Вторую неделю подряд снижением завершил индекс широкого рынка S&P500, потеряв 1,15%. Проблемы у покупателей начались уже в понедельник, когда участники рынка отыгрывали результаты воскресных выборов во Франции и Греции. Если вопрос с новым президентом Франции Франсуа Олландом лежит в сфере бюджетной экономии и совместных усилий с Германией по принуждению к бюджетной дисциплине и поддержке стран должников Еврозоны, то новый пестрый состав парламента Греции несет в себе риски непредсказуемого поведения нового правительства в плане выполнения договоренностей с кредиторами, но его пока не удалось сформировать ни одной из трех партий занявших лидирующие позиции. Теперь слово за президентом Каролосом Папульясом, если и он окажется бессилен Грецию ожидают новые парламентские выборы.
Кроме того, распродажи первой половины недели тянулись еще с пятничных слабых данных по Non-Farm Payrolls на фоне того, что руководители Феда продолжали комментрировать текущую ситуацию как не требующую скорейшего введения новых стимулов. Вероятно, тема QE3 вновь станет актуальна в конце лета - начале осени.
Данный период положительно сказался на рынке американского госдолга, в который стремительно бежал капитал. Аукцион по продаже 10-летних нот завершился снижением доходности с 2,04% до исторического минимума 1,855%, а на вторичном рынке доходность опускалась ниже 1,8%. Новыми историческими рекордами на вторичном рынке могут похвастаться также 10-летки Германии (1,497%) и Великобритании (1,883%).
В плане статистики американские данные были не столь важными на прошедшей недели, в отличие от китайского блока данных, который смог порадовать инвесторов разве что снижением темпов роста инфляции до 3,4%, тогда как рост экспорта, импорта, розничных продаж, промышленного производства, замедляясь не дотягивал до прогнозных значений.
Однако настоящим медвежьи ударом стало заявление главы крупнейшего американского банка по объему активов (порядка $2,3 трлн ) J.P. Morgan Chase Джейми Даймона о потерях банка в $2 млрд от ошибок, допущенных в собственных торговых операциях с кредитными деривативами. Для самого банка эти цифры не столь не катастрофичны, сколько они уже вызвали эмоций у общественности, законодателей и регуляторов, что в свою очередь может привести к ускорению введения мер по ужесточению контроля за банками, в том числе правила Волкера. Безусловно, самому JP пока придется хуже всех, не зря его капитализация в пятницу рухнула на $15 млрд, то есть на 9,28% до $36,96 за акцию. При этом инвесторы бежали из бумаг самыми быстрыми темпами в истории - объем торгов за одну сессию достиг рекордных 219,209 миллионов акций, что в четыре-пять раз больше привычных средних оборотов. Акционера банка будут требовать более подробных разъяснений от Даймона на встрече запланированной на вторник.
В целом следующая торговая неделя может стать не менее жаркой, прежде всего ввиду долгожданного IPO крупнейшей социальной сети Facebook, прайсинг которого назначен на 17 мая. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы апрельского заседания FOMC ФРС. Также в США выйдут данные по динамике индекса потребительских цен, объемам розничных продаж, промышленному производству и др. Свои квартальные результаты представят Wal-Mart Stores Inc. (прогноз $1,04), Home Depot Inc., Autodesk, Inc. и др.
Акции JP Morgan подешевели на 10% при рекордных объемах торгов
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,27% до 12820,60
S&P 500 снизился на 0,34% до 1353,39
NASDAQ вырос на 0,01% до 2933,82
Нелегкий груз долговых проблем периферийных стран Еврозоны, оказывающий давление на рисковые активы, накануне был дополнен неожиданными новостями о миллиардных убытках крупнейшего американского банка по объему активов (порядка $2,3 трлн ) от ошибок, допущенных в собственных торговых операциях с кредитными деривативами. Речь идет о J.P. Morgan Chase, глава которого Джейми Даймон в четверг вечером заявил в ходе экстренной conference call о столь нерадостных новостях. Надежды подразделения банка, точнее того самого «лондонского кита» - сотрудника главного инвестиционного офиса (CIO) Бруно Иксила, на улучшение ситуации экономике, не оправдались, в следствие чего проданные им страховки на дефолт выросли в цене.
Не смотря на появляющиеся сравнения данной суммы в $2 млрд с ВВП небольших стран и другими пугающими цифрами, для самого банка этот удар не столь существенен, сколько он уже вызвал эмоций у общественности, законодателей и регуляторов. To big to fail - слишком большой, чтобы рухнуть, эта формулировка пугает банковское сообщество с 2008 года, и со скрипом проводимые финансовые реформы, в том числе введение правила Волкера, запрещающего банкам проводить инвестиционные операции с собственными средствами, теперь обратят на себя гораздо больше внимания. Безусловно, самому JP пока придется хуже всех, не зря его капитализация в пятницу рухнула на $15 млрд, то есть на 9,28% до $36,96 за акцию. При этом инвесторы бежали из бумаг самыми быстрыми темпами в истории - объем торгов за одну сессию достиг рекордных 219,209 миллионов акций, что в четыре-пять раз больше привычных средних оборотов. На постмаркете акции подешевели еще на 0,81%, в итоге общее падение превысило 10%.
В ответ на ситуацию с JP председатель SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) Мэри Шапиро заявила, что все регуляторы направят свое внимание на ситуацию с убытками JP Morgan. Один из руководителей ФРС, типичный ястреб президент ФРБ Далласа Ричард Фишер призвал к разделению пяти крупнейших банков США, выразив обеспокоенность их адекватным управлением рисками. Рейтинговое агентство Fitch посчитало, что потенциальные репутационные риски и риски решения поднятых вопросов, уже не соответствуют "AA-" рейтингу, понизив его до A+ с возможностью дальнейшего понижения.
Шейла Бэр, бывший председатель Federal Deposit Insurance Corp, заявила CNBC в пятницу, что потери JPMorgan демонстрируют, насколько трудно управлять крупными банками сверху. Среди комментирующих ситуацию законодателей сенатор-республиканец Боб Коркер призвал к проведению слушаний по данным событиям ввиду существенности потерь. В целом возникновение данной ситуации в год выборов президента США весьма некстати, с учетом не самого стабильного положения Обамы, популистские меры могут прийтись ко двору.
Вчерашняя статистика несколько скрасила все неприятности данной истории. Индекс цен производителей снизился в апреле на 0,2%, тогда как аналитики не ожидали изменений показателя. Данный факт позитивен в преддверие завершения программы стимулов ФРС касательно twist-операций и ожиданий введения новой.
Индекс потребительского доверия Университета Мичигана, также порадовал ростом до четырехлетних максимумов - 77,8 пункта, против ожидавшихся 76,2 пункта.
Индекс SP500: Все по-прежнему, ждем импульсное движение на новые локальные минимумы
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 0,34%. Котировки остановились на уровне 1253,39 пункта.
В пятницу котировки отправились к нижней границе сформированного флага. После несущественного роста на старте дня, большую часть сессии мы наблюдали постепенное снижение.
Общая картина практически не изменилась, S&P500 сейчас консолидируется в диапазоне 1347-1365. Что касается дальнейших перспектив, то сделанный ранее прогноз остается в силе. Большинство технических индикаторов и систем анализа говорят в пользу скорого пробоя нижней границы зоны консолидации и поход на новые локальные минимумы. До тех пор пока индекс торгуется ниже 1370-1375п., потенциал падения к 1318-1320п., где сегодня проходит 200-дневная экспоненциальная средняя, является актуальным. Расчетная среднесрочная цель еще немного ниже, на 1285-1295п. В случае закрепления выше 1375 сценарий падения отменяется.
Сегодня суббота, фьючер на индекс S&P500 не торгуется.
Сопротивления: 1370-1375 / 1390 / 1405 / 1422
Поддержки: 1340 / 1318 / 1285-1295
Кроме того, распродажи первой половины недели тянулись еще с пятничных слабых данных по Non-Farm Payrolls на фоне того, что руководители Феда продолжали комментрировать текущую ситуацию как не требующую скорейшего введения новых стимулов. Вероятно, тема QE3 вновь станет актуальна в конце лета - начале осени.
Данный период положительно сказался на рынке американского госдолга, в который стремительно бежал капитал. Аукцион по продаже 10-летних нот завершился снижением доходности с 2,04% до исторического минимума 1,855%, а на вторичном рынке доходность опускалась ниже 1,8%. Новыми историческими рекордами на вторичном рынке могут похвастаться также 10-летки Германии (1,497%) и Великобритании (1,883%).
В плане статистики американские данные были не столь важными на прошедшей недели, в отличие от китайского блока данных, который смог порадовать инвесторов разве что снижением темпов роста инфляции до 3,4%, тогда как рост экспорта, импорта, розничных продаж, промышленного производства, замедляясь не дотягивал до прогнозных значений.
Однако настоящим медвежьи ударом стало заявление главы крупнейшего американского банка по объему активов (порядка $2,3 трлн ) J.P. Morgan Chase Джейми Даймона о потерях банка в $2 млрд от ошибок, допущенных в собственных торговых операциях с кредитными деривативами. Для самого банка эти цифры не столь не катастрофичны, сколько они уже вызвали эмоций у общественности, законодателей и регуляторов, что в свою очередь может привести к ускорению введения мер по ужесточению контроля за банками, в том числе правила Волкера. Безусловно, самому JP пока придется хуже всех, не зря его капитализация в пятницу рухнула на $15 млрд, то есть на 9,28% до $36,96 за акцию. При этом инвесторы бежали из бумаг самыми быстрыми темпами в истории - объем торгов за одну сессию достиг рекордных 219,209 миллионов акций, что в четыре-пять раз больше привычных средних оборотов. Акционера банка будут требовать более подробных разъяснений от Даймона на встрече запланированной на вторник.
В целом следующая торговая неделя может стать не менее жаркой, прежде всего ввиду долгожданного IPO крупнейшей социальной сети Facebook, прайсинг которого назначен на 17 мая. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы апрельского заседания FOMC ФРС. Также в США выйдут данные по динамике индекса потребительских цен, объемам розничных продаж, промышленному производству и др. Свои квартальные результаты представят Wal-Mart Stores Inc. (прогноз $1,04), Home Depot Inc., Autodesk, Inc. и др.
Акции JP Morgan подешевели на 10% при рекордных объемах торгов
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,27% до 12820,60
S&P 500 снизился на 0,34% до 1353,39
NASDAQ вырос на 0,01% до 2933,82
Нелегкий груз долговых проблем периферийных стран Еврозоны, оказывающий давление на рисковые активы, накануне был дополнен неожиданными новостями о миллиардных убытках крупнейшего американского банка по объему активов (порядка $2,3 трлн ) от ошибок, допущенных в собственных торговых операциях с кредитными деривативами. Речь идет о J.P. Morgan Chase, глава которого Джейми Даймон в четверг вечером заявил в ходе экстренной conference call о столь нерадостных новостях. Надежды подразделения банка, точнее того самого «лондонского кита» - сотрудника главного инвестиционного офиса (CIO) Бруно Иксила, на улучшение ситуации экономике, не оправдались, в следствие чего проданные им страховки на дефолт выросли в цене.
Не смотря на появляющиеся сравнения данной суммы в $2 млрд с ВВП небольших стран и другими пугающими цифрами, для самого банка этот удар не столь существенен, сколько он уже вызвал эмоций у общественности, законодателей и регуляторов. To big to fail - слишком большой, чтобы рухнуть, эта формулировка пугает банковское сообщество с 2008 года, и со скрипом проводимые финансовые реформы, в том числе введение правила Волкера, запрещающего банкам проводить инвестиционные операции с собственными средствами, теперь обратят на себя гораздо больше внимания. Безусловно, самому JP пока придется хуже всех, не зря его капитализация в пятницу рухнула на $15 млрд, то есть на 9,28% до $36,96 за акцию. При этом инвесторы бежали из бумаг самыми быстрыми темпами в истории - объем торгов за одну сессию достиг рекордных 219,209 миллионов акций, что в четыре-пять раз больше привычных средних оборотов. На постмаркете акции подешевели еще на 0,81%, в итоге общее падение превысило 10%.
В ответ на ситуацию с JP председатель SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) Мэри Шапиро заявила, что все регуляторы направят свое внимание на ситуацию с убытками JP Morgan. Один из руководителей ФРС, типичный ястреб президент ФРБ Далласа Ричард Фишер призвал к разделению пяти крупнейших банков США, выразив обеспокоенность их адекватным управлением рисками. Рейтинговое агентство Fitch посчитало, что потенциальные репутационные риски и риски решения поднятых вопросов, уже не соответствуют "AA-" рейтингу, понизив его до A+ с возможностью дальнейшего понижения.
Шейла Бэр, бывший председатель Federal Deposit Insurance Corp, заявила CNBC в пятницу, что потери JPMorgan демонстрируют, насколько трудно управлять крупными банками сверху. Среди комментирующих ситуацию законодателей сенатор-республиканец Боб Коркер призвал к проведению слушаний по данным событиям ввиду существенности потерь. В целом возникновение данной ситуации в год выборов президента США весьма некстати, с учетом не самого стабильного положения Обамы, популистские меры могут прийтись ко двору.
Вчерашняя статистика несколько скрасила все неприятности данной истории. Индекс цен производителей снизился в апреле на 0,2%, тогда как аналитики не ожидали изменений показателя. Данный факт позитивен в преддверие завершения программы стимулов ФРС касательно twist-операций и ожиданий введения новой.
Индекс потребительского доверия Университета Мичигана, также порадовал ростом до четырехлетних максимумов - 77,8 пункта, против ожидавшихся 76,2 пункта.
Индекс SP500: Все по-прежнему, ждем импульсное движение на новые локальные минимумы
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 0,34%. Котировки остановились на уровне 1253,39 пункта.
В пятницу котировки отправились к нижней границе сформированного флага. После несущественного роста на старте дня, большую часть сессии мы наблюдали постепенное снижение.
Общая картина практически не изменилась, S&P500 сейчас консолидируется в диапазоне 1347-1365. Что касается дальнейших перспектив, то сделанный ранее прогноз остается в силе. Большинство технических индикаторов и систем анализа говорят в пользу скорого пробоя нижней границы зоны консолидации и поход на новые локальные минимумы. До тех пор пока индекс торгуется ниже 1370-1375п., потенциал падения к 1318-1320п., где сегодня проходит 200-дневная экспоненциальная средняя, является актуальным. Расчетная среднесрочная цель еще немного ниже, на 1285-1295п. В случае закрепления выше 1375 сценарий падения отменяется.
Сегодня суббота, фьючер на индекс S&P500 не торгуется.
Сопротивления: 1370-1375 / 1390 / 1405 / 1422
Поддержки: 1340 / 1318 / 1285-1295
/Компиляция. 12 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба