12 марта 2013 Открытие
В понедельник срочный рынок открылся с гэпом вверх и демонстрировал восходящую динамику до открытия Лондона. Активность участников рынка заметно снизилась даже к невысоким уровням четверга. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили всего 186 млрд руб при средней активности на уровне 200 млрд. Индекс РТС прибавил 0,51% (1539,87). Контракты на него подорожали на 0,68% (154 040). Во время торговой сессии котировки вырастали до отметки 155370. На откате котировок от уровня 154700 началось сокращение позиций. По итогам торгов интерес просел на 5%. Базис сузился до нуля.
На рынке мартовских опционов на РТС волатильность выросла в преддверии экспирации. На центральных страйках улыбка поднялась на 2,5%. Можно отметить сокращение позиций путах на страйках 140-145. Здесь интерес просел на 16200 контрактов. Участники роллировали позиции в путах на уровни 150 -155, где прирост интереса составил 13500 контрактов. В апрельской серии заметно просела волатильность на центральных страйках. Здесь улыбка снизилась на 1,0%. В коллах ключевой прирост интереса наблюдался на 155 -170 страйках (+6200 контрактов). В путах активизировались покупатели на 135 страйке – здесь интерес вырос на 1800 контрактов. Суммарная позиция на 140 – 150 уровнях выросла еще на 1800 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX поднялся на 5,02% (21,33). Фьючерс на волатильность прибавил 22,5% (25,15). Индекс VIX, напротив, продемонстрировал значительное снижение (-8,18%; 11,56) . По результатам торгов разница между двумя показателями волатильности расширилась до 9,77 пункта
Среди фьючерсов на акции особенно выделялись контракты Газпрома, прибавившие около двух процентов (+1,98%; 13 666). При этом число открытых позиций сократилось на 16%, а базис сузился с 0,20 до 0,04%. Контракты Лукойла показали волатильную динамику. Котировки в моменте вырастали на 2%, однако торговую сессию закрыли весьма скромным ростом (+0,25; 20182) . В этих контрактах наблюдался непрерывный набор позиций с небольшой фиксацией в конце торгов. По итогам дня интерес вырос на +6%. Фьючерсы Норильского никеля прибавили 0,76% (55095). Участники рынка выводили средства из этого инструмента на протяжении всей торговой сессии. Интерес сократился на 5 процентов. Базис расширился с нуля до уровня 0,28%. Сбербанк вновь продемонстрировал сильную динамику котировок, прибавив 1,18% (10675). Участники рынка набирали позиции в начале торгов до дневного максимума. На откате от локальных вершин интерес менялся незначительно, игроки частично зафиксировали позиции в конце торгов (+1%). Базис с рынком акций сузился до -0,03%. Контракты ВТБ вновь оказались слабее рынка. Котировки прибавили символические 0,09% (5591). В этих фьючерсах можно было видеть сокращение открытых позиций с самого открытия торгов (-6,5%). Базис остался около нуля (0,05%) .
На валютной секции обороты были довольно малы. Рубль ослабел к доллару США (0,3%; 30803). Игроки планомерно выводили средства из рынка – интерес просел на 10%. Пара евро-доллар потеряла 0,82% (1,3002), отыгрывая движение пятницы. После гэпа вниз котировки вяло торговались на протяжении всей сессии. Число открытых позиций по итогам торгов сократилось на 11%.
Товарная секция также не принесла неожиданностей. Золото снизилось на 0,13% (1580,6). Участники торгов выводили средства из рынка (-7%). Серебро также слегка подешевело (-0,65%; 28,9). Участники торгов сократили позиции на 3%. Нефть марки Brent потеряла 0,8% (109,8). Котировки испытывали непрерывное давление на протяжении всей торговой сессии, позиции сократились на 32%.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На рынке мартовских опционов на РТС волатильность выросла в преддверии экспирации. На центральных страйках улыбка поднялась на 2,5%. Можно отметить сокращение позиций путах на страйках 140-145. Здесь интерес просел на 16200 контрактов. Участники роллировали позиции в путах на уровни 150 -155, где прирост интереса составил 13500 контрактов. В апрельской серии заметно просела волатильность на центральных страйках. Здесь улыбка снизилась на 1,0%. В коллах ключевой прирост интереса наблюдался на 155 -170 страйках (+6200 контрактов). В путах активизировались покупатели на 135 страйке – здесь интерес вырос на 1800 контрактов. Суммарная позиция на 140 – 150 уровнях выросла еще на 1800 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX поднялся на 5,02% (21,33). Фьючерс на волатильность прибавил 22,5% (25,15). Индекс VIX, напротив, продемонстрировал значительное снижение (-8,18%; 11,56) . По результатам торгов разница между двумя показателями волатильности расширилась до 9,77 пункта
Среди фьючерсов на акции особенно выделялись контракты Газпрома, прибавившие около двух процентов (+1,98%; 13 666). При этом число открытых позиций сократилось на 16%, а базис сузился с 0,20 до 0,04%. Контракты Лукойла показали волатильную динамику. Котировки в моменте вырастали на 2%, однако торговую сессию закрыли весьма скромным ростом (+0,25; 20182) . В этих контрактах наблюдался непрерывный набор позиций с небольшой фиксацией в конце торгов. По итогам дня интерес вырос на +6%. Фьючерсы Норильского никеля прибавили 0,76% (55095). Участники рынка выводили средства из этого инструмента на протяжении всей торговой сессии. Интерес сократился на 5 процентов. Базис расширился с нуля до уровня 0,28%. Сбербанк вновь продемонстрировал сильную динамику котировок, прибавив 1,18% (10675). Участники рынка набирали позиции в начале торгов до дневного максимума. На откате от локальных вершин интерес менялся незначительно, игроки частично зафиксировали позиции в конце торгов (+1%). Базис с рынком акций сузился до -0,03%. Контракты ВТБ вновь оказались слабее рынка. Котировки прибавили символические 0,09% (5591). В этих фьючерсах можно было видеть сокращение открытых позиций с самого открытия торгов (-6,5%). Базис остался около нуля (0,05%) .
На валютной секции обороты были довольно малы. Рубль ослабел к доллару США (0,3%; 30803). Игроки планомерно выводили средства из рынка – интерес просел на 10%. Пара евро-доллар потеряла 0,82% (1,3002), отыгрывая движение пятницы. После гэпа вниз котировки вяло торговались на протяжении всей сессии. Число открытых позиций по итогам торгов сократилось на 11%.
Товарная секция также не принесла неожиданностей. Золото снизилось на 0,13% (1580,6). Участники торгов выводили средства из рынка (-7%). Серебро также слегка подешевело (-0,65%; 28,9). Участники торгов сократили позиции на 3%. Нефть марки Brent потеряла 0,8% (109,8). Котировки испытывали непрерывное давление на протяжении всей торговой сессии, позиции сократились на 32%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу