5 марта 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Исполнение портфеля: Рост, указанный в последнем обновлении, сменился аналогичного размера понижениями в позициях на фоне украинского кризиса, который не мог не повлиять на наш портфель*. До четверга прошлой недели показатели были неплохими, но последняя пара дней принесла большие потери, и окончательный результат за две недели показал минус 1,6 процента с общей просадкой в 13,6 процента.
Источник: Bloomberg and Saxo Bank
Обзор инструментов портфеля показывает, что в течение последних двух недель USDZAR выросла на 0,5 процента (корректировка с учётом «кэрри»), в то время как USDMXN поднялась на 0,8 процента и USDTRY – на 2 процента. Повторное включение USDTRY в портфель до сих пор не окупилось, но паре удаётся оставаться на правой стороне порога волатильности (только) и, следовательно, она сможет удержать свои позиции в течение следующих двух недель.
Портфели: Структура и объёмы двух широких портфелей, деноминированных в долларах США и евро соответственно, остались прежними. Однако, в евро-портфеле, состоящем из корзины валют стран G-10, EURUSD была заменена на EURAUD. Изменение было произведено, поскольку фильтр волатильности перестал реагировать на валютную пару EURAUD. Это говорит о том, что отслеживаемый нами портфель* всё так же включает в себя следующие позиции: длинные – по USDCHF и USDJPY и короткие – по EURUSD, USDMXN, USDTRY и USDZAR.
Показатели по двум деноминированным в евро портфелям по состоянию на текущий момент приведены ниже (обратите внимание, что EURAUD заменила EURCAD в портфеле, состоящем из корзины валют стран G-10):
Источник: Bloomberg and Saxo Bank
В прикреплённом файле Excel представлен список, который поможет вам в исчислении позиций. Следующие обновлённые данные по портфелю выйдут 18 марта в 14:00 CET.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Источник: Bloomberg and Saxo Bank
Обзор инструментов портфеля показывает, что в течение последних двух недель USDZAR выросла на 0,5 процента (корректировка с учётом «кэрри»), в то время как USDMXN поднялась на 0,8 процента и USDTRY – на 2 процента. Повторное включение USDTRY в портфель до сих пор не окупилось, но паре удаётся оставаться на правой стороне порога волатильности (только) и, следовательно, она сможет удержать свои позиции в течение следующих двух недель.
Портфели: Структура и объёмы двух широких портфелей, деноминированных в долларах США и евро соответственно, остались прежними. Однако, в евро-портфеле, состоящем из корзины валют стран G-10, EURUSD была заменена на EURAUD. Изменение было произведено, поскольку фильтр волатильности перестал реагировать на валютную пару EURAUD. Это говорит о том, что отслеживаемый нами портфель* всё так же включает в себя следующие позиции: длинные – по USDCHF и USDJPY и короткие – по EURUSD, USDMXN, USDTRY и USDZAR.
Показатели по двум деноминированным в евро портфелям по состоянию на текущий момент приведены ниже (обратите внимание, что EURAUD заменила EURCAD в портфеле, состоящем из корзины валют стран G-10):
Источник: Bloomberg and Saxo Bank
В прикреплённом файле Excel представлен список, который поможет вам в исчислении позиций. Следующие обновлённые данные по портфелю выйдут 18 марта в 14:00 CET.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу