24 сентября 2012 Архив
Прогнозы по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF и EUR/JPY, подготовленные аналититками ведущих банков и компаний (прогнозы были сделаны 21 сентября).
Сегодня у участников рынка нет особого желания рисковать: финансовая общественность вновь обеспокоена состоянием дел в еврозоне. Греция и Тройка (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) решили взять тайм-аут в своих бесконечных переговорах. Кредиторы планируют вернуться в Афины примерно через неделю. Что касается экономических индикаторов, то все внимание следует обратить на публикацию данных по сентябрьскому индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo, который вполне мог остаться в районе минимума более чем за 2 года (прогн.: 102.6; пред.: 102.3). Еще одним негативным фактором стали неблагоприятные известия из Китая: деловой настрой ухудшается, а число рабочих мест сокращается.
Пара EUR/USD соскользнула ниже $1.2950 после подъема к $1.2990. Пара AUD/USD также снижается и торгуется чуть выше отметки $1.0400. Киви сегодня самая слабая из рисковых валют: пара NZD/USD упала к $0.8230. Пара GBP/USD торгуется вниз и пока остается выше отметки $1.6200. В течение недели пара консолидируется в диапазоне $1.6160/6270. Тем временем, спрос на надежную японскую валюту продолжает расти, несмотря на недавнее смягчение Банка Японии: после четырехдневного снижения пара USD/JPY вновь опустилась к отметке 78.00.
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2925, $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3125;
GBP/USD: $1.6150, $1.6250, $1.6300;
USD/JPY: 77.50, 78.00, 78.45;
AUD/USD: $1.0475, $1.0500;
EUR/GBP: 0.8000.
Westpac: торговля по NZD/USD
В понедельник пара NZD/USD движется вниз и торгуется в районе уровня поддержки $0.8240 на фоне пониженной готовности инвесторов к риску. Однако специалисты Westpac сохраняют бычий взгляд на киви и рекомендуют покупать пару на откатах к $0.8190 со стопом $0.8070 и целью $0.8450.
По мнению аналитиков, смягчение монетарной политики в США, Европе и Японии еще окажет поддержку высокодоходным валютам. Киви - лучшая валюта для торговли, так как РБНЗ вряд ли понизит процентные ставки, а экономические данные, поступающие из Новой Зеландии, достаточно сильные. Кроме того, замедление роста экономики Китая коснется Новой Зеландии значительно меньше, чем Австралии.
Позиции участников рынка (отчет CFTC)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала в пятницу, 21 сентября, очередной отчет по позициям трейдеров на валютном рынке за неделю, завершившуюся во вторник, 18 сентября.
Крупные спекулянты увеличили короткие позиции по USD с $6.18 до $10.05 млрд., что неудивительно принимая во внимание QE3. Чистые шорты по EUR снизились, настрой рынка по отношению к единой валюте является наилучшим с ноября 2011 года. На фоне всех разговоров о том, удастся ли евро удержаться на текущих уровнях и покорить новые вершины или единая валюта обречена на падение, очень полезно знать, как ведут себя крупные игроки. По GBP произошел сдвиг из чистых шортов в лонги. Число чистых позиций на покупку JPY сократилось, по CHF наблюдалось снижение чистых шортов.
Динамика позиций трейдеров удобнее всего видна в таблице, представленной ниже.
Золото у максимумов 2012 года
В пятницу spot-цена на золото достигла $1,787.52, наибольшего уровня с февраля. Сегодня цена Au опустилась вниз, к $1,757 за унцию. Скорее всего, такое движение цены является коррекцией. Большинство аналитиков ожидают, что ценный металл продолжит расти на фоне смягчения политики ведущих Центробанков мира.
UBS: Целевой уровень по золоту – $1,950 за унцию. Мы не удивимся, если цена откатится ниже $1,750 – эти уровни дадут хорошую возможность для покупок.
В то же время, отметим, что в этом квартале золото подорожало уже на 11%.
ANZ: Золото приблизилось к годовому максимуму, и многие игроки, возможно, захотят зафиксировать прибыль. Кроме того, препятствием может оказаться уровень $1,800.
А что Вы думаете по этому поводу?
EUR/USD: краткосрочные перспективы
Пара EUR/USD закрылась на прошлой неделе ниже психологически важного уровня в $1.3000 после достижения уровня в $1.3172 в прошлый понедельник. Краткосрочный прогноз является негативным. На дневном графике гистограмма MACD ушла ниже сигнальной линии. Что касается поддержки, то она может встретиться паре разве что на отметке в $1.2825 (200-дневная скользящая средняя). Сверху евро необходимо преодолеть $1.3165, чтобы получить возможность для подъема к $1.3280 (майский максимум).
EUR/GBP: перспективы
Пара EUR/GBP опустилась к отметке 0.7953 (двухнедельный минимум, 100-дневная скользящая средняя), так как спрос на относительно надежную британскую валюту вырос в условиях пониженной готовности к риску. Пара возвращается в нисходящий канал, сформировавшийся в мае 2011.
Если из еврозоны будут поступать позитивные новости, единая валюта может продолжить укрепление в краткосрочном периоде. Сопротивление для пары расположено на уровнях 0.8100/13 (максимум 14 сентября), 0.8135 (200-дневная скользящая средняя) и 0.8160 (50% восстановление Фибоначчи от подъема в 2007-2008 гг. и июньские максимумы).
Однако когда-нибудь эйфория закончится и инвесторы вспомнят о глубинных проблемах валютного блока. Рано или поздно ЕЦБ снабдит экономику региона дешевой ликвидностью, тогда как Банк Англии в ближайшее время вряд ли будет менять монетарную политику. Таким образом, в более долгосрочном периоде ожидается снижение пары EUR/GBP. Ближайшая поддержка находится в области 0.7907/7883 (50-дневная скользящая средняя сентябрьские минимумы), на 0.7811 (августовский минимум) и 0.7755 (минимум 2012).
USD/JPY: вбок с негативным оттенком
Пара USD/JPY снижается в течение четвертого дня подряд, двигаясь вниз с сентябрьского пика в 79.22, достигнутого в прошлую среду. На дневном графике видно, что сверху пару ограничивает Облако Ишимоку. На прошлой неделе пара USD/JPY закрылась выше 78.00. Ожидается, что на этой неделе курс пары будет колебаться в этом районе.
Сопротивление: 78.17 (Тенкан-сен), 78.40/50 (Киджун-сен, 50-дневная средняя), 78.80/85 (максимум 9 августа, дно Облака), 79.00 (психологически важный уровень. 100-дневная средняя), 79.30 (200-дневная средняя, вершина Облака).
Поддержка: 78.00, 77.64 (минимум 1 июня), 77.12 (минимум 13 сентября).
TD Securities: Доллар США будет уязвим по отношению к иене на этой неделе. USD/JPY, скорее всего, будет двигаться вбок. Краткосрочные тренды пока выглядят крайне неопределенными – рынок пытается обрести более сильное чувство направления.
EUR/CHF консолидируется в районе 1.21
Пара EUR/CHF консолидируется в районе отметки 1.2100 четвертый день подряд. Пара открыла дневной максимум 1.2113, а затем опустилась к 1.2085. Пара подешевела после выхода негативных данных по бизнес климату Германии.
В последние недели евро укреплялся против швейцарского франка, так как позитивные новости из Европы ослабили напряженность на рынках. Пара EUR/CHF выросла до 1.2183 (максимум с декабря 2011) на волне оптимизма, однако затем опустилась к 1.2100, так как вырос спрос на надежные валюты.
Zuercher Kantonalbank: В краткосрочном пара продолжит движение в боковом в диапазоне 1.2198/2070.
Пара EUR/USD соскользнула ниже $1.2950 после подъема к $1.2990. Пара AUD/USD также снижается и торгуется чуть выше отметки $1.0400. Киви сегодня самая слабая из рисковых валют: пара NZD/USD упала к $0.8230. Пара GBP/USD торгуется вниз и пока остается выше отметки $1.6200. В течение недели пара консолидируется в диапазоне $1.6160/6270. Тем временем, спрос на надежную японскую валюту продолжает расти, несмотря на недавнее смягчение Банка Японии: после четырехдневного снижения пара USD/JPY вновь опустилась к отметке 78.00.
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 22:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2925, $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100, $1.3125;
GBP/USD: $1.6150, $1.6250, $1.6300;
USD/JPY: 77.50, 78.00, 78.45;
AUD/USD: $1.0475, $1.0500;
EUR/GBP: 0.8000.
Westpac: торговля по NZD/USD
В понедельник пара NZD/USD движется вниз и торгуется в районе уровня поддержки $0.8240 на фоне пониженной готовности инвесторов к риску. Однако специалисты Westpac сохраняют бычий взгляд на киви и рекомендуют покупать пару на откатах к $0.8190 со стопом $0.8070 и целью $0.8450.
По мнению аналитиков, смягчение монетарной политики в США, Европе и Японии еще окажет поддержку высокодоходным валютам. Киви - лучшая валюта для торговли, так как РБНЗ вряд ли понизит процентные ставки, а экономические данные, поступающие из Новой Зеландии, достаточно сильные. Кроме того, замедление роста экономики Китая коснется Новой Зеландии значительно меньше, чем Австралии.
Позиции участников рынка (отчет CFTC)
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала в пятницу, 21 сентября, очередной отчет по позициям трейдеров на валютном рынке за неделю, завершившуюся во вторник, 18 сентября.
Крупные спекулянты увеличили короткие позиции по USD с $6.18 до $10.05 млрд., что неудивительно принимая во внимание QE3. Чистые шорты по EUR снизились, настрой рынка по отношению к единой валюте является наилучшим с ноября 2011 года. На фоне всех разговоров о том, удастся ли евро удержаться на текущих уровнях и покорить новые вершины или единая валюта обречена на падение, очень полезно знать, как ведут себя крупные игроки. По GBP произошел сдвиг из чистых шортов в лонги. Число чистых позиций на покупку JPY сократилось, по CHF наблюдалось снижение чистых шортов.
Динамика позиций трейдеров удобнее всего видна в таблице, представленной ниже.
Золото у максимумов 2012 года
В пятницу spot-цена на золото достигла $1,787.52, наибольшего уровня с февраля. Сегодня цена Au опустилась вниз, к $1,757 за унцию. Скорее всего, такое движение цены является коррекцией. Большинство аналитиков ожидают, что ценный металл продолжит расти на фоне смягчения политики ведущих Центробанков мира.
UBS: Целевой уровень по золоту – $1,950 за унцию. Мы не удивимся, если цена откатится ниже $1,750 – эти уровни дадут хорошую возможность для покупок.
В то же время, отметим, что в этом квартале золото подорожало уже на 11%.
ANZ: Золото приблизилось к годовому максимуму, и многие игроки, возможно, захотят зафиксировать прибыль. Кроме того, препятствием может оказаться уровень $1,800.
А что Вы думаете по этому поводу?
EUR/USD: краткосрочные перспективы
Пара EUR/USD закрылась на прошлой неделе ниже психологически важного уровня в $1.3000 после достижения уровня в $1.3172 в прошлый понедельник. Краткосрочный прогноз является негативным. На дневном графике гистограмма MACD ушла ниже сигнальной линии. Что касается поддержки, то она может встретиться паре разве что на отметке в $1.2825 (200-дневная скользящая средняя). Сверху евро необходимо преодолеть $1.3165, чтобы получить возможность для подъема к $1.3280 (майский максимум).
EUR/GBP: перспективы
Пара EUR/GBP опустилась к отметке 0.7953 (двухнедельный минимум, 100-дневная скользящая средняя), так как спрос на относительно надежную британскую валюту вырос в условиях пониженной готовности к риску. Пара возвращается в нисходящий канал, сформировавшийся в мае 2011.
Если из еврозоны будут поступать позитивные новости, единая валюта может продолжить укрепление в краткосрочном периоде. Сопротивление для пары расположено на уровнях 0.8100/13 (максимум 14 сентября), 0.8135 (200-дневная скользящая средняя) и 0.8160 (50% восстановление Фибоначчи от подъема в 2007-2008 гг. и июньские максимумы).
Однако когда-нибудь эйфория закончится и инвесторы вспомнят о глубинных проблемах валютного блока. Рано или поздно ЕЦБ снабдит экономику региона дешевой ликвидностью, тогда как Банк Англии в ближайшее время вряд ли будет менять монетарную политику. Таким образом, в более долгосрочном периоде ожидается снижение пары EUR/GBP. Ближайшая поддержка находится в области 0.7907/7883 (50-дневная скользящая средняя сентябрьские минимумы), на 0.7811 (августовский минимум) и 0.7755 (минимум 2012).
USD/JPY: вбок с негативным оттенком
Пара USD/JPY снижается в течение четвертого дня подряд, двигаясь вниз с сентябрьского пика в 79.22, достигнутого в прошлую среду. На дневном графике видно, что сверху пару ограничивает Облако Ишимоку. На прошлой неделе пара USD/JPY закрылась выше 78.00. Ожидается, что на этой неделе курс пары будет колебаться в этом районе.
Сопротивление: 78.17 (Тенкан-сен), 78.40/50 (Киджун-сен, 50-дневная средняя), 78.80/85 (максимум 9 августа, дно Облака), 79.00 (психологически важный уровень. 100-дневная средняя), 79.30 (200-дневная средняя, вершина Облака).
Поддержка: 78.00, 77.64 (минимум 1 июня), 77.12 (минимум 13 сентября).
TD Securities: Доллар США будет уязвим по отношению к иене на этой неделе. USD/JPY, скорее всего, будет двигаться вбок. Краткосрочные тренды пока выглядят крайне неопределенными – рынок пытается обрести более сильное чувство направления.
EUR/CHF консолидируется в районе 1.21
Пара EUR/CHF консолидируется в районе отметки 1.2100 четвертый день подряд. Пара открыла дневной максимум 1.2113, а затем опустилась к 1.2085. Пара подешевела после выхода негативных данных по бизнес климату Германии.
В последние недели евро укреплялся против швейцарского франка, так как позитивные новости из Европы ослабили напряженность на рынках. Пара EUR/CHF выросла до 1.2183 (максимум с декабря 2011) на волне оптимизма, однако затем опустилась к 1.2100, так как вырос спрос на надежные валюты.
Zuercher Kantonalbank: В краткосрочном пара продолжит движение в боковом в диапазоне 1.2198/2070.
/Компиляция. 24 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба