Сигнал к тотальной распродаже
В мае российский фондовый рынок продолжил свое падение, начатое еще в марте. Поэтому большинство сигналов системы работы по месячным графикам так и остались без изменения. Поскольку в большинстве своем они сигналят о позициях «вне рынка».
Но появились небольшие изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Из состояния покупки вышли акции ЛУКОЙЛа, обоих Сургутов, привилегированные акции Транснефти, а так же акции Сбербанка. А так же сенсация месяца- по одной из бумаг появился сигнал «на покупку»! Это акции Уралкалия.
Итого вне рынка сейчас находятся 21 из 23 рассматриваемых российских ликвидных акций. А так же вне рынка индекс ММВБ. В покупке сейчас всего две акции. Это МТС и Уралкалий.
Напомню вкратце, что представляет собой система торговли по месячным графикам. Эта система больше всего подходит долгосрочным инвесторам, которые предпочитают держать акции в своем портфеле бесконечно долго и работать только от покупки. Сигналы системы помогают выйти временно из рынка и переждать в стороне наиболее сильные падения цен в результате каких-нибудь кризисов. Либо войти в рынок по окончании глубокой коррекции. Сделки происходят примерно два раза в год. Сигнал поступает по окончании очередного календарного месяца.
Для входа в ЛОНГ необходимо, чтоб очередной месяц смог закрыться выше максимума одного из предыдущих месяцев. С этого момента начинаем отслеживать сигнал на выход из позиции. Он появляется, когда закрытие очередного месяца происходит ниже минимума одного из предыдущих месяцев с момента покупки. После выхода из позиции начинаем снова ожидать сигнал для ЛОНГА. Цикл повторяется.
Система торговли по месячным графикам довольно рискованна, поскольку в ней не предусмотрены стопы (ими служат обратные сигналы). Она подходит только для тех, кто готов держать акции без спекулятивных целей. Но она помогает таким инвесторам снизить свои риски. Для остальных игроков сигналы системы могут служить ориентиром основного направления рынка. Либо помочь в создании системы на более мелких тайм-фреймах.
Рынок не поддался внешнему давлению
Вторая половина дня ознаменовалась снижением рынка на отметку 1280 пунктов по индексу ММВБ, от которой удалось отскочить назад. Всё это состоялось на фоне резкого ухудшения внешнего фона. Внешние рынки во второй половине дня полностью окрашены в красные тона, а одним из самых существенных факторов нужно отметить подешевевшую нефть – сорт марки Brent к моменту окончания торгов на российском рынке акций подешевел на 2,8% до $98,85 за баррель. Помимо этого, в Соединённых Штатах вышел блок статданных, которые оказались значительно хуже ожидание. Здесь нужно отметить рост безработицы до 8,2%, и серьёзное сокращение темпов увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. На этом фоне последние часы наш рынок показал рост, частично выкупив снижение. По итогам дня потери по рынку составили 0,64%, а значение индекса ММВБ составило 1298,08 пункта. Торговые объёмы составили 48,508 млрд. рублей.
В первый день лета рынок акций всё-таки оставил психологический уровень 1300 пунктов по индексу ММВБ, хотя движение пока не вышло за рамки боковика, сложившегося в последние две недели. А покупки в последние часы можно расценивать, как относительную силу нашего рынка. Нужно, однако, отметить, что от более серьёзного снижения рынок удержался главным образом за счёт покупок в отдельных бумагах – тут отличились Газпром и Лукойл, которые смогли выйти в зелёную зону по итогам дня.
Из основных ликвидных бумаг, удержавшихся от падения, нужно отметить акции Ростелекома (+1,47%), Лукойла (+1,27%), Уралкалия (+1,14%), Газпрома (+1,1%) и РусГидро (+0,81%). Слабее рынка по-прежнему электроэнергетика – ФСК ЕЭС (-6,71%), Холдинг МРСК (-4,8%) и ИнтерРАО (-3,56%). На сообщении о том, что «Сбербанк» в ближайшее время не будет рассматривать вопрос конвертации префов в обыкновенные акции, привилегированные акции банка просели сильнее рынка, подешевев на 7,52%. Сильное падение показали бумаги АФК «Системы», потерявшие в ходе торгов 5,51%.
Тенденция на рынке сохраняет понижательный характер, при этом внешний негатив нарастает, что только подтверждает наше видение на дальнейшую перспективу.. Мы не видим предпосылок для изменения существующего тренда в ближайшее время, и ожидаем дальнейшего снижения российского рынка акций. Полагаем, следующая неделя пройдёт в очередном тестировании нынешнего уровня поддержки в районе отметки 1250 пунктов по индексу ММВБ. Не исключено при этом, что завершать её мы будем ниже данного уровня.
Торговый план на понедельник 04.06.2012
Торги на рынке акций в пятницу начались умеренным ростом, однако после открытия Европы стали появляться продажи, которые в течение дня только усиливались. Обвальное падение рынка Германии (-3,7%), снижение Brent ниже 100 долларов и продолжающаяся девальвация рубля спровоцировали продажи по всему спектру бумаг.
В течение дня индекс ММВБ опускался до отметки 1280 пунктов, теряя в моменте более 2%. Таким образом, индекс пробил поддержку 1300 и вернулся в диапазон 1250-1300.
Но драматизировать ситуацию на мой взгляд преждевременно. Под закрытие торгов вновь активизировался спрос и многие бумаги вернулись в плюсовую зону. По-прежнему очень хорошо торгуется нефтегазовый сектор - Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут пр., а так же Уралкалий. Все эти бумаги надо держать и на откатах докупать. Не смотря на падение цен на нефть (от мартовских максимумов котировки упали более чем на 20%), спрос присутствует только в "нефтянке".
Сегодня сработали стопы по Сбербанку, НЛМК и Транснефти пр. Мы вынуждены были закрыть эти позиции с убытками около 5%, что соответствует просадке 0,75% по портфелю. Другие позиции (ИнтерРАО, ГМК НорНикель, Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз пр., Уралкалий) пока держим. Суммарная доля бумаг в портфеле 35%. Остальное в деньгах.
В плане направления дальнейшего движения, очень показательными будут торги в понедельник-вторник на следующей неделе. Если рынок вернется выше 1300 пунктов по индексу ММВБ, 1350 пунктов будет уже к концу недели. Если нет, нас ждет еще один заход на 1250.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В мае российский фондовый рынок продолжил свое падение, начатое еще в марте. Поэтому большинство сигналов системы работы по месячным графикам так и остались без изменения. Поскольку в большинстве своем они сигналят о позициях «вне рынка».
Но появились небольшие изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Из состояния покупки вышли акции ЛУКОЙЛа, обоих Сургутов, привилегированные акции Транснефти, а так же акции Сбербанка. А так же сенсация месяца- по одной из бумаг появился сигнал «на покупку»! Это акции Уралкалия.
Итого вне рынка сейчас находятся 21 из 23 рассматриваемых российских ликвидных акций. А так же вне рынка индекс ММВБ. В покупке сейчас всего две акции. Это МТС и Уралкалий.
Напомню вкратце, что представляет собой система торговли по месячным графикам. Эта система больше всего подходит долгосрочным инвесторам, которые предпочитают держать акции в своем портфеле бесконечно долго и работать только от покупки. Сигналы системы помогают выйти временно из рынка и переждать в стороне наиболее сильные падения цен в результате каких-нибудь кризисов. Либо войти в рынок по окончании глубокой коррекции. Сделки происходят примерно два раза в год. Сигнал поступает по окончании очередного календарного месяца.
Для входа в ЛОНГ необходимо, чтоб очередной месяц смог закрыться выше максимума одного из предыдущих месяцев. С этого момента начинаем отслеживать сигнал на выход из позиции. Он появляется, когда закрытие очередного месяца происходит ниже минимума одного из предыдущих месяцев с момента покупки. После выхода из позиции начинаем снова ожидать сигнал для ЛОНГА. Цикл повторяется.
Система торговли по месячным графикам довольно рискованна, поскольку в ней не предусмотрены стопы (ими служат обратные сигналы). Она подходит только для тех, кто готов держать акции без спекулятивных целей. Но она помогает таким инвесторам снизить свои риски. Для остальных игроков сигналы системы могут служить ориентиром основного направления рынка. Либо помочь в создании системы на более мелких тайм-фреймах.
Рынок не поддался внешнему давлению
Вторая половина дня ознаменовалась снижением рынка на отметку 1280 пунктов по индексу ММВБ, от которой удалось отскочить назад. Всё это состоялось на фоне резкого ухудшения внешнего фона. Внешние рынки во второй половине дня полностью окрашены в красные тона, а одним из самых существенных факторов нужно отметить подешевевшую нефть – сорт марки Brent к моменту окончания торгов на российском рынке акций подешевел на 2,8% до $98,85 за баррель. Помимо этого, в Соединённых Штатах вышел блок статданных, которые оказались значительно хуже ожидание. Здесь нужно отметить рост безработицы до 8,2%, и серьёзное сокращение темпов увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. На этом фоне последние часы наш рынок показал рост, частично выкупив снижение. По итогам дня потери по рынку составили 0,64%, а значение индекса ММВБ составило 1298,08 пункта. Торговые объёмы составили 48,508 млрд. рублей.
В первый день лета рынок акций всё-таки оставил психологический уровень 1300 пунктов по индексу ММВБ, хотя движение пока не вышло за рамки боковика, сложившегося в последние две недели. А покупки в последние часы можно расценивать, как относительную силу нашего рынка. Нужно, однако, отметить, что от более серьёзного снижения рынок удержался главным образом за счёт покупок в отдельных бумагах – тут отличились Газпром и Лукойл, которые смогли выйти в зелёную зону по итогам дня.
Из основных ликвидных бумаг, удержавшихся от падения, нужно отметить акции Ростелекома (+1,47%), Лукойла (+1,27%), Уралкалия (+1,14%), Газпрома (+1,1%) и РусГидро (+0,81%). Слабее рынка по-прежнему электроэнергетика – ФСК ЕЭС (-6,71%), Холдинг МРСК (-4,8%) и ИнтерРАО (-3,56%). На сообщении о том, что «Сбербанк» в ближайшее время не будет рассматривать вопрос конвертации префов в обыкновенные акции, привилегированные акции банка просели сильнее рынка, подешевев на 7,52%. Сильное падение показали бумаги АФК «Системы», потерявшие в ходе торгов 5,51%.
Тенденция на рынке сохраняет понижательный характер, при этом внешний негатив нарастает, что только подтверждает наше видение на дальнейшую перспективу.. Мы не видим предпосылок для изменения существующего тренда в ближайшее время, и ожидаем дальнейшего снижения российского рынка акций. Полагаем, следующая неделя пройдёт в очередном тестировании нынешнего уровня поддержки в районе отметки 1250 пунктов по индексу ММВБ. Не исключено при этом, что завершать её мы будем ниже данного уровня.
Торговый план на понедельник 04.06.2012
Торги на рынке акций в пятницу начались умеренным ростом, однако после открытия Европы стали появляться продажи, которые в течение дня только усиливались. Обвальное падение рынка Германии (-3,7%), снижение Brent ниже 100 долларов и продолжающаяся девальвация рубля спровоцировали продажи по всему спектру бумаг.
В течение дня индекс ММВБ опускался до отметки 1280 пунктов, теряя в моменте более 2%. Таким образом, индекс пробил поддержку 1300 и вернулся в диапазон 1250-1300.
Но драматизировать ситуацию на мой взгляд преждевременно. Под закрытие торгов вновь активизировался спрос и многие бумаги вернулись в плюсовую зону. По-прежнему очень хорошо торгуется нефтегазовый сектор - Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут пр., а так же Уралкалий. Все эти бумаги надо держать и на откатах докупать. Не смотря на падение цен на нефть (от мартовских максимумов котировки упали более чем на 20%), спрос присутствует только в "нефтянке".
Сегодня сработали стопы по Сбербанку, НЛМК и Транснефти пр. Мы вынуждены были закрыть эти позиции с убытками около 5%, что соответствует просадке 0,75% по портфелю. Другие позиции (ИнтерРАО, ГМК НорНикель, Газпром, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз пр., Уралкалий) пока держим. Суммарная доля бумаг в портфеле 35%. Остальное в деньгах.
В плане направления дальнейшего движения, очень показательными будут торги в понедельник-вторник на следующей неделе. Если рынок вернется выше 1300 пунктов по индексу ММВБ, 1350 пунктов будет уже к концу недели. Если нет, нас ждет еще один заход на 1250.
/Компиляция. 1 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter