,89 ; 97,10
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,96 ; 88,67 ; 88,38 ; 88,07 ; 87,76 ; 87,44 ; 87,10
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,33. По итогам американской сессии виден Call-спрэд медведей 1,3250 - 1,35. Как следствие, вероятна нисходящая коррекция (которая и наблюдается в настоящее время), но ограниченная. Судя по тому, в каком диапазоне находится пара (см. "Общая расстановка интересов игроков..."), продолжение роста после коррекции вполне возможно. Ориентиры: 1,37 - 1,38 (1,40?). Только резкое снижение к 1,30 изменит настроение и укажет на риски движения к 1,26. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,28, риски роста - с отметками 1,35 и 1,43. Необходимо следить за фондовым рынком: пока вершина не построена, рост EUR будет находить поддержку.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3350.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,33 - 1,35.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3353.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3439; 1.3456; 1.3474; 1.3495; 1.3517; 1.3553; 1.3571.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3232; 1.321; 1.3186; 1.3158; 1.3129; 1.3102; 1.3064.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Наблюдается резкий рост объемов коротких позиций по EUR в то время, как валюта производит восстановление. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий. Отсюда вероятен поиск промежуточной вершины и затем новое падение.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,5850. Ожидается движение вниз в направлении 1,56 - 1,54. Актуализированные по итогам американской сессии уровни 1,64 и 1,75 долгосрочного характера. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,55, риски роста - с отметкой 1,59.
Незначительная активность покупателей
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,56 - 1,60.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5875.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5912; 1.5928; 1.5952; 1.5985; 1.6029; 1.6087; 1.6156.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5819; 1.5788; 1.5746; 1.569; 1.5623; 1.5547; 1.5463.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9850 - 0,99. Уровни 1,02 - 1,06 - 1,10, вновь построенные по итогам американской сессии, апрельские, отсюда следует, что пару намерены либо сдерживать в процессе предполагаемого падения (дважды усиливаются одни и те же уровни), либо развернуть (например, в марте). Ближайшая цель внизу: уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 0,95 - 1,00, что является фигурой продолжения падения.
Низкая активность
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения определен не был, что указывает на риски неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,99.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю продолжили коррекцию. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD.
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9901. При росте препятствием вновь станет уровень 0,9950, однако игроки не проявляют особого желания идти ниже 0,9852. Продолжают актуализироваться уровни выше текущих отметок: 1,0152 - 1,0204. Ход вверх более перспективен.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9901 - 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,0000.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9907.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9935; 0,9949; 0,9967; 0,9989; 1,0015; 1,0047; 1,0085.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9874; 0,9861; 0,9843; 0,9820; 0,9793; 0,9763; 0,9729.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11).
В ходе отчетной недели количество длинных позиций спекулянтов вновь выросло и приближается к историческим максимумам. При этом заметного укрепления CAD не наблюдается. Данная дивергенция соответствует дивергенции по EUR. Следует опасаться резкого закрытия указанных выше позиций
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 0,9662, получая поддержку на уровне 0,9615. Ниже данного уровня игроки идти не желают. Тем не менее, уровень 0,9302 призван оттянуть силы вниз. Судя по распределению интересов, паре проще торговаться в диапазоне 0,9434 - 0,9709, однако смущают 50- и 100-дневная EMA, которые слишком долго выступают в качестве технических сопротивлений. В случае преодоления уровня 0,9709, что более вероятно, пара нацелится на паритет. При этом важно не упускать из внимания мартовский Put-диапазон 1,0000 - 0,9709 - 0,9434 - 0,9091 - 0,8772. Построение такого диапазона говорит, что рост пары как минимум затруднен.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9615 - 1,0152, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9644.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9705; 0,9722; 0,9741; 0,9765; 0,9791; 0,9821; 0,9854.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9596; 0,9581; 0,9564; 0,9544; 0,9521; 0,9494; 0,9465.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма начала демонстрировать закрытие длинных позиций спекулянтов
USD/JPY
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 82,99. Повторим: это опасно. При падении паре не за что держаться вплоть до уровня 80,97. Оттянуть силы вниз призван уровень 78,74, построенный по итогам американской сессии. Единственное, что вселяет надежду - игроки не желают идти ниже 82,64 и продолжают задумываться об ориентире восстановления 90,09. Высокая степень неопределенности.
Высокая активность продавцов (влияние оказал Put-уровень).
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 82,99 - 83,33.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных сильно размыта: 82,64 - 90,09, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,96.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 83,37; 83,48; 83,61; 83,78; 83,97; 84,19; 84,44.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,57; 82,47; 82,34; 82,18; 82,01; 81,80; 81,57.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 04.01.11):
Диаграмма объемов вновь указывает на повышательное давление на JPY, однако объемы длинных позиций спекулянтов близки к историческим максимумам и могут начать коррекцию
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1362. Put-спрэд быков 1350 - 1365, построенный по итогам американской сессии, был предназначен для того, чтобы удержать цену от падения и вернуть к 1365, что, в принципе, и произошло, однако только при закреплении над данным уровнем возможны новые попытки роста к 1400. Вместе с тем для долгосрочных контрактов актуализируется диапазон 1430 (1425) - 1300 (1200), что является фигурой продолжения, в данном случае - продолжения снижения.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1360,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1370,1 ; 1371,9 ; 1373,9 ; 1376,2 ; 1378,7 ; 1381,5 ; 1384,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1350,9 ; 1349,0 ; 1346,8 ; 1344,3 ; 1341,6 ; 1338,6 ; 1335,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1362,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1385,3 ; 1387,3 ; 1389,5 ; 1391,8 ; 1394,3 ; 1396,8 ; 1399,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1337,8 ; 1335,5 ; 1333,0 ; 1330,5 ; 1327,8 ; 1325,0 ; 1322,0
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1362,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1397,3 ; 1399,6 ; 1402,0 ; 1404,5 ; 1407,1 ; 1409,8 ; 1412,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1324,8 ; 1322,5 ; 1320,2 ; 1317,8 ; 1315,3 ; 1312,7 ; 1310,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1285, в непосредственной близости от защиты на уровне 1300, которая усиливается ежедневно. Согласно информации (CME Group) от 14.01.11 фьючерсные High и Low расположены следующим образом:
MAR11 - 1290,80 - 997,60 (Ask);
JUN11 - 1284,30 (Bid) - 994,10 (Ask);
SEP11 - 1279,40 (Bid) - 994,10 (Ask);
DEC11 - 1274,80 (Bid) - 1129,90 (Ask).
Текущая цена на S&P500 находится как раз в районе долгосрочных High. Статистика наблюдений говорит о том, что с момента достижения такого района цена начинает поиск вершины. Срок действия опционной защиты - по 21.01.11 (по пятницу включительно) Далее вступит в действие диапазон защиты 1300 – 1350. Ранее в анализе стратегий крупнейших игроков для S&P500 говорилось, что движение американского фондового рынка вверх должно завершиться атакой на уровень 1300, при этом ориентиром может быть, например, отметка 1325. Таким образом, вполне возможно, что поддерживающий эффект для фондового рынка будет распространяться всю текущую неделю, а это в свою очередь будет ограничивать возможности восстановления USD. Временную идейную поддержку фондовому рынку вполне может оказывать наступивший период отчетности американских компаний. ОДНАКО все может измениться достаточно быстро. Для долгосрочного периода более перспективно снижение в направлении 1200 и даже 1100 - 1000.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1289,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1292,3 ; 1293,2 ; 1294,5 ; 1296,1 ; 1298,2 ; 1300,9 ; 1304,1
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1285,3 ; 1283,5 ; 1281,2 ; 1278,3 ; 1274,9 ; 1271,2 ; 1267,1
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1289,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1313,4 ; 1315,1 ; 1316,9 ; 1318,8 ; 1320,8 ; 1322,9 ; 1325,3
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1264,1 ; 1261,5 ; 1258,6 ; 1255,6 ; 1252,5 ; 1249,3 ; 1246,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации мартовские фьючерсы торгуются в районе 773, однако по сути волатильно проторговывается уровень 780. О том, что к данному уровню привязано много интересов как продавцов, так и покупателей, говорилось ранее. Равновероятны риски как возврата к 800, так и снижения к 750. Вероятно, в процессе актуализации инфляции, связанной с ростом цен в товарно-сырьевом секторе, цену попытаются оттянуть вниз (ближайший ориентир: 750, основной ориентир: 700, возможность падения: до 650). Однако усиление Call-уровня 900 (присутствуют цели и выше) говорит о сохранении сильного повышательного давления. Вопрос остается прежним, что будет сначала: коррекция в район 700 или рост в направлении 900.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 773,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
781,0 ; 783,0 ; 785,2 ; 787,6 ; 790,6 ; 793,6 ; 797,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
766,0 ; 764,6 ; 762,6 ; 760,6 ; 758,0 ; 755,4 ; 752,4
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 773,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
801,4 ; 804,0 ; 806,6 ; 809,4 ; 812,2 ; 815,2 ; 818,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
745,0 ; 743,0 ; 741,0 ; 739,0 ; 736,6 ; 734,4 ; 732,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 803,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
844,6 ; 849,4 ; 854,6 ; 859,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
733,2 ; 728,4 ; 723,6 ; 718,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется вдоль сопротивления на уровне 121. Данный уровень является долгосрочной границей рисков. Обычно торговля вдоль такой границы волатильна. Судя по мартовским контрактам, цену пытаются оттянуть вверх или удержать от падения, при этом апрельские контракты говорят об обратном. Ситуация продолжает характеризоваться неопределенностью. Вместе с тем обычно дальние контракты более приближены к действительности, а это позволяет сделать вывод о перспективности хода в направлении 117 и ниже.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 91 - 92. Уровень 92 продолжает выступать в качестве сопротивления. При этом уровень 90 - это уровень, где сосредоточено множество интересов как покупателей, так и продавцов. Ситуация характеризуется неопределенностью. Вопрос в том, что будет сначала: рост к 100 (и выше) или коррекция в направлении 85 - 80. С учетом актуализации темы инфляции в связи с ростом цен на товарно-сырьевые активы более вероятно, что сначала должна состояться коррекция вниз.Тем более, что это соответствует настроениям на фондовом рынке. При этом не исключается перед коррекцией рост цены в район 95 (например, параллельно атаке на уровень 1300 по индексу S&P500).
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 91,54
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 92,03 ; 92,68
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 90,88 ; 90,60 ; 90,26 ; 89,85 ; 89,42
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,57
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,13 ; 94,30 ; 94,48 ; 94,67 ; 94,88 ; 95,10 ; 95,33
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,74 ; 89,47 ; 89,19 ; 88,90 ; 88,59 ; 88,27 ; 87,93
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,56
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,95 ; 96,12 ; 96,30 ; 96,49 ; 96,68 ; 96,89 ; 97,10
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,96 ; 88,67 ; 88,38 ; 88,07 ; 87,76 ; 87,44 ; 87,10
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter