17 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
КУКУРУЗА
Текущая цена (ZCK11)
7.02 $/бушель (+0.57% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (ZCK11)
6.97 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на кукурузу (ZCK11) во вторник отыгрывает вчерашнее снижение.
Рынок уже ориентируется на перспективные объемы нового урожая, что давит на цены, негатив вновсит и текущая плохая погода в США. Однако, по мнению экономистов Barclays Capital, в течение ближайших трех месяцев темпы роста цен на кукурузу могут превысить аналогичные показатели по пшенице и сое из-за удвоения импорта сырья Китаем.
Ранее основной причиной для покупок к максимумам 33 месяцев выступали опасения по поводу отставания темпов предложения за темпами спроса – согласно открытым данным, объем запасов кукурузы снизился за последние 12 месяцев на 15%, до уровня 180 млн кг.
Ажиотаж был спровоцирован сообщением Министерства сельского хозяйства США о том, что запасы кукурузы и соевых бобов существенно сократились на стратегических складах.
Новостной фон все так же играет против кукурузы – прогноз погоды на первую декаду мая благоприятный, что позволит ускорить темпы роста сева сырья. Кроме того, за неделю объем производства этанола в США снизился на 4.7%, до 858 млн галлонов, - рынок воспринял эту информацию как подтверждение снижению факта спроса на кукурузу производителям этанола из-за завышенной стоимости исходного сырья.
Дневная динамика цен на кукурузу (ZCK11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (ZCK11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – установление минимума на 6.60 и повышательный импульс до 7.00 $/бушель.
Графический анализ
Котировки развернулись вверх после выхода за нижнюю границу понижательного среднесрочного канала, торгуясь в рамках формации «нисходящий флаг» (каждый новый максимум выше предыдущего). При этом цены на фьючерс развернулись от важного проторгованного уровня 6.70 $/бушель к первоочередному уровню сопротивления на 7.00 $/бушель.
Волновой анализ
По классической теории волн Элиота реализуется коррекция бычьего тренда. Первая повышательная волна была реализована с минимума на 6.10 $/бушель от 16 марта до вершины на 7.20 $/бушель от 25 марта. Далее последовала коррекционная понижательная волна с минимумом на 6.60 $/бушель. Цель восстановления в рамках третьей волны – уровень 7.40 $/бушель – важный проторгованный уровень – взят, котировки продолжили рост до уровня 7.70 $/бушель. Наблюдается завершение понижательного импульса, где поддержка котировкам расположена на уровне 6.70 $/бушель. Цель текущей волны на 7.00 $/бушель.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки на фьючерс, после выхода за нижнюю границу ценового канала на уровне 6.70, развернулись с прицелом роста до верхней границы диапазона, сейчас это уровень 7.80. Движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после достижение нижней границы канала и выхода из него, стоит дождаться покупок до верхней границы среднесрочного динамического канала. Согласно индикатору, названный уровень поддержки уже достигнут - 6.70 $/бушель. Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс оказался во власти среднесрочного понижательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят синхронно вниз. Это признак развития понижательного тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается понижательная дивергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «медвежье» пересечение – действие понижательного тренда на текущей финальной стадии
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter