3 апреля 2014 Saxo Bank Clenow Andreas
Мировые рынки облигаций и казначейских обязательств пребывают в режиме возврата к среднему значению. Долгосрочный восходящий тренд пробит, и рост ограничивается низкодоходными уровнями. Путь на юг теоретически открыт, но вероятность возвращения к высокодоходным значением совсем невелика. Эти широко известные факторы, скорее всего, внесут свой вклад в неспокойную и бестрендовую торговлю, которую мы наблюдаем по обоим фьючерсным контрактам. На таких рынках модели следования за трендом плохо работают в отличие от стратегий с возвратом к среднему значению.
Данная стратегия основана на контр-трендовой торговле. Среднесрочный тренд фьючерсов на 10-летние казначейские облигации США представляется слегка бычьим. Однако в недавнем прошлом мы стали свидетелями мощного рывка вниз. В режиме возврата к среднему значению можно предположить, что следующим шагом станет краткосрочное восстановление. На этом мы и попробуем сыграть.
Покупайте контракт на 10-летние казначейские облигации США на текущих уровнях, выставив фиксированный стоп в самом начале торговли. Также установите два лимитных ордера на покупку для каждого целевого уровня. Расстояние до первой цели и стопа должно быть одинаковым, что предполагает безубыточную торговлю после достижения первой цели.
Управление и описание рисков
Что касается контракта по месяцу его исполнения, то здесь не стоит вопрос выбора. Как и в случае с большинством финансовых фьючерсов, только один месяц характеризуется самой высокой ликвидностью, ему мы и отдадим предпочтение. Текущий контракт для 10-летних казначейских облигаций США – июньский, обычно он обозначается как TYM4.
Временная структура и открытый интерес по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации США
Источник: FollowingTheTrend.com
Параметры
Точка входа: текущая цена 122 31/32. Открывайте позицию здесь.
Стоп: жесткий стоп на 121 26/32.
Цель: закрытие половины позиции на 124 3.5/32 и оставшейся части позиции на 124 22/32.
Временной горизонт: средняя продолжительность торговой стратегии – две недели.
Обратно-скорректированные данные по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации США
Источник: CSI Data
Июньский контракт на фьючерсы по 10-летним казначейским облигациям США
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Данная стратегия основана на контр-трендовой торговле. Среднесрочный тренд фьючерсов на 10-летние казначейские облигации США представляется слегка бычьим. Однако в недавнем прошлом мы стали свидетелями мощного рывка вниз. В режиме возврата к среднему значению можно предположить, что следующим шагом станет краткосрочное восстановление. На этом мы и попробуем сыграть.
Покупайте контракт на 10-летние казначейские облигации США на текущих уровнях, выставив фиксированный стоп в самом начале торговли. Также установите два лимитных ордера на покупку для каждого целевого уровня. Расстояние до первой цели и стопа должно быть одинаковым, что предполагает безубыточную торговлю после достижения первой цели.
Управление и описание рисков
Что касается контракта по месяцу его исполнения, то здесь не стоит вопрос выбора. Как и в случае с большинством финансовых фьючерсов, только один месяц характеризуется самой высокой ликвидностью, ему мы и отдадим предпочтение. Текущий контракт для 10-летних казначейских облигаций США – июньский, обычно он обозначается как TYM4.
Временная структура и открытый интерес по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации США
Источник: FollowingTheTrend.com
Параметры
Точка входа: текущая цена 122 31/32. Открывайте позицию здесь.
Стоп: жесткий стоп на 121 26/32.
Цель: закрытие половины позиции на 124 3.5/32 и оставшейся части позиции на 124 22/32.
Временной горизонт: средняя продолжительность торговой стратегии – две недели.
Обратно-скорректированные данные по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации США
Источник: CSI Data
Июньский контракт на фьючерсы по 10-летним казначейским облигациям США
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter