18 сентября 2012 ИК Русс-инвест Демиденко Дмитрий
Коррекция на рынке драгоценных металлов, последовавшая за периодом их бурного роста, была связана с фиксацией прибыли. Инвесторы предпочли закрыть ряд длинных позиций на фоне существенного падения цен на нефть и обострения территориального конфликта между Японией и Китаем
Слухи о возможном использовании стратегических резервов США с целью сдерживания бычьих настроений участников рынка энергетических товаров и массовые беспорядки в наиболее крупных городах Поднебесной, способные еще больше замедлить рост ВВП в странах-участницах конфликта, стали фундаментальной основой для коррекционного движения по золоту, серебру, платине и палладию.
Технически разворот произошел благодаря ранее изученной модели 1-2-3. В контексте вышеописанных событий дальнейшее рассмотрение паттерна выглядит достаточно актуальным.
На первый взгляд стратегии, основанные на использовании данной графической конфигурации, являются вполне эффективными, тем не менее за счет того, что модель слишком часто образуется на графиках различных инструментов, у трейдера может возникнуть полоса неудач, которая отобьет желание ее дальнейшего применения.
В связи с этим различными исследователями была разработана система фильтров, которые позволяют повысить эффективность использования модели за счет ограничения количества заведомо ложных сделок.
Широко распространен американский подход, известный как правило 10-20-50. Согласно нему, в структуру паттерна должно входить не менее 10, но не более 20 баров, а размер коррекции к уровню экстремума в точке 3 должен составлять как минимум 50% от длины волны 1-2.
На часовом графике фьючерсов на серебро хорошо видно, что вторая вершина расположена на уровне 88,6% от величины движения к области коррекционного минимума, а количество баров, входящих в графическую конфигурацию полностью соответствует правилу 10-20-50.
Таким образом, при фильтрации условий формирования паттерна используются временной и коррекционный подход. На мой взгляд, такая методика имеет свои изъяны. В частности, если на большем временном интервале может показаться, что модель образовалась слишком быстро (количество баров <10), то у трейдера появится искушение посмотреть на меньший тайм-фрейм с целью соблюдения условия американского правила. В результате торговая система станет более субъективной.
В связи с этим я не отказываюсь от коррекционного фильтра, но предпочитаю использовать дополнительные условия в виде анализа объемов и правила «трех баров».
Трейдеры, длительное время работающие на рынке, наверняка замечали, что разворот тренда, как правило, происходит в двух случаях: а) при достижении нового экстремума в условиях падающего объема торгов; б)при снижении котировок закрытия на бычьем рынке в течение как минимум трех баров независимо от динамики объема.
Если посмотреть на часовой график фьючерсов на серебро, то можно отметить снижение рыночной активности, что может быть объяснено при помощи термина «пытаться вскочить в уходящий поезд». То есть инвесторы, которые не успели сформировать лонги ранее, решили сделать это в конце четверга 13 сентября. Сокращение объемов торгов стало первым сигналом, который затем подтвердился при помощи образования паттерна 1-2-3
Что касается правила «Трех баров», то, на мой взгляд, стратегия работы по модели будет более эффективной, если пробой аналитической линии, проведенной через коррекционный экстремум, будет реализован не позднее чем через три бара, возникающих после второго максимума модели.
Трейдеры, использующие в своей практике модель 1-2-3 наверняка знают и о других фильтрах, будь то индикаторы или иные инструменты технического анализа. Буду рад, если вам захочется поделиться своим мнением на этот счет.
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Слухи о возможном использовании стратегических резервов США с целью сдерживания бычьих настроений участников рынка энергетических товаров и массовые беспорядки в наиболее крупных городах Поднебесной, способные еще больше замедлить рост ВВП в странах-участницах конфликта, стали фундаментальной основой для коррекционного движения по золоту, серебру, платине и палладию.
Технически разворот произошел благодаря ранее изученной модели 1-2-3. В контексте вышеописанных событий дальнейшее рассмотрение паттерна выглядит достаточно актуальным.
На первый взгляд стратегии, основанные на использовании данной графической конфигурации, являются вполне эффективными, тем не менее за счет того, что модель слишком часто образуется на графиках различных инструментов, у трейдера может возникнуть полоса неудач, которая отобьет желание ее дальнейшего применения.
В связи с этим различными исследователями была разработана система фильтров, которые позволяют повысить эффективность использования модели за счет ограничения количества заведомо ложных сделок.
Широко распространен американский подход, известный как правило 10-20-50. Согласно нему, в структуру паттерна должно входить не менее 10, но не более 20 баров, а размер коррекции к уровню экстремума в точке 3 должен составлять как минимум 50% от длины волны 1-2.
На часовом графике фьючерсов на серебро хорошо видно, что вторая вершина расположена на уровне 88,6% от величины движения к области коррекционного минимума, а количество баров, входящих в графическую конфигурацию полностью соответствует правилу 10-20-50.
Таким образом, при фильтрации условий формирования паттерна используются временной и коррекционный подход. На мой взгляд, такая методика имеет свои изъяны. В частности, если на большем временном интервале может показаться, что модель образовалась слишком быстро (количество баров <10), то у трейдера появится искушение посмотреть на меньший тайм-фрейм с целью соблюдения условия американского правила. В результате торговая система станет более субъективной.
В связи с этим я не отказываюсь от коррекционного фильтра, но предпочитаю использовать дополнительные условия в виде анализа объемов и правила «трех баров».
Трейдеры, длительное время работающие на рынке, наверняка замечали, что разворот тренда, как правило, происходит в двух случаях: а) при достижении нового экстремума в условиях падающего объема торгов; б)при снижении котировок закрытия на бычьем рынке в течение как минимум трех баров независимо от динамики объема.
Если посмотреть на часовой график фьючерсов на серебро, то можно отметить снижение рыночной активности, что может быть объяснено при помощи термина «пытаться вскочить в уходящий поезд». То есть инвесторы, которые не успели сформировать лонги ранее, решили сделать это в конце четверга 13 сентября. Сокращение объемов торгов стало первым сигналом, который затем подтвердился при помощи образования паттерна 1-2-3
Что касается правила «Трех баров», то, на мой взгляд, стратегия работы по модели будет более эффективной, если пробой аналитической линии, проведенной через коррекционный экстремум, будет реализован не позднее чем через три бара, возникающих после второго максимума модели.
Трейдеры, использующие в своей практике модель 1-2-3 наверняка знают и о других фильтрах, будь то индикаторы или иные инструменты технического анализа. Буду рад, если вам захочется поделиться своим мнением на этот счет.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.russ-invest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу