19 сентября 2013 long-short.ru
Из графиков ниже, мы видим, что ни одна из этих стратегий не работала хорошо с 1960 года по сегодняшний день.
Стратегия возврата к среднему на S&P 500
Тренд-следящая (momentum) стратегия на S&P 500
Давайте введем квалификатор, который будет говорить какую стратегию торговли использовать в какое время.
Мы проверим самый основной: корреляцию между сегодняшней доходностью (от закрытия ко вчерашнему закрытию) и доходностью предыдущего дня. Если она отрицательная, то мы будем использовать противоположную (contrarian) логику. Если корреляция положительна, будем использовать импульсную (momentum) логику.
Индикатором выбора является Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) за два периода.
Так что если корреляция между вчерашней и сегодняшней доходностью меньше нуля, мы покупаем коррекцию. В противном случае покупаем силу. Торгуем на следующем открытии.
http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Стратегия возврата к среднему на S&P 500
Тренд-следящая (momentum) стратегия на S&P 500
Давайте введем квалификатор, который будет говорить какую стратегию торговли использовать в какое время.
Мы проверим самый основной: корреляцию между сегодняшней доходностью (от закрытия ко вчерашнему закрытию) и доходностью предыдущего дня. Если она отрицательная, то мы будем использовать противоположную (contrarian) логику. Если корреляция положительна, будем использовать импульсную (momentum) логику.
Индикатором выбора является Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) за два периода.
Так что если корреляция между вчерашней и сегодняшней доходностью меньше нуля, мы покупаем коррекцию. В противном случае покупаем силу. Торгуем на следующем открытии.
http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter