13 февраля 2014 Pro Finance Service
Метель охладила энтузиазм к торговле всеми рискованными инструментами в среду и привела к закрытию прежних позиций. Кроме того, наблюдалось также некоторое перепозиционирование впереди вторым появлением председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе, которое первоначально было намечено на четверг, но был отложено из-за прогноза плохой погоды. Участники рынка полагают, что выступление Йеллен перед Банковским комитетом Сената будет мало чем отличаться от того, что они слышали во вторник, тем не менее, они проявляют осторожность, особенно в отношении сессии вопросов и ответов. Из-за переноса выступления Йеллен и возможного сильного снегопада в четверг торги будут спокойным из-за отсутствия ликвидности, сказал один трейдер. В целом, однако, склонность к риску остается положительной, о чем свидетельствует тон американских акций, которые провели большую часть сессии с повышением, и доходность казначейских облигаций США, которая продолжает повышаться. Фондовые индексы США были смешаны в конце дня, DJIA закрылся падением на 0,19% до 15,963.94, Nasdaq Composite вырос на 0,24 % до 4201,288, SnP 500 остался на прежнем уровне 1819,26. Ранее индексы поднимались до 16,036.56 , 4212,612 и 1826,55. Пик SnP 500 был лишь на 1,3 % ниже его исторического максимума 1850,54, достигнутого 15 января. Макнейл Карри, глава отдела технической стратегии в BOA Merrill Lynch, указывает, что закрытие выше 1823 (дневное облако сверху) "аннулирует" их медвежий взгляд и проложит путь к возвращению к историческим максимумам "и потенциально за его пределы". И наоборот, "закрытие снова ниже основания дневного облака на 1795 (эквивалент в ESH4 1795,25) вдохнет новую жизнь в стратегию выхода из риска и станет аргументом к формированию вершины, что вернет внимание к целевой зоне 1711/1686", сказал Карри. В инструментах с фиксированной доходностью, десятилетние казначейские облигации США закрылись вокруг 2.765 % после торгов в узком диапазоне от 2,737 % до 2,775 %. Доходность достигала дна на 2,638 в пятницу после выхода слабых данных по занятости, что далеко от 3,03%, которые мы видели 31 декабря. 2,575 % от 3 февраля стали минимальными с 31 октября.
В товарах, мартовские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX выросли на $0.43 до уровня $100.37 за баррель, проведя торги в диапазоне от $100.04 до 101.38. Ближайший контракт приближается к пику 27 декабря на $100.75 и выглядит готовым предпринять попытку сходить к пику середины октября около $102.97. Данные API, выпущенные во вторник вечером, показали рост запасов нефти на 2.1 млн. баррелей (как и ожидалось). Более точные данные EIA, выпущенный ранее в среду, показали, рост запасов на 3,3 млн баррелей. Товары в целом были хорошо подкреплены в последних сессиях, частично из-за нового длинного позиционирования в секторе, который был нелюбимым (портфельными менеджерами в основном) в течение почти двух лет. Китайские торговые данные, выпущенный вчера, показали больший, чем ожидалось, профицит - $31,86 млрд. против среднего прогноза в $23,5 млрд., что дало еще один повод думать о лонгах в сырьевых товарах, хотя и выборочно. "Импорт меди и медной продукции резко подскочил на 49 % месяц к месяцу до рекордных 588 тыс. тонн", - сказали стратег Credit Suisse в записке. Они подчеркнули, однако, что, поскольку китайская экономика замедляется, скачок, кажется, был обусловлен чем-то иным, а не потреблением. Индекс Thomson Reuters Jefferies CRB закрылся на 291.7401 в среду, у нижней границы дневного диапазона от 291.0925 до 296,6374. Раньше он достигал самого высокого уровня с 28 марта 2013 года, когда превысил 298,71. Спот-золото закрылось около $1291.50/унция, на верхней стороне диапазона от $1284,16 до $1295,39. Это самый высокий уровень закрытия с 7 ноября 2013.Драгоценный металл раньше достигал начального сопротивления на уровне $1294,35 (максимум 14 ноября 2013), поэтому на повестке дня стоит теперь психологическое сопротивление $1300. Кроме того, 200-дневная скользящая средняя, ключевое сопротивление, проходит в настоящее время около $1305,50. "Золото выглядит уверенно в последнюю пару дней благодаря закрытию шортов и открытию новых лонгов на фоне уверенности рынка в продолжении адаптивной денежно-кредитной политики ФРС", - сказал Джеймс Мур, аналитик FastMarkets. Последние успехи золота "привели к росту запасов ETF: запасы SPDR фактически увеличилась на 1,8 т вчера", отметил он. Золото также опирается на "продолжающийся переток металла с Запада на Восток, что связано с желанием азиатских инвесторов диверсифицировать свои валютные запасы, которые оказались нестабильными и уязвимыми перед девальвацией", сказал Мур. По сообщениям СМИ на этой неделе, вновь начались дебаты об истинном размере золотовалютных резервов Народного банка Китая. "Экспортные показатели Гонконга на материк, отечественное производство Китая и оценки потребления предполагают гэп вокруг 361 тонн", - сказал Мур. С точки зрения ключевых технических уровней, движение выше скользящей средней 200 дней около $1305 предполагает, что "тестирование пиков сентября-октября вокруг $1360-75 может быть поставлено на карту", сказал Мур .
На FX-фронте большинство валют торговалось в узких диапазонах, доллар был смешан против ведущих конкурентов. Евро закрылся на $1.3594, а доллар/иена на Y102.52 в среду после торговли в соответствующих диапазонах от $1.3562 до $1.3653 и от Y102.23 до Y102.68. Доллар/иена продолжает находить поддержку в районе уровня Y102. Евро упал ранее в ответ на замечания, высказанные членом исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кюрэ в интервью Рейтер. По его словам, отрицательные ставки по избыточным депозитам являются "весьма возможным вариантом", который они "рассматривают очень серьезно". Забегая вперед, из-за переноса выступления Йеллен на данный момент в центре внимания в четверг будут данные США, которые включает в себя еженедельную безработицу и январские розничные продажи
В товарах, мартовские фьючерсы на Light Sweet Crude Oil на NYMEX выросли на $0.43 до уровня $100.37 за баррель, проведя торги в диапазоне от $100.04 до 101.38. Ближайший контракт приближается к пику 27 декабря на $100.75 и выглядит готовым предпринять попытку сходить к пику середины октября около $102.97. Данные API, выпущенные во вторник вечером, показали рост запасов нефти на 2.1 млн. баррелей (как и ожидалось). Более точные данные EIA, выпущенный ранее в среду, показали, рост запасов на 3,3 млн баррелей. Товары в целом были хорошо подкреплены в последних сессиях, частично из-за нового длинного позиционирования в секторе, который был нелюбимым (портфельными менеджерами в основном) в течение почти двух лет. Китайские торговые данные, выпущенный вчера, показали больший, чем ожидалось, профицит - $31,86 млрд. против среднего прогноза в $23,5 млрд., что дало еще один повод думать о лонгах в сырьевых товарах, хотя и выборочно. "Импорт меди и медной продукции резко подскочил на 49 % месяц к месяцу до рекордных 588 тыс. тонн", - сказали стратег Credit Suisse в записке. Они подчеркнули, однако, что, поскольку китайская экономика замедляется, скачок, кажется, был обусловлен чем-то иным, а не потреблением. Индекс Thomson Reuters Jefferies CRB закрылся на 291.7401 в среду, у нижней границы дневного диапазона от 291.0925 до 296,6374. Раньше он достигал самого высокого уровня с 28 марта 2013 года, когда превысил 298,71. Спот-золото закрылось около $1291.50/унция, на верхней стороне диапазона от $1284,16 до $1295,39. Это самый высокий уровень закрытия с 7 ноября 2013.Драгоценный металл раньше достигал начального сопротивления на уровне $1294,35 (максимум 14 ноября 2013), поэтому на повестке дня стоит теперь психологическое сопротивление $1300. Кроме того, 200-дневная скользящая средняя, ключевое сопротивление, проходит в настоящее время около $1305,50. "Золото выглядит уверенно в последнюю пару дней благодаря закрытию шортов и открытию новых лонгов на фоне уверенности рынка в продолжении адаптивной денежно-кредитной политики ФРС", - сказал Джеймс Мур, аналитик FastMarkets. Последние успехи золота "привели к росту запасов ETF: запасы SPDR фактически увеличилась на 1,8 т вчера", отметил он. Золото также опирается на "продолжающийся переток металла с Запада на Восток, что связано с желанием азиатских инвесторов диверсифицировать свои валютные запасы, которые оказались нестабильными и уязвимыми перед девальвацией", сказал Мур. По сообщениям СМИ на этой неделе, вновь начались дебаты об истинном размере золотовалютных резервов Народного банка Китая. "Экспортные показатели Гонконга на материк, отечественное производство Китая и оценки потребления предполагают гэп вокруг 361 тонн", - сказал Мур. С точки зрения ключевых технических уровней, движение выше скользящей средней 200 дней около $1305 предполагает, что "тестирование пиков сентября-октября вокруг $1360-75 может быть поставлено на карту", сказал Мур .
На FX-фронте большинство валют торговалось в узких диапазонах, доллар был смешан против ведущих конкурентов. Евро закрылся на $1.3594, а доллар/иена на Y102.52 в среду после торговли в соответствующих диапазонах от $1.3562 до $1.3653 и от Y102.23 до Y102.68. Доллар/иена продолжает находить поддержку в районе уровня Y102. Евро упал ранее в ответ на замечания, высказанные членом исполнительного совета Европейского центрального банка Бенуа Кюрэ в интервью Рейтер. По его словам, отрицательные ставки по избыточным депозитам являются "весьма возможным вариантом", который они "рассматривают очень серьезно". Забегая вперед, из-за переноса выступления Йеллен на данный момент в центре внимания в четверг будут данные США, которые включает в себя еженедельную безработицу и январские розничные продажи
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба