16 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
Вчерашние торги на российском рынке акций повторили сценарий двух предыдущих дней. Западные инвесторы продолжают распродажи российских акций в условиях практического отсутствия ценовой поддержки со стороны наших участников. Цены скользят вниз без откатов, в особенности, это характерно для бумаг с ограниченной ликвидностью. Торговый оборот по индексу ММВБ заметно вырос (36 млрд. руб.). Волна распродаж продолжает набирать силу, несмотря на растущую техническую перепроданность рынка. За три сессии индекс ММВБ потерял 5%, откатившись к уровню июля 2012 г. (1354 п.). Отклонение от регрессионного 3-месячного down-тренда достигло тройного стандартного отклонения. Несмотря на это, вчерашнее значительное падение цен наших ADR в Нью-Йорке способно вывести утренние цены на ММВБ на еще более низкие уровни. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ на сегодня –1328-1340 п., сопротивление – 1389 п.
На фоне значительных ценовых подвижек на рынке активизировалась перегруппировка основных торговых сил. На недельном временном горизонте краткосрочные спекулянты играют в short, но навес коротких позиций уже близится к своему насыщению. По всей видимости, в ближайшее время краткосрочные медведи вынуждены будут взять временную передышку. На месячном горизонте продолжается вынужденное сокращение long`ов, открытых в начале прошлой недели, но этот процесс еще не завершен. Наконец, наиболее значительные перемены происходят на среднесрочном горизонте, т.е. в зоне ответственности главных манипуляторов рынка – его маркетмейкеров. В настоящее время здесь идет активная чистка их рядов. Чистый объем торговых позиций по индексу ММВБ неуклонно приближается к нулевому рубежу, сигнализируя не только о скором завершении 5-месячной торговой волны, но и о вероятном одновременном завершении длинного 4-летнего цикла. Подобный исход маркетмейкеров с рынка в последний раз наблюдался в кризисном 2008 году. Чистая среднесрочная позиция по индексу ММВБ (OBV-60) тогда обнулилась во второй половине октября, т.е. в точности на минимуме рынка.
Волна сезонных распродаж пришла и на западные площадки. Инвесторы распродают не только рискованные активы (акции, сырье), под раздачу попали также некогда защитные серебро и золото. Среди возможных причин обвала цены золота называют то статистику из Китая, то возросшие риски завершения QE3. Однако, если бы речь действительно шла о существенной переоценке рисков, на это обстоятельство наверняка бы отреагировал и валютный рынок. Однако основные валютные пары вчера оставались относительно устойчивы, также как не было замечено и признаков возросшего бегства инвесторов в качество. Ситуация на рынке золота больше похожа на манипуляцию с целью высадить на стопы конкурентов. Следует отметить, что атака на золото ограничивается преимущественно фьючерсными контрактами, в то время как на рынке физического металла картина прямо противоположная.
Не однозначной выглядит ситуация и на рынке нефти. Иран выступил за проведение экстренного заседания ОПЕК, поскольку падение цены нефти ниже $100 «является неприемлемым как для производителей, так и для потребителей нефти». В ближайшие дни насыщенной окажется и наша внутренняя повестка. Сегодня президент проведет расширенное заседание правительства по вопросу выработки мер экономического стимулирования. Завтра в Думе с ежегодным отчетом выступит премьер.
Итоги торгов: в понедельник на фоне опубликованной слабой статистики по Китаю и дешевеющих сырьевых фьючерсов российские фондовые индексы продолжили падение
В понедельник на фоне опубликованной слабой статистики по Китаю и дешевеющих сырьевых фьючерсов российские фондовые индексы продолжили падение. Основную сессию индекс ММВБ завершил на отметке 1369,7 п. (-1,9%), РТС - на 1366 п. (-2,8%). Реакция продавцов во втором эшелоне традиционно была сильнее: индекс РТС2 обвалился на 4,5% до 1259,5 п. Активность игроков выросла. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 36,1 млрд. руб.
Котировки голубых фишек, за исключением акций ОГК-5 (+4,7%), снизились. Акции ВТБ и Сбербанка потеряли 4,6% и 3,3% соответственно. Бумаги Газпрома, Лукойла и Роснефти подешевели в пределах 1-3%.
Среди менее ликвидных бумаг выделились акции Газпромнефти (+0,8%), поддержку которым оказала публикация информации о дивидендах, которые будут значительно выше выплаченных годом ранее. Слабо выглядели металлурги: ММК (-6,1%), Северстали (-5,5%), НЛМК (-5,2%), Полюс Золото (-5%).
Рынок акций: фондовые рынки завершили понедельник снижением
США – Фондовые рынки завершили понедельник снижением на фоне слабой макростатистики из США и Китая и последовавшим вслед за этим снижением цен на нефть. По итогам торговой сессии индекс DIJA упал на 1,78%, S&P500 – на 2,30%, NASDAQ – на 2,38%. Акции всех секторов американской экономики торговались в красной зоне. Аутсайдерами торгов стали акции компаний автомобильной промышленности (-3,733%), нефтегазовые компании (-3,986%), секторы строительства и производства строительных материалов (-5,096%) и добычи природных ресурсов (-4,435%). Голубые фишки, за исключением Citigroup (+0,156%), также продемонстрировали отрицательную динамику. Индекс волатильности VIX вырос на 43,20% до 17,27 п. Фьючерсы на американские индексы сегодня прибавляют порядка 0,65%.
Европа – Европейские индексы также завершили день на минорной ноте: DAX упал на 0,41%, CAC40 – на 0,50%, FTSE100 – на 0,64%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 по итогам сессии снизился на 0,63% до 1174,6 п.
Азия – Во вторник рынки преимущественно снижаются на негативном внешнем фоне. По состоянию на 10:00 мск Nikkey225 теряет 0,06%, Shanghai Composite - 0,12%, Hang Seng – 0,47%. KOSPI прибавляет 0,09%.
Валютный рынок: несмотря на значительные ценовые движения на рынке акций, нефти и золота, основные валютные пары пока сохраняют относительную устойчивость
$ – Несмотря на значительные ценовые движения на рынке акций, нефти и золота, основные валютные пары пока сохраняют относительную устойчивость. Индекс американского доллара вчера продолжил балансировать в тех же границах (82,12-82,44 п.), что и в прошлую пятницу.
€/$ – После вчерашнего снижения к 1,3036 пара евро/доллар растет во вторник в Азии до 1,308. Ближайшее сопротивление в паре проходит на уровне 1,309. Полагаем, что давление на евро в ближайшие дни может усилиться.
¥/$ – Японская иена полностью отыграла свое падение к доллару на прошлой неделе и вернулась к отметке 95,8 п. Во вторник в Азии иена возобновила снижение к доллару (97,7).
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 2,19%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 2,19%. Энергоносители подешевели на 5,56%, базовые металлы - на 1,26%, драгоценные металлы – на 7,25%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,11%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал на 1,06% до $87,77 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,98% до $99,64. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 3,79%.
Драгоценные металлы – Индекс акций золотодобывающих компаний в понедельник потерял 9,57%. Во вторник утром спотовая цена золота выросла на 1,37% до $1366,43 за тройскую унцию, цена серебра - на 0,91% до $22,97.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы преимущественно завершили день снижением, в лидерах которого были контракты на титаниум (-4,34%) и медь (-2,76%). Контракт на алюминий продемонстрировал рост на 0,67%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На фоне значительных ценовых подвижек на рынке активизировалась перегруппировка основных торговых сил. На недельном временном горизонте краткосрочные спекулянты играют в short, но навес коротких позиций уже близится к своему насыщению. По всей видимости, в ближайшее время краткосрочные медведи вынуждены будут взять временную передышку. На месячном горизонте продолжается вынужденное сокращение long`ов, открытых в начале прошлой недели, но этот процесс еще не завершен. Наконец, наиболее значительные перемены происходят на среднесрочном горизонте, т.е. в зоне ответственности главных манипуляторов рынка – его маркетмейкеров. В настоящее время здесь идет активная чистка их рядов. Чистый объем торговых позиций по индексу ММВБ неуклонно приближается к нулевому рубежу, сигнализируя не только о скором завершении 5-месячной торговой волны, но и о вероятном одновременном завершении длинного 4-летнего цикла. Подобный исход маркетмейкеров с рынка в последний раз наблюдался в кризисном 2008 году. Чистая среднесрочная позиция по индексу ММВБ (OBV-60) тогда обнулилась во второй половине октября, т.е. в точности на минимуме рынка.
Волна сезонных распродаж пришла и на западные площадки. Инвесторы распродают не только рискованные активы (акции, сырье), под раздачу попали также некогда защитные серебро и золото. Среди возможных причин обвала цены золота называют то статистику из Китая, то возросшие риски завершения QE3. Однако, если бы речь действительно шла о существенной переоценке рисков, на это обстоятельство наверняка бы отреагировал и валютный рынок. Однако основные валютные пары вчера оставались относительно устойчивы, также как не было замечено и признаков возросшего бегства инвесторов в качество. Ситуация на рынке золота больше похожа на манипуляцию с целью высадить на стопы конкурентов. Следует отметить, что атака на золото ограничивается преимущественно фьючерсными контрактами, в то время как на рынке физического металла картина прямо противоположная.
Не однозначной выглядит ситуация и на рынке нефти. Иран выступил за проведение экстренного заседания ОПЕК, поскольку падение цены нефти ниже $100 «является неприемлемым как для производителей, так и для потребителей нефти». В ближайшие дни насыщенной окажется и наша внутренняя повестка. Сегодня президент проведет расширенное заседание правительства по вопросу выработки мер экономического стимулирования. Завтра в Думе с ежегодным отчетом выступит премьер.
Итоги торгов: в понедельник на фоне опубликованной слабой статистики по Китаю и дешевеющих сырьевых фьючерсов российские фондовые индексы продолжили падение
В понедельник на фоне опубликованной слабой статистики по Китаю и дешевеющих сырьевых фьючерсов российские фондовые индексы продолжили падение. Основную сессию индекс ММВБ завершил на отметке 1369,7 п. (-1,9%), РТС - на 1366 п. (-2,8%). Реакция продавцов во втором эшелоне традиционно была сильнее: индекс РТС2 обвалился на 4,5% до 1259,5 п. Активность игроков выросла. Оборот торгов по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 36,1 млрд. руб.
Котировки голубых фишек, за исключением акций ОГК-5 (+4,7%), снизились. Акции ВТБ и Сбербанка потеряли 4,6% и 3,3% соответственно. Бумаги Газпрома, Лукойла и Роснефти подешевели в пределах 1-3%.
Среди менее ликвидных бумаг выделились акции Газпромнефти (+0,8%), поддержку которым оказала публикация информации о дивидендах, которые будут значительно выше выплаченных годом ранее. Слабо выглядели металлурги: ММК (-6,1%), Северстали (-5,5%), НЛМК (-5,2%), Полюс Золото (-5%).
Рынок акций: фондовые рынки завершили понедельник снижением
США – Фондовые рынки завершили понедельник снижением на фоне слабой макростатистики из США и Китая и последовавшим вслед за этим снижением цен на нефть. По итогам торговой сессии индекс DIJA упал на 1,78%, S&P500 – на 2,30%, NASDAQ – на 2,38%. Акции всех секторов американской экономики торговались в красной зоне. Аутсайдерами торгов стали акции компаний автомобильной промышленности (-3,733%), нефтегазовые компании (-3,986%), секторы строительства и производства строительных материалов (-5,096%) и добычи природных ресурсов (-4,435%). Голубые фишки, за исключением Citigroup (+0,156%), также продемонстрировали отрицательную динамику. Индекс волатильности VIX вырос на 43,20% до 17,27 п. Фьючерсы на американские индексы сегодня прибавляют порядка 0,65%.
Европа – Европейские индексы также завершили день на минорной ноте: DAX упал на 0,41%, CAC40 – на 0,50%, FTSE100 – на 0,64%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 по итогам сессии снизился на 0,63% до 1174,6 п.
Азия – Во вторник рынки преимущественно снижаются на негативном внешнем фоне. По состоянию на 10:00 мск Nikkey225 теряет 0,06%, Shanghai Composite - 0,12%, Hang Seng – 0,47%. KOSPI прибавляет 0,09%.
Валютный рынок: несмотря на значительные ценовые движения на рынке акций, нефти и золота, основные валютные пары пока сохраняют относительную устойчивость
$ – Несмотря на значительные ценовые движения на рынке акций, нефти и золота, основные валютные пары пока сохраняют относительную устойчивость. Индекс американского доллара вчера продолжил балансировать в тех же границах (82,12-82,44 п.), что и в прошлую пятницу.
€/$ – После вчерашнего снижения к 1,3036 пара евро/доллар растет во вторник в Азии до 1,308. Ближайшее сопротивление в паре проходит на уровне 1,309. Полагаем, что давление на евро в ближайшие дни может усилиться.
¥/$ – Японская иена полностью отыграла свое падение к доллару на прошлой неделе и вернулась к отметке 95,8 п. Во вторник в Азии иена возобновила снижение к доллару (97,7).
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB сократился на 2,19%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 2,19%. Энергоносители подешевели на 5,56%, базовые металлы - на 1,26%, драгоценные металлы – на 7,25%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,11%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал на 1,06% до $87,77 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,98% до $99,64. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 3,79%.
Драгоценные металлы – Индекс акций золотодобывающих компаний в понедельник потерял 9,57%. Во вторник утром спотовая цена золота выросла на 1,37% до $1366,43 за тройскую унцию, цена серебра - на 0,91% до $22,97.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы преимущественно завершили день снижением, в лидерах которого были контракты на титаниум (-4,34%) и медь (-2,76%). Контракт на алюминий продемонстрировал рост на 0,67%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter