То ли Абрамович виноват, то ли рынок зашел уже в такую стадию, что у крупных игроков на споте пальцы потянулись к кнопке sell. Ведь нервы есть и у крупных управляющих, работающих без маржинальных позиций. Ведь сколько можно смотреть на тот же падающий ММК или НЛМК?
Сегодняшний день прошел в весьма оригинально-традиционном ключе. Сработали 2 старых рыночных правила:
1) чтобы хорошо упасть надо хорошо отскочить;
2) самые лучшие сигналы дает узкая консолидация.
По первому пункту тут все ясно, гэп вверх, который не был развит импульсом на открытии европейского рынка привел к сливу.
По второму пункту мы увидели очень узкий флэт, выход из которого был лотереей. Интрадеи гадали до последнего, получим ли мы ударный день вверх. И рынок, как всегда, нас удивил, вместо УД вверх мы получили УД вниз. Оригинально, но именно за это мы и любим рыночную стихию (естественно, если успели вовремя перестроиться).
Америка отвалилась от важного уровня 1560 пунктов. Коррекционное движение началось еще на прошлой неделе, когда была нарисована фигура «Остров» на ETF SPY. Чем продвинутые рынки отличаются от развивающихся, они могут на коррекционном откате отработать 100% коррекции к максимуму. Это мы и наблюдали в S&P500. Естественно, медвежья эйфория может быть краткосрочной, пока не будем бежать впереди паровоза.
Рисунок 1. Фьючерс на курс доллар-рубль SiM3
Однако, как показывает практика, в таких торговых днях, как сегодня, работали не интрадеи, а игроки старшего фрейма. Они активно продавали. Естественно, на любую силу может найтись сдерживающая сила. В связи с этим, могут активизироваться опционные игроки, у которых на носу апрельская экспирация опционой. Интрига заключается в том, какой страйк они будут защищать 135й или 140й. Поговаривают, что дадут немного «остыть» рынку ниже 140к по ф. РТС и потом примутся за защиту 140-го страйка. Будем мониторить ситуацию.
Сегодня днем мы писали про цель 136 000 пунктов. На краткосрочном спайке цель может быть легко выполнена, даже если опционный игрок начнет защищать 140й страйк. Вряд ли он сейчас кинется против толпы. Наверняка, дадут рынку слегка разрядиться.
По поводу покупок «ножей» рекомендуем воздержаться на несколько дней от работы против тренда. Напомним, что в августе 2011 года многие также не ожидали столь неординарной развязки и с легкостью сливали депозиты при покупке падающего рынка. Поэтому лучше недополучить, чем потерять.
По поводу евро-доллара, не стоит покупать его сейчас. Он может уйти ниже — на 1.27. Тренд в евро-долларе уже укрепился. Гэп 18 марта не был закрыт (на форексе). Поэтому здесь также рекомендуем работать от шорта.
По поводу доллара к рублю. На споте рекомендуем держать до 3 квартала или фиксировать при достижении 31,5 руб. На фьючах из-за календарного спреда, который будет сужаться ближе к экспирации рекомендуем закрывать лонги фьючерса SiM3, которые были открыты сегодня в районе 31 170 пунктов при достижении 31 500-31 650 пунктов.
Открытый интерес, зафиксированный в пятницу показал, что юрлица набирали шорт в ф. РТС и в фьючерсе доллар-рубль. Разрядка по ф. доллар-рубль сегодня была, однако по ф. РТС идет набор ОИ, возможно, что окончание движения еще не наступило.
Главный подвох, который сейчас может наступить для «медведей» — это защита 140 страйка до апрельской экспирации. После нее могут отпустить рынок и ниже. Поэтому рекомендуем при малейших признаках защиты уровня — выходить в кэш и оставаться вне игры.
Утренний комментарий
Физлица вчера взяли рекордный за 2013-й год лонг 185 869 позиций во фьючерсе на индекс РТС. При этом вчера был отмечен минимум года. Возможно, в ближайшие 2 недели мы увидим остаточное предложение с краткосрочным проколом уровня 140 000 пунктов.
Физлица покупали все снижение с 18 марта. Дальше, вероятно, у физлиц могут возникнуть сложности с покупкой. Да и перспективы 140го страйка в апрельских опционах непонятны.
Рисунок 1. Физлица установили рекордный лонг года на минимумах года во ф.РТС
Количество лонгующих физиков:
15 марта (до супергэпа) — 3 185 физлица;
18 марта (после супергэпа) — 3 605 физлица;
сегодня 25 марта — 3 987 физлица.
Индекс ММВБ вчера вплотную приблизился к основному уровню поддержки 1420 пунктов и зафиксировал минимум 1425 пунктов. Здесь уместно говорить о зоне поддержки 1400-1420 пунктов.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодняшний день прошел в весьма оригинально-традиционном ключе. Сработали 2 старых рыночных правила:
1) чтобы хорошо упасть надо хорошо отскочить;
2) самые лучшие сигналы дает узкая консолидация.
По первому пункту тут все ясно, гэп вверх, который не был развит импульсом на открытии европейского рынка привел к сливу.
По второму пункту мы увидели очень узкий флэт, выход из которого был лотереей. Интрадеи гадали до последнего, получим ли мы ударный день вверх. И рынок, как всегда, нас удивил, вместо УД вверх мы получили УД вниз. Оригинально, но именно за это мы и любим рыночную стихию (естественно, если успели вовремя перестроиться).
Америка отвалилась от важного уровня 1560 пунктов. Коррекционное движение началось еще на прошлой неделе, когда была нарисована фигура «Остров» на ETF SPY. Чем продвинутые рынки отличаются от развивающихся, они могут на коррекционном откате отработать 100% коррекции к максимуму. Это мы и наблюдали в S&P500. Естественно, медвежья эйфория может быть краткосрочной, пока не будем бежать впереди паровоза.
Рисунок 1. Фьючерс на курс доллар-рубль SiM3
Однако, как показывает практика, в таких торговых днях, как сегодня, работали не интрадеи, а игроки старшего фрейма. Они активно продавали. Естественно, на любую силу может найтись сдерживающая сила. В связи с этим, могут активизироваться опционные игроки, у которых на носу апрельская экспирация опционой. Интрига заключается в том, какой страйк они будут защищать 135й или 140й. Поговаривают, что дадут немного «остыть» рынку ниже 140к по ф. РТС и потом примутся за защиту 140-го страйка. Будем мониторить ситуацию.
Сегодня днем мы писали про цель 136 000 пунктов. На краткосрочном спайке цель может быть легко выполнена, даже если опционный игрок начнет защищать 140й страйк. Вряд ли он сейчас кинется против толпы. Наверняка, дадут рынку слегка разрядиться.
По поводу покупок «ножей» рекомендуем воздержаться на несколько дней от работы против тренда. Напомним, что в августе 2011 года многие также не ожидали столь неординарной развязки и с легкостью сливали депозиты при покупке падающего рынка. Поэтому лучше недополучить, чем потерять.
По поводу евро-доллара, не стоит покупать его сейчас. Он может уйти ниже — на 1.27. Тренд в евро-долларе уже укрепился. Гэп 18 марта не был закрыт (на форексе). Поэтому здесь также рекомендуем работать от шорта.
По поводу доллара к рублю. На споте рекомендуем держать до 3 квартала или фиксировать при достижении 31,5 руб. На фьючах из-за календарного спреда, который будет сужаться ближе к экспирации рекомендуем закрывать лонги фьючерса SiM3, которые были открыты сегодня в районе 31 170 пунктов при достижении 31 500-31 650 пунктов.
Открытый интерес, зафиксированный в пятницу показал, что юрлица набирали шорт в ф. РТС и в фьючерсе доллар-рубль. Разрядка по ф. доллар-рубль сегодня была, однако по ф. РТС идет набор ОИ, возможно, что окончание движения еще не наступило.
Главный подвох, который сейчас может наступить для «медведей» — это защита 140 страйка до апрельской экспирации. После нее могут отпустить рынок и ниже. Поэтому рекомендуем при малейших признаках защиты уровня — выходить в кэш и оставаться вне игры.
Утренний комментарий
Физлица вчера взяли рекордный за 2013-й год лонг 185 869 позиций во фьючерсе на индекс РТС. При этом вчера был отмечен минимум года. Возможно, в ближайшие 2 недели мы увидим остаточное предложение с краткосрочным проколом уровня 140 000 пунктов.
Физлица покупали все снижение с 18 марта. Дальше, вероятно, у физлиц могут возникнуть сложности с покупкой. Да и перспективы 140го страйка в апрельских опционах непонятны.
Рисунок 1. Физлица установили рекордный лонг года на минимумах года во ф.РТС
Количество лонгующих физиков:
15 марта (до супергэпа) — 3 185 физлица;
18 марта (после супергэпа) — 3 605 физлица;
сегодня 25 марта — 3 987 физлица.
Индекс ММВБ вчера вплотную приблизился к основному уровню поддержки 1420 пунктов и зафиксировал минимум 1425 пунктов. Здесь уместно говорить о зоне поддержки 1400-1420 пунктов.
/Компиляция. 26 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter