31 января 2014 long-short.ru
Нет в общем-то никаких причин, чтобы заранее склоняться к одному из этих вариантов. Поэтому на этот момент лучше смотреть при оценке торговой стратегии.
Давайте возьмем простую разворотную торговую систему – держим SPY, когда он ниже 10-дневной скользящей средней. Противоположной стратегией будет трендовая система, когда мы держим SPY, если он выше 10-дневной скользящей средней. Теперь посмотрим, как разворотная система ведет себя в зависимости от того, опережает она за последнее время трендовую систему или отстает от нее. На графике ниже представлены результаты, основанные на 20-дневном скользящем окне оценки.
В нашем случае недавнее отставание было хорошим предсказателем для будущих сильных результатов (особенно с 2008). Недавнее опережение ведет к посредственным или плохим результатам.
Теперь я думаю, к каким простым стратегиям можно приложить аналогичный подход.
Перевод long-short.ru
http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter