Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Устойчивость и развороты результатов торговых стратегий » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Устойчивость и развороты результатов торговых стратегий

Я некоторое время уже исследую автоматические способы генерации и оценки торговых стратегий. Пока все продвигается медленно, но, по крайней мере, набирается хороший опыт. Один из вопросов, который меня занимает – проявляют ли краткосрочные торговые стратегии устойчивость (за хорошими результатами следуют хорошие результаты) или возврат к среднему (за плохими результатами следуют хорошие результаты).
31 января 2014 long-short.ru

Нет в общем-то никаких причин, чтобы заранее склоняться к одному из этих вариантов. Поэтому на этот момент лучше смотреть при оценке торговой стратегии.

Давайте возьмем простую разворотную торговую систему – держим SPY, когда он ниже 10-дневной скользящей средней. Противоположной стратегией будет трендовая система, когда мы держим SPY, если он выше 10-дневной скользящей средней. Теперь посмотрим, как разворотная система ведет себя в зависимости от того, опережает она за последнее время трендовую систему или отстает от нее. На графике ниже представлены результаты, основанные на 20-дневном скользящем окне оценки.

В нашем случае недавнее отставание было хорошим предсказателем для будущих сильных результатов (особенно с 2008). Недавнее опережение ведет к посредственным или плохим результатам.

Теперь я думаю, к каким простым стратегиям можно приложить аналогичный подход.

Перевод long-short.ru

http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу