18 марта 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,4050 - 1,41. Ранее говорилось, что важная граница рисков представлена диапазоном 1,40 - 1,41. Идет борьба именно за эту границу. Отсюда варианты развития событий остаются прежними: если пара сумеет закрепиться над уровнем 1,41, речь пойдет о построении вершины, которая может находиться даже в диапазоне 1,45 - 1,47, что соответствует возможности пробоя нулевого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. ; однако если пара сможет преодолеть сильную поддержку в районе 1,39, речь пойдет о переходе в диапазон, нижней границей которого является уровень 1,30 (как минимум). Однако данный переход пока выглядит проблематичным в связи с тем, что по важности диапазон 1,39 - 1,38 сравним с диапазоном 1,40 - 1,41. В краткосрочном периоде наблюдается действие разносторонних сил. Ориентиры: поддержка: 1,3839, сопротивление: 1,4149. При пробое указанного сопротивления возможен рост в направлении 1,4343. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,37 и 1,3350, риски роста - с отметкой 1,42.
Низкая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,40.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,37- 1,4050, что говорит об ожидании хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3988.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов минимальны (!), а объемы длинных позиций спекулянтов велики. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и разворотув дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,61 - 1,62. Вероятнее всего, в краткосрочном периоде пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Ориентиры диапазона: 1,5962 - 1,6258. Вместе с тем внимание игроков привлечено к отметкам 1,6446 и 1,6528, что говорит о наличии интересов в построении вершины. Ключевой уровень с точки зрения рисков: 1,60. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,60, риски роста - с отметкой 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,59 - 1,63, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6120.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Очень большой объем длинных спекулятивных позиций по GBP начал корректироваться вниз, объем коротких спекулятивных позиций находится на минимуме. Объемы коротких позиций хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 0,99 - 0,9950. Принципиальный момент. Пару смогли уронить до текущего "края рынка" - границы обоюдных интересов продавцов и покупателей - 0,97. После этого был произведен возврат к границе рисков 0,99. Усиления защит снизу не наблюдается, что означает, внизу пару пока не ждут. Район 0,95 - 0,9650 актуализирован в майских контрактах, а пока схема из Call-уровней 1,02 - 1,06 - 1,10 работает на удержание пары от падения. Не будет удивительным, если пару притянут к району 1,0250 и даже выше. Для краткосрочного периода более вероятно продолжение восстановления. Снижение пары ограничено. В случае атаки на паритет ориентиром могут являться отметки 1,0033 и 1,0118.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,97 - 0,9950, что говорит об ожидании снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0033.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по AUD близок к историческому максимуму, объем коротких спекулятивных позиций близок историческому минимуму. Объемы коротких позиций хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
USD/CAD
Пара продолжает борьбу за диапазон, представленный 50-дневной и 100-дневной EMA. Наиболее вероятный диапазон торовли: 0,9775 (0,9717) - 0,9995 (1,0025). Важно, что продолжает актуализироваться уровень 1,0309 - весьма значимый уровень с точки зрения оценки перспектив роста USD.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданныхх движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных размыта: 0,9852 - 1,0050, что говорит об ожидании движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9834.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму, объемов длинных позиций - к максимуму. Разница в объемах позиций велика с исторической точки зрения. Следует сравнить текущую ситуацию с ситуацией апреля 2010 г. Объемы коротких позиций хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
USD/CHF
На момент публикации пара пытается удержаться над уровнем 0,9009. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекает внимание уровень 0,9174 (0,9223). Пара может развернуться в любой момент. На момент публикации игроки не желают идти ниже 0,9009 (0,8989). Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811, которыми представлена "ловушка маркетмейкеров".
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9009 - 0,9346, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,8998.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
USD/JPY
На момент публикации пара восстановилась до ничем не примечательного уровня 81,97. Пару попросту вытолкнули из области текущего "края рынка", где отсутствуют обоюдные интересы продавцов и покупателей. Ключевым с точки зрения рисков для среднесрочного периода вновь стал диапазон 81,63 - 82,30. Сильный Call-уровень 84,75 является одним из инструментов в схеме ограничения падения пары. В краткосрочном периоде не наблюдается четких сигналов к какому-либо движению, однако видно, что борьба идет за отмеку 81,86. В случае роста ориентиром может быть отметка 83,87, в случае падения поддержка может оказаться только на отметке 77,82.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 79,05.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 78,74 - 79,68.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 79,02.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1406. Актуальный краткосрочный диапазон: 1387 - 1410. Присутствуют риски движения вверх. По сути наблюдается проторговывание уровня 1400, который является ключевым с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1404,2.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1275 - 1276. В краткосрочном периоде движения вверх и вниз от текущих отметок равновероятны. Ориентир диапазона: 1250 - 1282. Ранее автор ожидал падения к уровням 1280 - 1250 - 1190. Первые две цели отработаны. Для среднесрочного периода вновь актуализируется вариант не только достижения, но и пробоя уровня 1250 до отметки 1225. Для долгосрочного периода более вероятно снижение в район 1200 - 1180 (1160).
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1273,8.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11 - ВЧЕРА!
Сроки экспирации опционных контрактов:
17/03/11 - ВЧЕРА!
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 733 - 734. Цена пытается вернуться к более высоким уровням (ориентир: 750) после падения к теоретическому "краю рынка" в районе 650. При неспособности преодолеть уровень 750 можно ожидать нового снижения, например, в район 700 - 690. В случае удачи целью вновь станет уровень 800, который будет длительно и волатильно проторговываться.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 711,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
737,0 ; 740,2 ; 743,4 ; 746,6 ; 750,4 ; 754,2 ; 758,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
702,4 ; 701,0 ; 670,0 ; 698,4 ; 697,0 ; 695,0 ; 693,2
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 710,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
758,0 ; 761,0 ; 764,2 ; 767,4 ; 770,6 ; 774,0 ; 777,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
683,0 ; 682,0 ; 680,0 ; 678,0 ; 676,0 ; 674,2 ; 672,2
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 745,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
800,0 ; 805,0 ; 810,4 ; 816,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
679,2 ; 675,0 ; 670,2 ; 665,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
События в Японии "удивительным образом" совпали с восходящим движением к текущему "краю рынка" в районе 122. Торговля на момент публикации ведется как раз вдоль данного уровня, к которому привязана опционная защита (122 - 123). Автор ждет движения вниз. Первоначально в район 117. Как следствие - вновь риски роста доходности и роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11 (В БЛИЖАЙШИЙ ВТОРНИК!)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 102 - 103. Ключевой уровень 102. При уверенном закреплении над ним вновь актуализируются риски движения вверх к уровню 105. Более высокий ориентир возможной вершины: 115. При торговле ниже 102 можно ожидать снижения к уровню 100. Однако 100 - это уровень очень сильной поддержки покупателей. Чтобы пробить данную поддержку и организовать риски снижения, необходимо что-то неординарное. Однако интересно, что стоимость американских облигаций находится в областях защит маркетмейкеров и должна упасть параллельно с ростом USD, как следствие, в один прекрасный момент рухнет и цена на нефть. Рухнет однозначно. Примерные временные ориентиры: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_product_calendar_futures.html (следует обратить внимание на даты, соответствующие ближайшим двум фьючерным контрактам. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 101,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
101,42 ; 101,62 ; 102,05 ; 102,56 ; 103,05 ; 103,54 ; 104,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
101,42 ; 101,42 ; 100,97
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 102,39
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
ПУСТО!
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
ПУСТО!
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,06
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
ПУСТО!
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
ПУСТО!
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,4050 - 1,41. Ранее говорилось, что важная граница рисков представлена диапазоном 1,40 - 1,41. Идет борьба именно за эту границу. Отсюда варианты развития событий остаются прежними: если пара сумеет закрепиться над уровнем 1,41, речь пойдет о построении вершины, которая может находиться даже в диапазоне 1,45 - 1,47, что соответствует возможности пробоя нулевого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. ; однако если пара сможет преодолеть сильную поддержку в районе 1,39, речь пойдет о переходе в диапазон, нижней границей которого является уровень 1,30 (как минимум). Однако данный переход пока выглядит проблематичным в связи с тем, что по важности диапазон 1,39 - 1,38 сравним с диапазоном 1,40 - 1,41. В краткосрочном периоде наблюдается действие разносторонних сил. Ориентиры: поддержка: 1,3839, сопротивление: 1,4149. При пробое указанного сопротивления возможен рост в направлении 1,4343. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,37 и 1,3350, риски роста - с отметкой 1,42.
Низкая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,40.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,37- 1,4050, что говорит об ожидании хода вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3988.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов минимальны (!), а объемы длинных позиций спекулянтов велики. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и разворотув дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,61 - 1,62. Вероятнее всего, в краткосрочном периоде пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Ориентиры диапазона: 1,5962 - 1,6258. Вместе с тем внимание игроков привлечено к отметкам 1,6446 и 1,6528, что говорит о наличии интересов в построении вершины. Ключевой уровень с точки зрения рисков: 1,60. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,60, риски роста - с отметкой 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,61.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,59 - 1,63, что говорит об ожидании волатильности вдоль уровня 1,61.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6120.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Очень большой объем длинных спекулятивных позиций по GBP начал корректироваться вниз, объем коротких спекулятивных позиций находится на минимуме. Объемы коротких позиций хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 0,99 - 0,9950. Принципиальный момент. Пару смогли уронить до текущего "края рынка" - границы обоюдных интересов продавцов и покупателей - 0,97. После этого был произведен возврат к границе рисков 0,99. Усиления защит снизу не наблюдается, что означает, внизу пару пока не ждут. Район 0,95 - 0,9650 актуализирован в майских контрактах, а пока схема из Call-уровней 1,02 - 1,06 - 1,10 работает на удержание пары от падения. Не будет удивительным, если пару притянут к району 1,0250 и даже выше. Для краткосрочного периода более вероятно продолжение восстановления. Снижение пары ограничено. В случае атаки на паритет ориентиром могут являться отметки 1,0033 и 1,0118.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,97 - 0,9950, что говорит об ожидании снижения.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0033.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Объем длинных спекулятивных позиций по AUD близок к историческому максимуму, объем коротких спекулятивных позиций близок историческому минимуму. Объемы коротких позиций хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
USD/CAD
Пара продолжает борьбу за диапазон, представленный 50-дневной и 100-дневной EMA. Наиболее вероятный диапазон торовли: 0,9775 (0,9717) - 0,9995 (1,0025). Важно, что продолжает актуализироваться уровень 1,0309 - весьма значимый уровень с точки зрения оценки перспектив роста USD.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданныхх движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных размыта: 0,9852 - 1,0050, что говорит об ожидании движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9834.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму, объемов длинных позиций - к максимуму. Разница в объемах позиций велика с исторической точки зрения. Следует сравнить текущую ситуацию с ситуацией апреля 2010 г. Объемы коротких позиций хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте
USD/CHF
На момент публикации пара пытается удержаться над уровнем 0,9009. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекает внимание уровень 0,9174 (0,9223). Пара может развернуться в любой момент. На момент публикации игроки не желают идти ниже 0,9009 (0,8989). Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811, которыми представлена "ловушка маркетмейкеров".
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9009 - 0,9346, что говорит об ожидании хода вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,8998.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
USD/JPY
На момент публикации пара восстановилась до ничем не примечательного уровня 81,97. Пару попросту вытолкнули из области текущего "края рынка", где отсутствуют обоюдные интересы продавцов и покупателей. Ключевым с точки зрения рисков для среднесрочного периода вновь стал диапазон 81,63 - 82,30. Сильный Call-уровень 84,75 является одним из инструментов в схеме ограничения падения пары. В краткосрочном периоде не наблюдается четких сигналов к какому-либо движению, однако видно, что борьба идет за отмеку 81,86. В случае роста ориентиром может быть отметка 83,87, в случае падения поддержка может оказаться только на отметке 77,82.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 79,05.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 78,74 - 79,68.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 79,02.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 08.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметки 1406. Актуальный краткосрочный диапазон: 1387 - 1410. Присутствуют риски движения вверх. По сути наблюдается проторговывание уровня 1400, который является ключевым с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1404,2.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1275 - 1276. В краткосрочном периоде движения вверх и вниз от текущих отметок равновероятны. Ориентир диапазона: 1250 - 1282. Ранее автор ожидал падения к уровням 1280 - 1250 - 1190. Первые две цели отработаны. Для среднесрочного периода вновь актуализируется вариант не только достижения, но и пробоя уровня 1250 до отметки 1225. Для долгосрочного периода более вероятно снижение в район 1200 - 1180 (1160).
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1273,8.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11 - ВЧЕРА!
Сроки экспирации опционных контрактов:
17/03/11 - ВЧЕРА!
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 733 - 734. Цена пытается вернуться к более высоким уровням (ориентир: 750) после падения к теоретическому "краю рынка" в районе 650. При неспособности преодолеть уровень 750 можно ожидать нового снижения, например, в район 700 - 690. В случае удачи целью вновь станет уровень 800, который будет длительно и волатильно проторговываться.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 711,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
737,0 ; 740,2 ; 743,4 ; 746,6 ; 750,4 ; 754,2 ; 758,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
702,4 ; 701,0 ; 670,0 ; 698,4 ; 697,0 ; 695,0 ; 693,2
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 710,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
758,0 ; 761,0 ; 764,2 ; 767,4 ; 770,6 ; 774,0 ; 777,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
683,0 ; 682,0 ; 680,0 ; 678,0 ; 676,0 ; 674,2 ; 672,2
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 745,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
800,0 ; 805,0 ; 810,4 ; 816,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
679,2 ; 675,0 ; 670,2 ; 665,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
События в Японии "удивительным образом" совпали с восходящим движением к текущему "краю рынка" в районе 122. Торговля на момент публикации ведется как раз вдоль данного уровня, к которому привязана опционная защита (122 - 123). Автор ждет движения вниз. Первоначально в район 117. Как следствие - вновь риски роста доходности и роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11 (В БЛИЖАЙШИЙ ВТОРНИК!)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 102 - 103. Ключевой уровень 102. При уверенном закреплении над ним вновь актуализируются риски движения вверх к уровню 105. Более высокий ориентир возможной вершины: 115. При торговле ниже 102 можно ожидать снижения к уровню 100. Однако 100 - это уровень очень сильной поддержки покупателей. Чтобы пробить данную поддержку и организовать риски снижения, необходимо что-то неординарное. Однако интересно, что стоимость американских облигаций находится в областях защит маркетмейкеров и должна упасть параллельно с ростом USD, как следствие, в один прекрасный момент рухнет и цена на нефть. Рухнет однозначно. Примерные временные ориентиры: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_product_calendar_futures.html (следует обратить внимание на даты, соответствующие ближайшим двум фьючерным контрактам. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы.
Данные для краткосрочной торговли
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 101,42
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
101,42 ; 101,62 ; 102,05 ; 102,56 ; 103,05 ; 103,54 ; 104,04
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
101,42 ; 101,42 ; 100,97
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 102,39
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
ПУСТО!
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
ПУСТО!
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,06
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
ПУСТО!
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
ПУСТО!
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба