Сегодня вновь выдался день с очень высокой волатильностью. После открытия в минусе индекс быстро вышел в зеленую зону, благодаря оживлению на рынке энергоносителей. Но с началом торгов в Европе настроения изменились. Хотя макроэкономическая статистика была нейтральной в Еврозоне, опасения долговых проблем превалировали, а оптимизм после отставки премьер-министра Италии рассеялся. Продавцы продавили индекс почти на 2% к середине дня. В конце сессии выправить ситуацию помогли данные по розничным продажам в США, которые оказались лучше ожиданий в октябре.
По итогам сессии индекс ММВБ вырос на 0.23% и достиг отметки 1487.84 пункта. Динамику значительно лучше рынка показали акции нефтегазового сектора за исключением Татнефти (-2.18%): Газпром (+1.80%), Газпромнефть (+1.20%), Лукойл (+1.27%), Сургутнефтегаз (+1.70%). Потерял в цене металлургический сектор: ММК (-0.84%), НЛМК (-0.44%), Норильский Никель (-3.47%). Банки завершили сессию разнонаправлено: Сбербанк (+0.60%), ВТБ (-0.49%).
Текущая техническая картина по индексу ММВБ несколько изменилась в последние дни. Вместо широкого коридора с горизонтальными границами 1450-1550 пунктов, мы наблюдаем сужающийся прямоугольный треугольник. Выход из него вверх может состояться при пробитии уровня 1510 пунктов, а нижним сопротивлением, по-прежнему, выступает поддержка около 1450 пунктов. Пока никакого внятного движения мы не наблюдаем, и около 50% нашего портфеля сохраняется в бумагах.
Торговый план на среду
Значимых изменений на рынке акций во вторник не произошло. Индекс ММВБ по итогам дня незначительно повысился (+0,23%, 1488 пунктов). Новых торговых идей нет. По-прежнему лучше рынка выглядят Газпром, ФСК, Холдинг МРСК, Сургуты. Эти бумаги на откатах можно докупать.
Но сегодня не об этом. Пока на рынке сформировался некоторый информационно-идейный вакуум, хотелось бы сказать несколько слов о текущем состоянии нашего фонда "Сильвер Серфер".
Активы фонда на данный момент составляют 24 957 278 рублей. Таким образом, при общем количестве паев 25 000 штук, стоимость одного пая составляет 998 рублей., что на 0,2% ниже цены размещения.
Структура активов фонда на сегодня выглядит так:
Таким образом, позиция сейчас достаточно сбалансированная - мы готовы как к росту, так и к снижению. В случае выхода рынка из сложившегося диапазона 1450-1550 вниз, мы будем закрывать длинные позиции и полностью выходить в деньги. В случае пробоя 1550, будем осваивать свободные ресурсы.
На графике ниже приведена недельная динамика доходности активов фонда с начала года в сравнении с индексом ММВБ:
Как видно из графика, эффективность управления фондом в сравнении с простой рыночной стратегией "купи и держи" значительно выше.
Доходность фонда с начала года на данный момент составляет -3,89%, рынка (индекса ММВБ) -11,65%
Средняя недельная доходность фонда составляет сейчас -0,08%, рынка -0,22%
Среднеквадратическое отклонение доходности фонда 1,34, рынка 3,43 (в 2,5! раза больше)
Максимальная просадка рынка за период составляла 29%, в то время как активы фонда снижались максимум на 13%.
Год еще не закончился, и мы надеемся, что за оставшиеся 1,5 месяца нам удастся показать пайщикам прирост активов, но уже сейчас можно говорить о том, что паи фонда выглядят лучше рынка!
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам сессии индекс ММВБ вырос на 0.23% и достиг отметки 1487.84 пункта. Динамику значительно лучше рынка показали акции нефтегазового сектора за исключением Татнефти (-2.18%): Газпром (+1.80%), Газпромнефть (+1.20%), Лукойл (+1.27%), Сургутнефтегаз (+1.70%). Потерял в цене металлургический сектор: ММК (-0.84%), НЛМК (-0.44%), Норильский Никель (-3.47%). Банки завершили сессию разнонаправлено: Сбербанк (+0.60%), ВТБ (-0.49%).
Текущая техническая картина по индексу ММВБ несколько изменилась в последние дни. Вместо широкого коридора с горизонтальными границами 1450-1550 пунктов, мы наблюдаем сужающийся прямоугольный треугольник. Выход из него вверх может состояться при пробитии уровня 1510 пунктов, а нижним сопротивлением, по-прежнему, выступает поддержка около 1450 пунктов. Пока никакого внятного движения мы не наблюдаем, и около 50% нашего портфеля сохраняется в бумагах.
Торговый план на среду
Значимых изменений на рынке акций во вторник не произошло. Индекс ММВБ по итогам дня незначительно повысился (+0,23%, 1488 пунктов). Новых торговых идей нет. По-прежнему лучше рынка выглядят Газпром, ФСК, Холдинг МРСК, Сургуты. Эти бумаги на откатах можно докупать.
Но сегодня не об этом. Пока на рынке сформировался некоторый информационно-идейный вакуум, хотелось бы сказать несколько слов о текущем состоянии нашего фонда "Сильвер Серфер".
Активы фонда на данный момент составляют 24 957 278 рублей. Таким образом, при общем количестве паев 25 000 штук, стоимость одного пая составляет 998 рублей., что на 0,2% ниже цены размещения.
Структура активов фонда на сегодня выглядит так:
Таким образом, позиция сейчас достаточно сбалансированная - мы готовы как к росту, так и к снижению. В случае выхода рынка из сложившегося диапазона 1450-1550 вниз, мы будем закрывать длинные позиции и полностью выходить в деньги. В случае пробоя 1550, будем осваивать свободные ресурсы.
На графике ниже приведена недельная динамика доходности активов фонда с начала года в сравнении с индексом ММВБ:
Как видно из графика, эффективность управления фондом в сравнении с простой рыночной стратегией "купи и держи" значительно выше.
Доходность фонда с начала года на данный момент составляет -3,89%, рынка (индекса ММВБ) -11,65%
Средняя недельная доходность фонда составляет сейчас -0,08%, рынка -0,22%
Среднеквадратическое отклонение доходности фонда 1,34, рынка 3,43 (в 2,5! раза больше)
Максимальная просадка рынка за период составляла 29%, в то время как активы фонда снижались максимум на 13%.
Год еще не закончился, и мы надеемся, что за оставшиеся 1,5 месяца нам удастся показать пайщикам прирост активов, но уже сейчас можно говорить о том, что паи фонда выглядят лучше рынка!
/Компиляция. 15 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter