1 июня 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 1 июня 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.9805 руб. за один доллар (+8.80 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2444 руб. за один евро (-18.50 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4993 руб. (-3.49 коп.).
01.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 647.90 млрд. руб. (+39.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 158.30 млрд. руб. (+28.20 млрд. руб.).
31.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.54 %.
Валютные котировки рубля вечером 1 июня:
27.92р. - 27.94 рублей за доллар;
40.29р. - 40.32 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.80р. (27.72р.) – 27.99р. (28.12р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.28 р. (40.12р.) – 40.31р. (40.50р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4390 (1.4355) – 1.4495 (1.4575)
НОВОСТИ
05:00 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора производства в мае 51,6. Прогноз 51,6. В апреле 51,8.
09:30 Франция. Безработица в первом квартале. Прогноз 9,4 %. Предыдущее значение 9,6 %.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 53,0. В апреле 55,5.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 55,0. В апреле 55,0.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в мае. В апреле 58,2.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в мае. В апреле 54,8.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 54,1. В апреле 54,6.
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 57,5. В апреле 60,4.
18:00 США. Объем расходов на строительство в апреле. Прогноз +0,4 %. В марте +1,4 %.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Китая с учетом сезонных колебаний в мае снизился до 51,6. Несмотря на это, темпы создания рабочих мест ускорился до пятимесячного максимума. Общее замедление роста производства сопровождалось ослаблением инфляционного давления. Производственные компании сократили объем запасов предварительного производства товаров в попытке смягчить негатив от задержек в поставках. Отмечен слабый рост числа новых заказов.
Индекс нового бизнеса увеличился десятый месяц подряд в мае, хотя темпы роста оставались относительно слабыми.
Индекс объема производства за месяц снизился до десятимесячного минимума.
Число рабочих мест в промышленности росло третий месяц подряд. Несмотря на ускорение до пятимесячного максимума, темпы создания рабочих мест было скромным.
Китайские центральные денежные власти собираются погасить долги местных органов власти для того, чтобы предотвратить дефолты ($463 млрд.). Центральное правительство будет погасить часть долга местных властей и помогать банкам списать плохие кредиты.
Последний банковский кризис в Китае был в конце 1990-х, когда годы государственные целевые кредиты закрывали проблемные долги, вынудив правительство потратить больше, чем $650 млрд. в течение десятилетия.
Марк Мобиус, исполнительный директор фонда Темплтон (инвестиции в развивающихся рынках), сказал, что еще один финансовый кризис неизбежен, поскольку причины предыдущего не устранены. Общая стоимость производных финансовых инструментов в мире превышает размер глобального ВВП в 10 раз.
Мировой финансовый кризис три года назад был вызвано распространением производных продуктов, связанных ипотечными кредитами в США, что вызвало потерь сотни миллиардов долларов в виде списания и привело к краху Lehman Brothers Holdings Inc. В сентябре 2008 г. AC MSCI World Index с развитых и развивающихся рынков акций упал на 46 %.
Остановка работы мировых кредитных рынков вынудило правительства добывать больше, чем $3 трлн. в финансовую систему.
Крупнейшие американские банки стали еще больше с финансовым кризисом, и поэтому число «слишком большой, чтобы обанкротиться» банков растет и увеличиться на 40 % в течение следующих 15 лет (данные Bloomberg).
Греция согласовала с ЕС, МВФ и ЕЦБ сокращение НДС до 20 % с 23 %.
Объем розничных продаж Германии в реальном выражении в апреле увеличился на 0,6 % (3,6 % г/г). За первые четыре месяца 2011 г. рост показателя составил 1,1 % к уровню прошлого года. Результат отражает стабильное улучшение ситуации на рынке труда. Впрочем, уровень безработицы в мае в Германии не изменилась по сравнению с апрелем – 7,0 %.
У другого лидера Европы, Франции, объем потребления сокращается. В апреле падение размера потребительских расходов во Франции составило 1,8 % (в марте -1,0 %).
Безработица в Еврозоне в целом в апреле не изменилась – 9,9 %. В тоже время в мае отмечено сокращение инфляции в Еврозоне до 2,7 % г/г с 2,8 % г/г. Уровень роста цен еще высок, но высказывания о том, что рост цен носит временный характер получило некоторые аргументы в поддержку.
Региональные индексы деловой активности США дружно опустились. Индекс ФРБ Чикаго в мае сократился до 56,6 с 67,6 в апреле (прогноз 62,3). Индекс округа ФРБ Далласа в мае -7,4 (в апреле 10,5).
Индекс потребительского доверия США в мае упал до 60,8 с 66 апреля. Аналитики прогнозировали рост показателя до 66,5.
Индекс цен домов в США 20 крупнейших городов (S&P/Case-Shiller Home Price Index) в марте упал на 0,23 %. За 12 месяцев падение составляет уже 3,61 % г/г. В феврале -0,25 % (-3,35 % г/г). За первый квартал текущего года падение цен в годовом исчислении составило 5,06 % г/г (предыдущее значение -3,79 5), прогноз -4,50 %.
Конгресс США проголосовал против повышения предельного уровня долга. Голосование не означает принятия окончательного решения. Республиканцы хотят провести свой план реформирования расходов по медицинским программам. Долг достиг существующего предела по размеру долга - $14,3 трлн., и Казначейство использует чрезвычайные меры, для того чтобы выпонить финансовые обязательства. Отменено инвестирование в два больших пенсионных фонда, сокращены текущие инвестиции. В тоже время администрация и республиканцы работают над решением по сокращению размера дефицита.
РОССИЯ
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства в мае упал до 50,7 с 55,6 в апреле. Заметно резкое ослабление инфляционного давления. Последнее повышение ценового индекса было минимальным с июля прошлого года. Темп роста производства замедлился до умеренных темпов. Индекс новых заказов показал замедление. Индекс запасов готовой продукции увеличились из-за сокращения объема продаж. Сократился спрос на местные товары, в то время как спрос на экспорт не изменился. Рост объемов производства в мае продолжился двадцать второй месяц подряд, однако его темпы снизились.
Первый зам. председателя Банка России А.Улюкаев заявил, что в апреле чистый отток частного капитала из России вырос с $6,2 млрд. в марте до $7,8 млрд. По данным ЦБ, за первые четыре месяца текущего года отток капитала из России составил примерно $30 млрд.
Прибыль тридцати крупнейших банков России на 1 мая выросла до 1,378 трлн. рублей (+29,5 % г/г). Совокупные активы тридцати крупнейших банков к 1 мая составили 25,106 трлн. рублей. Стоимость ценных бумаг, приобретенных банками на начало мая, равнялась 4,355 трлн. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) ОАО Сбербанк России в первом квартале 2011 г. выросла вдвое - до 86,8 млрд. рублей. Рост, как и ожидалось обеспечен увеличением комиссионных доходов (+19 %), ростом доходности кредитов физическим лицам, а также снижением расходов банка.
Банк перестал формировать резервы под обесценение кредитного портфеля. Более того, банк начал понемногу расформировывать резервы. Резервы под обесценение кредитного портфеля снизились на 3,4 % с начала года и достигли уровня в 678,3 млрд. рублей по состоянию на конец первого квартала. В первом квартале расходы на формирование резервов составляли 54,3 млрд. рублей.
Процентные доходы сократились до 197,8 млрд. рублей (-4,8 % г/г). Падение обусловлено снижением доходности кредитов корпоративным клиентам.
Активы Сбербанка к концу квартал составили 8,7 трлн. рублей (+0,8 %). Основными источниками роста активов стали увеличение кредитного портфеля банка (рост на 2,4 % до вычета резервов). За квартал кредиты корпоративным клиентам до вычета резерва выросли до 4,98 трлн. рублей (+2,3 %); кредиты физическим лицам выросли на 2,8 % и составили 1,36 трлн. рублей.
Наблюдательный совет Сбербанка обсуждает возможность выкупа части акций с рынка для поддержания их котировок.
ЦБ РФ рассчитывает в сентябре завершить сделку по приватизации 7,6 % акций Сбербанка РФ. К 20 июня Банк хочет иметь предложения банков-организаторов размещения.
Консолидированная выручка (МСФО) Интер РАО выросла до 2 млрд. евро (+30,2 % г/г). Рост произошел за счет увеличением цены реализации продукции при росте спроса. Расходы уменьшились на 0,4 %. Операционная прибыль - 186 млн. евро. Рентабельность по EBITDA составила 14 %.
Прогнозы на сегодня 1 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 187 800 (187 200);
Уровень сопротивления – 191 300 (191 900).
Индекс РТС
- поддержка 1878 (1850);
- сопротивление 1894 (1945).
Индекс ММВБ
- поддержка 1660 (1652);
- сопротивление 1675 (1702).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 194.30р.;
- сопротивление 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6937р.;
- сопротивление 7085р.; 7232р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1695р.;
- сопротивление 1830р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 157.00р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 241.30р.; 237.50р.;
- сопротивление 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.00р.; 95.70р.;
- сопротивление 98.00р.; 100.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.80р.;
- сопротивление 69.80р.; 68.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.80р.; 25.50р.;
- сопротивление 27.15р.: 27.90р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.9805 руб. за один доллар (+8.80 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2444 руб. за один евро (-18.50 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4993 руб. (-3.49 коп.).
01.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 647.90 млрд. руб. (+39.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 158.30 млрд. руб. (+28.20 млрд. руб.).
31.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.54 %.
Валютные котировки рубля вечером 1 июня:
27.92р. - 27.94 рублей за доллар;
40.29р. - 40.32 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.80р. (27.72р.) – 27.99р. (28.12р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.28 р. (40.12р.) – 40.31р. (40.50р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4390 (1.4355) – 1.4495 (1.4575)
НОВОСТИ
05:00 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора производства в мае 51,6. Прогноз 51,6. В апреле 51,8.
09:30 Франция. Безработица в первом квартале. Прогноз 9,4 %. Предыдущее значение 9,6 %.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 53,0. В апреле 55,5.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 55,0. В апреле 55,0.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в мае. В апреле 58,2.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в мае. В апреле 54,8.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 54,1. В апреле 54,6.
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора производства в мае. Прогноз 57,5. В апреле 60,4.
18:00 США. Объем расходов на строительство в апреле. Прогноз +0,4 %. В марте +1,4 %.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Китая с учетом сезонных колебаний в мае снизился до 51,6. Несмотря на это, темпы создания рабочих мест ускорился до пятимесячного максимума. Общее замедление роста производства сопровождалось ослаблением инфляционного давления. Производственные компании сократили объем запасов предварительного производства товаров в попытке смягчить негатив от задержек в поставках. Отмечен слабый рост числа новых заказов.
Индекс нового бизнеса увеличился десятый месяц подряд в мае, хотя темпы роста оставались относительно слабыми.
Индекс объема производства за месяц снизился до десятимесячного минимума.
Число рабочих мест в промышленности росло третий месяц подряд. Несмотря на ускорение до пятимесячного максимума, темпы создания рабочих мест было скромным.
Китайские центральные денежные власти собираются погасить долги местных органов власти для того, чтобы предотвратить дефолты ($463 млрд.). Центральное правительство будет погасить часть долга местных властей и помогать банкам списать плохие кредиты.
Последний банковский кризис в Китае был в конце 1990-х, когда годы государственные целевые кредиты закрывали проблемные долги, вынудив правительство потратить больше, чем $650 млрд. в течение десятилетия.
Марк Мобиус, исполнительный директор фонда Темплтон (инвестиции в развивающихся рынках), сказал, что еще один финансовый кризис неизбежен, поскольку причины предыдущего не устранены. Общая стоимость производных финансовых инструментов в мире превышает размер глобального ВВП в 10 раз.
Мировой финансовый кризис три года назад был вызвано распространением производных продуктов, связанных ипотечными кредитами в США, что вызвало потерь сотни миллиардов долларов в виде списания и привело к краху Lehman Brothers Holdings Inc. В сентябре 2008 г. AC MSCI World Index с развитых и развивающихся рынков акций упал на 46 %.
Остановка работы мировых кредитных рынков вынудило правительства добывать больше, чем $3 трлн. в финансовую систему.
Крупнейшие американские банки стали еще больше с финансовым кризисом, и поэтому число «слишком большой, чтобы обанкротиться» банков растет и увеличиться на 40 % в течение следующих 15 лет (данные Bloomberg).
Греция согласовала с ЕС, МВФ и ЕЦБ сокращение НДС до 20 % с 23 %.
Объем розничных продаж Германии в реальном выражении в апреле увеличился на 0,6 % (3,6 % г/г). За первые четыре месяца 2011 г. рост показателя составил 1,1 % к уровню прошлого года. Результат отражает стабильное улучшение ситуации на рынке труда. Впрочем, уровень безработицы в мае в Германии не изменилась по сравнению с апрелем – 7,0 %.
У другого лидера Европы, Франции, объем потребления сокращается. В апреле падение размера потребительских расходов во Франции составило 1,8 % (в марте -1,0 %).
Безработица в Еврозоне в целом в апреле не изменилась – 9,9 %. В тоже время в мае отмечено сокращение инфляции в Еврозоне до 2,7 % г/г с 2,8 % г/г. Уровень роста цен еще высок, но высказывания о том, что рост цен носит временный характер получило некоторые аргументы в поддержку.
Региональные индексы деловой активности США дружно опустились. Индекс ФРБ Чикаго в мае сократился до 56,6 с 67,6 в апреле (прогноз 62,3). Индекс округа ФРБ Далласа в мае -7,4 (в апреле 10,5).
Индекс потребительского доверия США в мае упал до 60,8 с 66 апреля. Аналитики прогнозировали рост показателя до 66,5.
Индекс цен домов в США 20 крупнейших городов (S&P/Case-Shiller Home Price Index) в марте упал на 0,23 %. За 12 месяцев падение составляет уже 3,61 % г/г. В феврале -0,25 % (-3,35 % г/г). За первый квартал текущего года падение цен в годовом исчислении составило 5,06 % г/г (предыдущее значение -3,79 5), прогноз -4,50 %.
Конгресс США проголосовал против повышения предельного уровня долга. Голосование не означает принятия окончательного решения. Республиканцы хотят провести свой план реформирования расходов по медицинским программам. Долг достиг существующего предела по размеру долга - $14,3 трлн., и Казначейство использует чрезвычайные меры, для того чтобы выпонить финансовые обязательства. Отменено инвестирование в два больших пенсионных фонда, сокращены текущие инвестиции. В тоже время администрация и республиканцы работают над решением по сокращению размера дефицита.
РОССИЯ
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства в мае упал до 50,7 с 55,6 в апреле. Заметно резкое ослабление инфляционного давления. Последнее повышение ценового индекса было минимальным с июля прошлого года. Темп роста производства замедлился до умеренных темпов. Индекс новых заказов показал замедление. Индекс запасов готовой продукции увеличились из-за сокращения объема продаж. Сократился спрос на местные товары, в то время как спрос на экспорт не изменился. Рост объемов производства в мае продолжился двадцать второй месяц подряд, однако его темпы снизились.
Первый зам. председателя Банка России А.Улюкаев заявил, что в апреле чистый отток частного капитала из России вырос с $6,2 млрд. в марте до $7,8 млрд. По данным ЦБ, за первые четыре месяца текущего года отток капитала из России составил примерно $30 млрд.
Прибыль тридцати крупнейших банков России на 1 мая выросла до 1,378 трлн. рублей (+29,5 % г/г). Совокупные активы тридцати крупнейших банков к 1 мая составили 25,106 трлн. рублей. Стоимость ценных бумаг, приобретенных банками на начало мая, равнялась 4,355 трлн. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (МСФО) ОАО Сбербанк России в первом квартале 2011 г. выросла вдвое - до 86,8 млрд. рублей. Рост, как и ожидалось обеспечен увеличением комиссионных доходов (+19 %), ростом доходности кредитов физическим лицам, а также снижением расходов банка.
Банк перестал формировать резервы под обесценение кредитного портфеля. Более того, банк начал понемногу расформировывать резервы. Резервы под обесценение кредитного портфеля снизились на 3,4 % с начала года и достигли уровня в 678,3 млрд. рублей по состоянию на конец первого квартала. В первом квартале расходы на формирование резервов составляли 54,3 млрд. рублей.
Процентные доходы сократились до 197,8 млрд. рублей (-4,8 % г/г). Падение обусловлено снижением доходности кредитов корпоративным клиентам.
Активы Сбербанка к концу квартал составили 8,7 трлн. рублей (+0,8 %). Основными источниками роста активов стали увеличение кредитного портфеля банка (рост на 2,4 % до вычета резервов). За квартал кредиты корпоративным клиентам до вычета резерва выросли до 4,98 трлн. рублей (+2,3 %); кредиты физическим лицам выросли на 2,8 % и составили 1,36 трлн. рублей.
Наблюдательный совет Сбербанка обсуждает возможность выкупа части акций с рынка для поддержания их котировок.
ЦБ РФ рассчитывает в сентябре завершить сделку по приватизации 7,6 % акций Сбербанка РФ. К 20 июня Банк хочет иметь предложения банков-организаторов размещения.
Консолидированная выручка (МСФО) Интер РАО выросла до 2 млрд. евро (+30,2 % г/г). Рост произошел за счет увеличением цены реализации продукции при росте спроса. Расходы уменьшились на 0,4 %. Операционная прибыль - 186 млн. евро. Рентабельность по EBITDA составила 14 %.
Прогнозы на сегодня 1 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 187 800 (187 200);
Уровень сопротивления – 191 300 (191 900).
Индекс РТС
- поддержка 1878 (1850);
- сопротивление 1894 (1945).
Индекс ММВБ
- поддержка 1660 (1652);
- сопротивление 1675 (1702).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 194.30р.;
- сопротивление 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6937р.;
- сопротивление 7085р.; 7232р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1695р.;
- сопротивление 1830р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 157.00р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 241.30р.; 237.50р.;
- сопротивление 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.00р.; 95.70р.;
- сопротивление 98.00р.; 100.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.80р.;
- сопротивление 69.80р.; 68.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.80р.; 25.50р.;
- сопротивление 27.15р.: 27.90р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter