Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Тестируем трендовую особенность РТС простыми стратегиями » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Тестируем трендовую особенность РТС простыми стратегиями

В недавней статье о реакции разных инструментов на дневные изменения бросается в глаза трендовая природа индекса РТС. Рост за день склонен продолжаться ростом и на следующий день, а падение влечет падение.
15 ноября 2013 long-short.ru mehanizator
Вот картинка, для напоминания:

 Тестируем трендовую особенность РТС простыми стратегиями


По оси X - изменение текущего дня, по оси Y - изменение следующего дня, все изменения нормированы на месячную волатильность.

Попробуем построить простые стратегии вокруг этой особенности и полюбоваться на эквити.

Стратегия на росте

Размер лонговой позиции пропорционален росту текущего дня, нормированному на месячную волатильность. Если день падающий, позиция нулевая.

 Тестируем трендовую особенность РТС простыми стратегиями


Шарп 1.55

Любопытно, что эквити как будто состоит из нескольких достаточно однородных кусков 2003-2006, 2006-2008, 2009-2011, 2011-2013. На последнем куске особенность похоже перестала работать.

Стратегия на падении

Размер шортовой позиции пропорционален падению текущего дня, нормированному на месячную волатильность. Если день растущий, позиция нулевая.

 Тестируем трендовую особенность РТС простыми стратегиями


Шарп 0.92

Есть впечатление, что существует какой-то фактор, работающий всю дорогу с 2003 до 2013 более-менее равномерно за исключением двух эпизодов в 2007 и 2010-2011 годах, когда начинало накапливаться отклонение.

Исследование носит разведывательный характер, транзакционные издержки не учитывались.

http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу