22 сентября 2012
Вашему вниманию предлагается старая графическая техника, которую можно эффективно использовать на валютных рынках.
Торговать, используя графики крестиков-ноликов, означает торговать, основываясь на чистом ценовом действии. Один из тщательно охраняемых секретов об этом дедушкином графическом методов технического анализа заключается в том, что он идеально подходит для анализа и трейдинга рынка форекс.
Основы
Графики крестиков-ноликов (P&F - Point & Figure) появились в 19-м столетии, как инновационный метод для графического представления ценового действия на финансовых рынках. Один из уникальных аспектов графика P&F заключается в том, что на графиках отображается только самый важный аспект технического анализа - цена. В отличие от более широко используемых графиков баров или свечей, графики P&F обычно исключают объем, время и точки открытия / закрытия. После того, как все это удалено, остается только чистота ценового действия. Только с ценой, как единственным аналитическим фактором, графики P&F дают уникальную возможность дать более ясное, менее запутанное представление такой жизненной динамики технического анализа, как тренды, поддержка/сопротивление и прорывы.
Анализ форекс по крестикам-ноликам
Графики крестиков-ноликов хорошо подходят для анализа форекс по ряду причин. Как знает большинство форекс-трейдеров, глобальные валютные рынки открыты для работы 24 часа в день, предоставляя трейдерам непрерывные ценовые данные. Из-за этого при торговле валютами недостоверны уровни открытия или закрытия дня. Любые данные открытия или закрытия, представленные на популярных графиках баров и свечей, в значительной степени произвольны. Каждый брокер или маркет-мейкер назначает собственное время открытия / закрытия дня.
Графики свечей в особенности в значительной степени полагаются на эти данные, чтобы обеспечить свои уникальные визуальные паттерны и сигналы. У графиков P&F, с другой стороны, нет никакой потребности в данных о закрытии или открытии. Фактически, эти графики лучше всего работают именно с непрерывным потоком и активными ценовыми данными, которые форекс может обеспечить лучше любого другого финансового рынка.
Другой аспект, из-за которого графики P&F оказываются настолько подходящими форекс-трейдингу, это исключение объема. Принимая во внимание, что графики акций традиционно показывают гистограмму объема, расположенную ниже цены, у графиков P&F для объема даже нет места. Чистые аналитики крестиков-ноликов рассуждают, что ценовой прорыв остается таковым независимо от сопровождающего объема. И, как знает большинство форекс-трейдеров, при торговле валютами нет глобально централизованной биржи; поэтому нет и точного средства оценки данных об объеме. Поэтому графики P&F фокусируются исключительно на единственном доступном и всеобъемлющем значении в торговле на форекс - цене.
Важность цены
Когда цена быстро перемещается в одном направлении, как это часто бывает на рынке форекс, графики P&F исключительно хорошо показывают значимые тренды. Благодаря своим критериям разворота, построенным по методике P&F (которую я объясню позже), большая часть не торгуемых колебаний цены отфильтровывается, оставляя только ясность направленного движения тренда.
Графики крестиков-ноликов строятся простым и изящным способом, который для сторонников свечей и баров может показаться запутанным. Существуют разные типы P&F-графиков, однако здесь мы рассмотрим наиболее распространенную методику - вариант разворота на три пункта.
Все просто, стандартный график P&F состоит из перемежающихся столбиков боксов, помеченных X и O. Колонка X-ов означает, что цена увеличилась, тогда как колонка О-ов означает, что цена уменьшилась. Как упоминалось ранее, P&F-графики включают в себя только цену, таким образом, вертикальная ось Y показывает цену в приращениях, соответствующих размеру каждого бокса. Так как никакая другая информация, кроме цены, не включена вообще, горизонтальная ось X, как правило, не содержит информации вообще. По мере того, как цена перемещается вверх и вниз, сменяющиеся столбцы X-ов и O-ов прогрессивно добавляются справа, когда случаются развороты.
Прежде, чем проанализировать P&F графики, в пределах этой базовой структуры следует произвести некоторые важные настройки. Две самых существенные переменные - размер коробки (бокса) и количество разворота. Размер коробки можно легко настроить подходящим структуре цены торгуемого инструмента. В случае форекс-трейдинга разумным выбором для многих валютных пар может быть фиксированное приращение на 10 пипсов. Это просто означает, что каждый бокс X или O стоит 10 пипсов. Точнее, это - число пипсов, на которые должна вырасти цена валюты, чтобы добавить X к текущей колонке X-ов. И наоборот, это число пипсов, на которые должна уменьшиться цена валюты, чтобы добавить O к текущей колонке 0-ов. Для графика, показанного на рисунке 1, используется размер коробки 10 пипсов.
РИСУНОК 1: График крестиков-ноликов GBP/USD с двумя паттернами прорыва
Количество разворота - другая настраиваемая переменная, необходимая для использования графиков крестиков-ноликов. Как говорилось ранее, популярный вариант разворота на три пункта в целом используется чаще других вариаций, а представленный здесь график использует этот параметр.
Разворот на три пункта просто означает, что новая колонка в противоположном направлении будет начата только, если разворот в текущей колонке превысит порог разворота на три бокса или, в данном случае, при коробках по 10 пипсов, на 30 пипсов. Любой меньший разворот считается шумом и, поэтому, игнорируется. Когда цена колеблется меньше, чем этот порог разворота на три бокса, текущая колонка остается неповрежденной до разворота, который превысит порог. Частично из-за этой уникальной фокусировки на основном поведении цены, игнорирующей относительно незначительные ценовые колебания, графики P&F хорошо показывают направление тренда.
Только после понимания фундаментальной структуры графиков P&F трейдерам можно обратить свое внимание на анализ этих графиков в целях трейдинга. К счастью, торговля, основанная на анализе крестиков-ноликов, относительно проста - это, в основном, охота за возможностями прорыва. И, так как цены валют часто изобилуют движениями прорыва, P&F-графики очень хорошо соответствуют рынку форекс.
P&F-графики эффективной выделяют уровни поддержки и сопротивления, и эти уровни измеряются так, чтобы аналитик крестиков-ноликов мог точно определить торгуемые прорывы. Чтобы идентифицировать эти возможности прорыва на крестиках-ноликах, у трейдеров есть свой собственный испытанный комплект инструментов проверенных графических паттернов, похожих на используемые практиками других графических дисциплин. Большинство из P&F-паттернов просты, но они могут потребовать некоторой практики для идентификации на графиках.
В дополнение к графическим паттернам, P&F-графики также используют линии тренда и каналы. Однако, в отличие от линий тренда на графиках баров или свечей, которые могут проводиться под любым углом, линии тренда на графиках крестиков-ноликов проводятся исключительно под углами 45 градусов. Делает ли эта необычная особенность линии тренда на крестиках-ноликах более или менее выгодной, чем традиционные линии тренда на барах/свечах, спорный вопрос. В любом случае, линии тренда на P&F-графиках могут использоваться как для охоты на прорывы линий тренда, так и для торговли по тренду.
Будь то с помощью графических паттернов или линий тренда, торговые прорывы чаще всего будут основной предпочтительной стратегией практики на крестиках-ноликах. Рисунки 2 - 5 показывают некоторые проанализированные и отработанные P&F-формации прорыва.
Паттерны "двойная вершина" и "двойное дно" (рисунок 2) помогают проиллюстрировать абсолютный контраст между графиками крестиков-ноликов и обычными барами. Например, двойная вершина на графике баров обычно расценивается как потенциальный паттерн разворота. На P&F-графиках, однако, она считается потенциальной торговой возможностью прорыва. То же самое сохраняется для тройных паттернов.
РИСУНОК 2: Прорыв двойной вершины (вверх) и двойного дна (вниз). Эти типы прорывов считаются потенциальными торговыми возможностями на графиках крестиков-ноликов.
Тройные вершины и тройные основания (рисунок 3) намного менее распространены, чем двойные. Но, когда происходят такие тройные тесты поддержки/сопротивления, их прорывы будут гораздо более значащими. Как правило, чем больше происходит тестов данной линии поддержки, тем больше значение ее возможного прорыва.
РИСУНОК 3: Тройные вершины (вверх) и тройные основания (вниз). Когда происходят тройные тесты поддержки/сопротивления, прорывы будут более значащими.
Угловая 45-градусная конструкция линий тренда P&F создает условия для определения динамических линий поддержки и сопротивления. Возможно, из-за этого торговля по линиям тренда на графиках крестиков-ноликов не так распространена, как на графиках свечей или баров. Но, когда на P&F-графике появляется действительно хорошая линия тренда, ее прорывы часто бывают решающими (рисунок 4).
Рисунок 4: Прорыв выше медвежьего сопротивления и прорыв ниже бычьей поддержки. Обратите внимание на угловые конструкции из 45 градусов на линиях тренда графика крестиков-ноликов. Прорывы от правильно построенных линий тренда P&F часто бывают решающими.
Треугольники на P&F-графиках также менее распространены, чем на графиках баров/свечей. Кроме других причин, это происходит из-за намного более строгих ценовых критериев на графиках P&F. Но, как и с прорывами линии тренда, при надлежащей форме треугольников на P&F-графиках, прорывы обеспечивают надежные торговые возможности (рисунок 5).
Рисунок 5: Прорывы симметричных треугольников вверх и вниз. При должной форме треугольников на графиках P&F прорывы обеспечивают надежные торговые возможности.
Было время, когда эти торговые возможности показались недостаточными, когда графики крестиков-ноликов были отодвинуты в сторону, померкнув в свете господствующих баров и свечей. Однако, поскольку трейдеры и аналитики постоянно ищут инновационные способы интерпретировать финансовые рынки, графики P&F недавно скачкообразно восстановили свою популярность. Особенно это заметно у форекс-трейдеров.
Уникально соответствуя особенностям торговли на валютном рынке, графики крестиков-ноликов доказали свою ценность в качестве классического и значимого инструмента в арсенале форекс-трейдера.
Торговать, используя графики крестиков-ноликов, означает торговать, основываясь на чистом ценовом действии. Один из тщательно охраняемых секретов об этом дедушкином графическом методов технического анализа заключается в том, что он идеально подходит для анализа и трейдинга рынка форекс.
Основы
Графики крестиков-ноликов (P&F - Point & Figure) появились в 19-м столетии, как инновационный метод для графического представления ценового действия на финансовых рынках. Один из уникальных аспектов графика P&F заключается в том, что на графиках отображается только самый важный аспект технического анализа - цена. В отличие от более широко используемых графиков баров или свечей, графики P&F обычно исключают объем, время и точки открытия / закрытия. После того, как все это удалено, остается только чистота ценового действия. Только с ценой, как единственным аналитическим фактором, графики P&F дают уникальную возможность дать более ясное, менее запутанное представление такой жизненной динамики технического анализа, как тренды, поддержка/сопротивление и прорывы.
Анализ форекс по крестикам-ноликам
Графики крестиков-ноликов хорошо подходят для анализа форекс по ряду причин. Как знает большинство форекс-трейдеров, глобальные валютные рынки открыты для работы 24 часа в день, предоставляя трейдерам непрерывные ценовые данные. Из-за этого при торговле валютами недостоверны уровни открытия или закрытия дня. Любые данные открытия или закрытия, представленные на популярных графиках баров и свечей, в значительной степени произвольны. Каждый брокер или маркет-мейкер назначает собственное время открытия / закрытия дня.
Графики свечей в особенности в значительной степени полагаются на эти данные, чтобы обеспечить свои уникальные визуальные паттерны и сигналы. У графиков P&F, с другой стороны, нет никакой потребности в данных о закрытии или открытии. Фактически, эти графики лучше всего работают именно с непрерывным потоком и активными ценовыми данными, которые форекс может обеспечить лучше любого другого финансового рынка.
Другой аспект, из-за которого графики P&F оказываются настолько подходящими форекс-трейдингу, это исключение объема. Принимая во внимание, что графики акций традиционно показывают гистограмму объема, расположенную ниже цены, у графиков P&F для объема даже нет места. Чистые аналитики крестиков-ноликов рассуждают, что ценовой прорыв остается таковым независимо от сопровождающего объема. И, как знает большинство форекс-трейдеров, при торговле валютами нет глобально централизованной биржи; поэтому нет и точного средства оценки данных об объеме. Поэтому графики P&F фокусируются исключительно на единственном доступном и всеобъемлющем значении в торговле на форекс - цене.
Важность цены
Когда цена быстро перемещается в одном направлении, как это часто бывает на рынке форекс, графики P&F исключительно хорошо показывают значимые тренды. Благодаря своим критериям разворота, построенным по методике P&F (которую я объясню позже), большая часть не торгуемых колебаний цены отфильтровывается, оставляя только ясность направленного движения тренда.
Графики крестиков-ноликов строятся простым и изящным способом, который для сторонников свечей и баров может показаться запутанным. Существуют разные типы P&F-графиков, однако здесь мы рассмотрим наиболее распространенную методику - вариант разворота на три пункта.
Все просто, стандартный график P&F состоит из перемежающихся столбиков боксов, помеченных X и O. Колонка X-ов означает, что цена увеличилась, тогда как колонка О-ов означает, что цена уменьшилась. Как упоминалось ранее, P&F-графики включают в себя только цену, таким образом, вертикальная ось Y показывает цену в приращениях, соответствующих размеру каждого бокса. Так как никакая другая информация, кроме цены, не включена вообще, горизонтальная ось X, как правило, не содержит информации вообще. По мере того, как цена перемещается вверх и вниз, сменяющиеся столбцы X-ов и O-ов прогрессивно добавляются справа, когда случаются развороты.
Прежде, чем проанализировать P&F графики, в пределах этой базовой структуры следует произвести некоторые важные настройки. Две самых существенные переменные - размер коробки (бокса) и количество разворота. Размер коробки можно легко настроить подходящим структуре цены торгуемого инструмента. В случае форекс-трейдинга разумным выбором для многих валютных пар может быть фиксированное приращение на 10 пипсов. Это просто означает, что каждый бокс X или O стоит 10 пипсов. Точнее, это - число пипсов, на которые должна вырасти цена валюты, чтобы добавить X к текущей колонке X-ов. И наоборот, это число пипсов, на которые должна уменьшиться цена валюты, чтобы добавить O к текущей колонке 0-ов. Для графика, показанного на рисунке 1, используется размер коробки 10 пипсов.
РИСУНОК 1: График крестиков-ноликов GBP/USD с двумя паттернами прорыва
Количество разворота - другая настраиваемая переменная, необходимая для использования графиков крестиков-ноликов. Как говорилось ранее, популярный вариант разворота на три пункта в целом используется чаще других вариаций, а представленный здесь график использует этот параметр.
Разворот на три пункта просто означает, что новая колонка в противоположном направлении будет начата только, если разворот в текущей колонке превысит порог разворота на три бокса или, в данном случае, при коробках по 10 пипсов, на 30 пипсов. Любой меньший разворот считается шумом и, поэтому, игнорируется. Когда цена колеблется меньше, чем этот порог разворота на три бокса, текущая колонка остается неповрежденной до разворота, который превысит порог. Частично из-за этой уникальной фокусировки на основном поведении цены, игнорирующей относительно незначительные ценовые колебания, графики P&F хорошо показывают направление тренда.
Только после понимания фундаментальной структуры графиков P&F трейдерам можно обратить свое внимание на анализ этих графиков в целях трейдинга. К счастью, торговля, основанная на анализе крестиков-ноликов, относительно проста - это, в основном, охота за возможностями прорыва. И, так как цены валют часто изобилуют движениями прорыва, P&F-графики очень хорошо соответствуют рынку форекс.
P&F-графики эффективной выделяют уровни поддержки и сопротивления, и эти уровни измеряются так, чтобы аналитик крестиков-ноликов мог точно определить торгуемые прорывы. Чтобы идентифицировать эти возможности прорыва на крестиках-ноликах, у трейдеров есть свой собственный испытанный комплект инструментов проверенных графических паттернов, похожих на используемые практиками других графических дисциплин. Большинство из P&F-паттернов просты, но они могут потребовать некоторой практики для идентификации на графиках.
В дополнение к графическим паттернам, P&F-графики также используют линии тренда и каналы. Однако, в отличие от линий тренда на графиках баров или свечей, которые могут проводиться под любым углом, линии тренда на графиках крестиков-ноликов проводятся исключительно под углами 45 градусов. Делает ли эта необычная особенность линии тренда на крестиках-ноликах более или менее выгодной, чем традиционные линии тренда на барах/свечах, спорный вопрос. В любом случае, линии тренда на P&F-графиках могут использоваться как для охоты на прорывы линий тренда, так и для торговли по тренду.
Будь то с помощью графических паттернов или линий тренда, торговые прорывы чаще всего будут основной предпочтительной стратегией практики на крестиках-ноликах. Рисунки 2 - 5 показывают некоторые проанализированные и отработанные P&F-формации прорыва.
Паттерны "двойная вершина" и "двойное дно" (рисунок 2) помогают проиллюстрировать абсолютный контраст между графиками крестиков-ноликов и обычными барами. Например, двойная вершина на графике баров обычно расценивается как потенциальный паттерн разворота. На P&F-графиках, однако, она считается потенциальной торговой возможностью прорыва. То же самое сохраняется для тройных паттернов.
РИСУНОК 2: Прорыв двойной вершины (вверх) и двойного дна (вниз). Эти типы прорывов считаются потенциальными торговыми возможностями на графиках крестиков-ноликов.
Тройные вершины и тройные основания (рисунок 3) намного менее распространены, чем двойные. Но, когда происходят такие тройные тесты поддержки/сопротивления, их прорывы будут гораздо более значащими. Как правило, чем больше происходит тестов данной линии поддержки, тем больше значение ее возможного прорыва.
РИСУНОК 3: Тройные вершины (вверх) и тройные основания (вниз). Когда происходят тройные тесты поддержки/сопротивления, прорывы будут более значащими.
Угловая 45-градусная конструкция линий тренда P&F создает условия для определения динамических линий поддержки и сопротивления. Возможно, из-за этого торговля по линиям тренда на графиках крестиков-ноликов не так распространена, как на графиках свечей или баров. Но, когда на P&F-графике появляется действительно хорошая линия тренда, ее прорывы часто бывают решающими (рисунок 4).
Рисунок 4: Прорыв выше медвежьего сопротивления и прорыв ниже бычьей поддержки. Обратите внимание на угловые конструкции из 45 градусов на линиях тренда графика крестиков-ноликов. Прорывы от правильно построенных линий тренда P&F часто бывают решающими.
Треугольники на P&F-графиках также менее распространены, чем на графиках баров/свечей. Кроме других причин, это происходит из-за намного более строгих ценовых критериев на графиках P&F. Но, как и с прорывами линии тренда, при надлежащей форме треугольников на P&F-графиках, прорывы обеспечивают надежные торговые возможности (рисунок 5).
Рисунок 5: Прорывы симметричных треугольников вверх и вниз. При должной форме треугольников на графиках P&F прорывы обеспечивают надежные торговые возможности.
Было время, когда эти торговые возможности показались недостаточными, когда графики крестиков-ноликов были отодвинуты в сторону, померкнув в свете господствующих баров и свечей. Однако, поскольку трейдеры и аналитики постоянно ищут инновационные способы интерпретировать финансовые рынки, графики P&F недавно скачкообразно восстановили свою популярность. Особенно это заметно у форекс-трейдеров.
Уникально соответствуя особенностям торговли на валютном рынке, графики крестиков-ноликов доказали свою ценность в качестве классического и значимого инструмента в арсенале форекс-трейдера.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба