25 августа 2011 ИК Церих Кузнецов Геннадий
Волатильность в РТС стабильна, и в течение недели она будет медленно снижаться. Можно использовать это для открытия позиций в более долгосрочных опционах. Стоит обратить внимание на октябрьскую серию, потому что кривые волатильностей в сентябре и августе довольно близко прилегают друг к другу. Лучшая стратегия для спокойного роста: бычий спред 160000 – 170000. В то же время с начала следующей недели можно рассматривать вариант продажи дальних колов со страйками 190000 и выше.
Относительно высокая волатильность в Сбербанке. Рекомендуем рассмотреть возможность построения спреда по волатильности РТС против Сбербанка. При этом в Сбербанке стоит продавать путы со страйком 8000, а в РТС – покупать колы со страйком 165000. Разумеется, позиции должны быть «занейтралены».
Среди сырьевых активов стоит обратить внимание на опционы на нефть марки Brent. Стоит использовать их для усиления односторонних спекулятивных позиций в данном активе.
https://www.zerich.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Относительно высокая волатильность в Сбербанке. Рекомендуем рассмотреть возможность построения спреда по волатильности РТС против Сбербанка. При этом в Сбербанке стоит продавать путы со страйком 8000, а в РТС – покупать колы со страйком 165000. Разумеется, позиции должны быть «занейтралены».
Среди сырьевых активов стоит обратить внимание на опционы на нефть марки Brent. Стоит использовать их для усиления односторонних спекулятивных позиций в данном активе.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://www.zerich.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter