3 апреля 2012 InoPressa
Это означает, что выход в нал с мая по конец октября незначительно влияет на долгосрочную прибыль, тогда как очень существенно сокращает риски – это выигрышная комбинация, которая хорошо себя показала. Hulbert Financial Digest собрали данные за последние 10 лет. В нашем дайджесте мы рассчитывали прибыль следующим образом: от инвестиций в акции, прибыль считается по индексу Wilshire 5000; в другом случае, средства инвестируют в 90 дневные ценные бумаги.
Полностью механический подход к Индикатору Хеллоуина (автоматический вход на рынок во время Хеллоуина и выход в мае) должен принести 7.0% ежегодного дохода. Если следовать версии Индикатора Хуллоуина Хардинга, стоит ожидать 9.0% прибыли за этот период. Версия Хирша работает менее эффективно, показав 6.9% годовой прибыли, что несколько меньше механической версии. Тем не менее, схема все равно работает лучше, чем метод «покупай и держи».
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу