31 октября 2012 Архив
Спрос на доллар США ослаб на фоне ожиданий позитивных данных из Китая: завтра в Поднебесной выйдет официальный показатель деловой активности в производстве (прогн.: 50.3; пред.: 49.8). Если прогноз оправдается, настрой инвесторов к риску улучшится, что негативно скажется на стоимости безопасных активов. Азиатские рынки выросли, индекс акций MSCI Asia Pacific прибавил 0.8%. Американские биржи, наконец, откроются сегодня после двух дней перерыва, вызванных ураганом Sandy, пронесшимся по восточному побережью США.
Пара AUD/USD подросла и приблизилась к $1.0400, а пара NZD/USD торгуется над $0.8200 – число разрешений на новое строительство превысило ожидания как в Австралии, так и в Новой Зеландии.
Пара EUR/USD остается выше отметки $1.2950 после вчерашнего восстановления к $1.2983. На часовом графике можно увидеть, что пара почти неподвижна. Сегодня министры финансов ЕС будут обсуждать выделение помощи Греции. По словам Жан-Клода Джанкера, главы Еврогруппы, новый транш может быть выделен на саммите ЕС 8 ноября. На рынках говорят, что 7 членов еврозоны по-прежнему скептически относятся к выделению Греции новой финансовой помощи. Испания, тем временем, ожидает получить первый транш банковской помощи в начала декабря.
Паре USD/JPY удалось вчера закрыться над ключевой поддержкой (200-дневная скользящая средняя, 79.52) после спада к 79.27. Во вторник Банк Японии увеличил программу по покупке активов на 11 трлн. иен ($138 млрд.) до 66 трлн. иен. Японский производственный индекс PMI выделяется негативом: показатель составил всего лишь 46.9 (пред.: 48.0). Пара USD/CAD вновь отскочила ниже уровня паритета и 200-дневной скользящей средней. Сегодня обратите внимание на ВВП Канады за сентябрь (16:30 GMT). Курс GBP/USD остается ниже отметки $1.6100.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2870, $1.2875, $1.2900, $1.2910, $1.2940, $1.2950, $1.3000, $1.3050;
GBP/USD: $1.6100;
USD/JPY: 79.25, 79.50, 79.60, 79.70, 79.75, 80.00
AUD/USD: 1$.0280, $1.0340, $1.0350;
AUD/JPY: 81.25;
AUD/NZD: 1.2600.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется чуть ниже $1.3000 после того, как вчера отскочила от $1.2885.
Курс остается в пределах бокового диапазона $1.3150/1.2800. Сопротивление находится на отметках $1.3000, $1.3072 (максимум 5 октября), $1.3139 (октябрьский максимум) и $1.3171 (сентябрьский максимум). Подъем выше откроет путь для дальнейшего укрепления единой валюты. Сильная поддержка расположена на отметках $1.2885 (вчерашний минимум, 50-недельная скользящая средняя) и $1.2880/30 (200- и 50-дневные скользящие средние, октябрьские минимумы). Пара остается ниже важных трендовых линий сопротивления. Пробой ниже $1.2800 подтвердит медвежий разворот.
Morgan Stanley: В ближайшее время пара продолжит нисходящую коррекцию на фоне негативных новостей, поступающих из зоны евро, но в более долгосрочном периоде мы сохраняем бычий взгляд на евро. Мы рекомендуем покупать EUR/USD на откатах к $1.2775/$1.2800 и с целью $1.3400.
USD/JPY: восстановление под сомнением
Пара USD/JPY вновь торгуется выше ключевой поддержки, которую ей оказывает 200-дневная скользящая средняя (79.52). Вчера доллар протестировал уровни в районе 79.27. Сначала рынки были несколько разочарованы результатами заседания Банка Японии, который увеличил программу по покупке активов на 11 трлн. иен – многие считают, что такого объема стимулирования недостаточно. В результате инвесторы покупали иену. Затем спрос на японскую валюту ослаб под влиянием улучшения настроя к риску.
Многие аналитики предупреждают, что доллару не удастся продолжить восстановление.
HSBC: Рынок вскоре поймет, что остановить укрепление иены не под силу даже японскому Центробанку. «Пара USD/JPY в последнее время будто забиралась по лестнице. Скоро ее ждет спуск вниз – на лифте».
Rabobank: Спрос на иену как на убежище неизбежно вырастет. Впереди нас ждут такие рисковые события, как выборы в США и американский налоговый обрыв. Кроме того, серьезная неопределенность связана с Грецией и Испанией. Не стоит забывать и о слабой экономике еврозоны.
Barclays: если пара уйдет ниже 79.10/00, она упадет к основанию дневного Облака Ишимоку в 78.40.
В Credit Agricole придерживаются более нейтральной точки зрения: за ослаблением иены в последние недели стоят фискальные проблемы Японии и ухудшающийся торговый баланс страны. Смягчение политики BOJ – это всего лишь еще один катализатор. Скорее всего, курс USD/JPY будет устойчивым в преддверии данных по рынку труда США и президентских выборов. Сопротивление расположено в зоне 80.50/60.
AUD/USD: техническая картина
Пара AUD/USD торгуется выше бывшей области сопротивления $1.0330/45. Пара остается в боковом диапазоне $1.0620/1.0150. Следующее сопротивление расположено на отметках $1.0410 (октябрьский максимум) и $1.0468 (максимум 28 сентября). Пробой выше может позволить паре подняться к $1.0623 (сентябрьские максимумы).
Пару поддерживает область $1.0330/45 (50-, 200- и 100-дневные скользящие средние). Следующая поддержка находится на отметках $1.0235 (минимум 23 октября) и $1.0150 (минимумы октября и сентября).
Дальнейшее направление движения австралийца будет во многом зависеть от результата заседания РБА, которое состоится 6 ноября. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор понизит процентную ставку на 0.25% до 3.00%.
NZD/USD: торгуем на NFP
В пятницу выйдут данные по рынку труда США.
NFP (прирост занятых в несельскохозяйственном секторе США)
Прогноз: 120 тыс.
Пред.: 114 тыс.
Уровень безработицы
Прогноз: 7.8%
Пред.: 7.9%
Аналитики инвестиционного консультанта Shelter Harbor Capital полагают, что если фактические данные по NFP совпадут с прогнозными, рынки начнут ждать большего количественного смягчения от ФРС, что позитивно скажется на аппетите инвесторов к риску. Рассчитывая на подобное развитие событий, можно покупать NZD/USD по $0.8250 (23.6% восстановления от сентябрьского подъема), выставляя cтопы на $0.8100 и нацеливаясь на $0.8540. Стратеги BMO Capital markets добавляют, что хотя РБНЗ явно недоволен сильным новозеландцем, действовать в целях ослабления национальной валюты центральный банк явно не готов.
USD/CHF: пока видим боковик
За прошедший месяц пара USD/CHF 3 раза тестировала 200-дневную среднюю, но быкам так и не удалось пробиться выше. Теперь эту линию усиливает и недельное медвежье Облако Ишимоку, поэтому она представляет собой сильное сопротивление.
В то же время, аналитики Commerzbank отмечают, что снизу доллар найдет поддержку на 0.9250 и 0.9215/07 (недавние минимумы). С их точки зрения, последняя область ограничит спад пары.
Сейчас настрой инвесторов к риску меняется из одной крайности в другую. Трейдеры и эксперты пока не понимают, как оценивать QE3, проводимое ФРС. С нашей точки зрения, USD/CHF пока останется в диапазоне 0.9388/9215. Дальнейшие перспективы выглядят негативными.
GBP/USD торгуется выше $1.6100
Пара GBP/USD поднялась к отметке $1.6136 после двухдневного роста. Пара вновь подскочила выше дневного Облака Ишимоку и тестирует линию сопротивления, спускающуюся с сентябрьских максимумов. Недавнее снижение пары было ограничено поддержкой $1.6000.
Поддержку британской валюте оказывают слухи о том, что на заседании 8 ноября Банк Англии сохранит монетарную политику без изменений на текущем уровне 375 млрд. фунтов. Инвесторов вдохновляет британский ВВП, показавший на прошлой неделле, что страна, наконец, вышла из технической рецессии.
В четверг будет опубликован британский промышленный PMI, а в пятницу - PMI в секторе строительства.
USD/CAD зависла у паритета
Канадский ВВП сократился в августе на 0.1% м/м. Канадец ослаб на новостях, и пара USD/CAD вернулась к паритету.
Пара торгуется в районе 200-дневной средней. В то же время, обратите внимание, что ее курс уже колебался в районе этой линии в феврале-апреле – закрытие дня выше или ниже этой средней не будет иметь большого значения. На этой неделе нас ожидают еще множество публикаций. Кульминацией станет релиз данных по рынку труда США в пятницу, так что быки и медведи могут продолжить борьбу в текущем районе.
Аналитики TD Securities полагают, что в ближайшее время USD/CAD не опустится ниже 0.9950. Специалисты ожидают подъема пары к $1.0050/1.0150.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Пара AUD/USD подросла и приблизилась к $1.0400, а пара NZD/USD торгуется над $0.8200 – число разрешений на новое строительство превысило ожидания как в Австралии, так и в Новой Зеландии.
Пара EUR/USD остается выше отметки $1.2950 после вчерашнего восстановления к $1.2983. На часовом графике можно увидеть, что пара почти неподвижна. Сегодня министры финансов ЕС будут обсуждать выделение помощи Греции. По словам Жан-Клода Джанкера, главы Еврогруппы, новый транш может быть выделен на саммите ЕС 8 ноября. На рынках говорят, что 7 членов еврозоны по-прежнему скептически относятся к выделению Греции новой финансовой помощи. Испания, тем временем, ожидает получить первый транш банковской помощи в начала декабря.
Паре USD/JPY удалось вчера закрыться над ключевой поддержкой (200-дневная скользящая средняя, 79.52) после спада к 79.27. Во вторник Банк Японии увеличил программу по покупке активов на 11 трлн. иен ($138 млрд.) до 66 трлн. иен. Японский производственный индекс PMI выделяется негативом: показатель составил всего лишь 46.9 (пред.: 48.0). Пара USD/CAD вновь отскочила ниже уровня паритета и 200-дневной скользящей средней. Сегодня обратите внимание на ВВП Канады за сентябрь (16:30 GMT). Курс GBP/USD остается ниже отметки $1.6100.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2870, $1.2875, $1.2900, $1.2910, $1.2940, $1.2950, $1.3000, $1.3050;
GBP/USD: $1.6100;
USD/JPY: 79.25, 79.50, 79.60, 79.70, 79.75, 80.00
AUD/USD: 1$.0280, $1.0340, $1.0350;
AUD/JPY: 81.25;
AUD/NZD: 1.2600.
EUR/USD: вести с полей
Пара EUR/USD торгуется чуть ниже $1.3000 после того, как вчера отскочила от $1.2885.
Курс остается в пределах бокового диапазона $1.3150/1.2800. Сопротивление находится на отметках $1.3000, $1.3072 (максимум 5 октября), $1.3139 (октябрьский максимум) и $1.3171 (сентябрьский максимум). Подъем выше откроет путь для дальнейшего укрепления единой валюты. Сильная поддержка расположена на отметках $1.2885 (вчерашний минимум, 50-недельная скользящая средняя) и $1.2880/30 (200- и 50-дневные скользящие средние, октябрьские минимумы). Пара остается ниже важных трендовых линий сопротивления. Пробой ниже $1.2800 подтвердит медвежий разворот.
Morgan Stanley: В ближайшее время пара продолжит нисходящую коррекцию на фоне негативных новостей, поступающих из зоны евро, но в более долгосрочном периоде мы сохраняем бычий взгляд на евро. Мы рекомендуем покупать EUR/USD на откатах к $1.2775/$1.2800 и с целью $1.3400.
USD/JPY: восстановление под сомнением
Пара USD/JPY вновь торгуется выше ключевой поддержки, которую ей оказывает 200-дневная скользящая средняя (79.52). Вчера доллар протестировал уровни в районе 79.27. Сначала рынки были несколько разочарованы результатами заседания Банка Японии, который увеличил программу по покупке активов на 11 трлн. иен – многие считают, что такого объема стимулирования недостаточно. В результате инвесторы покупали иену. Затем спрос на японскую валюту ослаб под влиянием улучшения настроя к риску.
Многие аналитики предупреждают, что доллару не удастся продолжить восстановление.
HSBC: Рынок вскоре поймет, что остановить укрепление иены не под силу даже японскому Центробанку. «Пара USD/JPY в последнее время будто забиралась по лестнице. Скоро ее ждет спуск вниз – на лифте».
Rabobank: Спрос на иену как на убежище неизбежно вырастет. Впереди нас ждут такие рисковые события, как выборы в США и американский налоговый обрыв. Кроме того, серьезная неопределенность связана с Грецией и Испанией. Не стоит забывать и о слабой экономике еврозоны.
Barclays: если пара уйдет ниже 79.10/00, она упадет к основанию дневного Облака Ишимоку в 78.40.
В Credit Agricole придерживаются более нейтральной точки зрения: за ослаблением иены в последние недели стоят фискальные проблемы Японии и ухудшающийся торговый баланс страны. Смягчение политики BOJ – это всего лишь еще один катализатор. Скорее всего, курс USD/JPY будет устойчивым в преддверии данных по рынку труда США и президентских выборов. Сопротивление расположено в зоне 80.50/60.
AUD/USD: техническая картина
Пара AUD/USD торгуется выше бывшей области сопротивления $1.0330/45. Пара остается в боковом диапазоне $1.0620/1.0150. Следующее сопротивление расположено на отметках $1.0410 (октябрьский максимум) и $1.0468 (максимум 28 сентября). Пробой выше может позволить паре подняться к $1.0623 (сентябрьские максимумы).
Пару поддерживает область $1.0330/45 (50-, 200- и 100-дневные скользящие средние). Следующая поддержка находится на отметках $1.0235 (минимум 23 октября) и $1.0150 (минимумы октября и сентября).
Дальнейшее направление движения австралийца будет во многом зависеть от результата заседания РБА, которое состоится 6 ноября. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор понизит процентную ставку на 0.25% до 3.00%.
NZD/USD: торгуем на NFP
В пятницу выйдут данные по рынку труда США.
NFP (прирост занятых в несельскохозяйственном секторе США)
Прогноз: 120 тыс.
Пред.: 114 тыс.
Уровень безработицы
Прогноз: 7.8%
Пред.: 7.9%
Аналитики инвестиционного консультанта Shelter Harbor Capital полагают, что если фактические данные по NFP совпадут с прогнозными, рынки начнут ждать большего количественного смягчения от ФРС, что позитивно скажется на аппетите инвесторов к риску. Рассчитывая на подобное развитие событий, можно покупать NZD/USD по $0.8250 (23.6% восстановления от сентябрьского подъема), выставляя cтопы на $0.8100 и нацеливаясь на $0.8540. Стратеги BMO Capital markets добавляют, что хотя РБНЗ явно недоволен сильным новозеландцем, действовать в целях ослабления национальной валюты центральный банк явно не готов.
USD/CHF: пока видим боковик
За прошедший месяц пара USD/CHF 3 раза тестировала 200-дневную среднюю, но быкам так и не удалось пробиться выше. Теперь эту линию усиливает и недельное медвежье Облако Ишимоку, поэтому она представляет собой сильное сопротивление.
В то же время, аналитики Commerzbank отмечают, что снизу доллар найдет поддержку на 0.9250 и 0.9215/07 (недавние минимумы). С их точки зрения, последняя область ограничит спад пары.
Сейчас настрой инвесторов к риску меняется из одной крайности в другую. Трейдеры и эксперты пока не понимают, как оценивать QE3, проводимое ФРС. С нашей точки зрения, USD/CHF пока останется в диапазоне 0.9388/9215. Дальнейшие перспективы выглядят негативными.
GBP/USD торгуется выше $1.6100
Пара GBP/USD поднялась к отметке $1.6136 после двухдневного роста. Пара вновь подскочила выше дневного Облака Ишимоку и тестирует линию сопротивления, спускающуюся с сентябрьских максимумов. Недавнее снижение пары было ограничено поддержкой $1.6000.
Поддержку британской валюте оказывают слухи о том, что на заседании 8 ноября Банк Англии сохранит монетарную политику без изменений на текущем уровне 375 млрд. фунтов. Инвесторов вдохновляет британский ВВП, показавший на прошлой неделле, что страна, наконец, вышла из технической рецессии.
В четверг будет опубликован британский промышленный PMI, а в пятницу - PMI в секторе строительства.
USD/CAD зависла у паритета
Канадский ВВП сократился в августе на 0.1% м/м. Канадец ослаб на новостях, и пара USD/CAD вернулась к паритету.
Пара торгуется в районе 200-дневной средней. В то же время, обратите внимание, что ее курс уже колебался в районе этой линии в феврале-апреле – закрытие дня выше или ниже этой средней не будет иметь большого значения. На этой неделе нас ожидают еще множество публикаций. Кульминацией станет релиз данных по рынку труда США в пятницу, так что быки и медведи могут продолжить борьбу в текущем районе.
Аналитики TD Securities полагают, что в ближайшее время USD/CAD не опустится ниже 0.9950. Специалисты ожидают подъема пары к $1.0050/1.0150.
/Компиляция. 31 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter