На биржах США в четверг наблюдалось снижение котировок. Индекс S&P 500 потерял 0.16%, Russell 2000 – 0.27%. В аутсайдерах были акции финансового сектора (-1.07%), в лидерах – акции сектора электроэнергетики (+0.37%). Количество растущих/падающих акций составило 208/283. Индекс CBOE put/call в индексе S&P 500 составил 1.49. Разница по волатильности между опционами 90 и 110% составила 9.67. Раннее снижение, пришедшее из Европы, было к концу торгов практически полностью выкуплено заокеанскими оптимистами. Положительное влияние на динамику индексов США оказывает приближение окончания квартала.
Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 359 тыс. против прогноза 350 тыс.
На торгах Азии в пятницу наблюдались смешанные настроения. Hang Seng на 10:00 понизился на 0.57%, корейский KOSPI – на 0.01%. Японский Nikkei потерял 0.56%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0.06%. Индексы шанхайской биржи в среднем прибавили 0.2%. Отмечается осторожный рост евро к доллару США. Утренние данные по динамике розничных продаж в Германии разочаровали инвесторов – снижение в феврале составило 1.1% против аналогичного прогноза роста.
Сегодня в Европе интерес будут представлять данные по динамике индекса потребительских цен.
В США выйдут данные по динамике дефлятора, индекса производственной активности ФРБ Чикаго и индекса потребительской уверенности Университета Мичиган.
Продолжится сезон отчетности – опубликуют финансовые отчеты 2 корпорация индекса S&P 500 и 2 компании индекса DJ Stoxx 600.
Российский фондовый рынок: коррекция вниз продолжается
В четверг 30 марта на российском фондовом рынке продолжилось падение вслед за снижением котировок цена на нефть на мировых рынках и обострения внутриполитической обстановки в Испании, усиливающей необходимость скорейшего согласования модели ECM в еврозоне. Снижению напряженности на рынке нефти способствовала информация о готовности Ирана продолжить переговоры по совей ядерной программе и возможность использования стратегических резервов в США и Европе для стабилизации обстановки на рынке. Снижение цен на нефть стала хорошим поводом для усиления технической коррекции и российские индексы продолжили падение вслед за другими emerging markets. Статистика по динамике ВВП США в 4 кв. не принесла сюрпризов, но тем не менее позволила поддержать рынки в конце торговой сессии.
По итогам дня индекс РТС упал на 2,1%, а индекс ММВБ потеряли около 0,8 п.п. Торговая активность на российском фондовом рынке незначительно снизилась. Так, биржевые обороты Фондовой биржи ММВБ по итогам четверга составили 50,4 млрд. руб. против 52,4 млрд. руб. накануне. Лучше рынка смотрелся потребительский сектор. Хуже рынка выглядели акции компаний металлургии и энергетики. Динамика индекса акций «второго эшелона» оказалась умеренно негативной: Индекс РТС-2 по итогам дня потерял около 0,5%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа потерял 1,8%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля упал на 1,74%, Индекс РТС – Электроэнергетика снизился на 2,74%, Индекс РТС – Металлы и добыча потерял 2,13%, Индекс РТС – Финансы снизился на 3,4 п.п., Индекс РТС-Промышленность снизился на 1,9%, а Индекс РТС-Телекоммуникации также потерял 1,9%. Индекс волатильности РТС по итогам дня вырос на 1,5%, что отразило умеренное изменение ожиданий рыночных участников.
Среди «голубых фишек» в плюсе по итогам дня закрылись привилегированные акции Транснефти и Сургутнефтегаза. Поддержку бумагам компаний оказывает дивидендная история. Так, Сургутнефтегаз опубликовал отчетность по РСБУ за 2011г., согласно которому чистая прибыль выросла в 1,8 раза и превысила 233,2 млрд. руб. Хорошую отчетность по динамике чистой прибыли по РСБУ за 2011г. опубликовали также Газпром (чистая прибыль выросла в 2,4 раза – до 880 млрд. руб.), ВСМПО-Ависма (рост в 4,7 раза – до 3,1 млрд. руб.) и Трансаэро (рост в 3 раза – до 1,8 млрд. руб.). Исходя из возможности отчислений в 25% от чистой прибыли, Газпром может выплатить в качестве дивидендов около 9,3 руб. за акцию, что будет соответствовать дивидендной доходности на уровне 5,1%. Акции компании упали на 1,6%. Акции Роснефти снизились по итогам дня на 1 п.п. на фоне инициатив главы Минэнерго об улучшении льготного налогового режима для разработки шельфовых месторождений. Акции банка Возрождение упали на 4,7% по итогам дня несмотря на позитивную отчетность банка по международным стандартам за 4 кв., показавшую рост ROE с 9,3% до 10,3%, снижение резервов на 9% и рост чистой прибыли почти на 15%. Согласно комментариям менеджмента размер годовых дивидендов останется без изменений. В прошлом году размер дивидендов составил 0,5 руб. на 1 обыкновенную и 2 руб. на 1 привилегированную акцию. В лидерах снижения оказались также акции Мечела на информации о ведении переговоров с основными кредиторами по внесению изменений в кредитные договора из-за риска нарушения отдельных ковенант. Ускоренным падением отметились акции Распадской. Публикация отчетности по МСФО компании может оказаться информационным поводом для сохранения более высокой волатильности по бумагам компании.
Индикатор страха на мировых рынках практически не изменился: индекс волатильности опционов VIX вырос с 15,40 до 15,48. На валютном рынке FOREX курс евро в паре евро/долл. снизился с 1,332 долл. до 1,33 долл. за евро. Российская валюта на внутреннем валютном рынке продолжила снижение к основным валютным парам. Так, курс рубля к единой европейской валюте ослаб с 39,10 руб. до 39,19 руб. за евро, а курс рубля к доллару тестировал отметку в 29,5 руб. за долл. На товарных рынках наблюдалось продолжение падения цен. Так, никель снизился по итогам дня на 1,2%, медь потеряла около 2,4 п.п., платина упала на 0,5 п.п., палладий снизился на 0,3%, золото снизилось в цене на 0,1%. Ростом отметилась медь (+0,2%) и серебро (+0,6%). Цена на нефть также продолжила снижение. В течение дня котировки смеси марки Brent тестировали отметку в 122 долл. долл. за барр., закрывшись тем не менее на уровне 122,5 долл
Данные макроэкономической статистики были разнонаправленными. Золотовалютные резервы Банка России выросли за неделю более чем на 5,4 млрд. долл
Розничные продажи в крупных супермаркетах в Японии в феврале выросли на 0,2% вопреки ожиданиям
Количество безработных в марте в Германии снизилось более существенно, чем ожидалось, что позитивно с точки зрения оценки экономической активности.
Индекс состояния делового климата в еврозоне в марте упал
Индикаторы экономических ожиданий в еврозоне также показали снижение в марте
Опережающий индекс в Китае за февраль вырос до 101,27 против 100,83.
По уточненным данным рост ВВП в США в 4 кв. составил 3%, что оказалось на уровне прогноза
Недельные данные по обращениям за пособиями в США снизились до 359 тыс. против 364 тыс. неделей ранее
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли до 359 тыс. против прогноза 350 тыс.
На торгах Азии в пятницу наблюдались смешанные настроения. Hang Seng на 10:00 понизился на 0.57%, корейский KOSPI – на 0.01%. Японский Nikkei потерял 0.56%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0.06%. Индексы шанхайской биржи в среднем прибавили 0.2%. Отмечается осторожный рост евро к доллару США. Утренние данные по динамике розничных продаж в Германии разочаровали инвесторов – снижение в феврале составило 1.1% против аналогичного прогноза роста.
Сегодня в Европе интерес будут представлять данные по динамике индекса потребительских цен.
В США выйдут данные по динамике дефлятора, индекса производственной активности ФРБ Чикаго и индекса потребительской уверенности Университета Мичиган.
Продолжится сезон отчетности – опубликуют финансовые отчеты 2 корпорация индекса S&P 500 и 2 компании индекса DJ Stoxx 600.
Российский фондовый рынок: коррекция вниз продолжается
В четверг 30 марта на российском фондовом рынке продолжилось падение вслед за снижением котировок цена на нефть на мировых рынках и обострения внутриполитической обстановки в Испании, усиливающей необходимость скорейшего согласования модели ECM в еврозоне. Снижению напряженности на рынке нефти способствовала информация о готовности Ирана продолжить переговоры по совей ядерной программе и возможность использования стратегических резервов в США и Европе для стабилизации обстановки на рынке. Снижение цен на нефть стала хорошим поводом для усиления технической коррекции и российские индексы продолжили падение вслед за другими emerging markets. Статистика по динамике ВВП США в 4 кв. не принесла сюрпризов, но тем не менее позволила поддержать рынки в конце торговой сессии.
По итогам дня индекс РТС упал на 2,1%, а индекс ММВБ потеряли около 0,8 п.п. Торговая активность на российском фондовом рынке незначительно снизилась. Так, биржевые обороты Фондовой биржи ММВБ по итогам четверга составили 50,4 млрд. руб. против 52,4 млрд. руб. накануне. Лучше рынка смотрелся потребительский сектор. Хуже рынка выглядели акции компаний металлургии и энергетики. Динамика индекса акций «второго эшелона» оказалась умеренно негативной: Индекс РТС-2 по итогам дня потерял около 0,5%. Отраслевой индекс РТС – Нефти и газа потерял 1,8%, индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля упал на 1,74%, Индекс РТС – Электроэнергетика снизился на 2,74%, Индекс РТС – Металлы и добыча потерял 2,13%, Индекс РТС – Финансы снизился на 3,4 п.п., Индекс РТС-Промышленность снизился на 1,9%, а Индекс РТС-Телекоммуникации также потерял 1,9%. Индекс волатильности РТС по итогам дня вырос на 1,5%, что отразило умеренное изменение ожиданий рыночных участников.
Среди «голубых фишек» в плюсе по итогам дня закрылись привилегированные акции Транснефти и Сургутнефтегаза. Поддержку бумагам компаний оказывает дивидендная история. Так, Сургутнефтегаз опубликовал отчетность по РСБУ за 2011г., согласно которому чистая прибыль выросла в 1,8 раза и превысила 233,2 млрд. руб. Хорошую отчетность по динамике чистой прибыли по РСБУ за 2011г. опубликовали также Газпром (чистая прибыль выросла в 2,4 раза – до 880 млрд. руб.), ВСМПО-Ависма (рост в 4,7 раза – до 3,1 млрд. руб.) и Трансаэро (рост в 3 раза – до 1,8 млрд. руб.). Исходя из возможности отчислений в 25% от чистой прибыли, Газпром может выплатить в качестве дивидендов около 9,3 руб. за акцию, что будет соответствовать дивидендной доходности на уровне 5,1%. Акции компании упали на 1,6%. Акции Роснефти снизились по итогам дня на 1 п.п. на фоне инициатив главы Минэнерго об улучшении льготного налогового режима для разработки шельфовых месторождений. Акции банка Возрождение упали на 4,7% по итогам дня несмотря на позитивную отчетность банка по международным стандартам за 4 кв., показавшую рост ROE с 9,3% до 10,3%, снижение резервов на 9% и рост чистой прибыли почти на 15%. Согласно комментариям менеджмента размер годовых дивидендов останется без изменений. В прошлом году размер дивидендов составил 0,5 руб. на 1 обыкновенную и 2 руб. на 1 привилегированную акцию. В лидерах снижения оказались также акции Мечела на информации о ведении переговоров с основными кредиторами по внесению изменений в кредитные договора из-за риска нарушения отдельных ковенант. Ускоренным падением отметились акции Распадской. Публикация отчетности по МСФО компании может оказаться информационным поводом для сохранения более высокой волатильности по бумагам компании.
Индикатор страха на мировых рынках практически не изменился: индекс волатильности опционов VIX вырос с 15,40 до 15,48. На валютном рынке FOREX курс евро в паре евро/долл. снизился с 1,332 долл. до 1,33 долл. за евро. Российская валюта на внутреннем валютном рынке продолжила снижение к основным валютным парам. Так, курс рубля к единой европейской валюте ослаб с 39,10 руб. до 39,19 руб. за евро, а курс рубля к доллару тестировал отметку в 29,5 руб. за долл. На товарных рынках наблюдалось продолжение падения цен. Так, никель снизился по итогам дня на 1,2%, медь потеряла около 2,4 п.п., платина упала на 0,5 п.п., палладий снизился на 0,3%, золото снизилось в цене на 0,1%. Ростом отметилась медь (+0,2%) и серебро (+0,6%). Цена на нефть также продолжила снижение. В течение дня котировки смеси марки Brent тестировали отметку в 122 долл. долл. за барр., закрывшись тем не менее на уровне 122,5 долл
Данные макроэкономической статистики были разнонаправленными. Золотовалютные резервы Банка России выросли за неделю более чем на 5,4 млрд. долл
Розничные продажи в крупных супермаркетах в Японии в феврале выросли на 0,2% вопреки ожиданиям
Количество безработных в марте в Германии снизилось более существенно, чем ожидалось, что позитивно с точки зрения оценки экономической активности.
Индекс состояния делового климата в еврозоне в марте упал
Индикаторы экономических ожиданий в еврозоне также показали снижение в марте
Опережающий индекс в Китае за февраль вырос до 101,27 против 100,83.
По уточненным данным рост ВВП в США в 4 кв. составил 3%, что оказалось на уровне прогноза
Недельные данные по обращениям за пособиями в США снизились до 359 тыс. против 364 тыс. неделей ранее
/Компиляция. 30 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу