4 марта 2014 Saxo Bank Clenow Andreas
Весь прошлый год рынок древесины представлял собой довольно унылое зрелище. В течение последнего полугода тренд был направлен чуть вверх, но никакого ощутимого прорыва так и не произошло. В этом году этот едва уловимый импульс все сильнее угасает. Тренд оказался неустойчивым, и теперь мы наблюдаем переход в русло медвежьего тренда. Такая неспособность развить предыдущий ход является сигналом слабости, который может очень негативно отразиться на рынке и повышает вероятность снижения.
Данная идея основана на количественной модели следования за трендом, разработанной для дублирования торговых стратегий лидеров индустрии CTA. В ее рамках открываются длинные или короткие позиции в направлении доминирующего тренда по широкому спектру активов и осуществляется попытка следовать за трендом максимально долго. Целевые уровни при этом не используются, поскольку это идет вразрез с самой концепцией следования за трендом. Вместо этого игрок выходит из позиции после достижения ценой скользящего стопа.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Максимальный интерес представляет собой на данный момент майский контракт. Мы рекомендуем открытие позиции на продажу LBK4. Выставляйте за ней скользящий стоп и старайтесь удержаться на рынке, сколько сможете. Не исключается возвращение к старым минимумам. Размер контракта - 110,000 борд-футов.
Если вы склонны к перестраховке, в качестве альтернативного подхода предлагаем открыть вместо этого позицию по июльскому контракту LBN4. Изучите приведенный ниже график, способный обеспечить вас полезной информацией. Очень важно, что контанго оказывает поддержку медвежьему ходу. Если цена спот не изменится, ценам на июльские и августовские контракты придется снизиться.
Параметры
Точка входа: вход на текущих уровнях, в районе USD 355
Стоп: скользящий стоп на расстоянии USD 22.50. Это предполагает начальный стоп в районе USD 377.50
Цель: в рамках трендовой стратегии цели не предусмотрены
Временной горизонт: в среднем – около одного месяца
Скорректированная в ретроспективе дневная динамика фьючерсов на древесину
Источник: CSI Data
Дневной график майского фьючерса на древесину
Источник: ThomsonReuters
Текущая структура и паттерн открытого интереса
Источник: FollowingTheTrend.com
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Данная идея основана на количественной модели следования за трендом, разработанной для дублирования торговых стратегий лидеров индустрии CTA. В ее рамках открываются длинные или короткие позиции в направлении доминирующего тренда по широкому спектру активов и осуществляется попытка следовать за трендом максимально долго. Целевые уровни при этом не используются, поскольку это идет вразрез с самой концепцией следования за трендом. Вместо этого игрок выходит из позиции после достижения ценой скользящего стопа.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Максимальный интерес представляет собой на данный момент майский контракт. Мы рекомендуем открытие позиции на продажу LBK4. Выставляйте за ней скользящий стоп и старайтесь удержаться на рынке, сколько сможете. Не исключается возвращение к старым минимумам. Размер контракта - 110,000 борд-футов.
Если вы склонны к перестраховке, в качестве альтернативного подхода предлагаем открыть вместо этого позицию по июльскому контракту LBN4. Изучите приведенный ниже график, способный обеспечить вас полезной информацией. Очень важно, что контанго оказывает поддержку медвежьему ходу. Если цена спот не изменится, ценам на июльские и августовские контракты придется снизиться.
Параметры
Точка входа: вход на текущих уровнях, в районе USD 355
Стоп: скользящий стоп на расстоянии USD 22.50. Это предполагает начальный стоп в районе USD 377.50
Цель: в рамках трендовой стратегии цели не предусмотрены
Временной горизонт: в среднем – около одного месяца
Скорректированная в ретроспективе дневная динамика фьючерсов на древесину
Источник: CSI Data
Дневной график майского фьючерса на древесину
Источник: ThomsonReuters
Текущая структура и паттерн открытого интереса
Источник: FollowingTheTrend.com
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter