22 марта 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации пара пытается закрепиться над уровнем 1,42. Необходимо понимать, что речь идет ТОЛЬКО о поиске вершины, и это опасный процесс. Ориентиры становятся нечеткими: в районе страйка 1,43: 1,4292 - 1,4310; в районе страйка 1,44: 1,4416. Диапазон защиты 1,45 - 1,47 не усиливается. Отсюда можно допустить, что ход наверх ограничен. Наоборот, усиливаются уровни снизу. Ориентир ограничения сверху: 14,6%-ая линия пробоя вверх нулевого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. Теоретический «край рынка» на данный момент расположен в районе 1,43, а крайний «Bid» по июньским фьючерсным контрактам ПОКА соответствует отметке 1,4221. Вместе с тем индикаторы уверенно говорят и о подготовке к снижению вначале в район 1,37 - 1,39, затем в район 1,30. Возможно и более значительное снижение. Ориентир краткосрочной поддержки: 1,4101 - 1,4015. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,39 и 1,32, риски роста - с отметками 1,43 и 1,50.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,42.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,40 - 1,43, что говорит об ожидании хода вниз (в третий раз).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4207.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов начали рост с минимальных уровней, а объемы длинных позиций спекулянтов начали снижаться с максимальных уровней. Объем коротких позиции хеджеров, который был критическим неделю назад, значительно сократился. Данное закрытие позиций благоприятствовало росту EUR. Можно ожидать развития процесса, ведущего к развороту.
GBP/USD
На момент публикации пара пытается закрепиться над уровнем 1,63 параллельно тому, как пытается закрепиться над уровнем 1,42 EUR/USD. Пару пытаются удержать вблизи текущих отметок. Тем не менее, при построении вершины EUD/USD, у GBP/USD также есть такая возможность. Ориентиры: 1,6430 - 1,6483 - 1,6550. Вместе с тем актуализированы поддержки 1,59 (1,5874) - 1,57 (1,5688), а это говорит об ожидании пробоя ключевого уровня 1,60 и ухода в диапазон понижательных рисков. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,55, риски роста - с отметкой 1,64.
Рост активности продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,62 - 1,63
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6302.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Спекулянты резко закрыли большой объем длинных позиций по GBP. Диаграмма готовится показать сигнал об ослаблении GBP.
AUD/USD
Движения пары осуществляются параллельно движениям EUR/USD и GBP/USD вверх. Однако игроки не желают идти значительно выше 1,0100, где на момент публикации и находится пара. Для случая закрепления над уровнем 1,0100 ориентиры рисков: 1,0140 - 1,0218. Торговля ведется в условиях тонкого рынка, и пара может в любой момент упасть в район границы рисков 0,99.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,00 (ранее индикатор дваждв говорил ооб ожидании снижения).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0076.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Наблюдается значительное сокращение объемов длинных спекулятивных позиций и коротких позиций хеджеров по AUD. Это стало причиной движений AUD/USD с 14.03.11 по настоящий момент. Однако объемы длинных позиций по AUD пока велики, что не дает повода уверенно прогнозировать приближение разворота
USD/CAD
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации поддержку паре оказывает уровень 0,9756. Судя по расстановке сил, более вероятно, что пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Однако в связи с низким объемом позиций возможна волатильность (ориентиры: 0,9678 - 0,9904). Можно планировать среднесрочные и долгосрочные сделки на покупку. Ориентиры рисков снизу: 0,9756 - 0,9709 - 0,9615. Напомним о том, что с точки зрения роста USD по всему спектру рынка очень важен уровень 1,0309 по USD/CAD.
Низкая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 0,9804 - 0,9852.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9784.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму. Объем длинных позиций начал корректироваться вниз. Объем коротких позиций хеджеров - критический. Если закрытие этих позиций будет экстренным, то приведет к очень сильным движениям.
USD/CHF
Пара продолжает демонстрировать попытку удержаться над значимым уровнем 0,9009, и торгуется на момент публикации в диапазоне 0,9009 - 0,9050. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекает внимание отметка 0,9167 (речь идет о сильном сопротивлении на уровне 0,9174). Пара может развернуться в любой момент. На момент публикации игроки не желают идти ниже уровня 0,9009. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811, которыми представлена "ловушка маркетмейкеров". Для долгосрочгого периода наблюдается попытка захвата пары в диапазон 0,8696 - 0,9901.
Активность продавцов (на индикатор оказало влияние посроение майских Put-уровней).
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9050 - 0,9091.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9042.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
USD/JPY
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара торгуется вдоль ничем не примечательного уровня 80,97 и продолжает искусственно удерживаться от падения. В краткосрочном периоде вероятнее продолжение торговли вблизи текущих отметок, однако вчера наблюдался неотработанный сигнал к движению вверх, а уровни 83,68 и 86,21 начинают усиливаться. С другой стороны, при падении ниже уровня 80 (79,54) риски движения в диапазон 76 - 77 будут высоки.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о риске неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,02.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется как раз в районе сопротивления 1430. Ранее говорилось, что уровень 1430 станет особенно значимым с точки зрения рисков ближе к 28 марта. Далее следуют сопротивление на уровне 1450. Актуальный краткосрочный диапазон: 1417 - 1439 в расчете на борьбу за сопротивление 1430. Усиление сопротивления на уровне 1500 говорит о сохранении повышательных рисков, однако при этом одновременно наблюдается слабый сигнал к снижению. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1426,4.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1295 - 1296. По итогам американской сессии для краткосрочного периода видна равная вероятность как коррекции от уровня 1300 вниз, например, в район 1260, так и пробоя вверх (ориентир: 1330). Однако далее наблюдается построение защиты в диапазоне 1325 – 1335, от которой высока вероятность снижения. Для среднесрочного периода следует учесть риски обновления вершины (ориентир: 1390), для долгосрочного – риски падения, поскольку в долгосрочной схеме ожиданий игроков, отраженной в июньских контрактах, фигурирует такой диапазон как 1200 – 800 – 475. Естественно, это не означает 100%-ую вероятность хода вниз в район 475. Однако если логически домыслить центр диапазона 800 – 475, то он будет находиться в районе Low, достигнутого 03.03.09. Данная схема реальна. Этого следует опасаться.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1293,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1295 - 1296. По итогам американской сессии для краткосрочного периода видна равная вероятность как коррекции от уровня 1300 вниз, например, в район 1260, так и пробоя вверх (ориентир: 1330). Однако далее наблюдается построение защиты в диапазоне 1325 – 1335, от которой высока вероятность снижения. Для среднесрочного периода следует учесть риски обновления вершины (ориентир: 1390), для долгосрочного – риски падения, поскольку в долгосрочной схеме ожиданий игроков, отраженной в июньских контрактах, фигурирует такой диапазон как 1200 – 800 – 475. Естественно, это не означает 100%-ую вероятность хода вниз в район 475. Однако если логически домыслить центр диапазона 800 – 475, то он будет находиться в районе Low, достигнутого 03.03.09. Данная схема реальна. Этого следует опасаться.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1293,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 714 - 715. Ситуация продолжает характеризоваться высокой НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. Цена пытается вернуться к более высоким уровням (ориентир: 750) после падения к теоретическому "краю рынка" в районе 650. При неспособности преодолеть уровень 750 можно ожидать нового снижения, например, в район 700 - 650. В случае удачи целью вновь станет уровень 800, который будет длительно и волатильно проторговываться.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 721,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
728,2 ; 729,6 ; 731,6 ; 733,6 ; 736,0 ; 738,6 ; 741,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
709,4 ; 707,2 ; 705,0 ; 702,4 ; 699,4 ; 696,2 ; 693,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 721,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
749,2 ; 751,4 ; 753,6 ; 756,2 ; 758,6 ; 761,6 ; 764,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
686,4 ; 684,4 ; 682,2 ; 680,0 ; 677,2 ; 674,6 ; 672,0
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 757,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
794,2 ; 798,4 ; 803,0 ; 808,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
679,0 ; 674,0 ; 668,4 ; 662,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация принципиально не изменилась. Цена покинула область защиты в диапазоне 122 – 123 и приблизилась к поддержке на уровне 121, где покупатели еще сильны. Однако общее настроение – тянуть вниз. Несмотря на задержку по времени, привязанную к необходимости пробоя вниз уровня 120, игроки рассчитывают на нисходящий тренд с ключевой целью в районе 116. И это означает ожидание новой попытки роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11 (СЕГОДНЯ!)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 102 - 103. Цена находится в повышательном диапазоне 100 - 102 - 104 - 105. Все еще остается шанс роста к 110 - 115, пока торговля ведется выше 100 - уровня очень сильной поддержки покупателей. Чтобы пробить данную поддержку и организовать риски снижения, необходим сильный импульс. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы. Существует высокая вероятность того, что вершина уже построена.
Данные для краткосрочной торговли
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,09
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
105,80 ; 106,04 ; 106,28 ; 106,54 ; 106,81 ; 107,09 ; 107,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
99,71 ; 99,50 ; 99,28 ; 99,05 ; 98,81 ; 98,55 ; 98,29
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,72
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
108,16 ; 108,40 ; 108,65 ; 108,90 ; 109,17 ; 109,44 ; 109,72
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
98,00 ; 97,78 ; 97,55 ; 97,32 ; 97,07 ; 96,82 ; 96,56
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 104,39
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
109,72 ; 109,96 ; 110,22 ; 110,47 ; 110,73 ; 111,00 ; 111,28
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
97,00 ; 96,78 ; 96,55 ; 96,31 ; 96,06 ; 95,81 ; 95,56
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации пара пытается закрепиться над уровнем 1,42. Необходимо понимать, что речь идет ТОЛЬКО о поиске вершины, и это опасный процесс. Ориентиры становятся нечеткими: в районе страйка 1,43: 1,4292 - 1,4310; в районе страйка 1,44: 1,4416. Диапазон защиты 1,45 - 1,47 не усиливается. Отсюда можно допустить, что ход наверх ограничен. Наоборот, усиливаются уровни снизу. Ориентир ограничения сверху: 14,6%-ая линия пробоя вверх нулевого уровня Фибоначчи к восходящему тренду июня - ноября 2010 г. Теоретический «край рынка» на данный момент расположен в районе 1,43, а крайний «Bid» по июньским фьючерсным контрактам ПОКА соответствует отметке 1,4221. Вместе с тем индикаторы уверенно говорят и о подготовке к снижению вначале в район 1,37 - 1,39, затем в район 1,30. Возможно и более значительное снижение. Ориентир краткосрочной поддержки: 1,4101 - 1,4015. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,39 и 1,32, риски роста - с отметками 1,43 и 1,50.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,42.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,40 - 1,43, что говорит об ожидании хода вниз (в третий раз).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4207.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов начали рост с минимальных уровней, а объемы длинных позиций спекулянтов начали снижаться с максимальных уровней. Объем коротких позиции хеджеров, который был критическим неделю назад, значительно сократился. Данное закрытие позиций благоприятствовало росту EUR. Можно ожидать развития процесса, ведущего к развороту.
GBP/USD
На момент публикации пара пытается закрепиться над уровнем 1,63 параллельно тому, как пытается закрепиться над уровнем 1,42 EUR/USD. Пару пытаются удержать вблизи текущих отметок. Тем не менее, при построении вершины EUD/USD, у GBP/USD также есть такая возможность. Ориентиры: 1,6430 - 1,6483 - 1,6550. Вместе с тем актуализированы поддержки 1,59 (1,5874) - 1,57 (1,5688), а это говорит об ожидании пробоя ключевого уровня 1,60 и ухода в диапазон понижательных рисков. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,55, риски роста - с отметкой 1,64.
Рост активности продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,63.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,62 - 1,63
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6302.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Спекулянты резко закрыли большой объем длинных позиций по GBP. Диаграмма готовится показать сигнал об ослаблении GBP.
AUD/USD
Движения пары осуществляются параллельно движениям EUR/USD и GBP/USD вверх. Однако игроки не желают идти значительно выше 1,0100, где на момент публикации и находится пара. Для случая закрепления над уровнем 1,0100 ориентиры рисков: 1,0140 - 1,0218. Торговля ведется в условиях тонкого рынка, и пара может в любой момент упасть в район границы рисков 0,99.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9950 - 1,00 (ранее индикатор дваждв говорил ооб ожидании снижения).
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0076.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Наблюдается значительное сокращение объемов длинных спекулятивных позиций и коротких позиций хеджеров по AUD. Это стало причиной движений AUD/USD с 14.03.11 по настоящий момент. Однако объемы длинных позиций по AUD пока велики, что не дает повода уверенно прогнозировать приближение разворота
USD/CAD
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации поддержку паре оказывает уровень 0,9756. Судя по расстановке сил, более вероятно, что пара продолжит торговаться вблизи текущих отметок. Однако в связи с низким объемом позиций возможна волатильность (ориентиры: 0,9678 - 0,9904). Можно планировать среднесрочные и долгосрочные сделки на покупку. Ориентиры рисков снизу: 0,9756 - 0,9709 - 0,9615. Напомним о том, что с точки зрения роста USD по всему спектру рынка очень важен уровень 1,0309 по USD/CAD.
Низкая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о вероятности неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 0,9804 - 0,9852.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9784.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11).
Диаграмма указывает на близость объемов коротких спекулятивных позиций к минимуму. Объем длинных позиций начал корректироваться вниз. Объем коротких позиций хеджеров - критический. Если закрытие этих позиций будет экстренным, то приведет к очень сильным движениям.
USD/CHF
Пара продолжает демонстрировать попытку удержаться над значимым уровнем 0,9009, и торгуется на момент публикации в диапазоне 0,9009 - 0,9050. В краткосрочном периоде более вероятно продолжение торговли вблизи текущих отметок. В среднесрочном периоде ожидается рост. Привлекает внимание отметка 0,9167 (речь идет о сильном сопротивлении на уровне 0,9174). Пара может развернуться в любой момент. На момент публикации игроки не желают идти ниже уровня 0,9009. Однако важными на случай усиления волатильности при развороте являются уровни 0,8929 - 0,8811, которыми представлена "ловушка маркетмейкеров". Для долгосрочгого периода наблюдается попытка захвата пары в диапазон 0,8696 - 0,9901.
Активность продавцов (на индикатор оказало влияние посроение майских Put-уровней).
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9050 - 0,9091.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9042.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Следует обратить внимание на тот факт, что объемы коротких позиций спекулянтов низкие, а объемы длинных позиций спекулянтов сравнимы с историческим максимумом. Короткие позиции хеджеров критические. Подобная ситуация обычно ведет к сильной волатильности при закрытии позиций и развороту в дальнейшем. Возможно, условия полностью сформируются в марте.
USD/JPY
Ситуация не изменилась. На момент публикации пара торгуется вдоль ничем не примечательного уровня 80,97 и продолжает искусственно удерживаться от падения. В краткосрочном периоде вероятнее продолжение торговли вблизи текущих отметок, однако вчера наблюдался неотработанный сигнал к движению вверх, а уровни 83,68 и 86,21 начинают усиливаться. С другой стороны, при падении ниже уровня 80 (79,54) риски движения в диапазон 76 - 77 будут высоки.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о риске неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,30.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,02.
Ближайшие целевые уровни - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 15.03.11):
Продолжает наблюдаться сигнал к усилению JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется как раз в районе сопротивления 1430. Ранее говорилось, что уровень 1430 станет особенно значимым с точки зрения рисков ближе к 28 марта. Далее следуют сопротивление на уровне 1450. Актуальный краткосрочный диапазон: 1417 - 1439 в расчете на борьбу за сопротивление 1430. Усиление сопротивления на уровне 1500 говорит о сохранении повышательных рисков, однако при этом одновременно наблюдается слабый сигнал к снижению. Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1426,4.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1295 - 1296. По итогам американской сессии для краткосрочного периода видна равная вероятность как коррекции от уровня 1300 вниз, например, в район 1260, так и пробоя вверх (ориентир: 1330). Однако далее наблюдается построение защиты в диапазоне 1325 – 1335, от которой высока вероятность снижения. Для среднесрочного периода следует учесть риски обновления вершины (ориентир: 1390), для долгосрочного – риски падения, поскольку в долгосрочной схеме ожиданий игроков, отраженной в июньских контрактах, фигурирует такой диапазон как 1200 – 800 – 475. Естественно, это не означает 100%-ую вероятность хода вниз в район 475. Однако если логически домыслить центр диапазона 800 – 475, то он будет находиться в районе Low, достигнутого 03.03.09. Данная схема реальна. Этого следует опасаться.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1293,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
S&P500
Торговля ближайшими фьючерсными контрактами ведется в районе 1295 - 1296. По итогам американской сессии для краткосрочного периода видна равная вероятность как коррекции от уровня 1300 вниз, например, в район 1260, так и пробоя вверх (ориентир: 1330). Однако далее наблюдается построение защиты в диапазоне 1325 – 1335, от которой высока вероятность снижения. Для среднесрочного периода следует учесть риски обновления вершины (ориентир: 1390), для долгосрочного – риски падения, поскольку в долгосрочной схеме ожиданий игроков, отраженной в июньских контрактах, фигурирует такой диапазон как 1200 – 800 – 475. Естественно, это не означает 100%-ую вероятность хода вниз в район 475. Однако если логически домыслить центр диапазона 800 – 475, то он будет находиться в районе Low, достигнутого 03.03.09. Данная схема реальна. Этого следует опасаться.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1293,1.
Ближайшие целевые уровни - на диаграммах "Расстановка интересов игроков по итогам торгового дня".
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
16/06/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
15/04/11
20/05/11
16/06/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
Торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе отметок 714 - 715. Ситуация продолжает характеризоваться высокой НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ. Цена пытается вернуться к более высоким уровням (ориентир: 750) после падения к теоретическому "краю рынка" в районе 650. При неспособности преодолеть уровень 750 можно ожидать нового снижения, например, в район 700 - 650. В случае удачи целью вновь станет уровень 800, который будет длительно и волатильно проторговываться.
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 721,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
728,2 ; 729,6 ; 731,6 ; 733,6 ; 736,0 ; 738,6 ; 741,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
709,4 ; 707,2 ; 705,0 ; 702,4 ; 699,4 ; 696,2 ; 693,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 721,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
749,2 ; 751,4 ; 753,6 ; 756,2 ; 758,6 ; 761,6 ; 764,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
686,4 ; 684,4 ; 682,2 ; 680,0 ; 677,2 ; 674,6 ; 672,0
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 757,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
794,2 ; 798,4 ; 803,0 ; 808,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
679,0 ; 674,0 ; 668,4 ; 662,6
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация принципиально не изменилась. Цена покинула область защиты в диапазоне 122 – 123 и приблизилась к поддержке на уровне 121, где покупатели еще сильны. Однако общее настроение – тянуть вниз. Несмотря на задержку по времени, привязанную к необходимости пробоя вниз уровня 120, игроки рассчитывают на нисходящий тренд с ключевой целью в районе 116. И это означает ожидание новой попытки роста USD.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11 (СЕГОДНЯ!)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
Ситуация принципиально не изменилась. На момент публикации торговля ближайшими фьючерсами ведется в районе 102 - 103. Цена находится в повышательном диапазоне 100 - 102 - 104 - 105. Все еще остается шанс роста к 110 - 115, пока торговля ведется выше 100 - уровня очень сильной поддержки покупателей. Чтобы пробить данную поддержку и организовать риски снижения, необходим сильный импульс. Схема обвала должна быть примерно такой, какая была на рынке пшеницы. Существует высокая вероятность того, что вершина уже построена.
Данные для краткосрочной торговли
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,09
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
105,80 ; 106,04 ; 106,28 ; 106,54 ; 106,81 ; 107,09 ; 107,38
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
99,71 ; 99,50 ; 99,28 ; 99,05 ; 98,81 ; 98,55 ; 98,29
Июньские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 103,72
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
108,16 ; 108,40 ; 108,65 ; 108,90 ; 109,17 ; 109,44 ; 109,72
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
98,00 ; 97,78 ; 97,55 ; 97,32 ; 97,07 ; 96,82 ; 96,56
Июльские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 104,39
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
109,72 ; 109,96 ; 110,22 ; 110,47 ; 110,73 ; 111,00 ; 111,28
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
97,00 ; 96,78 ; 96,55 ; 96,31 ; 96,06 ; 95,81 ; 95,56
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба