2 апреля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Исполнение портфеля: В течение двух недель, заканчивающихся сегодня, наш портфель* демонстрировал лучшее в своей истории исполнение с результатом в плюс 6,2 процента. Восстановление в показателях произошло после потерь 0,6 процента, что случилось пару недель назад, и было обусловлено, главным образом, движением турецкой лиры, которая выросла на 4,0 процента по отношению к доллару США с учётом корректировки по кэрри-стратегии. Помимо USDTRY, южноафриканский рэнд и мексиканское песо также показали повышения. USDJPY аналогично внесла свой позитивный вклад в наш портфель. Таким образом, только USDCHF и EURUSD наблюдали негативную тенденцию, хотя и не очень сильную.
Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Несмотря на внушительные показатели за последние две недели, совокупная доходность остаётся слабой на уровне минус 8,7 процента, тогда как степень снижения за период с ноябрьского максимума несколько больше и составляет минус 8,9 процента
Портфель: В двух наших портфелях, деноминированных в долларах США, каких-либо изменений произведено не было, а именно в более узком портфеле, состоящем из корзины валют стран G-10, и более широком – портфеле World Carry (отслеживание которого ведётся с применением двойного левереджа).
Аналогичная ситуация наблюдается и с двумя портфелями, деноминированными в евро.
В прикреплённом файле Excel представлен список, который поможет вам в исчислении позиций. Следующие обновлённые данные по портфелям выйдут 15 апреля в 14:00 CET.
*Долларовый портфель WorldCarry, отслеживаемый с применением двойного левереджа.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Источник: Bloomberg, Saxo Bank
Несмотря на внушительные показатели за последние две недели, совокупная доходность остаётся слабой на уровне минус 8,7 процента, тогда как степень снижения за период с ноябрьского максимума несколько больше и составляет минус 8,9 процента
Портфель: В двух наших портфелях, деноминированных в долларах США, каких-либо изменений произведено не было, а именно в более узком портфеле, состоящем из корзины валют стран G-10, и более широком – портфеле World Carry (отслеживание которого ведётся с применением двойного левереджа).
Аналогичная ситуация наблюдается и с двумя портфелями, деноминированными в евро.
В прикреплённом файле Excel представлен список, который поможет вам в исчислении позиций. Следующие обновлённые данные по портфелям выйдут 15 апреля в 14:00 CET.
*Долларовый портфель WorldCarry, отслеживаемый с применением двойного левереджа.
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter