11 июня 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Акции Anheuser-Busch выросли на этой неделе на 2.6%, в то время как их голландский сородич Heineken подорожал всего на 0.8%. В итоге спред между акциями этих двух компаний составил 2.4%, означая отход от 6-месячного среднего значения почти на 2.5 стандартных отклонения. Эта пара является очевидным кандидатом для торговли, а также может похвастаться такими приличными показателями, как корреляция в размере 0.86 и 17 возвратов к нулевому среднему за выбранный период.
Мы делаем ставку на возврат к средним значениям и продаем Anheuser-Busch, а также покупаем Heineken в надежде поймать разворот в динамике спреда между этими двумя акциями.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 2.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Spread = (цена Anheuser-Busch - 1.54 * цена Heineken) / 2.22.
Применяем это к текущим показателям доходности:
Спред = (83.42 - 1.54 * 51.70 ) / 1.48 = 2.2.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Продажа Anheuser-Busch (ABI:xbru) по цене 1.54 за каждую акцию Heineken (HEIA:xams), которую мы будем покупать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер позиции USD 10,000. Таким образом, мы покупаем 142 акции Heineken и продаем 88 акций Anheuser-Busch. Начинаем реализовывать стратегию безотлагательно.
Стоп: спред в размере 2.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочный.
Краткосрочный график
Долгосрочный график
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции Anheuser-Busch выросли на этой неделе на 2.6%, в то время как их голландский сородич Heineken подорожал всего на 0.8%. В итоге спред между акциями этих двух компаний составил 2.4%, означая отход от 6-месячного среднего значения почти на 2.5 стандартных отклонения. Эта пара является очевидным кандидатом для торговли, а также может похвастаться такими приличными показателями, как корреляция в размере 0.86 и 17 возвратов к нулевому среднему за выбранный период.
Мы делаем ставку на возврат к средним значениям и продаем Anheuser-Busch, а также покупаем Heineken в надежде поймать разворот в динамике спреда между этими двумя акциями.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 2.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Spread = (цена Anheuser-Busch - 1.54 * цена Heineken) / 2.22.
Применяем это к текущим показателям доходности:
Спред = (83.42 - 1.54 * 51.70 ) / 1.48 = 2.2.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Продажа Anheuser-Busch (ABI:xbru) по цене 1.54 за каждую акцию Heineken (HEIA:xams), которую мы будем покупать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер позиции USD 10,000. Таким образом, мы покупаем 142 акции Heineken и продаем 88 акций Anheuser-Busch. Начинаем реализовывать стратегию безотлагательно.
Стоп: спред в размере 2.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочный.
Краткосрочный график
Долгосрочный график
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter