11 июля 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 9 июля 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.8880 руб. за один доллар (+9.73 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0193 руб. за один евро (+7.24 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.3471руб. (+8.61 коп.).
11.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 582.40 млрд. руб. (-0.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 817,20 млрд. руб. (-1.60 млрд. руб.).
08.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.54 %.
07.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,61 %.; объем сделок 32,77 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 08 июля:
27.99р. - 28.01 рублей за доллар;
39.92р. - 39.94 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.09р. (28.04р.) – 28.21р. (28.28р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.13р. (39.96р.) – 40.25р. (40.37р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4175 (1.4048) – 1.4274 (1.4348)
НОВОСТИ
10:45 Франция. Объем производства в мае. В апреле -0,3 % (+2,6 % г/г).
Торговый баланс Германии в мае улучшился. Объем экспорта вырос на 4,3 % (+19,9 % г/г), при том, что объем импорта вырос только на 3,7 % (+18,6 % г/г). В то же время дефицит баланса текущего счета в мае сократился до 6,9 млрд. евро с 9 млрд. евро в апреле. За пять месяцев - 51,2 млрд. евро (+3,2 % г/г).
Аналитики прогнозировали рост объема экспорта только на 1,5 %, после сокращения экспорта в апреле на 5,6 %.
Дефицит бюджетного баланса Франции в мае увеличился до 68,4 млрд. евро с 61,4 млрд. евро.
Результаты второго раунда стресс-тестов по банковскому сектору Европы будут опубликованы 15 июля. Стресс-тесты проводились в 91 европейском банке, которые в совокупности составляют 65 % совокупных активов банковского сектора. Сводные результаты будут опубликованы после закрытия европейских рынков в 5:00 вечера по лондонскому времени. Выход результатов первоначально был запланирован на середину июня.
В июне создано 18 тыс. рабочих мест в США. Более того, цифры мая пересмотрели в сторону снижения до 25 тыс. с 54 тыс. Уровень безработицы повысился до 9,2 %. Т.е. безработица вышла на максимальный уровень с декабря. Число безработных - 14,1 млн. человек Надежды на улучшение занятости после выхода показателей деловой активности (ISM) не оправдались. С марта число безработных выросло на 545 тыс. человек. Среди основных групп работников, уровень безработицы среди взрослых мужчин - 9,1 %, взрослых женщин - 8,0 %, подростков - 24,5 %, белых - 8,1 %, черные - 16,2 %, выходцев из Латинской Америки - 11,6 %, осталась практически без изменений в июне.
Уровень безработицы среди азиатов - 6,8 %. Число длительно безработных (27 и более недель) не изменилось за месяц – 6,3 млн. (44,4 % безработных). Число, занятых неполный рабочий день в июне, осталось без изменения 8,6 млн. человек.
Доходность 10-летних нот США после сообщения данных по занятости в США в июне упала с 3,17 % до 3,05 %.
Объем оптовых запасов в США в мае вырос на 1,8 %. Аналитики прогнозировали рост на 0,7 %. Значение предыдущего месяца пересмотрено в сторону увеличении (с +0,8 % на 1,1 %). За 12 месяцев показатель вырос на 15,5 % г/г. Сократился объем продаж из запасов в мае на 0,2 %. С одной стороны можно сделать вывод, что темп роста ВВП изменение запасов поддерживает во втором квартале. Однако, рост запасов сейчас, не дает уверенности в том, что последуют увеличения объема заказов в будущем.
Президент Обама планировал встретиться с лидером меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в Белом доме в пятницу, для обсуждения потолочного уровня долга. Обама стоит перед дилеммой, с одной стороны даже если ему удастся достичь сделки с Конгрессом по долгу и налогам, вопрос создания необходимых рабочих мест. Этот вопрос нельзя откладывать, т.к. миллионы американцев без работы уже сейчас. Президенту надо думать о получении быстрых результатов, т.к. на кону стоят восстановление экономики страны и шансы его переизбрания.
Уоррен Баффет в интервью CNBC заявил, что Конгресс США «играет в русскую рулетку» отвергая принятие решения по увеличению размера долга. Баффет предположил, что крупнейшие корпорации США могли бы помочь предотвратить дефолт США, если помогут закрыть возможный временной разрыв в платежах, добровольно заранее произведя квартальные налоговые платежи.
Баффет сказал, что многие недооценивают факта, насколько строительство нового дома влияет на уровень безработицы. Он считает, что строительный сектор экономики может начать увеличивать уровень найма к концу текущего года.
Он повторил еще раз свою фразу, которую приводил не раз, - «Не имеет смысла делать ставки против Америка» в долгосрочной перспективе.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, утверждают, что американские корпорации настроены на замедленный прирост доходов в период уже закончившейся рецессии. Прибыль на одну акцию для всех акций из списка S&P500 выросли на 13 % во втором квартале – самый медленный прирост прибыли с третьего квартала 2009 г. Прибыль выросла на 18 % в первом квартале после прыжка на 37 % в 2010 г. Прибыль может возрасти 19 % в этом году и 14 % в 2012 г.
Американцы увеличили кредитование в мае восьмой месяц подряд, используя свои кредитные карточки максимальным образом во второй раз почти за три года. ФРС объявила о роста потребительских заимствований на $5,1 млрд. В апреле увеличение кредитования составило $5,7 млрд. (пересмотрено с +$6,2 млрд.). Увеличились заимствования в категории авто и студенческих займов.
Торговый баланс Китае увеличился в июне до $22,3 млрд.. Это максимальный уровень за последние семь месяцев. Объем импорта вырос на минимальный уровень с 2009 г.
Народный Банк Китая повысил ставки 5 раз с середины октября. Последнее повышение произошло 5 июля. Размер резервов банков повышен 9 раз с ноября 2010 г. до рекордного уровня. Однако рост цен составлял 6,4 % - максимальный уровень за 3 года.
Объем экспорта увеличился на 17,9 % г/г до рекордного уровня $162 млрд. Объем импорта вырос на 19,3 % до $139,700 млрд.
Импорт нефти пережил существенное сокращение. Падение в июне составило на 12 %. В тоже время цена отгружаемой нефти выросла до $110 за баррель (+42,9 % г/г).
Размер активного сальдо за полгода сократился на 18 %.
Аналитики ожидают, что ВВП Китая второго квартала (будет опубликован 13 июля) увеличится на 9,3 % г/г. В первом квартале ВВП вырос на 9,7 % г/г.
РОССИЯ
Объем денежной базы за неделю к 4 июлю снизился на 37,1 млрд. рублей до 6 041,7 млрд. рублей.
По прогнозу Минфина ежегодные доходы от приватизации составят $10 млрд. В 2012 г. продажа госимущества принесет государству 276 млрд. рублей. Доходы федерального бюджета от приватизации в 2012-2014 гг. ежегодно будут составлять порядка $10 млрд., в 2012 г. планируется привлечь от продажи госимущества 276 млрд. рублей, в 2013 г. — 309 млрд. рублей, в 2014 г. — 300 млрд. рублей.
Правительство РФ 1 апреля опубликовало список объектов, вошедших в план приватизации на 2011–2013 гг. В рамках программы планируется продать доли государства в крупных компаниях, что может принести бюджету по разным оценкам от $30 млрд. до $50 млрд.
Помощник президента РФ А.Дворкович считает безопасным, если расходы превысят доходы на 0,5-1,5 % ВВП в ближайшие пять лет.
В Минфине считают критическим уровень дефицита бюджета в 2012 г. в размере свыше 3 % ВВП. Премьер-министр В.Путин заявил, что дефицит федерального бюджета в 2012 г. может быть ниже запланированного уровня в 2,7 % ВВП. Правительство составляло свой прогноз на основании, что цена на нефть составит $93 за баррель. В 2013 г. — дефицит в 2,7% ВВП при цене $95, в 2014 г. — 2,3 % ВВП при цене $97.
Министр финансов РФ А.Кудрин высказал мнение, что сохранить дефицит бюджета в 2012 г. в пределах 3 % ВВП становится сложнее.
Объем производства нерафинированной стали на мировом рынке в 2011 г. увеличатся на 7,2 % и составят 1,57 млрд. т., что станет рекордным показателем. Также эксперты отметили, что выплавка металла в Китае в нынешнем году повысится на 8,3 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Индексу РТС действительно непросто пробиться выше 1990-2040. Выход данных по безработице США за июнь совсем не помогли рынкам акций.
Исходя из положения RSI и ADX вытекает, что индекс РТС потенциал для продолжительного роста отсутствует. Рынку для продолжения роста необходима разрядка, т.е. рынку крайне нежелательно опуститься к 1940. Очень желательно удержаться выше. Однако и для падения РТС потенциал также отсутствует.
Переход MACD в отрицательную область, при нахождении ADX в нижней части диаграммы говорило бы о возможности существенного падения. А в том, что мы видим сейчас, падения можно ожидать в размере существующего или предполагаемого канала движения индекса. Т.е. сейчас движение вниз может закончиться на уровне 1900 и не будет излишне динамично.
С другой стороны, период повышения индекса с последней недели июня вероятно закончилось и возможно на долго.
Прогнозы на сегодня 11 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 194 400 (190 400);
Уровень сопротивления – 195 900 (198 300).
Индекс РТС
- поддержка 1945 (1902);
- сопротивление 1991 (2010).
Индекс ММВБ
- поддержка 1717 (1683);
- сопротивление 1740 (1752).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 196.10р.;
- сопротивление 208.50р.; 214.70р.
ГМКНН
- поддержка 7370р.; 7240р.;
- сопротивление 7530р.; 7615р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1815р.; 1789р.;
- сопротивление 1838р.; 1847р.
Ростелеком:
- поддержка 193.00р.; 174р.;
- сопротивление 200.00р.; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.00р.; 228.00р.;
- сопротивление 241.30р.; 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 104.50р.; 102.70р.;
- сопротивление 106.20р.; 107.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 79.83р.;
- сопротивление 81.14р.; 82.65р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.35р.; 28.25р.;
- сопротивление 29.00р.; 29.10р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
- курс рубля к доллару – 27.8880 руб. за один доллар (+9.73 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0193 руб. за один евро (+7.24 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.3471руб. (+8.61 коп.).
11.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 582.40 млрд. руб. (-0.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 817,20 млрд. руб. (-1.60 млрд. руб.).
08.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.54 %.
07.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,61 %.; объем сделок 32,77 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 08 июля:
27.99р. - 28.01 рублей за доллар;
39.92р. - 39.94 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 11 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.09р. (28.04р.) – 28.21р. (28.28р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 40.13р. (39.96р.) – 40.25р. (40.37р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4175 (1.4048) – 1.4274 (1.4348)
НОВОСТИ
10:45 Франция. Объем производства в мае. В апреле -0,3 % (+2,6 % г/г).
Торговый баланс Германии в мае улучшился. Объем экспорта вырос на 4,3 % (+19,9 % г/г), при том, что объем импорта вырос только на 3,7 % (+18,6 % г/г). В то же время дефицит баланса текущего счета в мае сократился до 6,9 млрд. евро с 9 млрд. евро в апреле. За пять месяцев - 51,2 млрд. евро (+3,2 % г/г).
Аналитики прогнозировали рост объема экспорта только на 1,5 %, после сокращения экспорта в апреле на 5,6 %.
Дефицит бюджетного баланса Франции в мае увеличился до 68,4 млрд. евро с 61,4 млрд. евро.
Результаты второго раунда стресс-тестов по банковскому сектору Европы будут опубликованы 15 июля. Стресс-тесты проводились в 91 европейском банке, которые в совокупности составляют 65 % совокупных активов банковского сектора. Сводные результаты будут опубликованы после закрытия европейских рынков в 5:00 вечера по лондонскому времени. Выход результатов первоначально был запланирован на середину июня.
В июне создано 18 тыс. рабочих мест в США. Более того, цифры мая пересмотрели в сторону снижения до 25 тыс. с 54 тыс. Уровень безработицы повысился до 9,2 %. Т.е. безработица вышла на максимальный уровень с декабря. Число безработных - 14,1 млн. человек Надежды на улучшение занятости после выхода показателей деловой активности (ISM) не оправдались. С марта число безработных выросло на 545 тыс. человек. Среди основных групп работников, уровень безработицы среди взрослых мужчин - 9,1 %, взрослых женщин - 8,0 %, подростков - 24,5 %, белых - 8,1 %, черные - 16,2 %, выходцев из Латинской Америки - 11,6 %, осталась практически без изменений в июне.
Уровень безработицы среди азиатов - 6,8 %. Число длительно безработных (27 и более недель) не изменилось за месяц – 6,3 млн. (44,4 % безработных). Число, занятых неполный рабочий день в июне, осталось без изменения 8,6 млн. человек.
Доходность 10-летних нот США после сообщения данных по занятости в США в июне упала с 3,17 % до 3,05 %.
Объем оптовых запасов в США в мае вырос на 1,8 %. Аналитики прогнозировали рост на 0,7 %. Значение предыдущего месяца пересмотрено в сторону увеличении (с +0,8 % на 1,1 %). За 12 месяцев показатель вырос на 15,5 % г/г. Сократился объем продаж из запасов в мае на 0,2 %. С одной стороны можно сделать вывод, что темп роста ВВП изменение запасов поддерживает во втором квартале. Однако, рост запасов сейчас, не дает уверенности в том, что последуют увеличения объема заказов в будущем.
Президент Обама планировал встретиться с лидером меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси в Белом доме в пятницу, для обсуждения потолочного уровня долга. Обама стоит перед дилеммой, с одной стороны даже если ему удастся достичь сделки с Конгрессом по долгу и налогам, вопрос создания необходимых рабочих мест. Этот вопрос нельзя откладывать, т.к. миллионы американцев без работы уже сейчас. Президенту надо думать о получении быстрых результатов, т.к. на кону стоят восстановление экономики страны и шансы его переизбрания.
Уоррен Баффет в интервью CNBC заявил, что Конгресс США «играет в русскую рулетку» отвергая принятие решения по увеличению размера долга. Баффет предположил, что крупнейшие корпорации США могли бы помочь предотвратить дефолт США, если помогут закрыть возможный временной разрыв в платежах, добровольно заранее произведя квартальные налоговые платежи.
Баффет сказал, что многие недооценивают факта, насколько строительство нового дома влияет на уровень безработицы. Он считает, что строительный сектор экономики может начать увеличивать уровень найма к концу текущего года.
Он повторил еще раз свою фразу, которую приводил не раз, - «Не имеет смысла делать ставки против Америка» в долгосрочной перспективе.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, утверждают, что американские корпорации настроены на замедленный прирост доходов в период уже закончившейся рецессии. Прибыль на одну акцию для всех акций из списка S&P500 выросли на 13 % во втором квартале – самый медленный прирост прибыли с третьего квартала 2009 г. Прибыль выросла на 18 % в первом квартале после прыжка на 37 % в 2010 г. Прибыль может возрасти 19 % в этом году и 14 % в 2012 г.
Американцы увеличили кредитование в мае восьмой месяц подряд, используя свои кредитные карточки максимальным образом во второй раз почти за три года. ФРС объявила о роста потребительских заимствований на $5,1 млрд. В апреле увеличение кредитования составило $5,7 млрд. (пересмотрено с +$6,2 млрд.). Увеличились заимствования в категории авто и студенческих займов.
Торговый баланс Китае увеличился в июне до $22,3 млрд.. Это максимальный уровень за последние семь месяцев. Объем импорта вырос на минимальный уровень с 2009 г.
Народный Банк Китая повысил ставки 5 раз с середины октября. Последнее повышение произошло 5 июля. Размер резервов банков повышен 9 раз с ноября 2010 г. до рекордного уровня. Однако рост цен составлял 6,4 % - максимальный уровень за 3 года.
Объем экспорта увеличился на 17,9 % г/г до рекордного уровня $162 млрд. Объем импорта вырос на 19,3 % до $139,700 млрд.
Импорт нефти пережил существенное сокращение. Падение в июне составило на 12 %. В тоже время цена отгружаемой нефти выросла до $110 за баррель (+42,9 % г/г).
Размер активного сальдо за полгода сократился на 18 %.
Аналитики ожидают, что ВВП Китая второго квартала (будет опубликован 13 июля) увеличится на 9,3 % г/г. В первом квартале ВВП вырос на 9,7 % г/г.
РОССИЯ
Объем денежной базы за неделю к 4 июлю снизился на 37,1 млрд. рублей до 6 041,7 млрд. рублей.
По прогнозу Минфина ежегодные доходы от приватизации составят $10 млрд. В 2012 г. продажа госимущества принесет государству 276 млрд. рублей. Доходы федерального бюджета от приватизации в 2012-2014 гг. ежегодно будут составлять порядка $10 млрд., в 2012 г. планируется привлечь от продажи госимущества 276 млрд. рублей, в 2013 г. — 309 млрд. рублей, в 2014 г. — 300 млрд. рублей.
Правительство РФ 1 апреля опубликовало список объектов, вошедших в план приватизации на 2011–2013 гг. В рамках программы планируется продать доли государства в крупных компаниях, что может принести бюджету по разным оценкам от $30 млрд. до $50 млрд.
Помощник президента РФ А.Дворкович считает безопасным, если расходы превысят доходы на 0,5-1,5 % ВВП в ближайшие пять лет.
В Минфине считают критическим уровень дефицита бюджета в 2012 г. в размере свыше 3 % ВВП. Премьер-министр В.Путин заявил, что дефицит федерального бюджета в 2012 г. может быть ниже запланированного уровня в 2,7 % ВВП. Правительство составляло свой прогноз на основании, что цена на нефть составит $93 за баррель. В 2013 г. — дефицит в 2,7% ВВП при цене $95, в 2014 г. — 2,3 % ВВП при цене $97.
Министр финансов РФ А.Кудрин высказал мнение, что сохранить дефицит бюджета в 2012 г. в пределах 3 % ВВП становится сложнее.
Объем производства нерафинированной стали на мировом рынке в 2011 г. увеличатся на 7,2 % и составят 1,57 млрд. т., что станет рекордным показателем. Также эксперты отметили, что выплавка металла в Китае в нынешнем году повысится на 8,3 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Индексу РТС действительно непросто пробиться выше 1990-2040. Выход данных по безработице США за июнь совсем не помогли рынкам акций.
Исходя из положения RSI и ADX вытекает, что индекс РТС потенциал для продолжительного роста отсутствует. Рынку для продолжения роста необходима разрядка, т.е. рынку крайне нежелательно опуститься к 1940. Очень желательно удержаться выше. Однако и для падения РТС потенциал также отсутствует.
Переход MACD в отрицательную область, при нахождении ADX в нижней части диаграммы говорило бы о возможности существенного падения. А в том, что мы видим сейчас, падения можно ожидать в размере существующего или предполагаемого канала движения индекса. Т.е. сейчас движение вниз может закончиться на уровне 1900 и не будет излишне динамично.
С другой стороны, период повышения индекса с последней недели июня вероятно закончилось и возможно на долго.
Прогнозы на сегодня 11 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 194 400 (190 400);
Уровень сопротивления – 195 900 (198 300).
Индекс РТС
- поддержка 1945 (1902);
- сопротивление 1991 (2010).
Индекс ММВБ
- поддержка 1717 (1683);
- сопротивление 1740 (1752).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 196.10р.;
- сопротивление 208.50р.; 214.70р.
ГМКНН
- поддержка 7370р.; 7240р.;
- сопротивление 7530р.; 7615р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1815р.; 1789р.;
- сопротивление 1838р.; 1847р.
Ростелеком:
- поддержка 193.00р.; 174р.;
- сопротивление 200.00р.; 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 233.00р.; 228.00р.;
- сопротивление 241.30р.; 249.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 104.50р.; 102.70р.;
- сопротивление 106.20р.; 107.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 79.83р.;
- сопротивление 81.14р.; 82.65р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.35р.; 28.25р.;
- сопротивление 29.00р.; 29.10р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу