Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
На рынке Treasury чересчур много медведей » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

На рынке Treasury чересчур много медведей

Направленные (directional) инвесторы/трейдеры остаются в серьезном шорте или недоинвестировании по рынку облигаций. Вот пример распределения позиций (CFTF commitment of traders) где видно, что спекулятивно настроенные инвесторы, в частности самые мелкие, находятся в значительном шорте по фьючерсам на 10-летки
17 января 2014 long-short.ru

Направленные (directional) инвесторы/трейдеры остаются в серьезном шорте или недоинвестировании по рынку облигаций. Вот пример распределения позиций (CFTF commitment of traders) где видно, что спекулятивно настроенные инвесторы, в частности самые мелкие, находятся в значительном шорте по фьючерсам на 10-летки.

На графике: зеленый цвет - крупные спекулянты, синий - мелкие спекулянты, красный - "коммерческие" участники фьючерсного рынка, например дилеры, использующие фьючерсы для хеджа позиций.

 На рынке Treasury чересчур много медведей


Институциональные инвесторы также остаются сильно недо-инвестированными в облигации. Так называемые "реальные деньги", такие как пенсионные фонды или страховые компании, были с утяжеленной дюрацией (держали больше позиций в облигациях, чем требовало их целевое распределение), когда доходности были самыми низкими (в 2012). Сейчас с более высокими доходностями, те же самые инвесторы (после того, как их распилило рынком) имеют уровни дюрации на самом низком уровне с 2008.

Эти технические факторы должны дать некоторую поддержку Treasuries в краткосрочном горизонте несмотря на "сворачивание" от Феда - особенно если рынок акций не будет показывать роста так, как многие этого ожидают.

Перевод long-short.ru

http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу