2 сентября 2011 КРОУФР
Американский доллар продолжил укрепляться против «рисковых» европейских валют на фоне неблагоприятной макроэкономической картины в Еврозоне.
Целый поток неблагоприятных новостей стал причиной того, что европейская валюта упала до 1.4250. Среди факторов, оказавших давление на евро:
1) Публикация отчета МФВ о том, что европейские банки могут столкнуться с нехваткой капитала в размере 200 миллиардов евро. Ранее Кристин Лагард – глава МВФ уже обвиняла европейских чиновников в том, что они отказываются провести рекапитализацию коммерческих банков.
2) Греция снова в центре внимания. На рынке появились слухи о том, что по итогам исполнения бюджета 2011 года дефицит составит 8.5%. Согласно официальным данным греческого правительства дефицит прогнозировался в размере 7.6%.
3) Итоги аукциона по 5-летним испанским облигациям. Правительству пришлось заплатить более высокую премию за размещение пятилетних бумаг на 3,6 миллиарда евро (ожидалось получить 4 миллиарда). Средняя доходность облигаций на аукционе составила 4,49 процента годовых в сравнении с доходностью в 4,25 процента годовых у пятилетних бумаг более раннего выпуска, обращающихся на вторичном рынке.
4) Слабые данные по индексам PMI для обрабатывающей промышленности. Значения индекса для Еврозоны и таких экономик как Франция и Италия не только вышли ниже прогноза, но оказались также ниже психологической отметки 50 пунктов, указывающей на замедление сектора. Таким образом, деловая активность в промышленности Еврозоны снижается второй раз подряд, а значение индекса близко к тому, что регистрировалось в апогей кризиса.
Британский фунт также находился под давлением, хотя и не таким сильным как евро. Пара фунт/доллар протестировала 1.6150, но позже частично восстановилась по направлению к 1.62. Данные по обрабатывающей промышленности в Великобритании также оказались слабыми. Цены на дома в Великобритании снизились на 0.6%, продемонстрировав самое сильное снижение за 10 месяцев.
В свою очередь данные по ISM в обрабатывающей промышленности США оказались лучше прогноза, при этом индекс удержался над отметкой 50 пунктов.
Пара доллар/иена торговалась разнонаправлено на фоне перестановок в Кабмине Японии.
Ночью пара доллар/иена совершила резкое движение вверх с 76.50 до 71.25. Это произошло после публикации данных по розничным продажам в Австралии, которые оказались лучше прогнозов и стимулировали аппетит к риску. Затем произошел откат к 76.75 и еще две попытки пробоя уровня 71.15, после чего пара вернулась в район 76.80.
Премьер-министром Японии стал бывший министр финансов Нода. Финансовое ведомство возглавил Кацуя Окада, бывший глава МИДа, известный своими консервативными взглядами и близкий к Нода.
На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 2 квартал 4,11 миллиона 4,11 миллиона
09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе август 53,1 53,5
09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей июль 0,6% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства августа 90.000 117.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы август 9,1% 9,1%
12:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда август 0,2% м/м 0,4% м/м
Сегодня в центре внимания будет отчет профильного министерства по рынку труда в США. Прогноз относительно нейтральный. Согласно последнему опросу Блумберг, консенсусный прогноз понижен до 68К. Поэтому значение в диапазоне 70-100К можно считать нейтральным, реакция рынка на такие данные вряд ли будет сильной.
Значение около 110К и выше можно будет считать сильным. Вчерашняя реакция на данные по ISM показывает, что доллар может вырасти при сильных данных. С другой стороны, рост числа рабочих мест на 50К ниже поднимет всплеск разговоров о второй волне кризиса и третьем раунде количественного смягчения, что может негативно сказаться на курсе доллара.
Также стоит обратить внимание на то, что в США в понедельник будет отмечаться День труда. Это повышает риск волатильности как сегодня вечером, так и в понедельник утром.
Кроме того, ожидание решения ФРС по стимулирующим мерам (пакет которых наверняка будет зависеть от сегодняшних данных) может стать еще одной причиной сильной волатильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4259
За движением вниз к 1.4243 - 1.4195 может последовать откат вверх к 1.4323 - 1.4354. Отсюда не исключено восстановление нисходящего тренда.
USD/JPY 76.83
Поддержка на 76.76. Отсюда возможен отскок вверх до 77.07 или 77.25. Пробой вниз 76.75 может создать предпосылки для движения к 76.59.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Целый поток неблагоприятных новостей стал причиной того, что европейская валюта упала до 1.4250. Среди факторов, оказавших давление на евро:
1) Публикация отчета МФВ о том, что европейские банки могут столкнуться с нехваткой капитала в размере 200 миллиардов евро. Ранее Кристин Лагард – глава МВФ уже обвиняла европейских чиновников в том, что они отказываются провести рекапитализацию коммерческих банков.
2) Греция снова в центре внимания. На рынке появились слухи о том, что по итогам исполнения бюджета 2011 года дефицит составит 8.5%. Согласно официальным данным греческого правительства дефицит прогнозировался в размере 7.6%.
3) Итоги аукциона по 5-летним испанским облигациям. Правительству пришлось заплатить более высокую премию за размещение пятилетних бумаг на 3,6 миллиарда евро (ожидалось получить 4 миллиарда). Средняя доходность облигаций на аукционе составила 4,49 процента годовых в сравнении с доходностью в 4,25 процента годовых у пятилетних бумаг более раннего выпуска, обращающихся на вторичном рынке.
4) Слабые данные по индексам PMI для обрабатывающей промышленности. Значения индекса для Еврозоны и таких экономик как Франция и Италия не только вышли ниже прогноза, но оказались также ниже психологической отметки 50 пунктов, указывающей на замедление сектора. Таким образом, деловая активность в промышленности Еврозоны снижается второй раз подряд, а значение индекса близко к тому, что регистрировалось в апогей кризиса.
Британский фунт также находился под давлением, хотя и не таким сильным как евро. Пара фунт/доллар протестировала 1.6150, но позже частично восстановилась по направлению к 1.62. Данные по обрабатывающей промышленности в Великобритании также оказались слабыми. Цены на дома в Великобритании снизились на 0.6%, продемонстрировав самое сильное снижение за 10 месяцев.
В свою очередь данные по ISM в обрабатывающей промышленности США оказались лучше прогноза, при этом индекс удержался над отметкой 50 пунктов.
Пара доллар/иена торговалась разнонаправлено на фоне перестановок в Кабмине Японии.
Ночью пара доллар/иена совершила резкое движение вверх с 76.50 до 71.25. Это произошло после публикации данных по розничным продажам в Австралии, которые оказались лучше прогнозов и стимулировали аппетит к риску. Затем произошел откат к 76.75 и еще две попытки пробоя уровня 71.15, после чего пара вернулась в район 76.80.
Премьер-министром Японии стал бывший министр финансов Нода. Финансовое ведомство возглавил Кацуя Окада, бывший глава МИДа, известный своими консервативными взглядами и близкий к Нода.
На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 2 квартал 4,11 миллиона 4,11 миллиона
09:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе август 53,1 53,5
09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей июль 0,6% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства августа 90.000 117.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы август 9,1% 9,1%
12:30/16:30 США Средняя почасовая оплата труда август 0,2% м/м 0,4% м/м
Сегодня в центре внимания будет отчет профильного министерства по рынку труда в США. Прогноз относительно нейтральный. Согласно последнему опросу Блумберг, консенсусный прогноз понижен до 68К. Поэтому значение в диапазоне 70-100К можно считать нейтральным, реакция рынка на такие данные вряд ли будет сильной.
Значение около 110К и выше можно будет считать сильным. Вчерашняя реакция на данные по ISM показывает, что доллар может вырасти при сильных данных. С другой стороны, рост числа рабочих мест на 50К ниже поднимет всплеск разговоров о второй волне кризиса и третьем раунде количественного смягчения, что может негативно сказаться на курсе доллара.
Также стоит обратить внимание на то, что в США в понедельник будет отмечаться День труда. Это повышает риск волатильности как сегодня вечером, так и в понедельник утром.
Кроме того, ожидание решения ФРС по стимулирующим мерам (пакет которых наверняка будет зависеть от сегодняшних данных) может стать еще одной причиной сильной волатильности.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.4259
За движением вниз к 1.4243 - 1.4195 может последовать откат вверх к 1.4323 - 1.4354. Отсюда не исключено восстановление нисходящего тренда.
USD/JPY 76.83
Поддержка на 76.76. Отсюда возможен отскок вверх до 77.07 или 77.25. Пробой вниз 76.75 может создать предпосылки для движения к 76.59.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016424_kroufr.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу